Привет, друзья! Сегодня на примере опциона на 10-летние казначейские облигации США мы подробно рассмотрим работу порогового алгоритма пропорционального распределения с использованием программы стимулирования маркет-мейкеров LMM (англ. Threshold Pro-Rata with LMM).
Привет, друзья! Как и обещали, продолжаем обзор алгоритмов сведения ордеров CME Group. На этот раз мы на примере разберем пороговый алгоритм пропорционального распределения (англ. Threshold Pro-Rata Algorithm).
Правило 80% — простая, но эффективная стратегия с использованием зоны стоимости, которая впервые была описана в The Profile Reports (Dalton Capital Management 1987 — 1991). В основе стратегии лежит утверждение, что если при открытии торгов цена находится выше или ниже зоны стоимости, но затем возвращается и торгуется в ее пределах в течение двух последовательных получасовых […]
Зона стоимости (Value Area) — это диапазон ценовых значений, в пределах которого совершается около 70% всех сделок за день. Эти 70% представляют собой 1 стандартное отклонение и отражают область, в пределах которой совершается основная часть всех сделок. Данную область можно рассчитать с помощью проторгованного объема на каждом ценовом уровне. Чаще всего данная область имеет отношение к […]
Данная статья содержит краткий обзор существующего порядка исполнения ордеров на CME. Этот порядок зависит от определенных параметров, изначально задаваемых клиентом брокера при формировании заявок. В этой статье мы рассмотрим, какие существуют типы и квалификаторы ордеров.
Привет, друзья! Надеемся, что вас заинтересовал материал первой статьи из цикла «Алгоритмы сведения ордеров CME». Сегодня мы рассмотрим еще 2 не менее интересных алгоритма, реализованных в рамках платформы Globex.
Здравствуйте, друзья! В сегодняшней статье мы рассмотрим основные способы определения направления сделок, а также, какие именно из них используются в торгово-аналитической платформе ATAS.
В этой статье мы разберем очень интересную тему. Наверное многие из вас задавались вопросом, как происходит сведение ордеров в электронном сердце CME – торговой системе Globex. Сегодня мы заглянем в “святая святых” этого электронного монстра. Читайте далее: Основные понятия и принципы сведения ордеров Алгоритм FIFO (“Первым пришел, первым вышел”) Алгоритм Pro Rata FIFO with Lead […]
Чтобы понять механизм, приводящий цену в движение, необходимо разобраться, как взаимодействуют между собой лимитные и рыночные приказы. Именно это взаимодействие называют потоком ордеров. Текущая цена – это последняя цена, по которой торгуется инструмент. Последняя сделка могла пройти как по лучшей цене Bid, так и по лучшей цене Ask. С этими двумя терминами мы разберемся чуть […]