Ищем следы умных денег с индикатором Cluster Search

Для трейдеров очень важно определить, на каких уровнях они будут торговать. Один из рациональных вариантов – следовать за “умными” деньгами. В этой статье мы будем смотреть на крупные сделки и лимитную сторону сделки, потому что чаще всего они знают, где покупать и продавать.  Искать крупные лимитные ордера мы будем с помощью индикатора Cluster Search. Бонусом будет видео. Cluster Search – это очень гибкий индикатор со множеством настроек, поэтому каждый трейдер может найти подходящий для его торговой стратегии вариант.  Cluster Search –  не единственный индикатор в ATAS, который находит крупные сделки. Еще есть много других полезных индикаторов, о которых мы рассказываем в своем блоге и на YouTube-канале. Далее в статье:

Поиск умных денег внутри дня

Первый вариант, который мы рассмотрим, больше подходит для внутридневных трейдеров, потому что он работает на минутных таймфреймах и требует быстрой реакции и постоянного наблюдения за графиками. Мы будем использовать два или четыре индикатора Cluster Search для того, чтобы обнаружить уровни, на которых была ожесточенная борьба между покупателями и продавцами.  Часто в конце направленного движения происходит поглощение рыночных ордеров лимитными, и как следствие цена разворачивается. Вот именно такие уровни может обнаружить индикатор Cluster Search. Если трейдер хочет разделить европейскую и американскую сессии, нужно использовать 4 индикатора. По два на каждую сессию, один – для покупок, другой – для продаж. Разделить торговые сессии можно с помощью настройки “фильтр времени”.

Как настроить индикатор

Несколько слов о настройках индикатора в этом шаблоне. Кстати, шаблон  импортировать на график так, чтобы ничего не добавлять и не настраивать вручную.  Первый Cluster Search ищет кластеры с перевесом дельты +150 на трех объединенных уровнях цены и выделяет эти кластеры красным цветом. Для трейдеров это значит, что рыночных покупок было гораздо больше, чем рыночных продаж, но лимитные ордера на продажу не давали цене резко расти.  Второй Cluster Search ищет кластеры с перевесом дельты -150 на трех объединенных уровнях цены и выделяет эти кластеры зеленым цветом. Для трейдеров это значит, что рыночных ордеров на продажу было гораздо больше, чем рыночных покупок, но лимитные ордера на покупку не давали цене резко упасть.  На следующем графике зеленым цветом выделен найденный кластер. Это увеличенная версия верхнего графика и первый зеленый бар справа.

После появления кластеров на графике, трейдеры отмечают уровень и ждут реакции цены. Цена может пробить этот уровень или отбиться от него — в зависимости от этого можно открывать короткую или длинную сделку.

Но надо помнить, что для разных инструментов настройки будут разные. Наш шаблон работает для фьючерса на евро 6E. Из-за разной ликвидности каждого отдельного инструмента, кластера могут не отображаться или их будет наоборот слишком много. То есть нужно вручную адаптировать настройки индикатора.  

Значения параметров можно подобрать опытным путем: 

• Если на графике много уровней – значит надо увеличить значение дельта-фильтра. 
• Если примерно на двухнедельном графике появились скопления кластеров на экстремумах или разворотах – значит значения дельта-фильтра выбраны верно.
• Если цена не тестирует уровни или постоянно их побивает и игнорирует – значит значение дельта-фильтра надо менять.
• Когда волатильность растет, настройки индикатора тоже придется корректировать.

В качестве дополнительного фильтра можно добавить на график индикатор HRange. Это авторский индикатор, строящий уровни, как только два бара подряд формируются за пределами локального экстремума.

Например, на минутном графике фьючерса на евро 6EH1 на локальном максимумы появился красный кластер и сформировался ренж. Цена дважды тестирует экстремум этого диапазона в точках 1 и 2 и после этого начинает снижаться. 

Выводы

Индикатор Cluster Search позволяет разным типам трейдеров улучшать свои торговые стратегии и видеть рыночную ситуацию под свои углом. Любой трейдер может найти свое уникальное сочетание настроек, чтобы увеличить количество прибыльных сделок.