Как построить и применить трендовые линии в трейдинге

Трендовые линии (линии тренда) – это распространенный инструмент технического анализа. Как правило, трейдеры получают понятие трендовых линий на первых этапах изучения биржевой торговли, а затем используют их регулярно. 

Мы оцениваем трендовые линии как полезный и простой инструмент. И чтобы раскрыть тему их построения и практического применения в трейдинге на бирже, создали данную статью. Читайте далее про:

• суть трендовых линий;
• построение трендовых линий;
• то, как использовать трендовые линии;
• метод торговли “на пробой” трендовой линии;
• метод торговли разворота от трендовой линии;
• метод торговли теста пробоя трендовой линии;
• преимущества и недостатки трейдинга по трендовым линиям;
• советы по улучшению торговли по линиям тренда.

В рамках статьи мы ответим на основные вопросы касательно линий тренда. 

Суть трендовых линий

Тренд – это направленное движение цены вверх или вниз.  Но цены растут или снижаются не по прямой линии (тогда зарабатывать было бы слишком легко). Вместо этого тренды состоят из небольших волн вверх и вниз, образующих локальные максимумы и минимумы.

• Медвежий тренд – это последовательность понижающихся минимумов (low) и максимумов (high). На рисунке – слева.
• Бычий тренд – это последовательность повышающихся минимумов (low) и максимумов (high). На рисунке – справа.

Так вот трендовые линии – это линии, соединяющие локальные экстремумы в рамках действующего на рынке тренда.  Слева на рисунке линии тренда показаны красным цветом. Справа – зеленым.

Вопрос: Всегда ли локальные максимумы и минимумы будут понижаться в медвежьих трендах и повышаться в бычьих?

Ответ: Только в идеальных случаях. Как правило, на реальных рынках в рамках тренда встречаются ложные экстремумы.

Например, рассмотрим график фьючерса на британский фунт, данные с биржи CME, таймфрейм = 1 день. На график добавлен ZigZag Pro. Он помогает разбивать график на последовательность восходящих и нисходящих волн, делая это автоматически. Полезной функцией индикатора является отображение статистики по каждой волне (например – суммарный объем, дельта, время, количество баров).

График показывает ложную вершину (выделена красным цветом) в рамках нисходящего тренда, которая превышает предыдущий локальный максимум. Эта вершина наверняка ввела в заблуждение технических аналитиков, которые строили трендовые линии на форекс.

Как построить трендовые линии и каналы

На самом деле, построение линий – это достаточно субъективный процесс. В интернет можно найти автоматические решения для построения трендовых линий, но они имеют небольшую практическую ценность (на наш взгляд).

В качестве исходного правила ручного построения трендовых линий мы приведем методику, которую использовал создатель стратегии VSA Том Уильямс (по теме Volume Spread Analysis у нас есть цикл статей, рекомендуем. Начало здесь).

Покажем на примере графика с рынка фьючерсов на золото.

В представленном выше случае происходит становление восходящего тренда. 

Как только вы обнаружили формирование двух последовательных локальных минимумов (причем второй должен быть выше первого, как показано цифрами 1 и 2), вы соединяете их трендовой линией. Затем вы проводите параллельную линию через промежуточную вершину (3), находящуюся между минимумами 1 и 2. Так вы получаете две трендовые линии, которые образуют трендовый канал.

Вопрос: Нужно строить линии через тела свечей, или через тени? Ответ: Игнорировать ли экстремальные выбросы цен – хороший вопрос. Мнения разные. Экстремальные выбросы могут формироваться за считанные секунды и слабо характеризовать реальную заинтересованность в ценах участников торгов в масштабах графика. С другой стороны, тени – это фактическая история торгов, и ее нужно как-то учитывать, особенно если на тенях свечей проходили большие объемы.

Правда где-то посередине. Следуйте 2 советам ниже.

Совет 1. Относитесь к трендовым линиям как “областям” или “зонам”, а не четким тонким линиям. Чем больше взаимодействий области с ценой, тем лучше.

Совет 2. Используйте инструменты профилей рынка в платформе ATAS при построении трендовых линий. На примере ниже – тот же график золота, но в увеличенном масштабе. Он показывает детали формирования второго более высокого минимума. Индикатор ZigZag указал минимум, проигнорировав тень (это, кстати, можно изменить в настройках индикатора). А индикатор TPO and Profile дневного периода показывает, что тем самым были не учтены всплески объемов, выделенные кружочками. Если бы они были большими, им следовало бы уделить больше внимания при построении линии тренда.

Вопрос. Должны ли линии тренда быть параллельными? Ответ. Если вы строите классический трендовый канал, то да. В других случаях (которые случаются нередко) трендовые линии могут сужаться и расширяться, образуя различные фигуры технического анализа. 

Чуть выше мы написали, что “чем больше взаимодействий – тем лучше”. Действуя по этому принципу, ваши трендовые линии не должны быть параллельными обязательно. С другой стороны, если между двумя трендовыми линиями образуется слишком большой “перекос” – похоже, они принадлежат разным трендам.

