Почему стратегии торговли становятся лучше с ATAS?
В предыдущих статьях, которые можно прочитать тут и тут, мы уже провели несколько экспериментов по применению богатого арсенала платформы ATAS с целью повышения прибыльности торговли по стандартным стратегиям форекс. Продолжим эту тему.
В данной статье мы решили разобрать всего одну стратегию Форекс. Она называется Impulsive/Corrective Wave Retracement (ICWR), или в вольном переводе на русский — Импульсивно-Корректирующее волновое изменение.
Авторы стратегии пишут, что она одинаково успешно работает и внутри дня и на более длинных таймфреймах.
Читайте далее:
Правила торговой стратегии.
Стратегия использует уровни Фибоначчи и индикатор RSI. Основная идея заключается в том, чтобы:
- войти в текущее трендовое движение на откате
- войти в новое трендовое движение после разворота.
Алгоритм применения стратегии. Для начала на графике ищем значительную волну. Для 5-минутных графиков волна должна быть больше 40 пунктов, для 4-часовых графиков волна должна быть больше 150 пунктов. С математической точки зрения длина волны — это разница между ее верхней точкой High и нижней точкой Low. Эти точки должны быть локальными максимумами или минимумами. Как только волна обнаружена, строим уровни Фибоначчи:
- 0.000 — нижний уровень волны
- 0.250 — нижний уровень подтверждения
- 0.382 — нижняя граница канала коррекции
- 0.618 — верхняя граница канала коррекции
- 0.750 — верхний уровень подтверждения
- 1.000 — верхний уровень волны
В нашем случае уровни Фибоначчи симметричны, поэтому нам без разницы в какую сторону их строить и где будет 0, а где 100%.
Как только появляется новая волна нужной длины, старая становится недействительной. Мы снова строим уровни Фибоначчи и торгуем по сигналам новой волны.
Покупаем, если:
- RSI (14) на дневном графике больше 50. Этот индикатор мы используем, чтобы фильтровать сигналы на покупку или продажу и уменьшить количество убыточных сделок. Авторы стратегии тестировали различные варианты индикаторов-фильтров — CCI, MA, RSI с разными периодами. И после тестирований остановились на RSI (14).
- Любая свеча закрылась в канале коррекции 0.382-0.618, и цена двинулась обратно в сторону верхнего уровня подтверждения 0.750
- Вся свеча целиком закрылась над верхним уровнем подтверждения 0.750
- Жесткий стоп составляет 50 пунктов. Данная стратегия не предполагает передвижение стопа на уровень безубытка и последующий трейлинг. Такой размер стопа авторы стратегии тоже выбрали после тестирований.
- Take profit — получение противоположного сигнала или срабатывание стоп-сигнала.
Продаем, если:
- RSI (14) на дневном графике меньше 50
- Любая свеча закрылась в канале коррекции 0.382-0.618, и цена двинулась обратно в сторону нижнего уровня подтверждения 0.250
- Вся свеча целиком закрылась под нижним уровнем подтверждения 0.250
- Жесткий стоп составляет 50 пунктов. Данная стратегия не предполагает передвижение стопа на уровень безубытка и последующий трейлинг.
- Take profit — получение противоположного сигнала или срабатывание стоп-сигнала.
В ходе эксперимента с этой стратегией в торгово-аналитической платформе ATAS, мы будем использовать инструмент линейку. Ей можно удобно измерять характеристики волн. Всего два касания экрана и перед нами полная информация — тики, объем, дельта, время, количество баров за выбранный фрагмент. Линейка доступна из верхнего меню или по быстрой клавише F9.
Если то, что мы написали, вам кажется слишком сложным, посмотрите на рисунок.
Авторы торговой стратегии разделяют волны на импульсные и корректировочные. Желтая стрелка указывает на cвечу, по закрытию которой мы открываем сделку.
В колонке слева — сигналы на покупку:
- покупаем, когда волна спроса преодолевает максимум предыдущей волны покупок
- покупаем после завершения отката вниз в район 0,5 Фибо
В колонке справа — сигналы на продажу:
- продаем после завершения отката вверх в район 0,5 Фибо
снизу — продаем, когда волна продаж преодолевает минимум предыдущей волны покупок (Примечание переводчика: по логике предыдущего абзаца, это должен быть отдельный пункт — как в переводе ниже)
Посмотрим, как работает стратегия на реальных графиках.
