Обзор преимуществ и недостатков торговли на Московской Бирже

“Октябрь – один из самых опасных месяцев в году для игры на бирже. Остальные опасные месяцы: июль, январь, сентябрь, апрель, ноябрь, май, март, июнь, декабрь, август и февраль”.

Марк Твен

Когда начинающие трейдеры интересуются “как играть на Московской Бирже” и “как торговать на Московской бирже”, то на самом деле, они преследуют одну цель — заработок. И это несмотря на то, что игра и продуманная торговля — процессы по сути противоположные. Так как мы — не сторонники азартной игры, а эта статья рассказывает, почему торговля на Московской бирже является продуманным решением, а не игрой ради азарта.

• как появилась Московская биржа
• какие секции есть на Московской бирже
• что такое аукцион открытия и аукцион закрытия
• чем хороша Московская биржа для трейдера по сравнению с CME и FOREX
• как платформа ATAS дает преимущество для торговли на срочном рынке Московской биржи
• как получить 1,5 миллиона на Московской бирже за 2 месяца

Как появилась Московская биржа

Московская биржа начинает отсчет с 1992 года. Тогда была образована Московская Межбанковская валютная биржа. В декабре 2011 года группа ММВБ и группа Российская Торговая Система объединились в нынешнюю Московскую биржу На начало 2018 года Московская биржа занимает:

• 2 место среди всех мировых бирж по торговле облигациями
• 5 место по торговле производными инструментами
• 25 место по обороту торгов.

Группа Московская биржа — единственная в России площадка по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. В состав группы входят депозитарий и клиринговый центр. Депозитарий ведет учет владельцев ценных бумаг и хранит сертификаты. Клиринговый центр ведет расчеты.

Из каких рынков состоит Московская биржа

Заключив договор с брокером, трейдер может подключиться к Московской бирже. На ней функционируют несколько рынков — в зависимости от того, чем торгуют:

• Валютный рынок
• Фондовый рынок
• Срочный рынок
• Денежный рынок
• Товарный рынок

Рассмотрим подробней основные рынки — валютный, срочный, фондовый.

Валютный рынок Московской биржи.

Основные валюты — доллар США и Евро. 68% всех сделок доллар-рубль на российском валютном рынке проходит на Московской бирже. По евро этот показатель еще выше — 78%. За рубли торгуют британским фунтом, швейцарским франком, гонконгским долларом, китайским юанем, белорусским рублем, казахстанским тенге, турецкой лирой, золотом и серебром. Евро и британский фунт можно также купить за доллары США. Подробная информация — на сайте биржи. Параметры валютного рынка:

• Время торгов 10:00 — 23:50.
• Вывод средств. Тем, кто выводит купленную валюту на банковский счет, предлагается два варианта — сегодня (TOD) и завтра (TOM)
• Ограничения и издержки. Минимальный лот — 1000 единиц. Биржевые комиссии, брокерские комиссии, зависящие от оборота, дополнительная комиссия для сделок до 50 лотов
• Кредитное плечо. Брокеры предоставляют кредитное плечо до 1:8 за дополнительную плату при переносе сделок на следующий день.

Среднедневной объем торгов валютой на Московской бирже в сентябре 2018 составил 20 млрд. долларов. Для сравнения — это стоимость 50 самолетов airbus A380 или ВВП Исландии за 2016 год

Московская биржа — фондовый рынок

Его по сути можно разделить на две крупные секции:

Вебинар проводит автор идеи этого индикатора — Денис Сотников. Кстати, в ATAS можно настроить различные способы отображения OI analyzer, это удобно при анализе футпринта. Кстати, в ATAS можно настроить различные способы отображения OI analyzer, это удобно при анализе футпринта. На этом графике показаны еще два индикатора — Dynamic levels и Cluster Statistic. Что это за инструменты? Dynamic levels — показывает перемещение максимальных объемов и зоны стоимости в реальном времени Cluster statistic — показывает настраиваемую трейдером статистику для каждого бара в кластерном режиме. Кластерное отображение фьючерса на индекс ММВБ (MXZ8), индикаторы OI analyzer, Dynamic levels  и Cluster statistic делают рыночную ситуацию понятной:

• в 10:20 видим закрытие старых контрактов на продажу, а не попытку толкнуть цену вниз. Цена за пределами нижней зоны стоимости VAL (что такое Value Area High — в нашей статье про горизонтальные объемы)
• в 10:30 рынок приходит в равновесие — об этом говорит колоколообразная форма бара
• в 10:40 покупатели берут контроль над ценой, открывают новые длинные позиции. Продавцы закрывают старые контракты на продажу
• в 11:40 продавцы снова оживляются и заманивают в ловушку тех покупателей, которые не понимают, почему же цена не растет, когда они так активно покупают. Цена за пределами верхней зоны стоимости VAH.

