Пробои уровней: как научиться торговать без рисков

Пробои уровней — распространенное понятие из технического анализа, с которым знакомы даже начинающие трейдеры. Однако на практике эта стратегия не всегда срабатывает корректно: есть риск покупать максимумы и продавать минимумы, ведь множество сигналов пробоя уровней — ложные.

В этой практической статье мы постараемся дать трейдерам больше уверенности при торговле пробоев. В этом помогут индикаторы объемного анализа торгово-аналитической платформы ATAS. Анализ объемов сделает рынок максимально прозрачным при оценке пробоя уровня.

Читай далее:

На чем основана стратегия торговли пробоев уровней

Торговля пробоев уровней — подход, при котором трейдер фокусируется на движениях цены через ключевые уровни поддержки или сопротивления. Стратегия основана на предположении, что если цена пробивает уровень поддержки или сопротивления, существует вероятность продолжения движения цены в том же направлении.

Построение уровней может быть довольно субъективным. Для этого используют различные ориентиры:

• предыдущие экстремумы;
• психологические значения цен;
• фигуры технического анализа;
• значения индикаторов (например, уровни высокого объема на профиле рынка).

Уровни могут быть наклонными и горизонтальными, использовать различное количество ориентиров. В общих чертах торговля на пробой уровня поддержки выглядит следующим образом:

На схеме показано:

• 1 и 2 — локальные минимумы для построения поддержки;
• 3 —  непосредственно медвежий пробой уровня поддержки;
• 4 — тест пробоя (он формируется не всегда).

Для бычьего пробоя уровня сопротивления справедливо обратное.

Суть паттерна

Суть пробоя — в нарушении баланса спроса и предложения.

Допустим, некоторое время на рынке силы покупателей и продавцов компенсировали друг друга. При этом цена формировала торговый диапазон (ренж, находилась во флэте). Границы сформированного диапазона (или фигуры теханализа) обычно определяют уровни поддержки и сопротивления.

Продолжим развивать гипотезу. Под воздействием некоторых негативных факторов, покупатели ослабли, продавцы активизировались, и цена стала опускаться. При этом произошел пробой линии поддержки — участники рынка пришли к консенсусу, что цена за актив завышена, а справедливая находится ниже. В этот момент продавцы проявляют активность, что и приводит к пробою.

Как определить пробой с помощью индикаторов объема

Трейдеры с опытом могут заметить, что:

• когда цена собирается пробить уровень, на подходе к нему обычно увеличивается объем;
• перед истинным пробоем нередко совершается ложный пробой (обманный маневр) в обратном направлении;
• пробои совершаются с ускорением, чтобы не дать трейдерам времени подумать и войти в позицию по выгодной цене. Более того, открывая сделку в направлении пробоя, трейдер может испытывать эмоциональный дискомфорт, покупая дорого или продавая дешево.

Как же подтвердить пробой, чтобы сделать торговлю более уверенной? 

Для этого необходимы доказательства превосходства одной из сторон. Их можно получить с помощью продвинутых индикаторов для анализа объема платформы ATAS. Например:

• Stacked Imbalances покажет превосходство (имбаланс) одной из сторон на нескольких взятых подряд ценовых значениях, которое обычно появляется в зоне пробоя. Также этот индикатор можно использовать для управления капиталом, как будет показано далее.
• Speed of Tape в режиме дельты даст свидетельства усиления давления одной из сторон во времени.

Кластерный графике ниже иллюстрирует пробой уровня сопротивления.

Цифры указывают на:

• Превосходство покупателей над продавцами (1), которое заметно по разнице купленных (в правой колонке) и проданных (в левой колонке) контрактов на нескольких значениях цены. Зеленые штрихи индикатора Stacked Imbalances отмечают эту ситуацию.
• Скорость проведения покупок (2). Индикатор Speed of Tape — уникальная разработка программистов ATAS. Теоретическая формула для расчета тут не распространяется, но на практике Speed of Tape может оказаться ценным помощником.

Рассмотрим поведение индикаторов во время пробоев на графиках различных инструментов. Мы выбрали Range Х графики — если пробой происходит быстро, то при использовании стандартных таймфреймов сигналы индикаторов могут поступать с опозданием. График Range Х позволяет компенсировать этот нюанс.

Пример 1. Фьючерс на индекс S&P-500

Индикатор Stacked Imbalances позволяет искать имбалансы между покупателями и продавцами, не заглядывая внутрь свечей. Это позволяет держать под контролем более широкую картину, оценивать взаимодействие цены и сигналов индикатора.

Пример 1. Фьючерс на индекс S&P-500

Индикатор Stacked Imbalances позволяет искать имбалансы между покупателями и продавцами, не заглядывая внутрь свечей. Это позволяет держать под контролем более широкую картину, оценивать взаимодействие цены и сигналов индикатора.