Разбор торговой ситуации на 5-минутных графиках фьючерса E-micro EUR/USD M6EM9.
Сначала определим, какие сделки мы будем торговать. Черной вертикальной линией отмечен момент, когда RSI (14) принимает значение меньше 50 — значит, дальше мы будем работать только с продажами.
Следующий шаг — переходим на 5-минутный график и ищем подходящую волну.
В точке 1 свеча закрывается в канале коррекции. Но дальше цена консолидируется в пределах нижнего и верхнего уровней подтверждения. По правилам торговой системы мы должны “сесть на свои руки”, чтобы не совершать необдуманных сделок и терпеливо ждать. Если бы мы могли покупать, то в точке 2 надо было открывать сделку. Но мы продолжаем ждать и получаем сигнал на продажу в точке 3. Вроде бы все отлично, потираем руки, но тут замечаем, что пока мы ждали, сформировалась новая волна длиной более 40 пунктов. И теперь нам придется все начинать сначала! А торговый сигнал в точке 3 не действителен, так как совпадает с нижней точкой новой волны. Мы сузили график, чтобы можно было оценить, насколько неэффективна в этой ситуации была торговая стратегия.
После новой волны 2 цена ни разу не откатилась до канала коррекции. Конечно, трейдерское видение графика предоставляет некоторую субъективную свободу в трактовке ситуации, и мы могли себе позволить открыть short, но это вопрос дисциплины каждого трейдера.
А теперь с помощью торговой платформы ATAS превратим разочаровывающую торговую ситуацию в прибыльную.
Для начала заменим временной график на график типа дельта с периодом 30. То есть, новый бар будет формироваться только после того, как разница между покупками и продажами будет больше +30 или меньше -30 контрактов. Такой график хорошо показывает перевесы покупателей и продавцов. Если бары формируются быстро, значит борьбы нет, и одна сторона имеет явное преимущество. Добавим индикаторы cumulative delta и stacked imbalance. Может показаться странным, что к графику типа дельта мы еще хотим добавить кумулятивную дельту — масло масляное. На самом деле, это не так. С помощью кумулятивной дельты мы увидим общую динамику продаж и покупок с начала торговой сессии. Индикатор stacked imbalance выделит уровни, где агрессивных покупателей или продавцов было существенно больше. Мы настроили превышение в 300%, то есть или продавцов или покупателей должно быть не просто больше, а в 3 раза больше. С помощью всех этих “фишечек” ATAS мы хотим, чтобы уровни, где напор покупателей или продавцов является особенным, были не просто видны, а бросались нам в глаза. Хочется предупредить читателей, что в этот раз мы не составляем из индикаторов ATAS четкую торговую систему. Мы изучили поле боя, выкопали окопы и достаем гранатомет.
Мы видим множественные имбалансы покупателей зеленого цвета и множественные имбалансы продавцов красного цвета. Посмотрите видео на нашем канале, если не знаете, что такое имбалансы.
Как действовать с данным набором установок. Будем открывать короткие продажи на уровнях имбалансов продавцов и передвигать стоп по локальным максимумам цены. В точке 1 мы продать не успеваем, потому что цена очень быстро проскочила этот уровень и не возвращалась к нему. В точках 2-4 мы уверенно и спокойно продаем лимитными ордерами и можем нарастить позицию, потому что цена на этих уровнях останавливается и безуспешно пытается откатиться. Накопленная отрицательная дельта (указано зеленой стрелкой) увеличивается — значит, мы следуем вместе с рынком. Поскольку мы торгуем внутри дня — закрываем все сделки в точке 5 в конце торговой сессии.
Наш результат — 3 прибыльные сделки. Потенциальный доход и сравнение подсчитывать не будем, потому что по стратегии форекс мы не открыли ни одной сделки.
Разбор торговой ситуации на 4-часовых графиках фьючерса E-micro EUR/USD M6EM9.
При торговле на 4-часовых графиках мы будем соблюдать те же правила, но сфокусируемся на поиске волны больше 150 пунктов. На следующем рисунке мы измерили несколько волн с помощью линейки. Для торговли нам подходит самая далекая волна, отмеченная цифрой 1.
