Как использовать паттерн треугольника в Smart Tape

Лента принтов Smart Tape — инструмент платформы ATAS для анализа только что совершенных сделок. Он обладает мощным функционалом, который включает индикатор скорости, фильтры и другие полезные штуки.  В данной статье мы рассмотрим паттерн в виде треугольника, который часто образуется в ленте Smart Tape, предвосхищая последующие развороты.  Читай далее:

Дисклеймер: Cтатья предназначена для демонстрации возможностей платформы ATAS, а последующие описания паттерна ленты принтов ATAS отражают взгляд автора статьи. Интерпретация основана на личном опыте и навыках. Представленная информация может показаться субъективной и не должна рассматриваться как единственно верная или исчерпывающая.

Что такое лента принтов Smart Tape

Лента принтов Smart Tape в платформе ATAS и отдельный модуль, предназначенный для работы с потоком сделок (в английской терминологии – Time and Sales). Одно из главных достоинств ATAS Smart Tape – агрегация раздробленных сделок. Чтобы открыть ленту принтов, нажми соответствующую кнопку (1) или используй контекстное меню (2), как показано на скриншоте ниже.

В качестве примера мы выбрали рынок фьючерсов E-mini S&P 500. Чтобы отфильтровать мелкие сделки, которые обычно создают отвлекающий шум, в окне настройки Smart Tape для мы установили Minimum Volume = 10. Справа в окне отражены основные компоненты индикатора:

• Time/Время – время совершения сделки.
• Price/Цена – цена совершения сделки.
• +/- Направление – реакция цены UpTick & DownTick относительно цен предыдущих сделок.
• Avg – средний объем принта в сделке.

Полезные ссылки:

• Функционал модуля Smart Tape
• Практическая интерпретация данных ленты принтов

Как настроить режим просмотра истории

Для определения паттерна разворота необходимо открыть график цен, в контекстном меню активировать прилинкованный к нему модуль Smart Tape, а затем перевести в режим просмотра истории.

В режиме истории Smart Tape ты можешь выделить любую область на графике мышью (она подсветится синим цветом), и тогда в ленте Smart Tape будут отображаться все данные только для этой области.

Как определить разворотный паттерн. Примеры

Разворотный паттерн в ленте принтов образуется из 2 компонентов:

• визуально определяемый треугольник в колонке плюсов и минусов. Предположительно, он означает кульминацию ранее происходившего движения. 
• подтверждающие принты, которые могут указывать на начало движения в противоположном направлении. 

Важно помнить, что разворотный паттерн следует использовать с учетом общего контекста рынка, в сочетании с другими индикаторами и аналитическими методами — прежде всего, связанными с определением уровней поддержки и сопротивления.

Пример №1. Фьючерсы на фондовом рынке

В данном примере используем уже знакомый график фьючерсов на ES. Синяя область подсвечивает медвежий разворот. Что в это время показывает лента?

В модуле Smart Tape показано:

• черным цветом – треугольник, который может указывать на кульминацию предшествовавшего восходящего движения цены около уровня 5015.
• красным цветом – принты, подтверждающие активизацию продавцов, как признак начала нового нисходящего импульса. Количество минусов подряд и средний объем подчеркивают это.

Проанализируем другой участок истории. Для этого надо нажать ESC, и выделить интересующий тебя разворот. На графике ниже – разворот вверх, случившийся чуть ранее и ставший началом заметного ралли внутри дня.

Smart Tape показывает тот же паттерн, но в зеркальном отображении:

• черным цветом – треугольник кульминации нисходящего движения цены около предыдущей поддержки 4990. Теперь в треугольнике – минусы.
• зеленым цветом – принты, подтверждающие активизацию покупателей. Количество плюсов подряд и средний объем подчеркивают это.

Теперь рассмотрим фьючерс на фондовый индекс DAX. Желательно уменьшить в фильтры значение Minimum Volume до диапазона от 3 до 6.

Пример ниже также подтверждает важность круглых психологических уровней. А именно – цена контракта стремительно упала ниже уровня 17000, оказав психологическое давление на тех, кто имел позиции лонг. Однако затем цена уверенно восстановилась к уровням, с которых начиналось падение.

В контексте сегодняшней темы нас интересует паттерн в ленте принтов, вернее, их там сразу два. Оба указывают на бычий разворот от отметки в 16970. Голубая подсветка сделок в ленте означает, что эти сделки прошли не по ценам Best Bid/Ask – часто (но не всегда) может служить дополнительным подтверждением разворота. Далее – скриншот с того же рынка, но днем ранее. В фокусе – медвежий разворот.

Лента показывает, что: 

• треугольник «сломался» об уровень 17100,
• после чего произошла активизация продавцов.

Пример №2. Фьючерсы на валютном рынке

Данные с биржи CME, фьючерс на евро. Значение параметра Minimum Volume в фильтре ленты принтов = 6.

Выше – пример бычьего разворота от уровня 1.07850. Ниже – пример медвежьего разворота на том же рынке от психологического уровня 1.08000.

Весь треугольник не вошел в скриншот, так как продавцы активизировались не сразу. Однако основные принципы остались неизменными.

