FTSE Russell – дочерняя компания Лондонской фондовой биржи (LSEG). Она создана в 2015 году и занимается тем, что разрабатывает, поддерживает, лицензирует и распространяет данные индексов фондового рынка. Подразделение известно такими продуктами, как индекс FTSE 100, Russell 2000, а также другими индексами.
В данной статье речь пойдет именно про индекс Рассел 2000, который является частью индекса Russell 3000.
Читайте далее:
История Russell
В 1936 году в Такоме, штат Вашингтон, Фрэнк Рассел основал компанию Russell Investments. В первое время компания работала как биржевой маклер и оказывала консультационные услуги.
Затем компания Russell Investments занялась управлением активами, пенсионными накоплениями и созданием фондовых индексов. Один из них – Russell 2000 – сейчас является популярным индексом фондового рынка в США.
Хотя данный индекс был основан в 1984 году, его исторический график содержит данные, начиная с декабря 1978 года.
В 1998–1999 годах компания Northwestern Mutual приобрела Russell Investments за 1,2 миллиарда долларов.
В 2009 году штаб-квартира компании Russell Investments была переведена в Сиэтл в здание Russell Investments Center (на картинке ниже).
20 мая 2013 года индекс Russell 2000 впервые превысил отметку в 1000 пунктов.
В 2014 году Лондонская фондовая биржа LSEG приобрела фирму Russell Investments за 2,7 миллиарда долларов. В то время под управлением Russell Investments находилось около 256 миллиардов долларов активов.
Очень быстро LSEG перепродала такие подразделения Russell Investments, как управление активами и консалтинг. А подразделение по работе с фондовыми индексами сохранила, чтобы в мае 2015 года анонсировать объединенный бренд FTSE Russell.
Фондовый индекс Russell 2000 – один из популярных продуктов компании FTSE Russell.
23 декабря 2020 года индекс превысил отметку в 2000 пунктов.
Что такое индекс Russell 2000
Russell – это семейство фондовых индексов. Самый большой из них – Russell 3000 охватывает акции 3 тысяч компаний, которые составляют 98% всех публично торгуемых компаний в США.
Простыми словами, чтобы получить индекс Russell 2000, нужно индекс Russell 3000 отсортировать по капитализации входящих в него компаний и “отсечь” от списка верхнюю треть. Останется 2000 компаний, которые имеют малую капитализацию.
Индекс Russell 2000 составляет примерно 10% от общей рыночной капитализации Russell 3000 Index. Для сравнения, акции Russell 1000 с большой капитализацией составляют примерно 92% всего фондового рынка США.
На 31 января 2021 года средняя рыночная капитализация акций компании из списка Russell 2000 составляла 922 миллиона долларов.
В чем важность индекса Russell 2000
Russell 2000 отслеживает динамику акций компаний с невысокой капитализацией – поэтому он вызывает повышенный интерес среди инвесторов.
В сравнении с индексами S&P 500 или Dow Jones Industrial Average, которые ориентированы на гораздо более крупные компании, Russell 2000 может показывать повышенную волатильность, потому что мелкие компании имеют более ограниченные финансовые ресурсы, чем крупные компании, и менее подготовлены к негативным изменениям в экономике в целом.
Однако такой увеличенный потенциал риска влечет за собой больший потенциал экспоненциального роста. Простыми словами, вам легче удвоить свою ценность, когда ваши акции стоят 10 долларов, чем когда они стоят 100 долларов.
Как и S&P 500, многие экономисты считают Russell 2000 достаточно точным барометром экономики США, поскольку малые предприятия, которые он отслеживает, могут быть драйверами роста рабочих мест, и таким образом индекс может помочь спрогнозировать, в каком направлении будет развиваться экономика США.
Еще одно преимущество индекса в том, что он помогает снизить риск, поскольку он в меньшей степени зависит от результатов деятельности какой-либо конкретной акции.
Что такое реконституция Russell 2000
Этап 2. Передача данных
Июнь – это месяц, когда данные предварительного портфеля постепенно по пятницам передаются на рынок.
В 2021 году полностью обновленный индекс Russell 2000 вступил в силу после закрытия рынка в пятницу 25 июня.
Состав индекса Russell 2000
Чтобы получить точный список компаний Russell 2000, нужно обратиться к первоисточнику.
