Как использовать двойное дно или вершину в трейдинге

Двойное дно (Double Bottom) и Двойная вершина (Double Top) – это популярные паттерны технического анализа, предполагающие разворот тренда. В этой статье: Статья содержит многочисленные примеры на графике с объяснениями и ссылками на релевантные статьи.

Как выглядит фигура на графике?

Двойная вершина напоминает букву “М”, двойное дно – букву “W”.

Картинка выше показывает схематично паттерны:

• двойная вершина (сверху); 
• двойное дно (снизу).

Пунктирная линия, проведенная через промежуточные экстремумы, называется “линия шеи”. 

Вопрос: Нужно ли обязательно, чтобы вторая вершина (второе дно) в точности повторила уровень первой вершины? Ответ: Нет. Хотя уровень второй вершины (второго дна) время от времени будет в точности совпадать с уровнем первой вершины, но это не будет происходить часто. Вполне допустимо, что вторая вершина (второе дно) будет находиться выше/ниже первой вершины (первого дна) на незначительном расстоянии.

По сути, “Двойное дно” и “Двойная Вершина” – паттерны, зеркально отражающие друг друга.

Сейчас рассмотрим Двойное Дно, и чуть позже – Двойную Вершину.

Пример паттерна Двойное Дно

Приведем пример фигуры Двойное Дно с реального графика цен на фьючерс E-mini ES, данные с биржи CME, таймфрейм = 30 минут. 

Реальный график показывает, что паттерн выглядит не так идеально, как на схеме. Цифрами показаны:

Первый подход – предвидение – предполагает открытие позиции лонг, когда цена находится в области поддержки, которая образуется после формирования первой вершины. 

Второй подход – реакция после подтверждения – предполагает открытие позиции лонг после явных признаков (подтверждений) формирования второй вершины. 

Разновидностью второго подхода является открытие позиции лонг после пробития пунктирной линии шеи.

Вопрос: Какой из подходов следует применять?

Ответ: Нет однозначного решения. 

Торгуя Двойное Дно по первому подходу, вы принимаете риск, что цена пробьет зону поддержки, и нисходящий тренд возобновится. Торговля по второму подходу увеличивает потери в случае того, что паттерн не сработает. Так как открывая лонг после подтверждения, стоп-лосс может быть достаточно широким.

Какой подход выбрать – зависит скорее от вашей личности и толерантности к риску.

Вопрос: Где ставить стопы?

Ответ: По распространенному мнению, при первом подходе (предвидение) стоп-лосс устанавливается обычно на некотором расстоянии ниже первого дна. При втором подходе (реакция) стоп-лосс устанавливается обычно около второго дна.

По этому мнению, как только модель сломана, трейдер должен выйти из позиции. Но учитывайте, что общепринятое мнение часто ошибочно.

Пример фигуры Двойная вершина

В представленном ниже примере фигура Двойная Вершина образуется на графике фьючерса на золото, таймфрейм М30, данные с биржи COMEX. 

Цифрами показано:

Если на графике сформировался паттерн Двойное Дно между уровнями А и В, то цена имеет потенциал достигнуть уровня С, где АВ = ВС. Поэтому установка тейк-профита на уровень С считается оптимальным решением. Отметим, что этот расчет достаточно часто не оправдывается “в обе стороны” – цена может как не дойти до уровня С, так и продолжить движение далее. Данный расчёт в зеркальном отражении применим также к паттерну Двойная вершина.

Как торговать тест пробоя фигуры Двойное Дно и Двойная Вершина?

Тест пробоя – один из распространенных методов торговли фигур технического анализа. Двойное Дно и Двойная Вершина – не исключение. Рассмотрим идею торговли теста пробоя Двойного Дна на примере фьючерса на индекс DAX, таймфрейм Н1, данные биржи EUREX.

Цифрами на графике показаны:

Буквами показано:

• А – первая вершина.
• В – вторая вершина.
• С – уровень шеи.
• D – пробой линии шеи. По классике, это сигнал на продажу. Но Томас Булковски предлагает рассмотреть этот пробой как ложный, и часть формирования паттерна Busted Double Top.
• E – в это время продавцы закрывают позиции с убытком, усиливая бычий импульс. Это точка входа в лонг по паттерну Busted Double Top.
• F – максимальная точка, достигнутая после паттерна Busted Double Top – в данном случае +44%.

По статистике Томаса Булковски после формирования паттерна Double Top существует 36% вероятность того, что потом сформируется Busted Double Top. 

Как улучшить торговлю по фигуре Двойное Дно и Двойная Вершина?

Воспользуйтесь профессиональными инструментами платформы ATAS. Попробуйте использовать нестандартные типы графиков, которые доступны в платформе. Например – график Range XV. Ниже – график стоимости биткоина.

