Как торговать отбои, отскоки, тесты с профилем рынка

Индикатор профиля рынка — мощный аналитический инструмент платформы ATAS. Он позволяет трейдерам визуализировать и интерпретировать рынок более глубоко, предоставляет ключевую информацию о поведении цен и торговых объемов на каждом конкретном уровне. В данной статье мы рассмотрим три типа торговых сигналов «отбоев» («отскок»), которые предоставляет индикатор профиля рынка. Также рассмотрим, как их можно использовать для построения и/или улучшения твоих разворотных стратегий. Читай далее:

Дисклеймер: Важно понимать, что последующие описания торговых сигналов индикатора профиля рынка отражают взгляд автора статьи. Их интерпретация основана на личном опыте и навыках. Данная классификация может показаться субъективной и не должна рассматриваться как единственно верная или исчерпывающая.

Что такое индикатор профиля рынка и как он работает

Индикатор профиля рынка — это мощный инструмент анализа, который позволяет трейдерам визуализировать и интерпретировать динамику рынка с разбивкой по уровням.  Чтобы добавить индикатор профиля рынка на имеющийся график в платформе ATAS:

• нажми Ctrl+I или соответствующую иконку в верхнем меню окна графика;
• выбери в списке индикаторов Market Profile;
• нажми Add, затем OK.

Пример. На скриншоте выше показан дневной профиль рынка на 15-минутном графике фьючерса на индекс NASDAQ. Индикатор по умолчанию отображается в виде синей гистограммы с горизонтальными барами для каждого уровня.  Основные компоненты индикатора профиля рынка:

• Ценовые уровни. Ты можешь собирать информацию для каждого уровня в отдельности либо объединить несколько уровней с помощью функции Scale. Таким образом можно настраивать детализацию профиля.
• Объемы торгов. Индикатор выявляет ключевые ценовые уровни, на которых наблюдается наибольший/наименьший объем торгов. Объем можно разделять на Биды и Аски.
• Период. Настройка временного промежутка, за который индикатор профиля рынка будет визуализировать данные. 

В основе анализа по профилю рынка лежит идея, что цены на бирже формируются в результате борьбы между покупателями и продавцами. Индикатор отображает следы этой борьбы — объемы на ценовых уровнях за определенные промежутки времени. Они дают трейдерам более четкое понимание стадий развития рынка, а также какие уровни цены имеют большее или меньшее значение:

• Стадия баланса. Когда профиль выпуклый и имеет форму колокола (нормальное распределение Гаусса) — признак, что силы спроса и предложения уравновешивают друг друга.
• Стадия дисбаланса. Когда профиль более тонкий — возможный признак, что рынок находится в стадии тренда. Цена ищет равновесия — тех значений, которые в равной мере будут устраивать покупателей и продавцов.

Полезные ссылки. Более подробную информацию, как работает индикатор профиля рынка, а также его историю и настройки, ты найдешь в статьях:

• Профиль рынка для прибыльного трейдинга, виды профиля
• Как установить и настроить профиль рынка
• 8 советов по использованию профиля рынка

Три типа разворотных сигналов индикатора профиля рынка

Индикатор профиля рынка предоставляет трейдерам различные сигналы для принятия обоснованных торговых решений. В данной статье мы рассмотрим три их основных типа, которые могут быть полезны при торговле разворотов. Важно помнить, что любой торговый сигнал следует использовать с учетом общего контекста рынка в сочетании с другими индикаторами и аналитическими методами. Это снизит риски для твоего капитала.