Membership List – это список компаний и тикеров их акций, которые входят в данный индекс. Он публикуется на сайте FTSE Russell.
Очевидно, что приводить полный список компаний в рамках статьи нерационально.
А на странице сайта barchart можно посмотреть не только состав, но и произвести сортировку списка.
Например, на 1 сентября 2021 года 5 самыми активно торгуемыми акциями из списка индекса были:
- Globalstar
- AMC Entertainment Holdings Inc
- Meta Materials Inc
- Endo Int’l Plc
- Sesen Bio Inc
Согласитесь, не самые известные компании.
Субиндексы Russell 2000
Кроме основного индекса Russell 2000, компания FTSE Russell также рассчитывает субиндексы – такие, как:
- Russell 2000 Defensive
- Russell 2000 Dynamic
- Russell 2000 Growth
- Russell 2000 Value
- Russell 2000 Growth-Defensive
- Russell 2000 Growth-Dynamic
- Russell 2000 Value-Defensive
- Russell 2000 Value-Dynamic
Зачем? Например, индекс Value отслеживает результаты деятельности компаний с более низким соотношением price-to-book, которое показывает рыночную цену компании по отношению к ее балансу.
Индекс Growth – это подмножество компаний с более высоким соотношением price-to-book. Как правило, инвесторы ожидают, что эти акции будут иметь более высокие показатели роста в будущем.
Как торговать индексом Расселл 2000
Инвестирование в Russell 2000 – отличный способ начать инвестировать для тех, кто не имеет пока большого опыта. Преимущество в том, что инвесторам не обязательно слишком сильно учитывать результаты деятельности какой-либо отдельной компании.
Чтобы начать торговать фьючерсом (что такое фьючерс) на индекс Russell, вам потребуется открыть счет у брокера (как выбрать брокера) и внести депозит.
Также вам потребуется торговый терминал – программа для совершения сделок по покупке / продаже фьючерса через интернет.
Скачайте бесплатно платформу ATAS – она позволяет:
- тренироваться, торгуя фьючерсом на индекс Расселл 2000 на демосчете (без риска потери реальных денег);
- более качественно анализировать рынок, применяя кластерный анализ.
Чтобы открыть график фьючерса в платформе ATAS:
- в главном окне платформы нажмите кнопку Chart
- в открывшемся менеджере инструментов найдите US and EU futures / Equity Index / Mini Russell 2000 (пример на скриншоте ниже)
- Выберите Continuous (RTY), нажмите ОК
Релевантные статьи по теме:
Прогноз по индексу Russell 2000
На 1 сентября 2021 года, несмотря на то, что индекс S&P-500 рос 7 месяцев подряд на фоне ультра-мягкой политики ФРС, котировки фьючерса на индекс Russell 2000 “застряли” в боковом движении между уровнями 2100 и 2350.
Это значит, что положение малых компаний стабилизировалось. Обратимся к графику недельного периода.
Узкие “хвосты” в нижней части свечей около уровня 2100 можно трактовать как нехватку предложений. Поэтому цены контрактов быстро росли из той зоны.
Стрелки указывают на крупные кластера покупок на вершинах с характерными всплесками положительной дельты. Это, скорее всего, попытки покупателей, которые рассчитывали на пробой максимумов, но в итоге попали в ловушки.
Следовательно, в таких условиях трейдерам нужно держать как основную стратегию на торговлю разворотов от уровней поддержки и сопротивления, и в любом случае максимально концентрироваться в случаях подхода цены к границам текущего диапазона 2100 – 2350.
Выводы
Хотя компания FTSE Russell, рассчитывающая индекс Russell 2000, была создана в 2015 году, сам индекс берет начало в 1984.
Данный индекс имеет важность потому, что он фокусируется на маленьких американских компаниях, составляющих около 10% общей капитализации рынка.
Тем самым экономисты получают полезную информацию о состоянии хозяйства страны, а трейдеры и инвесторы – финансовый рынок для снижения рисков и заработка на спекуляциях.
Скачайте платформу ATAS, чтобы:
- посмотреть актуальный график фьючерс на индекс Russell 2000;
- проанализировать кластера;
- попробовать вести торговлю на демосчете.
Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв к инвестированию или покупке/продаже какого-либо актива на бирже. Все рассмотренные в статье ситуации описаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS.
