Range графики. Как анализировать дельту и футпринт?
Как пользоваться кластерным графиком с применением такого нестандартного типа графика, как Range? Если вы не можете выбрать удобный таймфрейм — попробуйте Range. В этой статье мы проанализируем футпринт, построенный на Range графике, и вы увидите, как полезно смотреть на тот же рынок, но “под другим углом”.
Основная задача Range графиков — избавление от рыночного шума или от незначительных рыночных колебаний цены. Такой тип графиков впервые применил бразильский трейдер Винсент Николеллис в 90-х годах прошлого века. Рынок в то время был очень волатилен, и Николеллис захотел использовать волатильность в качестве преимущества.
Как построить Range графики
Принципы построения рэнж-графиков:
- каждый бар формируется после прохождения заданного значения цены, независимо от времени;
- каждый следующий бар открывается за пределами верхней или нижней точки предыдущего бара;
- закрытие каждого бара происходит в верхней или нижней точке.
Таким образом, с помощью range-графиков проще анализировать рыночную волатильность — в период консолидации будет образовываться меньше баров, а в период трендового движения — больше.
Познакомьтесь с типами графиков платформы ATAS в нашем
Примеры чтения футпринта на Range графике
Для практических исследований используем волатильный рынок Ri, фьючерсы на индекс российского фондового рынка.
Range US Chart с параметрами 2/6 отделяет трендовые движения от разворотных свечей. Настроим отображение кластерного графика по дельте и отследим активность продавцов и покупателей в момент разворота. Хорошей разворотной точкой является преобладание агрессивных продавцов в разворотной свече. Также усиливают разворот неудачные попытки агрессивных покупателей взять под контроль котировку.
После неудачной попытки покупателей (яркие зеленые кластеры не привели к повышению цены, а показали, как “быки входят в ловушку”) следует закрытие свечи ниже агрессивных покупок. При таких паттернах на футпринте продолжение снижения является полностью ожидаемым.
Развороты, которые хорошо поддерживались агрессивной стороной — на графике 2
В данном случае агрессивная сторона — продавцы. Их действия, направленные на снижение котировки, быстро достигли эффекта.
Кластерный анализ на следующем графике (рисунок 3) показывает попытки развернуть рынок вверх, которые не нашли последователей. Покупатели вели себя недостаточно активно и встретили противоположную агрессивную сторону.
Таким образом, все больше покупателей оказываются в невыгодных позициях против нисходящего тренда.
На следующем графике показано, как крупные кластера в дельте, фиксирующие всплески волатильности, формируют краткосрочные внутридневные уровни поддержек и сопротивлений.
Еще один пример разворотов на графике 5. Он показывает
- один “плохо поддержанный” разворот. Это попытка продавцов сломить зарождающееся ралли вверх.
- два “хорошо поддержанных”
Во время плохо поддержанного разворота присутствуют покупки, что свидетельствует о борьбе.
Обязательно обращайте внимание на общий контекст. Если цена находится в узком диапазоне с границами, то трендовые модели могут не работать и развороты не иметь потенциала движения.
Если рынок находится в состоянии временного баланса спроса и предложения, целесообразно дождаться, когда цена выйдет из диапазона в поисках нового баланса.
Трендовые модели имеют потенциал движения, когда рынок находится в состоянии дисбаланса.
На кластерном графике объемов 7 видим, что продавцы более смело поддерживают разворотные движения вниз, чем покупатели вверх. После того, как покупатель активно проявил себя на футпринте и поддержал разворотное движение, он не встретил сопротивления продавца и рост внутри дня продолжился.
Резюме
Чтение кластерного анализа и range-графика позволяет заметить развороты и начало нового трендового движения, а также избежать открытия сделок в период консолидации рынка.
Современное программное обеспечение предоставляет пользователям конкурентное преимущество и упрощает рыночный анализ благодаря кластерному графику объемов. Ознакомьтесь с другими статьями из блога Orderflowtrading и вы получите подробное руководство для чтения кластерного графика.
Попробуйте посмотреть как выглядят ваши любимые паттерны на range-графике. Скачайте ATAS бесплатно.
