КАК ТОРГОВАТЬ НА СТОРОНЕ СИЛЬНЫХ С ИМБАЛАНСОМ
Эта война закончилась, даже не успев начаться. С момента первого выстрела до полной победы Британии отважным занзибарским войскам удавалось защищать позиции около 38-ми минут. Занзибарские военачальники безусловно не рассчитали имбаланс в силах, прежде чем вступить в самую короткую войну в мировой истории.
Поскольку на рынке сражение происходит между покупателями и продавцами, понимание того, чьи объемы господствуют на нем в текущий момент времени, коренным образом влияет на прибыльность или убыточность вашей торговли. Выявление на графике имбалансов (англ. imbalance) в покупках или продажах позволит вам точно оценить в чьих руках находится инициатива и в каком месте следует открывать сделку с наибольшей вероятностью успеха.
В этой статье:
- Превосходящая сила в битве за цену
- Поиск сильных торговых формаций
- Вставайте по тренду в самом начале
- Отличайте перестрелку от полномасштабного наступления
- Прибыльная торговля на стороне превосходящей силы
Превосходящая сила в битве за цену
Каждую минуту миллионы ритейл трейдеров занимают на рынке агрессивные позиции, оставаясь в полном неведении относительно сил, действующих против них. Подобное противостояние на рынке принимает форму имбалансов, представляющих собой крупные формации покупателей или продавцов на определенных ценовых уровнях.
Ценовые уровни, на которых были сформированы имбалансы, могут отмечаться трейдерами на графике и использоваться в дальнейшей торговле в качестве уровней поддержки или сопротивления.
Имбалансы представлены на рынке двумя группами участников:
- Агрессивные покупатели: трейдеры желающие войти на рынок по лучшей цене для покупателя (best Ask), которую предлагает продавец, с целью толкнуть цену выше.
- Агрессивные продавцы: трейдеры, которые заинтересованы двинуть цену ниже. Они заходят в рынок по лучшей цене для продавца (best Bid), которую предлагает покупатель.
Когда эти группы покупателей или продавцов массово открывают сделки в узком диапазоне цен, их можно выделить в имбалансы. Близко расположенные друг к другу имбалансы следует расценивать не иначе как силу с которой ритейл трейдерам нужно считаться. Выявление на рынке таких имбалансов дает трейдеру моментальное представление о величине силы, намеренной толкнуть цену в том или ином направлении.
Поиск сильных торговых формаций
Институциональные трейдеры заинтересованы в защите каждой позиции, которую они занимают на рынке. В свою очередь, ритейл трейдерам необходимо знать, когда и где эти позиции были агрессивно заняты институциональными игроками. Это очень важно, так как ритейл трейдеры не обладают достаточными ресурсами для самостоятельной защиты собственных позиций. Но как обнаружить «укрепленные» позиции превосходящих институциональных сил? В этом вам помогут продвинутые инструменты торгово-аналитической платформы ATAS.
Пример бара графика футпринт Bid x Ask Imbalance платформы ATAS
Благодаря продвинутым инструментам объемного анализа торгово-аналитической платформы ATAS находить и анализировать имбалансы стало очень просто. На примере выше обратите внимание на правую часть бара содержащую имбалансы. Имбалансы выделенные ярко-зеленым цветом означают, что перевес со стороны покупателей составляет более 300%. Единичный имбаланс в верхней части бара, выделенный красным цветом означает, что перевес со стороны продавцов составляет более 300%. Имбалансы, в которых ни одна из сторон не обладает перевесом в 300% окрашены в серый цвет.
Гибкие настройки платформы ATAS позволяют вам самостоятельно задать любую величину перевеса в % актуальную для торгуемого вами финансового инструмента. Сделать это можно через пункт меню «Визуальные настройки», выбрав затем вкладку «Настройки кластеров» и найти в конце списка пункт «Настройки режима Bid/Ask Imbalance».
- Значения 135, 88, 473, 137, 182, 78 и 20 выделенные с правой стороны бара ярко-зеленым цветом, являются имбалансами на покупку по цене Ask.
- Сравните эти имбалансы на покупку с соответствующими имбалансами на продажу по цене Bid. Для этого вам необходимо спуститься по диагонали на один тик вниз и влево. Таким образом позиция Ask в объеме 135 контрактов будет сравниваться с позицией Bid в объеме 30 контрактов.
- Вы можете видеть, что разница в объемах, между покупателями и продавцами составляет не менее 300%. Из этого можно сделать вывод, что по итогу закрытия рассматриваемого нами бара инициатива находится в руках покупателей.
Вставайте по тренду в самом начале
Если бы занзибарские военные знали о существовании у британцев трех бронепалубных крейсеров 1-го класса и двух канонерских лодок, готовых нанести удар по их позициям, они бы дважды подумали, прежде чем ввязываться в неравную схватку. Так они смогли бы избежать обстрела из более чем 50-ти британских орудий или, по крайней мере, лучше бы подготовились к обороне.
Единичный имбаланс на покупку или продажу, появившийся в баре, еще ничего не значит. Серия расположенных близко друг к другу имбалансов, визуально представляющих собой стек имбалансов (англ. stacked imbalance), можно метафорически сравнить с 50-ю предупредительными выстрелами из палубных орудий.
