CME Group – самая крупная и влиятельная организация в мире биржевых фьючерсов. Эта площадка с центральным офисом в Чикаго представляет высочайший уровень, здесь торгуют лучшие профессионалы со всего мира, и если ты ставишь перед собой максимальные цели – добро пожаловать на CME!
Но для начала нужно понимать, что именно может подразумеваться под запросом Чикагская фьючерсная биржа, или CME. Исторически в Чикаго действуют несколько крупных бирж:
Как создавался гигант биржевой торговли CME Group?
В 1848 году открыла свои двери первая в мире фьючерсная биржа – Чикагская торговая палата (CBOT). Здесь происходила торговля продуктами агропрома: фермеры и потребители могли использовать биржу для фиксации или хеджирования цен.
Многие годы на CBOT торговали только сельскохозяйственными товарами: зерном, кукурузой, соей, пшеницей, крупным рогатым скотом. В 1969 году на CBOT был заключен первый контракт на серебро.
В 1975 году на CBOT были введены в обращение контракты по облигациям государственной национальной ипотечной ассоциации.
В 1994 году метод торговли открытым возгласом (open outcry), при котором трейдеры в “яме” буквально выкрикивали свои приказы, заменили электронной торговой системой.
Чикагская торговая биржа (CME, Chicago Merc) создана в 1874 и первоначально называлась The Chicago Butter and Egg Board (Палата для торговли Яйцами и Маслом). Это название определяло ее спецификацию, но с течением времени биржа расширила спектр торговых инструментов и была переименована в Chicago Mercantile Exchange. Так, в 1972 году были введены в оборот семь валютных контрактов. В 1982 на ней стали торговать фьючерсом на самый популярный в мире фондовый индекс S&P.
В 1992 на CME запустили GLOBEX – электронную систему, которая позволила торговать 5 дней в неделю с перерывом в 1 час. Новая технология дала возможность покупателям и продавцам совершать сделки через компьютер без использования брокера в торговом зале.
CME – первая биржа США, которая стала публичной компанией. В 2002 году ее акции начали торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже. Поэтому если вы хотите узнать сколько стоят акции Чикагской биржи – посмотрите текущие котировки NYSE:CME. Кстати, по своим акциям CME Group выплачивает стабильные дивиденды.
CBOT и CME оставались отдельными организациями до 2006 года. В 2007 году они объединились под названием CME Group. Новообразованная группа продолжила агрессивную экспансию на другие фьючерсные биржи.
В 2008 году CME Group приобрела Нью-Йоркскую товарную биржу (NYMEX, основана в 1882), которой принадлежала COMEX, крупная биржа фьючерсов на энергию и драгоценные металлы.
Презентация CME Group подчеркивает, что “комбинация получилась круче, чем сумма ее частей”.
В 2012 году CME Group приобрела Торговую палату Канзас-Сити.
В 2014 году в Лондоне была открыта биржа CME Group Europe, но она просуществовала недолго, так как, по официальным заявлениям представителей группы, европейские трейдеры предпочитали вести торговлю, подключаясь к американской инфраструктуре.
Полезные ссылки:
- Как начать торговать на CME новичку. Размер капитала
- Сколько можно заработать на Чикагской бирже
- Самые ликвидные фьючерсы на CME для торговли внутри дня
- Открытие счета на CME: подводные камни
- Ошибки трейдеров на CME
Какие инструменты торгуются на площадках CME Group?
Организация рынка на Чикагской бирже проведена так, что каждая площадка специализируется на отдельной группе фьючерсов.
На CME (Чикаго) торгуют:
- Фьючерсы на фондовые индексы S&P-500, Nasdaq, Dow Jones, Russel-2000.
- Валютные фьючерсы. Например, 6Е — это фьючерс евро к доллару; 6B — к британскому фунту. Под тикером 6R котируется фьючерс на рубль. По нему можно узнать курс доллар рубль на чикагской бирже.
- Фьючерсы на продукты животноводства: свинина, молоко, кормовой скот.
- Фьючерс на биткоин. Хотите узнать текущий курс биткоина на чикагской бирже? Введите в менеджере инструментов тикер BTC, вам откроется график с самой актуальной котировкой.
- Другие фьючерсы, например, пиломатериалы.
На CBOT (Чикаго) торгуют:
- Фьючерсы на облигации (трежерис).
- Фьючерсы на агропромышленные товары: кукурузу, продукты из сои, рис, овес и др. Например, если вы хотите узнать, какая сейчас цена пшеницы на Чикагской бирже, то введите в окно менеджера инструментов тикер ZW. В открывшемся затем графике вы увидите актуальную на текущий момент котировку.
На NYMEX (Нью-Йорк) торгуют:
- фьючерсы на нефть марки WTI. Хотите посмотреть текущий график нефти на чикагской бирже? Введите в окно менеджера инструментов тикер CL (схоже с Crude oiL). Платформа построит вам актуальный график фьючерса на нефть по данным от CME Group.
- фьючерсы на природный газ.
- фьючерсы на энергоресурсы.
На COMEX (Нью-Йорк) торгуют:
- фьючерсы на золото;
- фьючерсы на серебро;
- фьючерсы на металлы: медь, платину, палладий и др.
Аналогично организована специализация по опционам (что такое опционы).
Время работы Чикагской биржи
Когда открывается CME? Самый надежный способ узнать время работы Чикагской биржи – зайти на официальный сайт в соответствующий раздел Trading Hours.
Там указан распорядок для каждого фьючерса и опциона. Формат времени – Central Time. Официального сайта CME group на русском не существует. Если вы знаете хорошо английский – отлично. Но есть шанс ошибиться, “не туда посмотреть” и запутаться в разнице во времени.
