ЧТО ТАКОЕ ЗОНА СТОИМОСТИ И КАК ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ТОРГОВЛЕ
В этой статье:
- Что такое зона стоимости
- Варианты использования зоны стоимости
- Ключевые принципы оценки зоны стоимости
- Сбалансированный рынок – торговля в пределах зоны стоимости
- Несбалансированный рынок – торговля за пределами зоны стоимости
Что такое зона стоимости
Зона стоимости (Value Area) — это диапазон ценовых значений, в пределах которого совершается около 70% всех сделок за день. Эти 70% представляют собой 1 стандартное отклонение и отражают область, в пределах которой совершается основная часть всех сделок. Данную область можно рассчитать с помощью проторгованного объема на каждом ценовом уровне. Чаще всего данная область имеет отношение к предшествующему дню, и используется в качестве опорных точек для торговли в текущий день.
Динамическая зона стоимости – представляет собой диапазон ценовых значений, в пределах которого совершено 70% всех сделок в текущий торговый день. Само ее название, динамическая зона стоимости, означает, что границы данной зоны могут изменяться в течение дня. Многие трейдеры обращают внимание на то, где в тот или иной момент времени находится динамическая зона стоимости относительно зоны стоимости предшествующего дня.
Зона стоимости – главный элемент методологии использования профиля объема, предназначенный для определения диапазона ценовых значений, наиболее привлекательных для совершения сделок покупателями и продавцами.
Зона стоимости позволяет трейдерам определить текущее местонахождение «стоимости» или «ценности», благодаря чему можно выделить зоны для совершения сделок с хорошим соотношением «риск/прибыль», руководствуясь несложными правилами и стратегиями.
Один из самых распространенных способов использования зоны стоимости заключается в том, чтобы понять, как развиваются сегодняшние торги относительно вчерашней зоны стоимости.
Одной из характерных черт зоны стоимости является колоколообразная кривая распределения объемов в ее пределах, что часто можно наблюдать на графике. Иногда эта кривая имеет неправильную форму, но суть ее не меняется, а простота данной концепции распределения ценовых значений дает возможность трейдерам с высокой объективностью оценить места совершения сделок участниками рынка, а также определить зоны с наиболее привлекательной стоимостью.
Узнав и закрепив несколько простых правил, вы в результате получите хорошую торговую стратегию, которая никогда не потеряет свою актуальность, независимо от характера рынка. Одно из основных преимуществ торговых методов с использованием профильного объема и зоны стоимости заключается в том, что в их основе лежит теория рыночного аукциона, которая будет оставаться актуальной, пока существует сам рынок. Пожалуй, единственное, в чем можно не сомневаться – рынок всегда останется аукционом!
Изучив теорию, и отработав на практике описанные ниже сетапы с использованием объемной зоны стоимости, вы сможете развить уверенность в себе, в своей торговой системе, заложить надежную методологию для своего дальнейшего развития, как трейдера.
Варианты использования зоны стоимости
Вариант 1
Если торги открылись выше зоны стоимости, и смогли закрепиться выше ее верхней границы после нескольких тестирований – это сильный бычий сигнал. Если же рынок начал торговаться в пределах зоны стоимости, и при этом объемы растут – стоит подумать о закрытии длинных позиций.
Вариант 2
Рынок открывается выше зоны стоимости, но в течении двух последовательных временных периодов заходит в зону стоимости – очень велика вероятность того, что рынок в итоге проторгуется через всю зону стоимости и протестирует ее нижнюю границу.
Вариант 3
Рынок открывается ниже зоны стоимости, но в течении двух последовательных временных периодов заходит в зону стоимости – очень велика вероятность того, что рынок в итоге проторгуется через всю зону стоимости и протестирует ее верхнюю границу.
Вариант 4
Если торги открылись ниже зоны стоимости, и смогли закрепиться ниже ее верхней границы после нескольких тестирований – это сильный медвежий сигнал. Если же рынок вернулся в пределы зоны стоимости на увеличивающихся объемах – стоит подумать о закрытии коротких позиций.
Вариант 5
Торги открылись в пределах зоны стоимости, выказывая признаки сбалансированного рынка. В таком случае, лучше переключится с инициативной торговли на отзывчивую.
Ключевые принципы оценки зоны стоимости
Инициативная активность – это ситуация, когда торги открылись выше или ниже зоны стоимости, и смогли там закрепиться. ЕСЛИ открытие произошло выше зоны стоимости – это указывает на то, что трейдеры “инициируют” торговлю выше зоны стоимости, и можно ожидать последующий рост цен. ЕСЛИ открытие произошло ниже зоны стоимости – это указывает на то, что трейдеры “инициируют” торговлю ниже зоны стоимости, и можно ожидать последующее снижение цен.
Инициативные покупки – Если рынок открылся и закрепился выше зоны стоимости, то то такую ситуацию нужно рассматривать в качестве сильного бычьего сигнала. Очень часто такие дни являются результатом участия крупных институциональных участников рынка, совершающих крупные сделки и способных удерживать цены в течение дня и более. Вставать против таких движений рынка – верный способ получить большие убытки!
В такие дни хорошо работает старое доброе правило — “тренд – твой союзник”, а лучшей стратегией в данном случае будет попытка купить на откате. Однако, при наличии повторяющихся настойчивых тестирований зоны стоимости следует насторожиться, так как это можно трактовать, как признак ослабевания рынка.