Стек имбалансов представляет собой два, три и более имбалансов следующих друг за другом. Стеки имбалансов обозначают на графике зоны, контролируемые покупателями или продавцами. Как только эти зоны крупных объемов установлены, будьте уверены, что в будущем они будут тестироваться ценой, выступая в качестве уровней поддержки или сопротивления.
Давайте с вами посмотрим, как это работает, на примере 5-минутного графика фьючерсного мини-контракта S&P 500 (тикер ES). На изображении ниже вы можете видеть множество единичных имбалансов, как результат противостояния покупателей и продавцов. Однако, когда вы обратите внимание на стек из 4-х имбалансов внутри второго растущего бара в левой части графика, имейте в виду, что:
- Имбалансы связаны с ценовыми уровнями, которые были установлены ранее стеком из 3-х имбалансов в первом растущем баре слева. Первый стек состоит из 3-х имбалансов, а стек в момент окончательного перехвата инициативы покупателями, содержит уже 4 имбаланса.
- Ценовые уровни многократно тестируются агрессивными объемами как покупателей, так и продавцов.
- Когда появляется стек из 4-х имбалансов, это значит, что покупатели контролируют цену.
5-минутный график фьючерса E-mini S&P 500. График футпринт Bid x Ask Imbalance
Как только вы определились с местом входа в рынок, дождитесь, когда на графике появится второй стек имбалансов. Это поможет вам встать в направлении тренда. Вход в рынок должен быть подтвержден наличием предыдущего стека имбалансов в сторону вашей сделки и тестированием ценой данного уровня.
Отличайте перестрелку от полномасштабного наступления
В пылу рыночного сражения, особенно в области справедливой цены, будут возникать имбалансы, как со стороны продавцов, так и со стороны покупателей. На нижнем графике вы можете видеть, что 5-минутные бары содержат многочисленные единичные крупные имбалансы с обеих сторон. Похоже, что преобладающая сила на рынке еще не определена.
5-минутный график фьючерса E-mini S&P 500. График футпринт Bid x Ask Imbalance и индикатор Market Profiles (c внешним периодом = 1440)
Наблюдение за разницей сил покупателей и продавцов в непосредственной близости к имбалансам, выделенным ярким цветом, подскажет вам является ли данный имбаланс аномалией или же нет. Под разницей сил покупателей и продавцов подразумевается перевес открытых агрессивных позиций с той или иной стороны. Зачастую отдельные имбалансы, которые не являются аномалией, сопровождаются меньшими, выделенными серым цветом, но все же крупными имбалансами не дотягивающими до разницы в 300%. Проанализировать их можно также, как мы уже показывали вам на примере бара графика футпринт Bid x Ask Imbalance в начале статьи.
Если в момент завершения формирования бара разница в силах покупателей и продавцов окажется незначительной, то будьте осторожны и не заходите в рынок до тех пор, пока в следующих барах не будет определена сторона, захватившая инициативу. Если же разница сил в баре еще только формируется, внимательно поищите предыдущие стеки имбалансов, которые располагаются на предыдущих ценовых уровнях, характеризующихся крупным объемом.
Прибыльная торговля на стороне превосходящей силы
В итоге 38-минутной войны султан бежал, бросив свою армию на поле боя. В общей сложности занзибарские войска потеряли 500 солдат, в то время как из британских военных никто не пострадал, кроме одного моряка, который отделался легкими ранениями.
Сегодня, миллионы ритейл трейдеров занимают на рынке позиции будучи уверенными, что смогут их защитить. Однако они совершенно не осознают масштаб превосходящих их сил институциональных участников. Посмотрите на место схватки свысока и определите победителя с помощью инструментов продвинутого объемного анализа платформы ATAS еще до того, как «прогремит первый выстрел».
Благодаря имбалансам, формирующимся в каждом баре, старайтесь выявлять превосходящие силы среди агрессивных покупателей или продавцов. Различайте появление единичных имбалансов от стеков имбалансов, которые свидетельствуют о наличии на рынке моментума, либо сигнализируют о вероятном изменении направления движения цены. Сверяйте стеки имбалансов с предыдущими торговыми объемами и сформированными ранее имбалансами для подтверждения открытия своей сделки.
Действуйте только после того, как доминирующая сторона себя проявила. Победоносно извлекайте прибыль в то время, как ваши соперники сдают свои позиции и «поднимают белый флаг» над своими торговыми счетами.
Если Вас заинтересовала тема имбалансов, мы можем порекомендовать Вам ознакомиться с предыдущими статьями подготовленными нами на данную тему, а именно: «Имбаланс: как зарабатывать в любых условиях» и «Имбаланс: почему размер имеет значение». Удачной Вам торговли!
Внимание! Торговля на бирже сопряжена с финансовыми рисками и подходит не всем инвесторам. Данная публикация носит исключительно информационный характер. Проведение торговых операций на финансовых рынках может привести к получению убытков и потере инвестиционных средств. Перед использованием торговых идей убедитесь, что вы в полной мере осознаете все риски, а также обладаете соответствующими знаниями и опытом для торговли на бирже.
