Комбинирование рынка форекс и фьючерсов: повышаем эффективность

“Люди хотят малой кровью решить свои проблемы, покупая мечту. Большинство в течение трех месяцев расстается со своими деньгами” — сказал в интервью о торговле на Форекс Сергей Швецов, первый зампред Банка РФ.

В этой статье:

• что нужно для анализа рынка форекс
• как трейдеры теряют деньги
• как повысить эффективность торговли
• эксперимент по улучшению двух торговых стратегий.

Трейдеры на форекс — кто они, как торгуют, и почему теряют деньги

Обычно новички переоценивают свои способности делать быстро большие деньги. Что же нужно для торговли на финансовом рынке?

• Острый ум;
• Умение работать в стрессовых условиях и сохранять спокойствие;
• Принятие риска потери денег;
• Упорство и умение принимать быстрые решения.

Если вы обнаружили у себя хотя бы 3 из перечисленных качеств, то торговля на Форекс — именно для вас. Так написано в одном из пособий по обучению на форекс рынке. Если автор может разобраться в анализе Форекс рынка за 15 минут, попробуем и мы. Согласно исследованиям Brokernotes, средний клиент, торгующий на Форекс:

• мужчина (хотя доля женщин растет),
• старше 35 лет,
• обычно имеет некоторый опыт на рынке акций и/или фьючерсов.

Он читает биржевую аналитику, прогнозы известных брокеров, которые выглядят вот так:

или вот так

Неудивительно, что, следуя прогнозам в стиле “то ли дождик то ли снег, то ли будет, то ли нет”, среднестатистический трейдер уходит в минус, что подтверждается фактами. “За 2 года чистый убыток граждан на форексе превысил 200 млн рублей” Коммерсант от 11.04.2019

Точные прогнозы о росте или падении финансовых инструментов аналитики дают только в самых очевидных случаях, когда цена уже растёт или падает. Во всех остальных случаях прогнозы будут выглядеть именно так, как мы показали — без четких рекомендаций, максимально размытыми фразами. Такая аналитика может быть полезна, только если вы ищите подтверждения выбранной ранее стратегии. Хотя искать подтверждения своих прогнозов в аналитических отчетах очень опасно, потому что как только трейдер занимает определенную позицию, он видит только подтверждающие факты и полностью игнорирует противоречащие.

Повышение прибыльности торговых стратегий

На просторах интернета мы нашли две торговые стратегии Форекс. Мы сознательно выбирали наиболее простые стратегии с минимумом индикаторов, чтобы торговые сигналы можно было легко увидеть и проверить. Дальше мы проведем эксперимент, цель которого:

	Валютная пара по форекс-стратегии	Фьючерс на евро/доллар по стратегии ATAS
Количество прибыльных сделок	5	3
Количество убыточных сделок	1
Количество сделок типа “пирамида”		2
Потенциальная прибыль на сделку	0,0015 — максимум	0,0024 — минимум 0,0035 — минимум 0,0031 — минимум
Потенциальная итоговая прибыль	0,0075	0,0090
Комиссии	за 6 сделок	за 3 сделки — количество сделок можно уменьшить без потери в прибыли.

Из вышеприведенных сравнений форекс-стратегий и стратегий ATAS можно сделать следующие выводы.

Итоги эксперимента и краткое резюме

Эффективность торговли увеличивают:

• кластерный анализ
• уникальные профессиональные индикаторы
• торговля на бирже, а не против своего дилера
• длительное удержание позиций
• наращивание позиций в процессе торговли
• защитные стратегии переноса стопов на уровень безубытка и прибыльности
• дисциплина и следование торговой системе

Мы много раз писали — то, как вы видите и понимаете рыночную ситуацию, оказывает огромное влияние на качество исполнения сделок. Можно начать трейдерский путь с Форекс и скользящих средних, но с опытом и временем приходит осознание, что этого недостаточно для постоянной эффективности. Для стабильно прибыльной торговли необходимо конкурентное преимущество. Если вы до сих пор не определились со своим конкурентным преимуществом, попробуйте ATAS.