Объемный анализ: 5 идей для определения тренда

• Тренд, или направленное движение цен – долгожданное время для многих трейдеров. В это время на рынке присутствует четкая тенденция, побеждают либо “быки”, либо “медведи”.
• Что значит “бычий” тренд? Это значит, что рынок растет. 
• Что значит медвежий тренд? Это значит, что рынок падает. 

Хорошо известно правило “Тренд — твой друг!”. Основная проблема заключается в том, что тренд хорошо видно, когда он уже сформировался. 

И вроде бы все просто, здесь нужно было покупать, а здесь продавать, но… Начало трендов хорошо видны только на истории. Большинство же трейдеров видят тренд, когда он уже сформирован и близится к своему концу, пытаются впрыгнуть в уходящий поезд, и часто терпят неудачу. 

Как же, используя инструменты объемного анализа ATAS, научиться определять “бычий” и “медвежий” тренд? Приведем 5 идей.

Идея 1. Профиль объема, максимальный горизонтальный объем за день.  

В тренде мы можем наблюдать последовательное перемещения максимального горизонтального объема за день по отношению к предыдущему дню. При “бычьем” тренде максимальный горизонтальный объем перемещается вверх, при “медвежьем” тренде – вниз.

На графике выше — футпринт дневного периода с рынка еврофьючерсов, данные с CME. В дальнейших примерах мы тоже будем использовать этот рынок с аналогичными настройками.

За день, обозначенный цифрой “1”, произошло резкое перемещение максимального горизонтального объема вверх, выше максимальных объёмов нескольких предыдущих дней. На основе этого факта можно было прогнозировать начало восходящего тренда. 

Следующий день, обозначенный цифрой “2”, подтвердил начало восходящего тренда, так как произошло еще одно перемещение максимального горизонтального объема вверх.

Идея 2. Volume — вертикальный объем. 

В тренде, когда победитель определился, объем торгов падает, и маркет-мейкер на малых и средних объемах ведет рынок к новым максимумам или минимумам. 

Что происходит после того, как цена проходит значительное расстояние, и тренд начинает быть виден большинству участников рынка? Объемы торгов увеличиваются, и это часто является предзнаменованием окончания тренда, или паттерном разворота бычьего тренда.

В точке “1” происходит возобновление тренда после коррекции на высоком объёме. В точке “2” происходит окончание тренда, тоже на высоком объёме. Сам же тренд идет на средних или малых объемах. 

Идея 3. Delta — разница между покупками и продажами. 

В тренде можно часто наблюдать одинаковую (положительную или отрицательную) дельту нескольких трендовых дней подряд. Если во время тренда дельта меняется на противоположную, это может свидетельствовать о смене настроений на рынке и, соответственно, вероятном окончании тренда.

Начиная с точки “1” до точки “2” развивался тренд, и несколько дней подряд дельта была отрицательная. В точке “3” дельта сменила свой знак на положительный, и это было предвестником ослабления и окончания тренда. 

Почему в данном примере цена росла на отрицательной дельте? Вероятно, потому что крупные игроки лимитными ордерами выбирали всю отрицательную дельту и двигали цену вверх.

Идея 4. Форма свечи. Закрытие дня. 

В тренде часто можно наблюдать преобладание трендовых свечей. Трендовая свеча – это свеча, у которой “тело” больше, чем “теней”. 

Это значит, что в течение дня уверенно побеждали либо “быки”, либо “медведи”. 

Важным критерием тренда является цена закрытия дня. В нисходящем тренде цена закрытия дня должна последовательно снижаться; этого не происходит, когда меняется медвежий тренд. 

В восходящем тренде — наоборот. Нарушение последовательного закрытия дня в одном направлении говорит об ослаблении тренда и его возможном окончании.

Идея 5. Экстремумы дня 

Стандартное определение восходящего тренда – это повышающиеся максимумы и минимумы. Нисходящий тренд – это понижающиеся минимумы и максимумы.

То есть когда мы видим на рынке однонаправленное движение экстремумов дня в каком-то одном направлении – это уверенный тренд. Как только какой-то минимум опускается ниже предыдущего в восходящем тренде – это признак ослабления тренда и возможного его окончания.

Итак, что же делать на практике? 

Начинать свой торговый день с определения текущего состояния рынка. 

Как и капитану корабля, которому с утра нужно посмотреть на небо, чтобы понять, какая сложилась погода, куда дует ветер и какой он силы. 

Так же и трейдеру не нужно сразу искать возможности для покупки или продажи, а сперва следует понять, что сегодня делать эффективнее, у каких сделок будет большая вероятность в получении прибыли. 

• Если действует флэт – то можно спокойно как покупать, так и продавать. Торговать по флэтовым торговым системам, которые и показывают хорошие результаты при боковиках. А использовать трендовые торговые системы смысла нет, так как пока на рынке равновесие, то потенциал взять прибыль снижается. Трендовые системы могут приносить значительные убытки, если рынок флэтовый. А флэтовый рынок может затянуться на несколько дней, а то и несколько недель. 
• Если действует восходящий тренд – то продавать на таком рынке, значит увеличивать вероятность получения убытков. Тренд – друг трейдера, никогда не торгуйте против тренда, так как вероятность будет не на вашей стороне. Во время трендов следует использовать трендовые системы, их цель – взять большую прибыль, и сильные движения на рынке этому способствуют. Но и флэтовые системы можно использовать во время тренда, главное – чтобы открывать сделки в гармонии с трендом. 
• Если действует нисходящий тренд – то ищите продажи. Нисходящий тренд часто  обладает большей волатильностью и потенциалом, чем восходящий тренд, так как цены быстрее падают, чем растут. Предположительно, это связано с тем, что чувство страха – сильнейшая человеческая эмоция.

Добавьте в свою торговую систему отдельный раздел “Определение состояния текущего рынка”. И последующие правила торговой системы должны учитывать различные состояния рынка и адаптироваться под него. Это даст вам возможность минимизировать убытки и максимизировать прибыли, так как вы будете действовать в гармонии с рынком.