Это часто и происходит. И потому на многочисленных некомпетентных сайтах, посвященных финансам и трейдингу, подается неправильная информация.
На скрине выше – ошибка. Торговля на площадках CME Group действительно ведется посредством системы Globex. Но:
- не в режиме 24/7, а 5 дней в неделю (по будням);
- с перерывом на клиринг.
Tсли сейчас рабочий день – то с высокой долей вероятности вы можете совершать сделки на CME благодаря системе Globex. При этом есть нюанс – волатильность. Она очень резко меняется в течение суток.
Когда в финансовых организациях США начинается рабочий день – происходит бурный всплеск объемов торгов и амплитуды ценовых колебаний.
Пример на 10-минутном графике фьючерса на евро за начало сентября 2020 года.
График котировок построен в торгово-аналитической платформе ATAS:
Для этого:
На этом графике дневного периода цифрой 1 отмечена гистограмма объема торгов за сутки. Чем выше столбик – тем выше торговая активность. Обратите внимание также на свечи, они необычные. Вы можете видеть, что происходит “внутри”. Это возможно благодаря ATAS. Чтобы сделать себе такой же график:
- добавьте индикатор Volume on Chart;
- переведите график в режим кластеров;
- выберите тип кластеров Volume/Digital Histogram (и вы сможете видеть объем по каждому уровню внутри свечи);
- в настройках кластеров укажите обрамление в виде свечей. Такой способ отображения информации дает особое преимущество, ведь вы можете “прочитать график” с высокой детализацией.
Как указано цифрой 2, на вершине 20 августа сформировался кластер высокого объема (более 700 контрактов). Судя по реакции цены, вероятнее всего, это крупный продавец вышел на рынок, так как свеча закрылась в середине.
На следующий день мы получили подтверждение. Цифра 3 указывает на еще больший кластер, 1178 контрактов. Если это были мощные покупки, то почему цена не взлетела вверх? Соответственно, трейдерам, которые смогли прочитать эту ситуацию, следовало бы ожидать снижения. Оно и случилось (“неожиданно” для большинства) на следующую торговую сессию.
Отметим, что такие графики с разбивкой на объем по уровням можно применить не только для фьючерса доллар-рубль, но и для других валютных инструментов. Однако, на CME торгуются только инструменты относительно доллара:
- 6A — фьючерс австралийский доллар / доллар США;
- 6B — фьючерс британский фунт / доллар США
- 6C — фьючерс канадский доллар / доллар США;
- 6E — фьючерс евро / доллар США;
- 6J — фьючерс японская иена / доллар США;
- 6L — фьючерс бразильский реал / доллар США;
- 6M — фьючерс мексиканский песо / доллар США;
- 6R — фьючерс российский рубль / доллар США;
- 6S — фьючерс швейцарский франк / доллар США.
- 6Z — фьючерс южноафриканский рэнд / доллар США.
Фьючерсов на кросс-курсовые валютные пары на CME нет.
Еще один пример – на графике фьючерса на нефть, данные поступают с биржи NYMEX, входящей в CME Group. Чтобы открыть график, в менеджере инструментов выберите US Futures / Energy Products / Light Cweet Crude.
На графике 1-часового периода цифрами отмечено:
- Профиль рынка с разбивкой на дельту;
- Объем торгов;
- Дельта (разница между рыночными покупками и продажами);
- Яркий зеленый кластер. Он показывает, что на уровне 37,15 на рынок вышли покупатели, и видимо поэтому цена поднялась на 10 центов.
Анализ объемов позволяет действовать обоснованно и строить более рациональные стратегии торговли, о них сейчас и поговорим.
Стратегии торговли на CME
CME не дает каких-либо ограничений по применяемым торговым системам, если только они не имеют признаков мошенничества (например, спуфинга). Мы советуем применять только ту систему, которая дает вам преимущество перед другими многочисленными участниками рынка.
Если у вас такой нет, предлагаем вашему вниманию подборку полезных ссылок:
- Топ-5 простых стратегий торговли по объемам
- Стратегия торговли нефтью на CME по кластерным графикам
- Примеры создания торговой стратегии
- Стратегия VSA
- Стратегия использования футпринта на примере фьючерса CME
Также посмотрите обязательно вебинары на нашем Youtube-канале, которые провели профессиональные трейдеры. Они работают в плюс много лет на CME, используя платформу ATAS.
- Паттерны кластерного анализа. Торговая стратегия “Кактус в пустыне”
- Построение уровней
- Как использовать индикатор Cumulative Delta на CME
Отдельного списка заслуживает тема про высокодоходный скальпинг на CME. Дело в том, что в ATAS встроены модули ленты принтов (Smart Tape) и умного стакана (Smart DOM). Эти инструменты будут полезны для проведения краткосрочных сделок на Чикагской бирже.
Выводы
CME Group, которую часто называют попросту Чикагской биржей, – это объединение из нескольких крупных биржевых площадок. На них ведется самая масштабная в мире торговля фьючерсами и опционами, объем которой составляет порядка 1 триллиона долларов в день.
Благодаря системе Globex и онлайн-доступу вы тоже можете покупать и продавать финансовые инструменты на CME. Главное – действовать благоразумно. Не спешите рисковать значимыми суммами до того, как не убедитесь, что ваша торговая стратегия приносит стабильный плюс. Торгово-аналитическая платформа ATAS поможет вам обрести преимущество для трейдинга на CME.
Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв инвестированию или покупке/продаже какого либо актива на бирже. Все рассмотренные ситуации в статье написаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS.