Цифрами показано:

Цифрой 1 показана разворотная медвежья свеча. Причём на гистограмме объемов находится самый высокий бар, а дельта – отрицательная. На кластерах выделяется яркий красный кластер (указан красной стрелкой). Это явный признак появления продавца чуть выше уровня 27,300.

Цифрой 2 показан подъем к уровню сопротивления. Обратите внимание на объемы и дельту. Они достаточно “слабые”, что можно трактовать как “высыхание” давления покупателей. На таких неуверенных объемах преодолеть предыдущую вершину вряд ли получится.

Цифрой 3 показана медвежья разворотная свеча. Объемы увеличиваются на отрицательной дельте. Это признак того, что продавец на уровне 27,300 продолжает проявлять активность, поэтому открытие позиции шорт с коротким стопом будет вполне оправдано. 

Истощение покупок и стабильное наличие продаж свидетельствуют об изменении в характере рынка. Это та логика в чтении объемов, которая поможет вам более эффективно распознавать паттерны Двойная Вершина и Двойное Дно. 

Кластеры помогают лучше распознать изменения в балансе спроса и предложения.

Как улучшить трейдинг по фигуре Двойное Дно?

На картинке ниже – 30-минутный график фьючерса на австралийский доллар. На график добавлены индикаторы BidAsk, BigTrades (отображается красными и зелёными квадратами), Stacked Imbalance.

Цифрами показано:

1. Первое дно.
2. Промежуточный максимум, через который проведена линия шеи.
3. Второе дно.

Важные моменты: Когда формируется первое дно (А), активность торговли увеличивается, а падение ускоряется, что характерно для панических продаж. Обратите внимание, что события происходят после медвежьего пробоя психологического уровня 0,7. Наверняка, трейдеры были напуганы, увидев, что цена пробила этот круглый уровень и ускорила падение. Сигналы Big Trades поступают часто, предполагая активность крупных игроков. Больше информации по этой теме в статье про кульминации трендов из наших статей про VSA. На движении 1→2 формируется широкая бычья свеча (В). Она указывает на активизацию спроса. Слишком агрессивно для обычного отката в рамках нисходящего тренда. На движении ко второму дну, давление продаж снижается. Обратите внимание на медвежью свечу (С), объемы на ней невысоки. На росте цены после формирования второго дна замечена крупная покупка (D). Крупный игрок, вероятно, убедился в том, что давление продаж истощено. Количество продавцов, готовых расстаться с австралийским долларом дешевле 0,7 невелико, и шансы в пользу повышения курса. Покупка в этом месте будет достаточно обоснована как с точки зрения перспективы, так и с точки зрения допустимого риска. Точка (Е) – тест пробоя, цена снижается на невысоких объемах (признак классической коррекции). Точка (F) – доминирование спроса над предложением.

Как начать торговать как профессионал?

Надеемся, что приведённые в статье графики с примерами паттернов Двойное Дно и Двойная Вершина окажутся для вас полезными. Если вы заинтересованы в том, чтобы исследовать эти паттерны на графиках, а также убедиться в пользе объемного анализа – скачайте платформу ATAS. 

• Регистрация и скачивание ATAS бесплатны, без ввода данных банковской карты. 
• Вы сможете продолжить пользоваться программой даже после окончания 14-дневного испытательного срока.
• В платформу ATAS встроен демо-счёт, так что вы можете потренироваться в трейдинге без риска для реального капитала.
• Платформа содержит множество преимуществ для трейдеров, которые заинтересованы в трейдинге с помощью удобных кластерных графиков и полезных индикаторов.

Если у вас появятся вопросы по установке программы, её настройке – обращайтесь в службу поддержки. Спасибо, что читаете наш блог, обязательно подписывайтесь на Youtube канал.

Выводы:

Двойная Вершина и Двойное Дно в трейдинге – паттерны, которые применяются для торговли разворотов тренда на рынках форекс, фьючерсов, акций, криптовалют и других финансовых активов.  Первая Вершина (Дно) отражает кульминационное действие – объемы высоки, изменения в цене агрессивны. Нередко кульминации сопровождаются новостями, пробоями круглых уровней. Движение с заметной агрессией от Первой Вершины (Первого дна) к промежуточному минимуму (максимуму) предполагает, что встречные настроения вышли на рынок. Вторая Вершина (Дно) показывает, что кульминационная активность ослабла, и рынок имеет предпосылки для разворота. Проблема в том, что Двойная Вершина (Двойное Дно) в трейдинге появляется довольно часто, так как сам паттерн довольно простой – всего 3 точки. Особенно часто паттерны формируются внутри дня. Конечно же, далеко не все они приводят к развороту тренда. Чтобы более эффективно определять подлинные паттерны, используйте подтверждения от профессиональных инструментов для анализа объемов. Скачайте программу ATAS бесплатно – попробуйте бесплатно мощный инструмент для анализа объемов для рынков акций, фьючерсов и криптовалют.