Как зарабатывать на трейдинге во время кризиса?

В этой длинной (очень длинной), но полезной статье мы рассмотрим с практической точки зрения — как заработать на бирже во времена кризиса, вызванного эпидемией коронавируса. 

Хотя вирус — это не единственная причина того, что рынки ушли в минус. Например, ценовая война между Россией и Саудовской Аравией стала мощным драйвером снижения цен на нефть. Высокие долги, низкие процентные ставки — эти факторы увеличивают риски. В данный момент никто не может сказать, насколько долго может продлиться кризис. S&P рухнул на треть за 1 месяц, фьючерс на доллар рубль вырос почти на 40%. 

В условиях экстремальной волатильности, многие инвесторы (в том числе, именитые) теряют свои капиталы. Что делать рядовому трейдеру, и как ему может помочь кластерный анализ в том, чтобы не потерять, а нарастить капитал в условиях агрессивного рынка — рассмотрим в данной статье.

Читайте далее:

• Почему кризис — это возможность для заработка?
• Как теряются / зарабатываются деньги во время кризиса?
• Как заработать в кризис на нефти, акциях, валютах?

Почему кризис — это возможность для заработка?

Чтобы проиллюстрировать уникальность возможностей для заработка, открывающихся во время кризиса, представим вам один любопытный график. Это — динамика VIX, индекса волатильности за почти 100 лет.

Стрелка на графике показывает рост волатильности фондового рынка во время текущего “корона-кризиса”. Фактически, данный график уже устарел на момент написания статьи, потому что мартовские пики VIX уже превысили пики финансового кризиса 2008 года.

Как вы понимаете, волатильность означает широкую амплитуду движений цены. А это, в свою очередь, расширяет возможный разрыв между ценой покупки и продажи — ту самую разницу, за счет которой делается прибыль. То есть, сегодня на бирже — уникальные в исторической перспективе условия для максимально быстрого роста капиталов.

Заметьте, что все всплески связаны с обвалом рынков. Почему так? Почему цены падают быстрее, чем растут? 

Это связано с тем, что страх — самое сильное человеческое чувство, и именно оно движет паническим падением рынков. Это значит, разница в цене образуется быстрее. И этим нужно пользоваться.

Думаете, чем заняться в кризис, чтобы заработать? Продолжайте чтение, мы покажем вам много примеров сделок на акциях, фьючерсах и других рынках.

История людей, которые заработали во время кризиса

По объективным причинам, мы еще не знаем имена тех, кому удалось заработать на текущем экономическом кризисе, ведь кризис еще далеко не окончен. 

Зато мы можем представить, насколько большими могут быть прибыли, если узнаем, кто заработал на кризисе 2008 года.

Это классический пример — “покупай на спухах, продавай на фактах”.

Антикризисные идеи заработка на рынке нефти

Обвал мировой экономики в марте 2020 года стал результатом длительного экономического противостояния между США и Китаем. Распространение опасной вирусной инфекции вызвало пандемию и парализацию крупных секторов бизнеса. Это спровоцировало снижение цен на нефть.

Дополнительным драйвером стало прекращение действия сделки ОПЕК+, которая на протяжении нескольких лет способствовала удержанию цен на нефть выше $50 за баррель. На этом фоне цены на нефть снизились до критических значений — около $20-25 за баррель, в то время как себестоимость добычи некоторых сортов нефти превышает эту отметку. В таких условиях некоторые нефтедобывающие компании окажутся на грани разорения, а пополнение бюджетов зависимых от экспорта нефти государств — сократится на важные 10-15%. 

В данных обстоятельствах будет разумным предположить, что лидеры таких государств будут предпринимать меры, направленные на повышение стоимости нефти. К таким мерам можно отнести:

• личные высказывания глав государств, поддерживающих цены;
• публичные встречи и переговоры лидеров стран;
• различные публикации в СМИ с целью снижения негативного фона;
• подписание соглашений о сокращении добычи нефти;
• публикация отчетов о деловой активности бизнеса.