Попробуйте ATAS бесплатно, попытайтесь прочитать с графика динамику битвы покупателей и продавцов по мере того, как она разворачивается перед вашими глазами.

Индикатор Big Trades

Big trades  — второй уникальный индикатор из богатого арсенала ATAS, который мы рассмотрим в этой статье. Этот индикатор отслеживает и отображает агрессивные рыночные сделки, фиксируемые сразу в большом объеме. Настройки позволяют выбирать фильтры не только по объему, но и по дельте, бидам, аскам и времени. Познакомьтесь подробнее с настройками индикатора в этом видео

Пример. Мы — на графике фьючерс на индекс ММВБ (MXZ8), ищем крупные одиночные сделки от 52 контрактов с помощью индикатора Big Trades. Эти сделки могут быть объединены по разным ценам, потому что работает режим агрегации. Красным подсвечены сделки крупных продавцов, зеленым — покупателей. Чем крупнее размер квадрата, тем бОльшая сделка прошла. В 10:10 прошли крупные продажи и покупки, судя по отрицательной дельте, верх взяли продавцы. В 10:40 появляется крупный покупатель. Кто-то решил купить дешевле? Снова подключим OI analyzer. OI analyzer sell падает — значит, продавцы закрывают короткие позиции, они выкупают проданные ранее контракты. Прошла крупная покупка, но это не приход нового покупателя, это беспокойные продавцы зафиксировали прибыль, что подтверждает дальнейшее снижение цены. В 11:10 прошла крупная продажа, и цена с 11:20 до 12:20 тестировала уровни 241400-242000, проверяла как продавцов, так и покупателей. Новых контрактов покупатели не открывали. Продавцы снова надавили на цену и отправили ее еще ниже, новые крупные продажи в 12:40 и 13:00. Попробуйте ATAS бесплатно. Испытайте Big Trades в действии на вашем рынке.

Как получить 1,5 миллиона рублей на Московской бирже за 2 месяца

Московская биржа — серьезная централизованная площадка для трейдеров. И сказочных богатств в короткие сроки не обещает, как это могут позволить себе делать лукавые рекламщики форекс центров. Поэтому, чтобы получить 1,5 миллиона рублей от Московской биржи, придется серьезно постараться. Речь идет о популярном конкурсе “Лучший частный инвестор”. Этот конкурс Московская биржа проводит ежегодно с 2003 года. На конкурсе ЛЧИ реальные трейдеры соревнуются в умении получать высокую доходность в течение двух месяцев с 21 октября по 21 декабря. Всего существует 8 номинаций — “лучший активный трейдер 2018”, “лучший трейдер фьючерсом на индекс РТС” и другие. Главный приз — 1,5 млн рублей. Для участия в ЛЧИ, надо подать заявление через брокера и иметь на торговом счету как минимум 100 тыс рублей. В 2018 году в конкурсе приняло участие больше 3 тысяч трейдеров. Хотите принять участие в следующем ЛЧИ? Вам нужно конкурентное преимущество, чтобы сделки исполнять быстрей, а анализ делать точней. Освойте ATAS. Эта торгово-аналитическая платформа имеет все, чтобы повысить ваши шансы на успех в следующем конкурсе. Сайт конкурса — www.investor.moex.com

Резюме

• Московская биржа организует и регулирует торги, контролирует ценообразование и не дает манипулировать ценами.
• На фондовой, валютной и срочной секциях Московской биржи и инвестируют и спекулируют.
• На срочном рынке Московской биржи торговать можно с капиталом 10 — 30 тысяч рублей.
• Московская биржа станет ступенькой на пути к CME. Опыт здесь нарабатывается с меньшими рисками и потерями.

“У биржи только одна сторона. Это не сторона быков и не сторона медведей, это искусство попадать в цель” Э. Лефевр