RSI (14) ниже 50, значит мы опять ищем на графике только продажи.
И снова по правилам торговой системы мы не можем открыть ни одной сделки. Несмотря на то, что в точке 1 свеча закрывается в канале коррекции, дальше ни одна свеча не закрывается целиком под нижним уровнем подтверждения. Для торговли будем ждать появления новой волны более 150 пунктов.
А теперь посмотрим в ATAS и добавим знакомые индикаторы — cumulative delta и stacked imbalance. Может быть так мы найдем торговые возможности. В этот раз тип графиков менять не будем, оставим 4 часа.
Знаете, почему Форекс-система не дала нам ни одной торговой возможности? Дело в том, что рынок находится не в трендовом движении, а во флете или диапазоне. Обратите внимание, что при торговле в диапазоне уровни Фибоначчи выступают локальными уровнями поддержки/сопротивления. Мы будем так же, как и на 5-минутных графиках, входить в сделки на уровнях имбалансов. Но поскольку мы визуально определили, что цена двигается в диапазоне, то будем и продавать и покупать. А закрывать сделки будем на уровнях Фибоначчи. В точке 1 продаем и закрываем в точке 2. В точке 3 покупаем и закрываем в точке 4. В точке 5 покупаем, но закрываем эту сделку с небольшим убытком в точке 6, потому что появляется противоположный имбаланс. Если бы мы использовали кумулятивную дельту в качестве фильтра, мы бы не купили в точке 6, потому что кумулятивная отрицательная дельта увеличивается, а значит на рынке преобладают продавцы. Мы не хотим бороться с рынком, мы хотим плыть по течению. В точке 6 снова продаем и закрываем позицию в точке 7.
Наш результат — 3 прибыльные сделки и одна или безубыточная или с небольшим убытком. Снова нет смысла подсчитывать сравнительный доход, потому что по стратегии форекс мы не открыли ни одной сделки.
Выводы.
Как и любая другая стратегия, ICWR найдет своих последователей и любителей. Возможно, вы измените для своих инструментов настройку длины волны или примените другие правила управления капиталом. Мы тестировали эту стратегию на валютных фьючерсах, потому что это основной хлеб любителей Форекс.
Для справедливости и всесторонней оценки работы стратегии — приведем пример на фьючерсе РТС RIM9 в трендовый день.
В точке 1 свеча закрылась в канале коррекции, теперь ждем сигнала на открытие сделки. RSI (14) больше 50, поэтому будем покупать. В точке 2 свеча целиком закрылась над верхним уровнем подтверждения — покупаем. Жесткий стоп устанавливаем на 50 пунктов ниже цены входа. Появляется новая волна под номером 3, снова рисуем уровни Фибоначчи, и теперь мы будем ждать пока свеча закроется ниже нижнего уровня подтверждения, чтобы выйти из сделки. В этой волне мы не видим сигнала на закрытие. Появляется следующая волна под номером 4, сигнала на выход все еще нет. Коррекционная волна 5 слишком короткая, чтобы строить уровни Фибоначчи. Продолжаем получать прибыль. Мы не будем добивать этот график “фишечками” ATAS, потому что просто хотели показать, что рассматриваемая стратегия бывает прибыльной. Если вы очень терпеливый, дисциплинированный трейдер и готовы торговать исключительно в трендовые дни на небольшом количестве инструментов, то ICWR вам подойдет. Наверное вам стоит знать, что трендовые дни по статистике исследователей Market Profile составляют всего 9,5% от всех торговых дней.
| Преимущества стратегии Форекс | Недостатки стратегии Форекс |
| На трендовом рынке позволяет находиться в сделке как можно дольше и накапливать прибыль | Трендовые движения на рынке происходят гораздо реже, чем флет. |
| Большие жесткие стопы | |
| Мало эффективна для внутридневной торговли |
Как быть — торговать всего в 9,5% торговых дней с помощью трендовой стратегии и простых инструментов? Или использовать продвинутое программное обеспечение и зарабатывать ежедневно? Решать только вам. Но с физиологической точки зрения организм не обманешь, и кушать хочется каждый день, а не 3 дня в месяц. ATAS даст возможность заработать каждый день разными методами, не ограничивайте себя.
