В этой статье мы сделаем обзор полезных ресурсов, которые пригодятся при торговле акциями и фьючерсами. Они послужат источником данных для планирования торговли, изучения рынка, а также в повседневной работе.
Для начала упорядочим, какие типы ресурсов бывают:
- Информационные ресурсы.
- Новостные ресурсы.
- Статистические ресурсы.
- Аналитические ресурсы.
Далее мы разберем более подробно, дадим ссылки, приведем примеры.
Информационные ресурсы
На информационных ресурсах вы сможете найти информацию о специфике торгуемых инструментов, гарантийном обеспечении, комиссионных сборах, риск-параметрах, количестве открытых позиций на срочных рынках.
Информацию об инструментах срочного рынка Московской биржи вы найдете по ссылке: https://www.moex.com/ru/derivatives/contracts.aspx?p=act
В строке поиска введите код интересующего инструмента, после чего системы выдаст всю необходимую информацию о контракте.
Московская биржа, впрочем, как и остальные биржи, уделяет особое внимание риск-менеджменту. Для этого на бирже действуют правила определения риска позиций участников по принципу портфельного маржирования. Участники биржи могут управлять своим обеспечением с помощью индивидуальных риск-параметров, балансировки (неттинга) риска между срочным и валютным рынками, а также замены обеспечения.
Понимание особенностей риск-менеджмента Московской биржи позволяет встраивать в свою систему прогнозирования цены методику определения приоритетного движения по акциям и фьючерсам.
Остановимся вкратце на этом вопросе, так как для его полномасштабного исследования потребуется отдельная публикация.
Согласно установленным нормативным правилам в РФ функции центрального контрагента на бирже выполняет Банк «Национальный Клиринговый Центр» (АО). В качестве обеспечения исполнения обязательств НКЦ использует обеспечительные средства участников клиринга, иными словами — гарантийное обеспечение.
Для каждой акции или фьючерса НКЦ рассчитывает и устанавливает минимальные ограничительные уровни ставок обеспечения и лимиты концентрации на срочном и фондовом рынках. Найти такую информацию вы сможете на следующих ресурсах:
Например, для фьючерсного контракта SI минимальные ограничительные уровни ставок обеспечения составляют 6, 8 и 10%.
Для акций ПАО Газпром 17, 21 и 28%.
Немного запутано? Давайте разберем — что это все, и как это использовать в своей торговле.
Каждая сделка на бирже влияет на учет риска изменения цены. Приходящий в сделке объем может увеличивать риски как центрального контрагента, так и других участников рынка. Если определенные группы участников рынка накапливают свои риски, то в определенный момент от них потребуется внесение дополнительных средств для обеспечения позиции. В противном случае участник получит маржин-колл.
Для того, чтобы применять это в своей торговле, рекомендуем искать акции, в которых длительное время цена находится в диапазоне. Например — акции ПАО Газпром. Диапазон накопления расположился между 220 и 240 рублями.
Профиль рынка, настроенный по дельте, показывает нам, что при накоплении активным был именно продавец, так как дельта преимущественно направлена в отрицательную сторону. Поведение цены говорит нам о том, что происходит длительное накопление акций, нижний диапазон которого достаточно очевидный.
С учетом профиля рынка мы можем определить цену, где проходили максимальные объемы торгов. Прибавив к полученной цене значения риск параметров мы получим уровни предположительного роста акции после выхода из зоны накопления. На данный момент акция достигала 2 границы риск параметров в 21%, при таких обстоятельствах вероятность роста акции до 3 границы риск параметров в 28% остается предпочтительным сценарием.
Новостные ресурсы
Некоторые события оказывают такое сильное влияние на котировки биржевых инструментов, что трейдерам их невозможно игнорировать.
Например, данные по запасам нефти и нефтепродуктов, или новости о безработице в США приводят к всплескам волатильности на соответствующих рынках. Поэтому готовиться к предстоящим событиям необходимо заранее. В этом помогут экономические календари. Их существует множество, в целом — они похожие. Мы покажем на примере Investing.com.
Чтобы открыть календарь, отправляйтесь по данной ссылке. Предоставляемая информация позволяет планировать свою торговлю с учетом предстоящих событий, а также посмотреть всю историю изменения статистики с целью оценки степени влияния опубликованных данных на тот или иной инструмент.
