Как строить параллельные каналы и для чего они трейдеру?

Параллельные каналы — недооцененный паттерн технического анализа. Вместе с инструментами анализа биржевых объемов, параллельные каналы могут стать основой для разработки действенной торговой стратегии. Читай далее:

Что такое параллельные каналы

Параллельный канал — это паттерн технического анализа, при котором цена формирует трендовый канал (1-2), а затем пробивает одну из границ, чтобы найти следующую границу (на схеме ниже отмечено красным кружком). Это создает условие для построения параллельного канала.

Чтобы построить линию параллельного канала для бычьего тренда, нужно:

При этом линия параллельного канала (3) довольно четко указала уровень быстрого разворота на дневном графике. На младших таймфреймах внутри дня можно было получить подтверждение и войти небольшим объемом в рискованную позицию — она имела шансы стать «лучшей сделкой года».

Пример 2

Тот же индекс SPX, но в более широком масштабе. Еще один кандидат на «сделку года» или даже больше.

Если построить основной канал (1-2) через экстремумы 2014-2020 годов, линия параллельного канала (3) укажет на дно паники, вызванной распространением коронавируса. Когда остальной мир был в ужасе, хладнокровным инвесторам параллельный канал помог выбрать точную точку входа.

Пример 3

В течение 2018-2022 годов цена акций NFLX сформировала трендовый канал (1-2). Но затем произошло резкое падение цены на фоне новостей о снижении числа подписчиков.

Линия параллельного канала (3) указала уровень, на котором паника стихла. Цена сформировала диапазон в несколько недель, а затем заметно выросла (хотя общий рынок во второй половине 2022 года не был бычьим).

Пример 4

В конце 2021 года повестка дня у инвесторов формировалась с учетом строгих ограничений из-за коронавируса в Китае. Они привели к снижению спроса. Также статистические данные дали понять, что некоторые крупнейшие экономики мира движутся к рецессии. Фьючерсы на нефть резко упали в цене.

Ложный пробой августа немного затрудняет построение основного канала. За исключением этого маневра, основной канал (1-2) вырисовывается достаточно четко. Линия параллельного канала (3) дает значимый ориентир для поиска точки входа в лонг.

Пример 5

Аналогичная ситуация в тот же период сложилась на рынке другого энергетического актива.

Впрочем, на графике фьючерсов на натуральный газ отскок от линии параллельного канала сформировался не настолько активно, как на графике фьючерсов на нефть.

Пример 6

Теперь рассмотрим медвежий паттерн с рынка криптовалют. После снижения от исторического пика в ноябре 2021 года ранняя весна 2022 года подарила быкам надежду.

Однако это была лишь коррекция к линии параллельного канала (3). Основной канал можно построить по действиям цены, отмеченным стрелочками. В апреле медвежья тенденция возобновилась и цена биткоина достигла многомесячных минимумов на фоне банкротств крупных участников криптоиндустрии.

Преимущества и недостатки

Как и многие другие паттерны теханализа, параллельный канал имеет свои достоинства и недочеты.

Преимущества

• простота формирования;
• можно войти в позицию в начале трендового импульса;
• примеры встречаются на всех рынках, таймфреймах;
• ориентиры для расчета таргета и стоп-лосса.

Недостатки

• не всегда цена пробивает трендовый канал, чтобы протестировать линию параллельного канала;
• нет никакой гарантии, что тренд возобновится;
• сетап на отскок от линии параллельного канала может означать торговлю против тренда, что несет дополнительные риски;
• субъективность при построении линий начального канала.

Полностью устранить риски при торговле по параллельным каналам нельзя. Впрочем, как и по любым другим паттернам. Но их можно существенно снизить, используя профессиональные инструменты для анализа биржевой торговли.

Как улучшить торговлю по параллельным каналам с помощью ATAS

Попробуй взять за основу следующий торговый план:

Представим, что после построения основного канала во второй день ты продолжаешь наблюдать за рынком на третий день — с целью войти в позицию лонг на отскоке от линии параллельного канала (3).  График дает подтверждение с помощью индикатора дельты. Обрати внимание на три направленные вниз стрелки. Они указывают на всплески отрицательной дельты — свидетельство активности рыночных продавцов. Проанализируй, как меняется цена в ответ на эту активность:

• 1 стрелка — медвежий прогресс значительный, пусть даже цена закрылась в середине.
• 2 стрелка — медвежий прогресс уменьшился. Напор продавцов мощный, но цена в ответ снизилась всего немного.
• 3 стрелка — прогресс незначительный, к тому же напор заметно истощается.