Инициативные продажи — Если рынок открылся и закрепился ниже зоны стоимости, то такую ситуацию нужно рассматривать в качестве сильного медвежьего сигнала. Очень часто такие дни являются результатом участия крупных, институциональных участников рынка, совершающих массивные распродажи, и способных давить на цены в течение дня и более. В такие дни не надо покупать, ловя падающие ножи и вставая перед несущимся паровозом!
Определив инициирующие продажи, и поняв, где проходят текущие торги относительно зоны стоимости вы сможете определить сильную, доминирующую сторону торгов, а лучшей стратегией в данном случае будет попытка продавать на отскоках. Однако, при наличии повторяющихся настойчивых тестирований зоны стоимости следует насторожиться, так как это может трактоваться, как признак усиливающегося рынка.
Отзывчивая активность – рынок торгуется за пределами зоны стоимости, но сталкивается с сопротивлением и вновь оказывается в пределах зоны стоимости. Такой тип торгов часто характерен для сбалансированного рынка, торгующегося в пределах зоны стоимости, с попытками выхода за ее пределы.
Отзывчивые покупки – есть несколько возможных вариантов развития событий, которые можно трактовать в качестве отзывчивых покупок.
- Первый вариант наблюдается тогда, когда рынок открывается В ПРЕДЕЛАХ зоны стоимости, и делает попытку выхода НИЖЕ зоны стоимости, после чего появляются покупатели и снова загоняют цену обратно в зону стоимости. Это указывает на присутствие отзывчивых покупателей, привлеченных ценой «ниже зоны стоимости». Данная стратегия хорошо показывает себя в «боковике».
- Второй вариант наблюдается тогда, когда рынок открывается НИЖЕ зоны стоимости, и покупатели немедленно вступают в игру. Такая ситуация проявляется в том, что цена прямо с открытия начинает двигаться вверх, так как сталкивается со встречной реакцией покупателей, привлеченных ценой ниже зоны стоимости. Первой весьма надежной целью в данном случае будет выступать нижняя граница зоны стоимости. При наличии такой отзывчивой активности со стороны покупателей, применяется так называемое «правило 80%». Чтобы ознакомиться с данным правилом, читайте публикацию «Зона стоимости: как правильно применять правило 80% внутридневному трейдеру«.
Отзывчивые продажи – есть ряд вариантов развития событий, трактующихся в качестве отзывчивых продаж.
- Первый вариант наблюдается тогда, когда рынок открывается В ПРЕДЕЛАХ зоны стоимости, и делает попытку выхода ВЫШЕ зоны стоимости, после чего появляются продавцы, и снова загоняют цену обратно в зону стоимости. Это указывает на присутствие отзывчивых продавцов, привлеченных ценой «выше рынка», то есть «выше зоны стоимости». Данная стратегия хорошо показывает себя в «боковике».
- Второй вариант наблюдается тогда, когда рынок открывается ВЫШЕ зоны стоимости, и продавцы немедленно вступают в игру. Такая ситуация проявляется в том, что цена прямо с открытия начинает двигаться вниз, так как сталкивается со встречной реакцией со стороны продавцов, привлеченных ценой «выше рынка», то есть выше зоны стоимости. Первой весьма надежной целью в данном случае будет выступать верхняя граница зоны стоимости. При наличии такой отзывчивой активности со стороны покупателей, снова применяется так называемое «правило 80%».
Сбалансированный рынок — торговля в пределах зоны стоимости
Если рынок торгуется в пределах зоны стоимости, то это означает, что он находится в состоянии равновесия. Это говорит об отсутствии доминирующей стороны на рынке в данный момент, а сделки совершаются по взаимно согласованным ценам. При этом цены конечно же будут колебаться, но при достижении верхней или нижней границы зоны стоимости будут наталкиваться на отзывчивую активность, которая зачастую приписывается институциональным участникам рынка.
Несбалансированный рынок — торговля за пределами зоны стоимости
Если рынок торгуется за пределами зоны стоимости, то это означает, что он не находится состоянии равновесия, а зона стоимости отвергается участниками торгов. Если рынок торгуется выше или ниже зоны стоимости, это говорит о том, что покупатели, либо продавцы в текущий момент воздействуют на рынок. Главный признак такого развития событий заключается в том, что рынок открывается вне баланса, и торгуется в пределах определенного диапазона, но за пределами предшествующей зоны стоимости. По сути, вы наблюдаете процесс создания рынком новой стоимости, за пределами предшествующей зоны стоимости, что является подтверждением несбалансированного рынка.
Из сегодняшней статьи вы узнали о том, что такое зона стоимости, а также, какую пользу может принести трейдеру этот инструмент объемного анализа. Зона стоимости является ключевым элементом профиля объема и может помочь трейдеру правильно определить контекст рынка. Следите за обновлениями нашего блога и вы узнаете еще много интересного!
Внимание! Торговля на бирже сопряжена с финансовыми рисками и подходит не всем инвесторам. Данная публикация носит исключительно информационный характер. Проведение торговых операций на финансовых рынках может привести к получению убытков и потере инвестиционных средств. Перед использованием торговых идей убедитесь, что вы в полной мере осознаете все риски, а также обладаете соответствующими знаниями и опытом для торговли на бирже.