Кроме того, календарь можно настроить на фильтрацию различных данных: по странам, по датам. Например, вы можете отслеживать предстоящие праздничные дни по всем странам мира, следить за отчетами компаний, мониторить график и размер дивидендных выплат, готовиться к предстоящим IPO, следить за сроками обращения фьючерсов.
Статистические ресурсы
Хотите следить за экономическими показателями различных государств, быть в курсе темпов роста ВВП, инфляции и безработицы, процентных ставок и еще многого другого? Отправляйтесь на сайт: http://ru.tradingeconomics.com.
На сайте Центрального банка России также можно найти информацию, которая может быть использована при анализе рынка. Например, в данном разделе публикуется информация об операциях Банка России по предоставлению и абсорбированию ликвидности:
Рекомендуем обращать внимание на всплески предоставления или абсорбированию ликвидности, так как это влияет на количество свободной рублевой ликвидности у коммерческих банков. Излишняя рублевая ликвидность может использоваться банками для краткосрочных вложений в валюту, акции и облигации, а ее изъятие может спровоцировать отток ликвидности с указанных рынков.
Операции на открытом рынке Европейского союза позволяют следить за вливанием и изъятием ликвидности на европейском финансовом пространстве. Крупные денежные потоки оказывают влияние на курс валюты Евро по отношению к другим мировым валютам.
Перейдите по ссылке на ресурс. На открывшейся странице найдите таблицу, в которой содержится информация о вливании и абсорбировании ликвидности, даты и сроки погашения, а также размеры траншей:
Аналитические ресурсы
Следите за состоянием долгового рынка в России? Вам сюда: https://www.rusbonds.ru. Здесь собрана текущая и историческая информация относительно государственного, муниципального и корпоративного долга России.
Календарь размещения облигаций, новости рынка облигаций, выплаты по облигациям, индексы долгового рынка все это и многое другое собрано на сайте rusbonds.
Чтобы отслеживать направления крупных участников рынка, хедж-фондов, институциональных инвесторов, дилеров и производителей продукции — посетите соответствующий раздел на сайте биржи CME: Commitment of traders (сантимент трейдеров).
Аналогичную информацию о рыночном сантименте (настроении), но в другом виде предлагает ресурс Barchart:
На этом же ресурсе можно найти всю информацию по опционам (что такое опционы) на акции американских компаний, такую как:
- новости опционного рынка;
- активность по опционам;
- данные о волатильности опционов;
- изменение открытого интереса;
- расчет вероятности успеха различных опционных стратегий (продажа покрытых колов, продажа непокрытых путов, медвежьи и бычьи кол спреды, длинные и короткие стредлы и стренглы).
Ресурс Timingcharts позволяет скомбинировать на одном экране график инструмента и COT-отчет (сантимент трейдеров).
Если вы следите за рынком энергоресурсов, тогда обратите внимание на сайт: https://tankertrackers.com.
Данный ресурс предоставляет подробные данные о рейсах экспорта сырой нефти и газового конденсата из стран поставщиков. Данные включают в себя: название судна и номер IMO, оценку количества бочек, порт и страну отправления и прибытия; вместе с датой отъезда. Проводится анализ морских данных АИС (спутниковые данные для мониторинга и контроля навигационно-судовой обстановки в море), спутниковых снимков и любых дополнительных источников, чтобы выявить судна, которые пытаются избежать обнаружения.
Эта услуга помогает определить объемы и направления поставок сырой нефти и газового конденсата. Предварительные данные о поставках энергоресурсов позволяют заранее прогнозировать рост либо падение котировок в зависимости от запасов ресурсов на складах покупателей. В большинстве случаев информация предоставляется сайтом на основании платной подписки.
Продолжая тему энергоресурсов хотим, предложить сайт Министерства энергетики РФ, где публикуется статистика добычи, поставок и переработки энергоресурсов: https://minenergo.gov.ru/activity/statistic
Резюме
Многие ресурсы, в том числе и те, которые мы представили, являются смешанными ресурсами, где аналитика сочетается с новостями и статистикой, поэтому четко отнести ресурс к той или иной категории невозможно. В заключении также дадим ссылку на наш Youtube-канал, где мы публикуем ролики о возможностях платформы ATAS, идеи для построения торговых стратегий и другую полезную информацию. Подписывайтесь!
Если у вас есть свои интересные ресурсы, которые помогают вам в трейдинге, вы можете поделиться ими в комментариях к данной публикации.
