В этой статье для начинающих поговорим про индикатор кумулятивной дельты. В чем его важность? Почему он полезен? Какие существуют особенности применения кумулятивной дельты для торговли на бирже?
Читайте далее:
- Что такое обычная дельта, биды и аски?
- Кумулятивная дельта что это?
- Что показывает кумулятивная дельта?
- Как настроить индикатор?
- Преимущества и недостатки.
- Как использовать данные индикатора кумулятивной дельты для принятия торговых решений?
Что такое дельта?
Прежде чем дать понимание кумулятивной дельты, давайте обозначим, что такое простая дельта.
Дельта (Delta) — это разница между покупками и продажами. Если покупок больше — дельта положительная, если больше продаж — дельта отрицательная.
Кто-то может сказать — эй, но ведь в каждой сделке есть и покупатель и продавец. Как тогда может быть перевес покупок или продаж?
Действительно, в каждой сделке есть и покупатель и продавец. Однако, согласно принципу сведения биржевых заявок (почитайте пример про Васю и Петю в этой статье) — сделка совершается когда инициативный маркет-ордер “встречается” с ожидающим лимитным.
И тогда, при расчете дельт считается, что:
- продажа — это когда ордер SELL-market сводится с ордером BUY-Limit (BUY-Limit еще называется Bid).
- покупка — это когда ордер BUY-market сводится с ордером SELL-Limit (SELL-Limit еще называется Ask).
Больше информации по Bids и Asks — в статье Что такое бид и аск.
Пример.
На картинке выше — график с рынка фьючерсов на нефть, данные с биржи NYMEX, период 15 минут. На график нанесены индикаторы Bid Ask и Delta
Как видите, если индикатор дельта обнуляется с началом каждого периода, то кумулятивная дельта суммирует данные дельты предыдущих периодов.
Настройки индикатора кумулятивной дельты — простые:
Она значит, что данные индикатора кумулятивной дельты можно использовать как простое, но эффективное подтверждение восходящего / нисходящего тренда.
Однако есть и другой способ для использования кумулятивной дельты. Это — принцип дивергенции. На картинке ниже — тот же график, но мы изменили масштаб, чтобы лучше рассмотреть события за 28 августа.
Несмотря на растущее давление продаж, цена “упрямо отказывается” падать. Это “бычья” ситуация. Следовательно, нужно воздержаться от shorts и рассмотреть longs.
На картинке ниже показан пример похожей ситуации на рынке криптовалют, данные с биржи Bitfinex, период — 30м.
Мы используем кластерный график с единственным индикатором Cumulative Delta (в форме линии).
Если вы работаете внутри дня по стратегии “тест пробоя”, то Вы можете заметить, как перевес рыночных покупателей на тесте продаж останавливают продавцы. На кумулятивной дельте явный перевес агрессивных покупок, который не соответствует активности цены на этом участке у уровня сопротивления.
Преимущества и недостатки кумулятивной дельты
Главное преимущество индикатора кумулятивной дельты в том, что этот индикатор работает с потоком фактических сделок на бирже. То есть, он имеет дело непосредственно с торговым процессом. Работая с индикатором кумулятивной дельты, вы будете анализировать:
- рыночные настроения,
- активность покупателей и продавцов,
- поведение цены во взаимодействии с дельтой.
И тут кроется недостаток — некоторая сложность анализа. Простых сигналов от индикатора кумулятивной дельты вы не получите. Это не “волшебная палочка”. Навыкам применять Cumulative Delta в своем анализе необходимо научиться.
Сделать это поможет тренировочный процесс:
Резюме
Как показывает практика, не все рынки/биржи транслируют корректные данные по дельтам, которые можно применить для принятия рациональных решений. Однако, если на вашем рынке присутствуют качественные данные о покупках и продажах — тогда кумулятивная дельта может стать тем инструментом, который вы будете использовать для повышения эффективности своего трейдинга.
Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв инвестированию или покупке/продаже какого либо актива на бирже. Все рассмотренные ситуации в статье написаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS.