Вопрос. Могут ли быть на графике одновременно линии медвежьего и бычьего трендов. Ответ. Да, обычно так их происходит, когда вы строите, например, трендовую линию краткосрочного отката в рамках среднесрочного тренда.

Вопрос. Нужно ли перерисовывать трендовые линии после построения? Ответ. Да, обычно это приходится делать, чтобы адаптировать и учесть поступившие новые данные. “Вечных” трендовых линий не бывает.

Вопрос. Сколько нужно экстремумов для построения трендовой линии? Ответ. Как минимум две. Но лучше – больше. Однако сколько бы вы опорных точек не использовали, нет никакой гарантии, что при следующем касании цена обязательно отскочит от трендовой линии.

Как использовать трендовые линии

Трендовые линии могут быть использованы для разметки графика, чтобы, например, не забыть о тренде со старшего таймфрейма. Но самый важный способ использования трендовых линий – для практической торговли. Преимущество линий в том, что они позволяют сузить диапазон для принятия решений, тем самым снизив риски. Как сказал Дэвид Вайс: “ловите рыбу по краям озера, а не на середине” (рекомендуем статьи по волнам Вайса – читать здесь и здесь).

Мы выделим 3 техники для торговли по трендовые линиям:

• На “пробой”. Когда цена пересекает трендовую линию, указывая на то, что тренд изменился.
• На “отбой/разворот”. Это торговля по тренду, когда цена отскакивает от трендовой линии как от поддержки / сопротивления. Могут быть вариации с ложным пробоем.
• Тест пробоя.

Далее рассмотрим все три варианта. Но какую бы технику вы ни выбрали, нельзя входить в сделки “слепо” просто потому, что цена коснулась линии тренда. Ищите подтверждения.

Как торговать пробой трендовой линии

Рассмотрим пример на графике фьючерса на золото ниже. Данные с биржи COMEX, таймфрейм 15 минут. На график также добавлен индикатор Delta.

По опорным точкам, указанным стрелками с цифрой (1) мы построили трендовую линию. 

Медвежья свеча, отмеченная цифрой (2), предусматривает вход в шорт, так как ее закрытие происходит заметно ниже трендовой линии. Это техника торговли “на пробой”, мы рассмотрели простой сигнал на продажу.

Как можно его улучшить? Поможет индикатор Дельты из платформы ATAS, показывающий разницу между рыночными покупками и продажами.

Обратите внимание, что всплеск рыночных покупок (3) привел к образованию восходящего тренда. Это был ранний указатель на то, что рынок может войти в рост, еще до того, как можно было построить какие-либо трендовые линии. 

Аналогично большой красный бар рыночных продаж (4) дал индикацию, что на рынке активизировались рыночные продавцы. И растущий тренд, действовавший на тот момент, попал под угрозу. Всплеск отрицательной дельты произошел еще до того, как произошел пробой. Торговать отскок было опасно, а вот получить предупреждение о возможном медвежьем пробое то индикатора Дельты – очень своевременно.

Как торговать разворот от трендовой линии

Рассмотрим пример на графике с рынка биткоинов ниже. Данные с биржи Binance, таймфрейм H4. На график добавлен индикатор Delta.

По опорным вершинам, указанным цифрами (1 и 2), мы построили линию медвежьего тренда. По промежуточному минимуму (3) оформили канал. Теперь при подходе цены к линии тренда в точке (4) возникает вероятность разворота вниз. Как распознать разворот? Можно воспользоваться осцилляторами, в данном случае многие из них будут показывать перекупленность.  А можно обратиться к более качественным инструментам. Рассмотрим “вблизи”, что происходило в момент подхода цены к линии тренда (выделено кружком) с помощью кластерных графиков. Мы укрупнили таймфрейм до 1 часа и добавили индикатор Big Trades.

Когда цена пересекла круглый уровень 49000, последовала серия крупных покупок (1), но без последующего роста цены. Если цена не растет, несмотря на активность покупателей – возможно, это кульминация покупок.

Это ранний признак разворота. Дальше последовала попытка роста от уровня 49к (2), но активность спроса была резко пресечена. Красный кластер свидетельствует о появлении продавцов. Цена очень чутко отреагировала снижением. Это была ключевая смена в характере рынка.

На следующем баре прошли крупные продажи (4). Это видно и по индикатору Big Trades, и отражено на индикаторе кумулятивной дельты.

Неудивительно, что на верхней части свечи 13:00 был очень тонкий профиль (5). Он свидетельствовал, что желающих покупать выше уровня 49к очень немного.

Перечисленные факты вместе давали основание открывать сделки на продажу (и/или закрывать сделки на покупку). Читая кластерные графики, вы будете информированы о том, что происходит на рынке на самом деле, чтобы действовать соответствующим образом.

Как торговать тест пробоя трендовой линии

Рассмотрим пример на графике с рынка фьючерсов на фондовый индекс S&P-500. График ниже показывает пробой линии нисходящего тренда. Он был сопряжен с выходом важных экономических новостей.