Появление указанных признаков уже в текущем моменте говорит о том, что торговая стратегия должна учитывать новый приоритет — покупку нефтяных фьючерсов с целью роста.

Рассмотрим конкретный пример такого влияния. 2 апреля 2020 года президент США Дональд Трамп опубликовал в twitter сообщение о том, что после разговора с наследным принцем Саудовской Аравии он ожидает и надеется, что Россия и Саудовская Аравия сократят добычу нефти на 10 млн. баррелей в сутки, а может быть даже на 15.

Несмотря на нелестные комментарии в адрес президента, цена на нефть действительно подросла в этот же день… на 20%!

Окей, на фоне поддержки цен на нефть со стороны первых лиц государств, мы вправе ожидать повышенную волатильность актива. Как это использовать? Предлагаем простую идею, позволяющую заработать на нефти в кризис.

Как заработать на нефти Брент в кризис?

Для реализации нашей торговой идеи необходим индикатор Delta, который показывает инициатора в сделке. Если инициатором был покупатель, то значение Delta будет положительным, так как расчет построен на том принципе, что покупки имеют положительный знак (и зеленый цвет), а продажи — отрицательный (красный). 

Установите индикатор Delta на график в побарный режим, как показано на рисунке:

Побарный анализ дельты поможет вам построить уровни поддержки и сопротивления. 

Для этого нам необходимо на графике найти бары, в которых дельта имеет значение выше среднего. Определить такой бар не составляет труда, так как внутри дня такие бары будут выделяться своими размерами на фоне общей картины. 

Рассмотрим на примере.

В точке 1 мы фиксируем экстремальное значение дельты, вызванное агрессивными покупками. Агрессор спровоцировал рост цены на 3%. Бар, в котором зафиксирована экстремальная дельта, для нас будет считаться контрольным, и все манипуляции мы будем проводить именно с ним.

На следующем шаге необходимо провести горизонтальный уровень по Low контрольного бара с экстремальной дельтой. Определить Low бара также не составляет труда, это может быть либо нижняя точка тела свечи, либо нижняя точка тени. В случае, если тень у свечи достаточно короткая, то целесообразно строить уровень по нижней точке тела свечи; если тень слишком длинная, то предлагаем уточнить с помощью профиля объема участок тени, где объем торгов был максимальный, и уже по найденной точке строить уровень.

Спустя некоторое время, цена тестирует наш заранее нарисованный уровень и благополучно отбивается от него.

В данном случае мы демонстрируем ситуацию на истории, но собранная опытным путем статистика позволяет говорить о том, что построенные описанным образом уровни показывают высокую эффективность.

Еще один пример

Рассмотрим подобную ситуацию, где дельта будет иметь отрицательное значение, а уровень в дальнейшем будет пробит. 

На рисунке ниже в точке 1 замечена агрессия продавцов с повышенной отрицательной дельтой.

Обратите внимание, что вниз от контрольного бара цена не ушла, а значит, возможно, был срыв стопов перед продолжением восходящего тренда. Отмечаем для себя уровень по High контрольного бара и соглашаемся, что открывать шорт от данного уровня имеет смысл только небольшим объемом, так как приоритетом выступает пробой уровня.

После тестирования уровня сопротивления, цена все-таки сделала коррекцию в 30 пунктов, что может быть вполне достаточно для фиксации профита, но с учетом того, что в большинстве случаев этого будет мало, предположим, что фиксация профита не произошла, и цена сорвала стоп.

В данном случае отработка нашего стопа не должна быть поводом для разочарования, так как успех трейдера зависит от неуклонного соблюдения требований своей торговой системы. 

Следуя логике предложенной нами системы, пробитый уровень сопротивления должен стать зеркальным. Если уровень сопротивления был пробит, и цена закрепилась выше — то высока вероятность отбоя от этого уровня если цена войдет в фазу коррекции. А наш уровень будет удерживать цену от падения, т.е. станет уровнем поддержки. Поэтому ваш лимитный ордер должен быть наготове, когда цена будет приближаться к пробитому уровню. 

