8 признаков того, что сегодня трендовый день
Эту небольшую статью посвятим тому, как распознать трендовые дни. Почему важно уметь определить трендовый день?
Читайте далее:
Что такое трендовый день на бирже?
8 признаков трендового дня?
Как торговать в трендовый день?
Что такое трендовый день?
Трендовый день — это день, когда цена более, чем в три раза превышает зону начального баланса. То есть, это волатильные дни с большим объемом. Торговать в такие дни особенно выгодно — “держишь нос по ветру”, и стрижешь прибыль. Именно поэтому трендовые дни представляют для трейдеров важность.
По статистике трендовые дни происходят лишь в 9,5% случаев из всех торговых дней. В этой статье мы разберем примеры на фьючерсе на фондовый индекс Германии FDAX за 23 июля 2019 года.
Признаки трендового дня?
Существует много признаков трендового дня. Например, возрастание объема по ходу импульса, и снижение объема на время откатов. Дальше мы рассмотрим 8 наиболее примечательных.
Возрастание объема и волатильности
Черными прямоугольниками мы выделили свечи с возросшим объемом и волатильностью. В этих свечах объем и волатильность в несколько раз превышают средние характеристики. Под волатильностью в данном случае мы имеем в виду длину свечи или разницу между ее максимумом и минимумом.
Аккумулирование дельты в сторону тренда
Мы отметили черной стрелкой постепенное увеличение дельты по ходу развития трендового движения.
Незначительный уровень перекрытия соседних баров
Уровень перекрытия соседних баров характеризует силу трендового движения. Чем меньше перекрытие, тем сильнее тренд. Черными линиями мы выделили уровни закрытия свечей перед сильно растущими свечами. В нашем случае перекрытие очень незначительное — значит бычий тренд набирает силу.
Направленное движение цены большее количество времени торговой сессии
В нашем примере цена постоянно растет.
Незначительные откаты по ходу развития тренда
После больших зеленых свечей мы видим откаты, но в большинстве случаев они не доходят даже до середины растущей свечи (почитайте про уровень 50% в статье про уровни Фибоначчи). Это еще одно подтверждение силы тренда.
Большой уровень поглощений
Поглощения — это большие объемы без значительного движения цены. Такие зоны легко найти с помощью футпринта и дельты.
Мы выделили прямоугольниками свечи, в которых дельта отрицательная, но цена не падает ниже красной горизонтальной линии. Вероятно, в этих свечах покупатели фиксировали прибыль, а новые продавцы пытались продавать, но лимитные ордера на покупку не давали продавцам сдвинуть цену вниз. Таких участков во время трендовых дней значительно больше, чем во время обычных торговых дней. Чем больше объем во время поглощений, тем больше “топлива для тренда”. В нашем случае — как только продавцы поймут, что получают убытки, они начнут закрывать короткие позиции и покупать, двигая цену выше и выше.
Инициативные сделки
С точки зрения теории аукциона инициативные сделки — это прорыв сбалансированных зон в поисках новой зоны баланса. Если прорыв истинный, он сопровождается высоким объемом и значительным движением цены. В нашем случае практически все зеленые свечи — это инициативные сделки. Увидеть такие места на графике вам поможет объект рисования “профиль рынка”, быстрый доступ с помощью F3.
Мы выделили точками 1 и 2 зоны баланса. Визуально их видно по колоколообразной форме. Поскольку эти зоны в нашем случае узкие, прорыв происходит достаточно быстро.
Много зон низкого объема
Это еще одно применение теории рыночного аукциона, но по отношению ко всей торговой сессии. Цена двигается от баланса к балансу. Балансы на профиле выглядят как колокола, в них происходит много сделок, проходит большой объем, а цена двигается медленно. В зонах низкого объема цена двигается очень быстро и резко, трейдеры не успевают поучаствовать в этом движении, и объема здесь немного.
Мы выделили зоны низкого объема черными горизонтальными линиями. Обратите внимание, что зоны 1-2 цена не тестирует. Зону 3 цена тестирует совсем недолго. А между зонами 4-5 торгуется значительное количество времени, и основной объем торговой сессии формируется именно здесь. Чем меньше цена тестирует зоны низкого объема, тем существеннее тренд. Зоны низкого объема бывают длинными, это тоже увеличивает значимость тренда.
Как торговать в трендовые дни?
Мы рассмотрели 8 признаков трендового дня. Если вы видите большинство из рассмотренных характеристик, то день — трендовый. С каждым следующим наблюдением вы сможете быстрее и точнее определить такой день, чтобы идти вместе с трендом. Просто дайте себе время наблюдать и отмечать нужные характеристики.
Открывать сделки в трендовые дни может быть сложно из-за силы и резкости импульсного движения. В идеальном варианте трейдеры заходят на откатах в зонах низкого объема. Однако в случае сильного тренда, откаты могут быть несущественные, это важно учитывать.
Удерживать сделку следует до того момента, как цена формирует новые максимумы/минимумы.
В ATAS для подтверждения можно, например, использовать индикатор Stacked Imbalance, который показывает, на каких уровнях цены покупателей или продавцов было существенно больше.
В нашем примере индикатор Stacked Imbalance очень хорошо показал уровни ускорения и поглощения. Точками 1 и 2 мы выделили ускорение цены. Поглощение мы выделили черными прямоугольниками. Во время поглощения ни продавцы, ни покупатели не могут существенно сдвинуть цену, происходит перераспределение ордеров — покупатели фиксируют прибыль и/или открывают новые позиции, продавцы несут тяжесть убытков, пытаются словить вершину.
Выводы
В трендовые дни можно заработать существенно больше, чем во время обычных торговых дней, однако такие дни нужно долго ждать.
Торговля в трендовые дни несет значимые риски для трейдеров, работающих на разворотах. Не вставайте на пути сильного тренда. Для того, чтобы правильно выбрать сторону, используйте инструменты ATAS — футпринт, профиль рынка, индикаторы кластерного анализа.