Как найти точку входа в рынок и где установить стоп-лосс?

Большинство трейдеров используют классические биржевые графики, в которых бар или свеча строится за определенный временной период (таймфрейм).  Популярные таймфреймы: 1 минута (М1), 5 минут (М5), 1 час (Н1), 1 день (D) и т.д.  При этом сигналы для совершения торговой активности обычно определяются после закрытия очередного бара или временного промежутка. Например: 

• Если часовой бар закрывается выше уровня, то трейдер будет покупать. 
• Если часовой бар закрывается ниже уровня, трейдер будет продавать.

Проблема данного подхода в том, что он не учитывает важное свойство рынка – волатильность. 

Недостатки классических таймфреймов

Волатильность рынка – это способность цены меняться. В зависимости от этих изменений, разница между high и low свечи может отличаться в несколько раз. 

Несколько дней волатильность может быть невысокой, тогда сигнальные свечи будут узкие. А когда она растет, тогда сигнальные свечи расширяются. 

Во время низкой волатильности точки входа могут быть ближе к уровням. Во время высокой волатильности – дальше. 

На графике (фьючерс на евро) в точке 1 происходит пробой уровня. Волатильность низкая. Свеча маленькая. В точке 2 происходит пробой уровня при высокой волатильности. Пробойная свеча большая. Точка входа – далеко от уровня. Это же касается и размеров стоп-лоссов. Если стратегия торговли предусматривает расположение стоп-лосса за пробойной свечой, то дальность его установки зависит от размера свечи. При широких стоп-лоссах в условиях повышенной волатильности трейдеру может даже и придется уменьшить объем сделки. Или совсем отказаться от сделки с дальним стоп-лоссом.  Как можно решить данную проблему? Как вариант – использовать в торговле графики с нестандартными периодами. Например, Range.

Нахождение точки входа в рынок с помощью Range графика

В Range графиках построение свечей не привязано ко времени. Новая свеча появляется на графике, когда цена проходит определенное расстояние в тиках. 

Такой способ построения графика позволяет фильтровать “шум” рынка. Если цена никуда направлено не движется, то и новые свечи на Range графике формироваться не будут. А обычный график может сформировать несколько маленьких свечей. И даже дать какие-то торговые сигналы. 

Range график позволяет отфильтровать ложные торговые сигналы. Особенно этот график может быть полезен во внутридневной торговле. 

Давайте рассмотрим пример нахождения оптимальных точек входа с помощью Range графика.

В начале посмотрим точку входа на 5 минутном таймфрейме по классической стратегии торговли “на пробой”. 

В точке 1 происходит пробой уровня. Но пробойная свеча оказалась в виде Молотка с длинной тенью. Продолжится ли движение? Неясно. Скорее всего, трейдеру следовало бы ожидать еще одну свечу для подтверждения сигнала. Вторая свеча после пробоя – трендовая (точка 2). Пробой состоялся, можно входить в short. Точка входа – по цене 1.20505.

Рассмотрим этот же участок рынка, но с применением Range графика 8:

В точке 1 происходит пробой уровня. Пробой происходит раньше, чем на 5-минутном графике. Это происходит из-за способа построения свечей. И соответственно точка входа в short будет лучше – по цене 1.2061. 

Конечно, не всегда получается такая большая разница в точках входа. Но очень часто Range график позволяет входить по лучшей цене, чем график на классических таймфреймах. Особенно большая разница возникает при повышении волатильности на рынке. 

Выставление стоп-лосса с помощью Range графика

Нахождение правильного места для стоп-лосса очень важно для прибыльного трейдинга. Слишком близкий стоп-лосс будет часто выбиваться рынком. Слишком дальний стоп-лосс подвергает счет увеличенному риску, а также ухудшает соотношение прибыли к риску. Как решить эту проблему? Поможет Range график. Используя его, трейдер может найти более оптимальное место для стоп-лосса:

• относительно недалеко от точки входа;
• так, чтобы рынок редко его выбивал. 

Рассмотрим на примере.  Место расположения стоп-лосса на 5 минутном графике:

В точке 1 происходит пробой уровня широкой волатильной свечой. Стоп-лосс можно расположить за минимумом этой свечи. При таком подходе стоп-лосс получается достаточно большим. 

Рассмотрим этот же участок рынка на Range графике 8.

Также в точке 1 происходит пробой уровня. Но пробойная свеча гораздо меньше. Стоп-лосс, расположенный за минимумом пробойной свечи, тоже меньше.  Таким образом Range график позволяет находить более оптимальные места для установки стоп-лоссов. Особенно большая разница получается при возрастании волатильности на рынке.  Для каждого инструмента можно подбирать свои параметры Range графика, которые позволят эффективнее торговать. Чем более волатильный инструмент, тем больше должен быть параметр Range графика.

Выводы. Что делать на практике?

Итак, что важно понимать:

• Графики, построенные на временных периодах, не учитывают меняющуюся волатильность рынка.
• Чтобы учитывать волатильность, можно использовать Range графики из торговой платформы ATAS.
• При возрастании волатильности рынка Range график позволяет находить более точную точку входа.
• Range график позволяет сократить дальность установки стоп-лоссов. 
• Одновременное использование классических графиков вместе с Range графиками может улучшить качество торговли.

Смотрите на рынок с разных точек зрения, и это поможет торговать в плюс! Больше полезной информации вы можете найти в статьях:

• Примеры чтения футпринта на Range графике
• Преимущества графика Range XV
• Кто срывает ваши стопы. Зачем и как?
• Поиск точки входа