Давайте смоделируем эту ситуацию:

В точке 1 цена тестирует наш контрольный уровень поддержки с небольшим пробоем, который не достаточен для отработки стоп-лосс и уходит в продолжение восходящего тренда, принося профит более 6%.

В предложенной нами стратегии существует всего 5 правил, соблюдение которых позволит вам стабильно получать качественные сигналы и уровни на нефтяном фьючерсе — даже когда кризис закончится.

Правило 1. Если дельта отрицательная и цена снижается, то уровень строится по High бара, он выступит сопротивлением.

Правило 2. Если дельта положительная и цена растет, то уровень строится по Low бара.

Правило 3. Если дельта отрицательная, но цена не снижается ниже, чем Low контрольного бара — высока вероятность пробоя построенного уровня сопротивления.

Правило 4. Если дельта положительная, но цена не растет выше High контрольного бара — высока вероятность пробоя построенного уровня поддержки.

Правило 5. Если уровень поддержки или сопротивления был пробит, он становится зеркальным.

Предложенная нами стратегия является простой и удобной для заработка во времена кризиса, так как требует наличия всего одного индикатора и минимальных знаний о рынке. Стоит отметить, что расчет уровней для тейк-профит и стоп-лосс для этой стратегии является отдельной темой, к которой мы вернемся в будущем.

А пока что поговорим о такой важной теме, как влияние кризиса на валютный рынок.

Циклы на валютном рынке

Современная экономика, построенная на ссудном проценте и долгах, имеет явно выраженную цикличность, которая конечно отражается на мировом валютном рынке. Курс валюты – это как барометр, который показывает: 

• здорова ли экономика страны, 
• происходит ли развитие производства, 
• растет ли благосостояние граждан и т.д. 

Поэтому кризисные явления в экономике, конечно, отражаются на валюте той или иной страны. И если в экономике периоды роста сменяются периодами спада, то на валютном рынке сменяются периоды низкой и высокой волатильности.

Кризисы на валютном рынке

Вот что происходило с волатильность на валютной паре EURUSD в 2006-2008 годах. 

Перед кризисом волатильность на валютных рынках падала, в экономике наблюдалась относительная стабильность, происходил рост долгов. И чтобы получать ту же доходность в условиях низкой волатильности, необходимо было увеличивать размер капитала в управлении за счет кредитных средств. 

В 2006 – начале 2007 года дневная волатильность была около 70 пунктов (точка 1 на картинке выше). С началом кризиса волатильность резко начала возрастать, и инвестиционные фонды, хедж-фонды, оказавшиеся не готовые к такому развитию событий, были вынуждены закрывать свои позиции из-за нехватки «маржи» и превышения лимитов по рискам. А это приводило к еще большему увеличению волатильности на рынках. В результате дневная волатильность возросла до 170 пунктов (точка 2).

Валютный рынок и современный кризис

А какая ситуация сложилась в 2018-2020 годах? Центральные банки активно стимулировали экономику, заливая рынок практически бесплатными кредитными деньгами. Кредитные ставки были снижены до минимальных значений. Это привело опять к падению волатильности на рынке. 

В 2019 году дневная волатильность упала до минимальных 40 пунктов (точка 3). В 2020 году начался резкий взлет волатильности до 160 пунктов (точка 4). И если сравнить 2008 год с 2020 годом, то видно, что волатильность просто взлетела — не за несколько месяцев, а за несколько дней.

Волатильность — в некотором роде это опережающий индикатор предстоящего кризиса. Когда волатильность резко падает, это предвестник кризиса и резкого роста волатильности.

Какие стратегии заработка работают до кризиса?

Какой был валютный рынок до начала кризисных явлений:

• низкая, падающая волатильность. Рынки в целом становятся “вялыми”,
• наблюдается падение объемов торгов,
• цены длительное время находятся в боковых движениях,
• после коротких импульсов, как правило, происходят откаты,
• сильные длинные устойчивые тренды по большей части отсутствуют,
• цены часто возвращаются к своим средним значениям.