Логика торговли теста (или ретеста) пробоя трендовой линии очень проста:

Цифра 1 показывает “ловушку для медведей”. В момент выхода новости рынок совершил обманный манёвр. Всплеск продаж показывает тех, кто поддался панике и/или неправильно оценили новость.

Цифра 2 показывает усилие покупателей, которое, как правило, можно обнаружить во время бычьего пробоя линии тренда.

Цифра 3 показывает тест пробоя. Цена возвращается приблизительно на тот уровень, где была линия тренда. Но после бычьего пробоя можно ожидать, что она будет действовать как поддержка, а не как сопротивление. Яркий красный кластер нередко указывает на завершение теста (локальную кульминацию продаж).

Кластеры предоставили больше точности и уверенности в открытии сделки на покупку при тестировании уровня пробоя линии тренда. 

Преимущества и недостатки трендовых линий

Преимущества:

• Простые в понимании.
• Позволяют размечать график, определять и отслеживать тренды.
• Сужают “поле деятельности”, снижают риски.
• Хорошо сочетаются с индикаторами, кластерными графиками и другими способами прогнозирования цены.
• Работают на любых рынках (форекс, акции и другие), на любых таймфреймах.

Недостатки:

• Достаточно субъективный инструмент при построении.
• Простые линии не всегда способны описать сложные структуры на графиках цен.

Рекомендации при работе с трендовыми линиями

Чтобы повысить эффективность трейдинга по трендовым линиям на любых рынках, следуйте следующим рекомендациям.

Совет №1. 

Не загромождайте график трендовыми линиями. Слишком много линий могут ввести в ступор.

Совет №2. 

Не используйте слишком крутые трендовые линии. Когда цена устремляется вверх/вниз в ответ на новый импульс, трендовые линии могут быть неестественно крутыми. Они не будут держаться долго.

Совет №3.

Не старайтесь построить идеальные трендовые линии. Это попросту невозможно в большинстве случаев. Незначительные “недолеты” и “перелеты” цены относительно трендовых линий вполне допустимы.

Картинка ниже демонстрирует это.

Синие кружочки показывают 2 случая, когда цена чуть-чуть не коснулась трендовой линии. Красные – 2 случая, когда цена зашло за трендовую линию. Но в целом линия построена верно.

Совет №4. В условии бычьего тренда обычно сначала строят нижнюю линию канала, которая выступает поддержкой, а затем – верхнюю, работающую как сопротивление. Аналогично для медвежьего тренда. Сначала верхнюю, потом нижнюю. Попробуйте нарушить этот порядок. 

Совет №5. Попробуйте нестандартные типы графиков и уникальные периоды. Картинка ниже показывает построение трендовых линий на графике Range. Нестандартные типы графиков могут отфильтровывать “шум”, и тем самым упрощать построение трендовых линий.

Важно. Торгуя по линиям тренда, ищите подтверждения, используя качественные инструменты для анализа: кластерные графики, индикатор Big Trades, ZigZag Pro и другие. В статье Преимущество работы с индикаторами ATAS можно почерпнуть идеи, как совместить трендовые линии и индикаторы для объемного анализа.

Как применить на практике торговлю по трендовым линиям

Спасибо за чтение. Мы постарались, чтобы приведённая информация помогла вам более эффективно торговать по линиям тренда. Чтобы поупражняться в построении трендовых линий, провести исследования пробоев трендовых линий и проанализировать поведение индикаторов – скачайте платформу ATAS. 

• Скачать ATAS можно бесплатно, без ввода данных банковской карты. Вы сможете продолжить пользоваться программой даже после окончания 14-дневного испытательного срока.
• Вы сможете строить трендовые линии на рынках акций, фьючерсов и криптовалют. Данные будут подгружаться автоматически сразу после установки.
• В платформу ATAS встроен демо-счёт, так что вы можете потренироваться в трейдинге без риска для реального капитала.
• Платформа ATAS предлагает множество преимуществ для трейдеров, которые хотят торговать с помощью удобных кластерных графиков и полезных индикаторов. 

Если у вас появятся вопросы по установке программы, настройке и использованию – обращайтесь без стеснения в службу поддержки. Спасибо, что читаете наш блог, обязательно подписывайтесь на Youtube канал.

Выводы

Трендовые линии – простой, полезный и популярный инструмент. Он используется многими трейдерами для отслеживания силы тренда, его направления.  С нашей точки зрения линии тренда вряд ли могут выступать в качестве самодостаточного инструмента, поэтому их использование в комбинации с другими инструментами видится разумной идеей. Для повышения эффективности вашего трейдинга рекомендуем сочетать трендовые линии с анализом кластерных графиков, а также индикаторов, производных от объёмов торгов. Скачайте программу ATAS бесплатно – попробуйте мощный инструмент для объемного анализа и работы с кластерными графиками. Проведите эксперименты по построениям линий тренда, и изучите на кластерах, что происходит, когда цена приближается к ним вплотную.