В первой части этой статьи мы рассмотрели по большей части вводную информации о имбалансах: что такое имбалансы на бирже, как образуются, зачем они нужны, как их получить, настроить и базовые принципы использования.
Ниже — вторая часть. В ней мы рассмотрим более продвинутые темы:
- Преимущества reversal графиков при торговле по имбалансам
- как индикатор cluster search помогает торговать имбалансы
- как использовать индикатор stacked imbalance
- как использовать индикатор OI analyzer при торговле по имбалансам
- общие рекомендации и примеры
- разбор реальной торговой сделки
- волны Вайса и графики ренко vs Имбаланс и cluster search
Преимущества Reversal графиков при торговле по имбалансам
Как мы уже говорили, имбалансы можно использовать на любых типах графиков, но мы советуем обратить внимание на графики типа Reversal. Они не привязаны ко времени, новый бар формируется, когда цена откатывается от первоначального направления на заданное количество тиков. Эти графики максимально приближены к графикам Point&Figure, которые использовали трейдеры в 19 веке, торгуя без помощи компьютеров. Как и другие независящие от времени графики, например, renko, range или тиковые, графики reversal фильтруют незначительный рыночный шум и хорошо выявляют трендовое движение. Рассмотрим подробно, как строятся графики reversal на примере фьючерса на нефть Brent BRH9 1/7. У любого графика Reversal есть два параметра:- размер бара. В нашем примере размер бара составляет 1 тик или 6,57 рублей.
- размер отката. В нашем примере размер отката составляет 7 тиков или 45,99 рублей.
- Слева — 15 минутный график фьючерса на индекс ММВБ MXH9
- Справа — график reversal 1/7 фьючерса на индекс ММВБ MXH9
Как индикатор Cluster Search помогает торговать имбалансы
Сluster search — уникальный индикатор платформы ATAS. Он ищет кластеры по заданным параметрам и выделяет их цветом на графике. Можно настроить поиск по объему, дельте, бидам или аскам, количеству сделок.
Как Cluster Search работает с имбалансами? Рассмотрим пример.
Вот график Reversal 1/10 для рынка фьючерса на индекс ММВБ MXH9.
Рассмотрим детально разворот вверх на локальном минимуме с 11:30 до 12:00. Настроим индикаторы cluster search, delta, daily highlow. Рис3- Индикатор delta показывает перевес агрессивных покупателей или продавцов красным или зеленым цветом.
- Используем 2 индикатора cluster search. Первый ищет кластеры, где значение бидов больше 200 и выделяет их красным цветом. Второй ищет кластеры, где значение асков больше 200 и выделяет их зелёным цветом.
- Индикатор daily highlow показывает перемещение максимума и минимума дня в реальном времени.
Как использовать индикатор Stacked Imbalance
Отслеживать имбалансы “вручную” может быть утомительным процессом, особенно если вы работаете внутри дня. Чтение цифр утомляет. Как следствие, снижается концентрация, портится зрение и так далее. Что делать? Поможет индикатор stacked imbalance, он явно выделяет на графике скопления имбалансов согласно заданным настройкам. 4-5 следующих за множественным имбалансов баров — зона первоначального имбаланса. Зоны первоначального имбаланса часто становятся уровнями поддержки и сопротивления. Рассмотрим пример. Перед нами разворотный график(1/7) фьючерса на индекс S&P 500 mini ESH9 Точками 1 и 2 выделены уровни поддержки, которыми стали множественные имбалансы покупателей. Обратите внимание, что оба уровня совпадают, что делает их более значимыми. Настройки индикатора stacked imbalance могут отличаться от настройки имбаланса в кластерах, которые мы рассматривали в предыдущей статье. Таким образом, на экране можно совместить разные имбалансы. Чем меньше времени трейдер тратит на простейшие вещи типа выделения уровней, тем больше времени остается на анализ. Для автоматизации и удобства рабочего процесса используйте ATAS, а свой разум и опыт — для анализа и принятия решений.Как использовать индикатор OI analyzer при торговле по имбалансам
Индикатор OI Analyzer фильтрует данные об увеличении или уменьшении открытого интереса покупателей и продавцов по отдельности. С помощью этого индикатора можно понять, что делали покупатели и продавцы — открывали новые позиции или закрывали уже существующие. Для более подробного описания работы индикатора посмотрите вебинар его создателя. Данные об открытом интересе в режиме реального времени предоставляет только Московская биржа, поэтому индикатор работает только на фьючерсных контрактах Московской биржи. Пример использования индикатора OI Analyzer на графике reversal(1/7) фьючерса на нефть Brent BRH9. На графике также есть знакомые индикаторы дельта и daily highlow. Прежде чем мы перейдем к индикатору OI Analyzer, обратим внимание на несколько моментов:- как только трейдер продает контракт, не имея открытой позиции, он становится держателем короткой позиции. Как только трейдер покрывает (откупает) свою short позицию, он в моменте становится покупателем, так как на рынок отправляется заявка на покупку. Но после закрытия своей short позиции он не остается покупателем, так как уходит с рынка.