Пример №3. Фьючерсы на товарном рынке

Рассмотрим, как работает паттерн на товарных рынках на примере цен на золото. Данные с биржи COMEX, Minimum Volume = 5.

Выше – пример медвежьего разворота. Ниже – пример попытки бычьего разворота от уровня 2040.

Как показало время, попытка оказалась неудачной, а привела лишь к временной остановке нисходящего тренда.

Как торговать по паттерну в ленте принтов

1. Определяешь важные уровни и сопротивления.
2. Дожидаешься подхода цены.
3. Смотришь в Умную ленту, ищешь треугольник.
4. Входишь в сделку по сигналу подтверждения.
5. Ставишь стоп за уровень, на котором закончилось формирование треугольника. Тейк может быть выставлен математически или с учетом контекста рынка.

Ты вправе внести свои коррекции с учетом своей толерантности к риску, личных обстоятельств, исходных характеристик рынка.

Плюсы и минусы паттерна

Как и любой торговый подход, паттерн “треугольник в ленте” имеет свои плюсы и минусы.

Преимущества

• Простой в понимании и интерпретации.
• Хорошо подходит для выбора точки входа и выхода.
• Можно совмещать с другими подходами. Идеально – с уровнями поддержки и сопротивления. 
• Торговля в гармонии с рынком. Паттерн предполагает покупку, когда силы продаж истощились, а на рынке может возникнуть новое ралли. Ты покупаешь, опираясь на факты, с расчетом, что твой лонг окажется в начале волны спроса.
• Не запаздывает. Не перерисовывается. Паттерн формируется на основе «сырых» данных с биржи.

Недостатки

• Не все паттерны работают. Даже если ты посчитаешь, что найденный паттерн выглядит идеально, разворота может не последовать.
• Зависимость от поставщика котировок. На истории, где лента видит сразу все сделки для отображения, паттерн выглядит привлекательно. В реальном времени, когда данные о сделках поступают одна за одной, паттерн может формироваться не так четко. 
• Подходит не для всех рынков. Например, на фьючерсах с биржи Binance лента ведет себя чересчур экстремально. При переключении с рынка на рынок тебе вероятно придется адаптировать настройки Smart Tape.
• Риск овертрейдинга. Паттерн образуется также возле незначительных уровней поддержки и сопротивления. Внимательное наблюдение за лентой сопряжено с дополнительной нагрузкой и подойдет только усидчивым трейдерам, способным сохранять концентрацию.
• Подходит не всем. В отличие от скальперов и интрадейщиков, паттерн вряд ли будет интересен свинг-трейдерам и позиционным трейдерам.

Оцени плюсы и минусы. Подумай, как вписать данный паттерн Smart Tape в свой комплексный подход к трейдингу.

Как начать применять стратегию

Для начала у тебя должна быть скачана и установлена платформа ATAS. Научись настраивать Smart Tape. После чего:

• Изучи поведение паттерна. Используй различные исторические стадии рынка, всплески и падения волатильности. Подключи получение котировок в реальном времени, по возможности сравни данные от различных поставщиков.
• Попробуй Market Replay — симулятор рынка позволяет воспроизводить исторические данные так, как будто торги происходят в реальном времени. Чтобы ты мог тренироваться определять паттерны и торговать по различным стратегиям, включая стратегии на основе Smart Tape. Анализируй статистику торговли, искореняй ошибки.
• Повысь свои шансы. Попробуй получить больше преимуществ перед остальными трейдерами за счет применения футпринтов. Или нестандартных таймфреймов. Или профессиональных индикаторов: DOM Levels, Big Trades, Volume Profile и других.
• Совершенствуйся. В блоге, на YouTube-канале и в Базе знаний ATAS ты найдешь подробные инструкции по настройке платформы и применению ее функционала для анализа рынков и торговли. Также пользователи платформы могут рассчитывать на отзывчивую службу поддержки ATAS.

Не рискуй реальными деньгами, если не имеешь достаточно доказательств своей готовности.

Выводы

Лента принтов Smart Tape – мощный инструмент, с которым ты сможешь значительно повысить результативность своей стратегии торговли внутри дня. Паттерн «треугольник в ленте» поможет тебе точнее определять точки входа в сделки – особенно от важных уровней поддержки и сопротивления.  Если ты еще не пробовал применять модуль Smart Tape, настоятельно рекомендуем ознакомиться с ним ближе. Скачай ATAS. Это бесплатно. После установки ATAS автоматически активируется бесплатный тариф START — тебе будут доступны торговля криптовалютами, а также базовый функционал платформы. Ты можешь пользоваться им, сколько посчитаешь нужным, пока не решишь перейти на более продвинутый тарифный план, чтобы расширить доступ к инструментам ATAS. Кроме того, в любой момент ты можешь активировать Free Trial — 14 дней бесплатного доступа к полному функционалу платформы, которые помогут оценить преимущества старших тарифов и принять взвешенное решение о покупке.

Не пропусти следующую статью в нашем блоге. Подписывайся на Youtube-канал, Facebook, Instagram, Telegram или X, где мы публикуем последние новости ATAS. Делись лайфхаками и обращайся за советами к другим трейдерам в Telegram-чате @ATAS_Обсуждения.