Соответственно, на таком рынке хорошо работали стратегии торговли, подходящие под данный характер движений цены:

• стратегии, основанные на возвращение цены к средним значениям,
• стратегии торговли во флетах,
• разворотные стратегии, показывающие вероятные точки разворота рынка,
• методы усреднения,
• “сеточные” стратегии, настроенные на текущую волатильность рынка.

Что же произошло со многими такими стратегиями, основанными на низкой волатильности рынка? Пример — ниже.

Неконтролируемое падение, как и на рынке. 

Что же необходимо делать, чтобы не повторить такой печальной участи?

Торговая стратегия должна быть адаптивной, изменяющейся под текущую волатильность рынка. Адаптация под волатильность – это обязательный пункт любой долгосрочной прибыльной стратегии. 

Какие стратегии работают в кризис?

Каким валютный рынок становится в кризис? Таким, каким мы наблюдаем его сейчас:

• резкий рост волатильности, и текущие значения – это, скорее всего, не предел, так как кризисные явления только начинают набирать обороты;
• резкие, изменчивые торги внутри дня;
• сильные реакции на кризисные новости;
• сильные устойчивые длинные тренды;
• рынок становится больше трендовый, чем “коридорный”;
• резкий рост объёмов торгов.

Как заработать на мировом кризисе?

Использовать стратегии, которые подходят по его характер:

• трендовые стратегии;
• стратегии, которые могут удерживать сделки в длинных трендах, давая прибыли расти;
• пробойные стратегии, которые ищут точки входа на преодолении важных уровней;
• импульсные стратегии, которые ищут сильные импульсы, с целью к ним “присоседиться”;
• стратегии торговли по объемам, так как объемный анализ становится более явно выраженным на рынке с высокими объемами торгов;
• скальпинг.

Под данный рынок хорошо подходит стратегия, описанная в истории из книги Ларри Вильямса «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли». (Что еще почитать трейдерам).

В книге описывается, как один преподаватель по финансовым рынкам выступал перед фермерами, владельцами ранчо в США. После выступления ему предложили познакомиться с не очень молодым и не очень умным фермером, но который всегда делал деньги на бирже. После разговора с преподавателем, фермер спросил, интересно ли ему узнать его систему. Преподавателю, конечно, было интересно, и фермер достал лист бумаги с графиком цен на свинину и маятник на струне, поднял маятник над графиком и сказал: 

«Если он качается вверх и вниз по странице, я покупаю, если он качается поперёк, я продаю». Преподаватель спросил : «И это все, ничего больше нет?» «Есть, — ответил фермер, — если в конце дня я вижу, что теряю деньги, то выхожу из позиции». Если же позиция приносила прибыль, фермер продолжал ее удерживать.

Этот рассказ лишь подтверждает истинность утверждения:

Режь убытки, а прибыли давай расти.

И на трендовом кризисном рынке этот подход работает как нельзя лучше.           

Как заработать на валюте в кризис?

Кризисный рынок – это трендовый период. Соответственно, нужно искать трендовые торговые подходы, они будут на порядок эффективнее всех остальных.

На каком таймфрейме мы можем наблюдать сейчас устойчивые длинные тренды?

Вне исключений, это дневной таймфрейм. Следующий пример мы будем рассматривать именно для этого таймфрейма.

На валютной паре EURUSD за февраль и март 2020 года, мы увидели 4 сильных устойчивых тренда (показаны линиями на графике)

Также дневной таймфрейм позволяет тратить на анализ рынка не более 10 минут в день и совмещать трейдинг с вашей работой или бизнесом. Если вы на карантине, то это дает прекрасную возможность заработать в кризис в домашних условиях.

Как же определить текущий тренд?

Поможет в этом индикатор Market Profiles из торговой платформы АТАС. 

Этот индикатор позволяет видеть накопление и распределение объёмов крупными игроками внутри дня, и соответственно прогнозировать направление, куда движется объем. Если вы понимаете, куда перемещаются объемы, это дает возможность торговать вместе с наиболее осведомленными и прибыльными участниками рынка. 

Если  посмотреть на график цены с помощью классических методов, например японских свечей, то вы можете и не увидеть борьбы между «быками» и «медведями», которая происходила внутри дня. И сделать правильный прогноз будет сложнее. 