1-й тип сигнала: отбой от уровня POC

Этот тип сигнала основан на взаимодействии цены с уровнем, на котором в прошлом был зафиксирован максимальный объем торгов за выбранный период. Этот уровень также называется РОС (Point of Control), а сигнал — тестом уровня POC. Так как на уровне РОС торговля шла очень активно, этот уровень представляет большой интерес для участников рынка — наверняка на нем открыто множество позиций. Как показывает практика, это одна из причин, почему цена часто реагирует на этот уровень.  Пример 1. Фьючерс NQ, 15-минутный график Чтобы более наглядно показать рыночный контекст непосредственно перед сигналом, на всех иллюстрациях к этой статье мы не строили профиль для участков с белым фоном.  На скриншоте ниже мы использовали инструмент произвольного рисования профиля. Он позволяет моментально построить профиль рынка для любого участка, обведенного мышью на графике. При анализе профиля во время европейской торговой сессии баланс был сформирован приблизительно между уровнями 17150-17190. Затем покупатели перевесили, и баланс сдвинулся вверх.

Во время более волатильной американской торговой сессии произошел тест уровня крупного объема вблизи 17170 – уровня РОС баланса европейской сессии. Благодаря профилю рынка трейдеры могли использовать этот тест, чтобы установить позиции лонг в сторону наметившегося бычьего тренда. Пример 2. Рынок фьючерсов на нефть CL, 30-минутный график Во время американской торговой сессии произошел тест уровня Point Of Control предыдущего дня — шанс для открытия позиции для покупок.

Цена немного не дошла до теста с точностью до тика. Идеальные тесты бывают нечасто, хотя это сильно упростило бы задачу трейдерам.

Как торговать сигнал «отбой от POC»:

После того как цена пошла вниз из баланса В (совершила его медвежий пробой на фоне фундаментальных новостей) — она сделала разворот (1) от ступеньки на уровне 17441.50. Когда цена направилась вверх — она встретила сопротивление (2) на ступеньке 17551.50. После этого она направилась вниз и снова совершила отскок от ступеньки на уровне 17441.50. В данной ситуации интрадей-трейдеры могли бы:

Цена нарушила баланс А и двинулась вверх — это бычий признак, который может указывать на начало (или возобновление) важного восходящего тренда.

• Формирование нового баланса В на более высоком уровне подтверждает, что на рынке царят бычьи настроения. Покупатели преобладают.
• Нижняя ступенька нового баланса В на уровне 16636 — граница мнений, где силы спроса и предложения уравновешиваются. Ниже видим, что продавцы не готовы отдавать свои контракты задешево. Тест такой ступеньки может предоставить удачный шанс войти в сделку с расчетом, что восходящий тренд продолжится и сформирует более высокий (или низкий) баланс С, D и так далее.

Как торговать сигнал «отбой от ступеньки»:

Когда новостной фон сменился с чрезвычайно оптимистичного на тревожный, произошло резкое падение. Цена криптовалюты дважды нашла поддержку (2-я стрелка) как раз на уровне дисбаланса (узкого профиля). Из-за волатильности рынка биткоина, конечно, было практически нереально войти в покупку на отбой от отмеченного уровня в спокойном режиме. Однако пример показывает эффективность сигнала. Ты можешь убедиться в этом самостоятельно, скачав ATAS и исследовав поведение цены у уровней дисбаланса. Пример 2. Фьючерс на евро, 5-минутный график На графике ниже показан медвежий рынок с последовательно формирующимися балансами — каждый новый ниже прошлого.

На уровне 1.09345 цена падала особенно стремительно. В начале европейской сессии мы видим медвежий пробой баланса, который образовался во время азиатской сессии.  На следующий день этот уровень сработал как сопротивление, предоставив трейдерам возможность открыть сделки шорт.

