4 хороших идеи для торговли пробоев
В своей книге “Современная адаптация метода Вайкоффа” Дэвид Вайс дает простую но важную картинку. Она называется “Где искать торговую позицию”. Картинка сопровождается сравнением, которое можно легко понять, если вы — рыбак.
Вайс пишет, что рыба лучше клюет не на середине озера, а на его краях. Соответственно, лучшие сделки совершаются на краях торгового диапазона, а не на его середине. Вот эта картинка.
На этой картинке:
- Spring и Upthrust — ложные пробои.
- Breakout и Breakdown — подлинные реальные пробои.
- Test — тестирование реальных пробоев.
Поразмыслив над картинкой, можно прийти к выводу, что чуть ли не весь спекулятивный трейдинг сводится к работе пробоями. Ведь именно у границ диапазонов предоставляются наилучшие соотношения потенциальной прибыли и риска.
Когда цена подходит к границе (уровню сопротивления или поддержки), трейдер должен сконцентрировать внимание и изучить рынок, чтобы:
- сделать предположение — будет ли граница пробита, или нет,
- действовать на основе сделанного предположения.
В данной сугубо практической статье мы поговорим о пробоях — ложных и реальных. Читайте далее:
- почему случаются пробои,
- анализ реальных пробоев,
- анализ ложных пробоев,
- действия рынка накануне пробоев,
- как торговать — 4 идеи,
- примеры на графиках.
Но прежде чем перейти к примерам, заявим важные принципы:
- в большинстве случаев пробои не возникают “из ниоткуда”. Считается, что пробои являются следствием действий профессиональных игроков.
- При торговле пробоев особенно важен общий контекст, или анализ “большой картины”.
- Цитата: “Главная цель рынка — одурачить настолько много людей, насколько это возможно”. Бернард Барух.
Почему случаются пробои — ложные и реальные
Если бы на рынке не было ложных пробоев — тогда бы все гребли деньги лопатой. Но закон сохранения энергии работает не только в физике, но и на финансовом рынке. Как невозможен вечный двигатель — так невозможно богатство для всех. Поэтому чтобы покупка нового локального максимума (и продажа нового локального минимума) не гарантировала прибыль — случаются ложные пробои.
Проведем опыт. Возьмем обычный тестер стратегий, запустим на нем стратегию пробоя канала с настройками по умолчанию. Результат — на картинке ниже.
Как видите:
- После удовлетворительного старта, результаты торговли по стратегии “на пробой” улучшились.
- Но затем пошел спад. Видимо, в этой фазе рынок начал “рисовать” слишком много ложных пробоев, и вся прибыль от предыдущих сделок практически “сгорела”.
Похожая картина получится, если вы протестируете стратегию торговли ложных пробоев (развороты) на истории. Периоды роста прибыли будут сопровождаться периодами убытков. “Невидимая рука рынка” делает это, чтобы в итоге шансы трейдеров были около 50:50.
В реальной жизни шансы на успех часто будут меньше, чем 50%, так как опыт выше не учитывает проскальзывания, комиссии и прочие нюансы.
Задача на определение пробоя
Прежде чем мы перейдем к анализу пробоев на кластерном графике — рассмотрим типовую задачу. Посмотрите на график ниже.
Вопрос. Как вы думаете, является ли данный медвежий пробой подлинным? Или это ложный пробой (ловушка).
Этот вопрос задали в одной из групп, где активно используют ATAS, для анализа рынка и торговли начинающие трейдеры (как стать трейдером с нуля).
Как видите, мнения разделились практически поровну. Правильный ответ — в конце статьи.
Как прогнозировать пробой
Волшебства не бывает. Нет индикатора или проверенного способа, который бы с 100% точностью указал на будущее развитие событий — произойдет ли подлинный пробой поддержки/сопротивления, или пробой обернется ловушкой (будет ложным).
Однако у нас есть идеи, основанные на наблюдениях за рынком. Эти идеи позволяют повысить шанс на правильный ответ. Далее мы представляем их вашему вниманию в количестве 4 штук.
- Каждая идея сопровождается примером.
- Каждый пример справедлив для торговли в обе стороны. Если на графике рассматривается медвежий пробой — идея справедлива для бычьего пробоя на зеркально-отображенном (“вверх ногами”) графике.