Все это указывает на смену настроений и вероятность, что условный крупный игрок установил стену лимитных ордеров на покупку, чтобы встретить всю волну продаж (скорее всего, эмоциональных). Когда продажи истощаются, появление покупателя (показано стрелкой вверх на графике выше) становится причиной податливого повышения цены, которая не встречает сопротивления со стороны продавцов. Что любопытно — характерный паттерн на профиле рынка в форме буквы “b”. Утолщение в нижней части подтверждает гипотезу, что на рынке действует сила с намерением «‎купить всё, что продается ниже 4140».

Уровень максимального объема формируется около 4137 — приблизительно где проходит линия параллельного канала, которая помогла заранее подготовиться к бычьему развороту на этом уровне. Совпадение?

Пример фьючерса на евро

Ценовое действие в левой части графика (вечер предыдущего дня и утро наступившего) дали информацию для построения основного канала (1-2).

Построив его, ты можешь найти параллельную линию 3, чтобы затем ожидать ее теста. Посмотрим на младшем таймфрейме момент тестирования, который обведен кружком на графике выше.

пример с рынка криптовалют

График часового периода показывает действие цены для рынка фьючерсов на токен BNB (данные с биржи Binance). Линию основного канала построить несложно (2). Несмотря на характерные «шипы», которые изобилуют на подобных крипто фьючерсах и вносят некоторый хаос из-за ложных проколов, поддержка от линии канала просматривается достаточно четко.  После исследования графика ты можешь построить линию (1) — в этом поможет промежуточная линия между 1 и 2. Цена должна как можно чаще реагировать на касания линий (показано стрелками).

Так ты получишь исходные данные для построения линии параллельного канала (3). Она может быть опорой после того, как рынок ощутил всплеск эйфории из-за резкого роста цены выше 310 долларов за токен (в левой части графика). Множество трейдеров вошло в лонг, и теперь цену может потянуть в район установленных трейдерами стоп-лоссов. Рассмотрим детали касания линии 3 на M30 периоде.

Резкая смена показаний на индикаторе дельты (1) показывает активизацию покупателей после панического снижения цены. Это первый признак присутствия спроса. Присутствие спроса затем подтверждают тесты (2) и (3), которые дают основания для открытия позиции лонг. Рассматриваемый пример примечателен тем, что профиль рынка не формирует четко выраженного профиля в форме буквы “b”.  Также интересно снижение (4) под линию параллельного канала. Но если дать цене некоторый простор, установив стоп-лосс ниже линии параллельного канала на расстоянии одной трети или одной второй от ширины начального канала, то появится определенная свобода — чтобы уйти в допустимую просадку, но в итоге выйти в плюс. В любом случае не рискуй деньгами, которые не можешь позволить себе потерять.

Советы для начинающих трейдеров

Если ищешь позицию лонг — отдавай предпочтение бычьим параллельным каналам. Справедливо и обратное — чтобы войти в шорт,  больше фокусируйся на построении нисходящих каналов. Соблюдай правила капитал менеджмента, контролируй риски. Тренируйся на истории, чтобы научиться строить параллельные каналы более профессионально. Изучай взаимодействие цены с линиями. Если взаимодействий много — это свидетельство валидности линии. Используй инструменты ATAS, чтобы подтвердить реакцию рынка на линию параллельного канала.

Выводы

Чтобы начать торговать по параллельным каналам, можешь ориентироваться на следующий алгоритм:

• Строим основной канал.
• Строим параллельную линию.
• Дожидаемся пробоя основного канала и теста линии параллельного канала.
• Исследуем показания индикаторов ATAS, чтобы убедиться, что линия параллельного канала дает основания войти в позицию.
• Входим в позицию, контролируя риски. Отскок цены от линии 3 на минимуме паники, а также скачок положительной дельты (4) подтверждают активизацию покупателей.

Параллельные каналы — не грааль. Не рассчитывай на 100% профитных сделок. Твоя задача — держать шансы на своей стороне. А платформа ATAS поможет в этом. Cкачай Free Trial платформы — на это есть минимум четыре веские причины:

1. Это бесплатно. В рамках Free Trial ты получишь полный доступ к инструментам платформы и возможность оценить их по достоинству, чтобы принять решение о дальнейшей покупке. Более того, ты сможешь продолжить пользоваться программой даже после окончания 14-дневного испытательного срока, но уже только для торговли криптовалютой.
2. Платформа позволяет загружать тиковую историю с рынков фьючерсов, акций и криптовалют, чтобы ты был уверен, что параллельные каналы дают преимущество.
3. В платформу ATAS встроен Market Replay (тренажер для трейдера), так что у тебя будет возможность потренироваться трейдингу без риска для реального капитала.
4. Платформа предлагает множество преимуществ для трейдеров, которые хотят комбинировать торговлю отскоков с удобными кластерными графиками и полезными индикаторами.

Не пропусти следующую статью в нашем блоге. Подписывайся на YouTube-канал, Facebook, Instagram или Telegram, где мы публикуем последние новости ATAS.