Как торговать сигнал «отбой от уровня дисбаланса»:

Вот лишь несколько особенностей, которые отличают профиль рынка в платформе ATAS:

1. Разные типы профиля. Ты можешь комбинировать режим профиля с классическим режимом TPO (Time, Price, Opportunity), а также производить настройки различных типов профиля: по объему, по сделкам, по дельте, отдельно по бидам и аскам (показано в выпадающем меню на графике).
2. Автоматический расчет уровней POC, а также границ зоны стоимости (Value Area), которые помогают определить упомянутые «ступеньки». Есть возможность продлить эти уровни до первого касания, вывести статистику и другие фишки.
3. Гибкие настройки визуализации. Индикатор профиля рынка интегрирован в интерфейс таким образом, чтобы пользователи могли легко настроить его под свои предпочтения. Ты можешь выбрать различные цвета, значения прозрачности, толщину линий, чтобы получать наиболее релевантную информацию.
4. Совмещение различных профилей. Ты можешь добавить на один график несколько профилей разных периодов и с разными настройками и при этом работать с произвольным профилем для выбранного участка на графике.
5. Совместимость с другими инструментами анализа объемов. Индикатор профиля рынка в платформе ATAS отлично сочетается с кластерными графиками и другими техническими инструментами и индикаторами (Cluster Search, Big Trades, Speed of Tape), что позволяет строить комплексные торговые стратегии, используя различные методы анализа.
6. Доступ по API. Ты можешь обращаться к индикатору профиля рынка при создании собственных индикаторов и торговых роботов.

Интеграция индикатора профиля рынка в ATAS дает возможность анализировать взаимодействие сил спроса и предложения на максимально глубоком уровне. Данный инструмент поможет тебе в принятии обоснованных торговых решений и построении торговых стратегий.

Как начать применять профиль рынка в анализе и торговле

Для начала поговорим о том, что ты можешь делать в платформе без брокера:

• Обучающие ресурсы. В блоге, на YouTube-канале и в Базе знаний ATAS ты найдешь подробные инструкции по настройке профиля рынка и работе с ним, а также другую ценную информацию для трейдинга. Также пользователи платформы могут рассчитывать на отзывчивую службу поддержки ATAS.
• Market Replay — симулятор рынка позволяет воспроизводить исторические данные и тренироваться торговать на финансовой бирже, как будто торги происходят в реальном времени. Так ты получишь необходимый опыт торговли отскоков по сигналам профиля без риска для реального капитала.
• Кластерные графики или футпринты. Благодаря информации внутри свечей ты можешь принимать более обоснованные решения по сравнению с трейдерами, которые видят не больше 1-минутной свечи. Кроме того, ты можешь экспериментировать с таймфреймами.

Выводы

Индикатор профиля рынка является мощным инструментом, с которым ты сможешь значительно улучшить свои стратегии торговли разворотов. Профиль предоставляет глубокое понимание рыночных процессов, позволяет трейдерам видеть не только ценовые изменения, но и объемы торгов на различных уровнях цен. Однако, как и любой другой инструмент, он требует понимания и правильного применения. В торгово-аналитической платформе ATAS интегрированы несколько индикаторов профиля рынка с гибко настраиваемым интерфейсом, обширными обучающими материалами и поддержкой экспертов. Уверены, что это поможет тебе в достижении прогресса в трейдинге. Если ты еще не пробовал индикатор профиля рынка, мы настоятельно рекомендуем ознакомиться с ним ближе. Скачай ATAS. Это бесплатно.  После установки ATAS автоматически активируется бесплатный тариф START — тебе будут доступны торговля криптовалютами, а также базовый функционал платформы. Ты можешь пользоваться им, сколько посчитаешь нужным, пока не решишь перейти на более продвинутый тарифный план, чтобы расширить доступ к инструментам ATAS. Кроме того, в любой момент ты можешь активировать Free Trial — 14 дней бесплатного доступа к полному функционалу платформы, которые помогут оценить преимущества старших тарифов и принять взвешенное решение о покупке. Спасибо, что уделил время нашей статье. Мы надеемся, что информация будет полезной и поможет тебе в достижении торговых целей.

Не пропусти следующую статью в нашем блоге. Подписывайся на Youtube-канал, Facebook, Instagram, Telegram или X, где мы публикуем последние новости ATAS. Делись лайфхаками и обращайся за советами к другим трейдерам в Telegram-чате @ATAS_Обсуждения.