Эффективные индикаторы для торговли по уровням

Торговля по уровням — это то, к чему можно свести любую стратегию трейдинга на бирже. Анализируя доступную информацию, такую как: 

• цены открытия, закрытия, экстремумы цены;
• характер объема торгов;
• фундаментальные данные

… эксперты определяют уровни цены, где по их мнению появляется смысл купить или продать. 

Уровни — это значения цены, которые имеют значение.

Те участники рынка, которые не имеют опыта, навыков или времени для анализа рынка, могут подписаться на различные рекомендации или сигналы. Они обычно будут приходить в виде простых указаний — на каком уровне что сделать. 

Нашей целью является мастерство находить уровни, на которых открываются возможности с ограниченным риском для наращивания торгового капитала.

Ниже поговорим о том, как для достижения этой цели использовать такие индикаторы, как:

• Market Profile
• Dynamic Levels
• Maximum Levels

Умея определять точно уровни для входа и выхода в рынок, вы сможете:

• минимизировать субъективность в принятии решений,
• строить и оптимизировать прибыльные стратегии,
• эффективно управлять капиталом,
• давать сигналы другим.

Торговля по уровням с индикатором Market Profile

Индикатор Market Profile также известен как горизонтальные объемы. Этот индикатор показывает активность трейдеров на каждом уровне цены за определенный период времени.

Инструменты торговой платформы ATAS позволяют: 

• Построить профиль рынка за различные периоды времени.
• Комбинировать несколько профилей.
• Анализировать данные каждого профиля — как суммарно, так и по каждому уровню цены.

Классическая идея торговли по уровням, построенным при помощи индикатора Market Profile, — это отбой от предыдущего уровня максимального объема (или тест точки РОС).

Идея заключается в том, что текущая цена биржевого товара должна развернуться от уровня максимального объема, который сформировался на предыдущем диапазоне/аукционе, потому что трейдеры уже решили, что этот уровень не соответствует справедливой стоимости за товар. Больше информации — в этом видео о точке контроля.

Начнем с простой стратегии:

• На открытии сессии (первая свеча) не торгуем, строим план на день.
• Покупаем/продаем от уровня РОС предыдущего дня (тест уровня максимального объема).
• Стоп ставим за предыдущую зону стоимости.
• Сделку закрываем на закрытии сессии.

Протестируем стратегию на рынке фьючерсов на нефть. 

Трейдинг по уровням профиля на рынке нефти

На графике ниже — последние (на момент написания статьи) данные со срочного рынка нефти марки Brent. На 30 минутный свечной график нанесен индикатор Market Profile c периодом = 1 день. Черные линии на индикаторе отображают уровень РОС для каждого дня, серые линии — границы зоны стоимости.

Рассмотрим сетапы торговли по уровням за 5 рабочих дней — с 18 июля по 24 июля включительно.

18 июля сделок не было, потому что торговля открылась значительно ниже уровня РОС 17 июля, и теста не последовало.

19 июля рынок открылся выше РОС предыдущего дня, поэтому начинаем ждать сигнала на покупку.

1 — покупка по 62,20. 2 — по стратегии, мы должны были поставить стоп ниже автоматически рассчитанной границы зоны стоимости. А она нам “нарисовалась” практически на минимумах дня. Довольно широко. Можно бы поставить стоп 61,70, где профиль явно “сдулся”. 3 — независимо от того, где был поставлен стоп, закрываемся с профитом на уровне 63,00 (+80 тиков).

22 июля рынок опять открылся выше РОС предыдущего дня, поэтому начинаем ждать сигнала на покупку. 4 — покупка по 62,90. 5 — стоп по 62,30. 6 — закрываемся по 63,40 (+50 тиков).

23 июля на открытии рынок сместился ниже уровня РОС предыдущего дня, ждем теста и сигнала на продажу.

7 — продажа по 63,40. 8 — стоп 63,50. Очень узкий стоп получился. 9 — здесь нас как раз выбило по стопу. После того, как сделка вышла в плюс на более чем 80 тиков (можно было бы поставить без убыток) произошел разворот. Убыток -10 тиков.

24 июля рынок открылся выше РОС 23 июля. Ждем теста и отбоя. 10 — покупка по 63,20. 11 — стоп 62,80. 12 — тут нас выбило по стопу. Заметим, что эта свеча с длинным “хвостом внизу — явная манипуляция, имеющая цель “зацепить” защитные приказы покупателей, выставленные под минимумом предыдущего дня. Предположив, что манипуляционный шип вниз указывает на грядущий рост, можно повторно войти в long с расчетом на удорожание нефти 25 июля (и этот расчет оправдался), но мы констатируем убыток -40 тиков. Итог за 5 рабочих дней = 0+80+50-10-40=+80 тиков. Положительный результат (без учета комиссий и издержек) указывает на перспективность этой стратегии торговли по уровням профиля. 

Можно ли ее улучшить? Да. Как? Например, если: 

• Ввести правило переноса в без убыток.
• Профили строить не автоматически, а вручную. Построение независимых от времени позволяет профилей точнее определить границы балансов и рассчитать уровни для торговли.
• Добавить элемент суждения — что сложней всего, наверное. Суждение, как и интуиция, нарабатывается с опытом. Но оно позволяет скорректировать уровни, выбрать/почувствовать более точный момент выхода из сделки.

Давайте попробуем. Применим ту же стратегию, но профили будем строить “руками” используя инструмент рисования “профиль”, его можно вызвать нажатием клавиши F3. Главный принцип сбалансированного рынка — профиль в форме “колокола”. Об этом можно почитать в публикациях о Питере Стейдлмайере на нашем блоге. Поэтому профиль колокола — подтверждение правильно построенного баланса.

Трейдинг по уровням профиля на рынке фьючерсов на акции

Рассмотрим пример на рынке фьючерсов на акции Газпром. Данные за середину июля 2019. В тот период рынок находился в нисходящей тенденции, и пример ниже показывает, как индикаторы в платформе ATAS позволяют:

• быть гибким, комбинируя несколько профилей;
• присоединяться к тренду, находя лучшие точки входа в рынок.

Мы выделили 3 участка, где рынок торговался в диапазоне, и на профиле сформировалась кривая колокола. 

Резюме

Открыть сделку просто. Это может сделать любой, кто умеет нажимать на клавишу. Гораздо сложней — узнать, по какой цене открывать/закрывать сделку. Поэтому анализ графиков с целью нахождение уровней для входа/выхода — едва ли не самая ответственная задача на рынке. Справиться с ней поможет ATAS и его индикаторы, такие как Market Profile, Dynamic Levels и другие. 

Ни один индикатор не будет давать 100% точности, да и не может быть такого волшебства. Иногда будут “недолеты”, иногда “перелеты”, главное — держать шансы в свою пользу и сохранять дисциплину.

• Уделяйте больше внимания тем уровням, на которых прошли максимальные объемы, 
• анализируйте, как цена реагирует на них, 
• держите торговлю по тренду
• и защищайте свой капитал. 

Правила для торговли по уровням понятные. И мы стараемся показать, как ATAS может способствовать повышению уровня ваших результатов в трейдинге на бирже. В данной статье вы увидели, как ATAS помогает:

1. Найти диапазоны, в которых рынок сбалансирован (профиль формы колокола).
2. Оценить пробой баланса.
3. Дать указания на вход в сделку. Смена дельты на высоком объеме — более четкий, фактический и понятный сигнал открытия позиции. В сравнении с ним установка лимита на покупку на старом уровне РОС имеет свои недостатки.

Понравилась статья? Ставьте лайк.