Например, ситуация, которая возникла на рынке EURUSD 23 марта 2020 года (точка 1 на графике ниже):

Несколько дней был сильный тренд. После этого мы увидели две свечи «Дожи» с длинными тенями, что говорило, скорее всего, о приостановке тренда, но понять, куда двинется рынок на основании японских свечей, было трудно. 

Давайте посмотрим на эту же ситуацию через призму индикатора Market Profiles:

23 марта (точка 1) — максимальный объем торгов за день (Point of Control), поднялся выше максимального объема за 20 марта. Это показывало, что «быки» начали побеждать «медведей». Следовательно, возрастала вероятность разворота вверх. 

24 марта утром, когда трейдер мог делать анализ, цена находилась выше максимальных объёмов 20 и 23 марта, что соответственно показывало силу “быков” на рынке. Дальнейший тренд вверх подтвердил правильность вывода на основании анализа объемов по индикатору профиля.

Использование анализа объемов для заработка во время кризиса

Индикатор Market Profiles — это некий «рентген», который позволяет вам заглянуть внутрь ценового движения и понять, кто сейчас побеждает на бирже, и затем присоединиться к победителям.

Итак, как пользоваться индикатором Market Profiles? 

• Если максимальный объём за день перемещается вверх, то вероятнее всего, на рынке побеждают «быки», и цена будет расти. 
• Если максимальный объём за день перемещается вниз, то вероятнее всего, на рынке побеждают «медведи», и цена будет падать. 

Еще нужно обязательно обратить внимание на реакцию цены на следующий день на перемещение максимального объема. 

• Если цена выше вчерашнего максимального объема – это говорит о силе «быков». Значит, вероятнее, цена будет расти. 
• Если цена ниже вчерашнего максимального объема – это говорит о силе «медведей». Значит, вероятнее, цена будет падать.

Еще один важный индикатор для ответа на вопрос — продолжится ли тренд или развернется – это индикатор Volume. 

Он показывает сумму проторгованных контрактов за день. Тренд продолжается на умеренно растущих объемах, а заканчивается на всплеске высокого объема. Анализируя индикатор Volume, вы будете более хорошо понимать, а не закончился ли текущий тренд кульминацией.

Это график валютной пары EURUSD за март 2020 года. В начале месяца был сильный восходящий тренд, который закончился 9 марта сильным всплеском объема (точка 2). 

Далее начался нисходящий тренд (на сравнительно меньших объемах), и 19 марта он закончился тоже на большом объёме. 

Поэтому, если хотите найти хорошую точку входа в новый тренд, ищите возможности для совершения сделки после дней с кульминационными объемами торгов. 

Прогноз по валютному рынку на 2020 год

Как заработать на кризисе в 2020 году? 

Прогнозы сулят активный волатильный рынок больших возможностей. Скорей всего, мы увидим сильные тренды. Валюты развивающихся стран будут обесцениваться по отношении к валютам развитых стран. Обесценивание, девальвация, инфляция могут привести к тому, что стоимость валют развивающихся стран упадет в 2-3 раза. Индексы валют развитых стран, наиболее вероятно, будут обновлять исторические экстремумы. 

Аналогичные бурные рынки следует ожидать на рынках акций, металлов, сырья, индексов.

Как заработать на экономическом кризисе и волатильности финансовых рынков? 

• Входить по тренду вместе с крупными игроками;
• Изучать и практиковаться в использовании индикаторов Market Profiles и Volume из арсенала торговой платформы “АТАС”, которые как раз и могут подсказать, кто сейчас на рынке побеждает, и присоединяться к новым сильным движениям. 
• Жестко контролировать свои эмоции и риски. Если движение идет против вас – закрывать сделки. Работать по принципу “Урезай убытки, а прибыли давай расти”. 

Сейчас рынок больших возможностей, который бывает раз в 10 лет (а может, в сто лет). Важно не упустить эту возможность и попытаться заработать на мировом экономическом кризисе. 

Торговая платформа АТАС поможет в этом.