Идея 1. Анализируйте объемы
Если цена опускается к уровню поддержки на уменьшающихся объемах (ситуация “Нет Предложений”) — тогда большая вероятность, что пробоя не будет. Или пробой будет ложным.
Аналогично — если цена подрастает к уровню сопротивления на уменьшающихся объемах (ситуация “Нет Спроса ”) — тогда большая вероятность, что пробоя не будет. Или пробой будет ложным.
О ситуациях “Нет спроса” и “Нет предложения” — можете почитать в этой статье.
Соответственно, если цена опускается на растущем объеме к уровню поддержки — это означает решительность продавцов (давление продаж, дельта красная, объем в нижней части свечи). Это предвестник медвежьего пробоя.
Если же цена повышается на растущем объеме к уровню сопротивления — это означает решительность покупателей (давление спроса, дельта зеленая, объем в верхней части свечи). Это предвестник бычьего пробоя.
Пример. Ситуация на рынке фьючерсов на нефть марки Брент, данные с Московской биржи. График — кластерный, используем индикаторы Volume, Delta, период — 15 минут.
- Всплеск объема на уровне 61,80 (панические продажи как зарождение роста)
- Давление покупателей (зеленая дельта) на уровень на подходе перед пробоем. Кластеры объема — в верхней части свечи
- Нет предложений (дефицит продавцов), видно по уменьшающимся объемам на попытке снижения.
- Ответ рынка на сигнал “Нет предложений”. Давление покупателей (зеленая дельта) на уровень на подходе перед пробоем.
- Отсутствие объема в нижней части свечи также можно трактовать как дефицит продавцов. Никто не хочет расставаться с контрактами задешево в условиях растущей цены.
- Давление покупателей (зеленая дельта) на уровень на пробое уровня 63.
Рассмотрим этот же график на периоде 5 минут, чтобы лучше изучить взаимодействие объема и цены на кластерном графике во время пробоя.
Цифры на двух графиках соответствуют. Мы хотим указать на характерное поведение рынка в условиях череды бычьих пробоев уровней сопротивления. Идея в том, если объем усыхает при подходе к сопротивлению — шансы на пробой уменьшаются. А если нарастает — это означает усилие покупателей на то, чтобы перебить все продажи на линии сопротивления и протолкнуть цену выше. Обратите внимание на дельту и общий объем в пунктах 2, 4, 6. Это — поглощение покупателями всех предложений на продажу.
Кстати пробой в пункте 4 произошел на сразу, а со второй попытки. Между пунктами 3 и 4 произошла первая попытка. Затем произошел откат на снижающемся объеме (признак слабости продавцов), и он добавил покупателям уверенности и настойчивости для нового штурма, который и увенчался успехом.
Настройте футпринт с дельтой на вашем рынке и посмотрите, как визуализируются описанные принципы на разных периодах, а также для медвежьих пробоев.
Идея 2. Анализируйте профиль
Чем дольше цена движется в диапазоне — тем выше вероятность пробоя. Совет основывается на теории Питера Стейдлмайера. Мы писали об этой теории в статьях:
По теории, рынок движется в двух состояниях — баланса и дисбаланса. Диапазоны — это состояния баланса, когда цена в равной мере устраивает и продавцов и покупателей (цена близка к справедливой). Считается, что когда цена достаточное время двигалась в консолидации (балансировалась) — она “готова пойти” искать новый баланс.
Формы профиля могут дать подсказку.
Пример — с рынка фьючерсов на евро/доллар, данные с Московской биржи
- Волна 1 имеет прогресс 63 тика и объем 117к контрактов (дельта = -1,4к).
- Волна 2 имеет прогресс 40 тиков и объем 201к контрактов (дельта = -6к).
- Так как волна 2 имеет малый прогресс на большем объеме по сравнению с волной 1, то общий профиль начинает выпячиваться, формируя силуэт буквы “Ь”. Прочитайте про Bag Holding, это признак входящей поддержки.
- Небольшая ловушка (будет описано в идее ниже)….
- …и растущее давление покупателей (видно по зеленой дельте) предвещают подлинный пробой линии сопротивления 6.