Цифрами показано:

1 — сигнал индикатора Stacked Imbalances, указывающий на превосходство продавцов на нескольких уровнях. Обрати внимание: на фоне — локальные минимумы.

2 — свидетельство, что продавцы ускоряются. В сочетании с сигналом Stacked Imbalances ты получишь подтверждение, что продавцы действительно имеют перевес.

3 — сигнал индикатора Stacked Imbalances указывает на превосходство покупателей на нескольких уровнях при бычьем пробое наклонной линии сопротивления с несколькими локальными максимумами на фоне.

4 — свидетельство, что на рынке происходят покупки с увеличением скорости.

5 — еще один пример медвежьего сигнала от двух индикаторов при нисходящем пробое предыдущего минимума.

Пример 2. Фьючерс на евро

Выше представлен пример с рынка фьючерса на евро. Цифрами показаны:

1 — сигнал индикатора Stacked Imbalances указывает, что продаж на нескольких уровнях цены подряд фиксируется в заданное количество раз больше.

2 — гистограмма Speed of Tape показывает всплеск скорости продаж при пробое линии поддержки.

3 — сигнал индикатора Stacked Imbalances показывает, что количество покупок превышает продажи при попытке пробоя уровня сопротивления. Это дает основание предполагать, что пробой состоится.

4 — свидетельство, что на рынке происходят покупки с увеличением скорости.

Пример 3. Рынок криптовалют. Лайткоины

Ренжевый график ниже с биржи Binance Futures показывает, как поднявшись выше уровня 85 долларов за монету, рынок стабилизировался. Об этом свидетельствует колоколообразная форма профиля, дающая основания утверждать, что спрос и предложение уравновешены. В районе верхней границы колокола можно строить уровень сопротивления, в районе нижней — уровень поддержки.

Затем под воздействием некоторых негативных факторов цена стала опускаться. На графике сформировался сигнал индикатора Имбалансов (1), а Speed of Tape указал на ускорение напора продаж. Произошел медвежий пробой.

Обрати внимание на линию, построенную от сигнала индикатора Stacked Imbalances (отмечена пунктиром). Она стала служить уровнем сопротивления. Это может служить ориентиром для установления стоп-лоссов или входа в позицию при тесте этого уровня.

Как торговать пробои, разработка стратегии

Важно понимать, что Stacked Imbalances, Speed of Tape или любой иной индикатор не могут дать точных сигналов, гарантирующих прибыль. Выбор индикаторов и их настройка — зона персональной ответственности каждого трейдера.

Однако есть несколько универсальных шагов, которые могут помочь тебе построить стратегию для торговли пробоев уровней, вне зависимости от выбранных индикаторов и их настроек:

Выбери интересующий тебя рынок, настрой качество рыночных данных (на максимальном качестве ты можешь анализировать лимитные ордера в биржевом стакане), установи даты и запусти тестер — данные подгрузятся автоматически. Ты сможешь торговать на истории, как будто в реальном времени, регулируя скорость воспроизведения.

Тренируйся торговать пробои и быстро набирай опыт без риска потерять реальные деньги.

Полезные ссылки

Больше полезной информации по теме ты найдешь:

• 4 идеи для торговли пробоев уровней
• Торговля ложных пробоев по профилю рынка
• Видео. Что делают покупатели и продавцы во время пробоя
• Market Replay, как пользоваться

Выводы

Торговля пробоев имеет свои плюсы и минусы.

Главное преимущество в том, что удачно войдя в сделку на пробой, ты можешь существенно увеличить свой капитал, если после пробоя последует важный тренд.

Среди недостатков отметим:

• среди пробоев большинство — ложные;
• открытие позиции сопряжено с эмоциональной нагрузкой.

Чтобы торговать пробои более уверенно, используй платформу ATAS и ее полезные инструменты:

• индикаторы Stacked Imbalances, Speed of Tape (и/или другие индикаторы) — они помогут тебе подтвердить пробой;
• нестандартные типы графиков и футпринты — для создания уникальных графиков, максимально соответствующих твоей стратегии;
• Market Replay — тренируйся трейдингу пробоев без риска для своего капитала.

Cкачай Free Trial ATAS. Это бесплатно. В рамках Free Trial ты получишь полный доступ к инструментам платформы и возможность оценить их по достоинству, чтобы принять решение о дальнейшей покупке. Более того, ты сможешь продолжить пользоваться программой даже после окончания 14-дневного испытательного срока, но уже только для торговли криптовалютой.

Платформа ATAS:

• позволяет загружать тиковую историю с рынков фьючерсов, акций и криптовалют;
• предоставляет множество преимуществ для трейдеров, которые хотят комбинировать торговлю пробоев с удобными кластерными графиками и полезными индикаторами.

Не пропусти следующую статью в нашем блоге. Подписывайся на Youtube-канал, Facebook, Instagram, Telegram или Twitter, где мы публикуем последние новости ATAS.