- убытки доставляют трейдерам огромный психологический дискомфорт. Выход из убыточных позиций приводит к лавинообразному изменению цены.
- значительное увеличение новых коротких позиций, открытых по маркет-ордерам, снижает цену. Если этого не происходит, значит на рынке есть крупный лимитный заказ, который защищает этот уровень цены.
- значительное увеличение новых длинных позиций повышает цену. Если этого не происходит, значит на рынке есть крупный лимитный заказ, который защищает этот уровень цены.
- Индикатор OI analyzer растет, когда увеличивается количество новых открытых позиций и сокращается, когда закрываются открытые ранее позиции на рынке.
Торговые рекомендации и примеры
Помните, приведенные ниже торговые техники являются общими указаниями, и не гарантируют прибыль. Используйте максимум доступных аргументов для обоснования своих рыночных решений в каждом конкретном случае.- Во время начала трендового движенияищите точку входа рыночным ордером по мере формирования множественного имбаланса в баре. Это агрессивный подход с высоким уровнем риска, так как имбалансы могут измениться до момента закрытия бара. Один из вариантов начала трендового движения – выход из зоны консолидации.
- Во время разворотовждите закрытия разворотного бара и появления множественных имбалансов, а также дельты, совпадающей по цвету с имбалансами. После подтверждения входим лимитным ордером на уровне множественного имбаланса.
- Во время консолидации на максимуме и минимуме диапазона дождитесь имбалансы, которые не способны привести к пробою этого диапазона. Короткие стопы ограничат убытки, которые могут возникнуть в случае пробоя зоны консолидации.
- Имбаланс на экстремуме бара предупреждает об отрицании рынком этого уровня цены. Во время трендового движения множественные имбалансы на экстремумах возникают при замедлении тренда.
- Двигаемся в гармонии с наиболее свежим множественным имбалансом.
- Если цена не дошла до лимитного ордера на открытие сделки, значит это не ваша сделка.
Разбор реальной торговой сделки
Перед нами reversal график фьючерса на индекс РТС RIZ9 и индикатор дельта.
С 11:18 по 11:48 цена консолидировалась в диапазоне. В диапазоне есть два варианта сделок:- отзывчивые — продажа от максимума диапазона, покупка от минимума диапазона. Это короткие сделки с уровнем риска в несколько пунктов и take profit на противоположной границе диапазона.
- инициативные — продажа от нижней границы на пробой минимума, покупка от верхней границы на пробой максимума диапазона. Это более долгосрочные сделки, цель которых — захват начала трендового движения при выхода из зоны консолидации. Уровень риска в этих сделках выше, а take profit рассчитать сложнее.
- дельта баров отрицательная,
- цена откатывается вниз с high баров
- уровень максимального объема опускается.
- нет множественных имбалансов покупателей.
- уровень открытия должен совпадать с максимумом или минимумом торгового диапазона, чтобы уменьшить уровень риска.
- смешивание отзывчивой и инициативной сделок из-за главных трейдерских грехов — жадности и отсутствия дисциплины.
Волны Вайса и графики ренко vs Имбаланс и Cluster search
Сравним возможности разных индикаторов и графиков. Будем использовать- Волны Вайса
- графики ренко
- Имбаланс
- индикатор Cluster search
- Слева — ренко график(8) и индикатор Волны Вайса, о котором мы писали совсем недавно.
- Справа — график reversal(1/7), индикаторы дельта, cluster search и oi analazer.
- На волновом графике для того, чтобы войти в сделку, необходимо дождаться закрытия второго зеленого бара. Зеленая волна становится выше красной, разворот подтвержден. Наилучший вход в сделку возможен на уровне 62,40.
- На правом графике с имбалансами мы видим большой кластер на покупку в разворотном баре, выше него множественный зеленый имбаланс и огромную положительную дельту на уровне минимума дня. Все эти три признака подтверждают разворот гораздо раньше, чем волновой график на уровне 62,25. Более того, цена дважды тестирует этот уровень, создавая выгодные возможности входа в сделку. Выгода 0,15 центов для контракта на нефть по текущему курсу это около 100 рублей на 1 контракт. Приятно получить дополнительный денежный бонус, используя уникальные индикаторы.