Идея 3. Максимально концентрируйтесь во время пробоя, чтобы определить его ложность.
Заметили пробой в развитии? Фокусируйтесь по максимуму. Как правило, ход торгов во время пробоя развивается стремительно, и у трейдера нет много времени на раздумья. Желательно держать в голове весь контекст и действовать без сомнений. Повторных шансов на удачный вход может больше не представится.
Пример. Ловушка для покупателей перед снижением, данные с биржи Bitfinex.
- Торговый диапазон формировался в течение нескольких дней. Профиль образовал колоколообразную кривую нормального распределения. Трейдеры заскучали в ожидании прорыва.
- Вот, кажется, и прорыв! Цена быстро растет вверх за пределы профиля. Многие заскучавшие трейдеры вошли в лонг в ожидании заработка на криптовалюте
- Но обратите внимание на “зеленый всплеск” по дельте на уровне 9600. Закрытие на минимумах. Может, мы имеем дело с ложным бычьем пробоем?
- Вход продавцов (мощный красный кластер) подтверждает это предположение.
- Еще одно подтверждение.
- Ситуация с зоной баланса (1) разрешилась так, что ложный бычий пробой (3) привел к реальному медвежьему (6).
Зафиксируйте:
- смену по дельте c всплеском на кластерах
- отскок от круглого уровня
- общий медвежий контекст (не показан на графике).
Это — типичные признаки ложного пробоя.
Идея 4. Оценивайте ловушки перед пробоем
Как мы писали, главная цель рынка — одурачить настолько много людей, насколько это возможно. Это утверждение от авторитетного финансиста имеет непосредственное отношения к пробоям. Ведь именно на резких скачках цены можно сделать быстрые большие деньги.
Поэтому даже если верно вы определили приближающийся верный бычий пробой и заняли соответствующую позицию, то небольшое обманное движение вниз накануне роста (имеющее цель зацепить стоп-лоссы покупателя) не даст вам заработать, а наоборот — принесет убыток. Что очень обидно.
Аналогично — небольшой аптраст (ложный рост) встречается в большинстве случаев накануне медвежьего пробоя.
В идее №3 мы показали пример того, как ложный бычий пробой баланса привел к реальному медвежьему. Это была масштабная ловушка. Подобные ловушки, но меньших размеров, случаются гораздо чаще. Их можно использовать как указатели направления истинного пробоя.
Тут мы подошли к ответу на загадку, данную в начале статьи — был ли пробой ложным или реальным. Правильный ответ — ниже.
Пробой был подлинный. А вот и некоторые факты, которые помогают ответить правильно. Прежде всего — это медвежий контекст (снижение через уровень 1500 на фоне).
Затем имеем:
- Ловушку для покупателей выше уровня 1495
- Ловушку для покупателей выше уровня 1490
- Всплеск продаж в момент пробоя увеличивает шансы на то, что движение вниз продолжится.
Закончим статью тем, чем начали — разговором о рыбалке. Небольшие ловушки накануне пробоев — это аналогия движения, которое делают рыбаки, чтобы зацепить рыбу на крючок. Рыбаки ведут удочку в одну сторону — рыба идет за наживкой, рыбак резко дергает удочку в другую — улов на крючке.
Резюме
Пробои случаются каждый день в большом количестве на любом рынке. Всего 5-10 тиков — и трейдер уже может видеть паттерны пробоев — реальных и ложных. Поэтому практиковать анализ пробоев нужно как можно более усердно.
Ранее мы писали:
- о том, как торговать пробои в статье Стратегия использования футпринта на примере Dax
- о пробоях каналов в статье Технический анализа каналов, горизонтальные каналы
- о стратегиях торговли ложных пробоев в статье ТОП-5 простых стратегий для торговли по объемам
Данная статья также добавляет “пищи для размышлений” по теме анализа пробоев.
Как применить это все на практике?
- Скачайте ATAS
- Проанализируйте пробои на вашем выбранном рынке / периоде
- Найдите закономерности и потренируйтесь их отслеживать в реальном времени
- Проверьте свои навыки на демо счете
Научившись правильно торговать (ложные) пробои — вы получите отличный навык для заработка на финансовых рынках. Хорошего клева!
Понравилось? Расскажите друзьям: