ФУТПРИНТ-СТРАТЕГИЯ. ПРИМЕР DAX
Dax — это фондовый индекс Германии, рассчитываемый на основе 30 акций крупнейших и наиболее ликвидных немецких компаний. Это очень волатильный инструмент, предоставляющий трейдерам широкие торговые возможности. На рынке Dax вы сможете эффективно применять практически любую из стратегий футпринта, описанных в предыдущих статьях.
Данный индекс достаточно ликвидный, но крупные трейдеры из-за высокой волатильности вынуждены набирать позицию по нескольким ценам. На этом рынке часто наблюдаются резкие и неожиданные колебания цен в широком диапазоне. Поскольку это европейский инструмент, резкий рост волатильности наблюдается в течение дня дважды. Первый скачок происходит во время открытия европейской сессии и второй — в начале американской. Индекс Dax очень хорошо подойдет для торговли внутри дня.
Ключевые принципы
В приведенных ниже примерах мы сосредоточимся на том, как торговать пробои. Пробои происходят тогда, когда цена выходит из зоны консолидации. Большинство из них можно наблюдать, когда цена покидает модель продолжения тенденции. Модель или паттерн продолжения — это не что иное, как пауза в текущей тенденции. Некоторыми из наиболее известных моделей продолжения являются треугольники (восходящие, нисходящие, симметричные), флаги, вымпелы, клины и прямоугольники.
Крайне важно, чтобы трейдер понимал, как выглядит тот или иной паттерн и как правильно его интерпретировать с помощью футпринта. Кластерное отображение биржевой информации предоставит трейдеру неоценимую информацию о том, как происходило распределение объемов внутри этих графических моделей.
Также существует и два других типа пробоя — это пробой зоны поддержки/сопротивления и пробой линии тренда. Пробои следует рассматривать только при появлении высокого объема. Сравнительно низкий объем с большой долей вероятности может свидетельствовать о ложном сигнале. Благодаря цветовой раскраске ячеек футпринта очень легко визуально определить, какой уровень объема сопровождал пробой, а также конкретные цены, по которым проходили самые высокие объемы.
Как видно из примера, продемонстрированного на Графике №1, после пробоя уровня сопротивления на отметке 12896, цена фьючерса на Индекс Dax выросла. После этого в текущей тенденции возникла пауза, в течение которой рынок начал консолидироваться. Область консолидации на графике выделена пунктирной линией в виде прямоугольника. До выхода цены из данной консолидации на рынке наблюдался небольшой положительный перевес в сторону покупателей. Это хорошо видно из показателей индикатора Cluster Statistic, согласно которым, каждый бар в этой консолидации характеризовался положительной Дельтой.
Отметим, что так как темой данной статьи является торговля на пробоях, вопрос построения уровней поддержки или сопротивления в ней не рассматривается. Предполагается, что у каждого трейдера они могут быть своими.
График №1. Футпринт фьючерса на Индекс DAX (тикер FDAX) построенный по объему со значением 1000 контрактов
Таким образом график Футпринт помогает выявить количество проторгованного объема и преобладающую сторону на рынке до прорыва. Это позволяет лучше оценивать вероятность истинности пробоя.
График профилей футпринта — это удобное визуальное представление биржевой информации. Этот аналитический инструмент позволяет проводить оценку вероятности отработки пробойного сигнала. Формы профилей позволят вам увидеть, где на рынке проходили высокие объемы, а цвет и его интенсивность — определить преобладание той или иной стороны рынка. Вся эта информация будет обновляться в платформе ATAS в реальном времени. Это позволит вам вовремя открывать сделки.
Как видно из приведенного выше примера, дельты баров во время консолидации могут указывать направление потенциального пробоя. Это дает возможность заблаговременно войти в рынок с расчетом на прорыв. Однако за такими сделками необходимо внимательно наблюдать, так как прорыв в прогнозируемом направлении может и не состояться.
Примеры
Футпринт также может помочь трейдеру определить, какая сторона рынка преобладает в ключевой зоне прорыва — «агрессивные» продавцы или покупатели. Чтобы лучше понять ценовой потенциал, следует изучить динамику и структуру рынка в течение по крайней мере текущего дня. Необходимо получить представление о том, каким был рынок — трендовым или ренджевым. Это сможет помочь определить вероятность прорыва, а также лучше интерпретировать информацию, предоставляемую кластерным графиком.
График №2 является отличным примером восходящего движения фьючерса на Индекс Dax. Обратите внимание на то, как при пробое уровня сопротивления на отметке 12330.5 сохранялся высокий объем, согласно данным индикатора Volume, а Дельта внутри баров была преимущественно зеленого цвета. Все эти параметры являются признаками действительного пробоя уровня.
График №2. Футпринт фьючерса на Индекс DAX (тикер FDAX) построенный по тикам со значением 377 контрактов
График №3 представляет собой фрейм, построенный по Дельте со значением 150 контрактов. Для рынка Dax данное значение Дельты является краткосрочным и подходит для поиска разворотов этого финансового инструмента и последующего контроля устойчивости тренда. Подобное визуальное представление биржевых данных (потока ордеров и объемов торговли), доступное пользователям платформы ATAS, расширяет возможности их торговли и придает уверенности при заключении сделок.
Как вы можете видеть из показателей индикатора Cluster Statistic, распложенного в нижней части графика, каждый бар восходящего движения цены, в правой части графика, характеризуется положительным процентом Дельты по отношению к объему бара. Это говорит о том, что инициатива находится в руках покупателей. Поэтому обязательно учитывайте данную информацию при анализе силы текущего тренда.
График №3. Футпринт фьючерса на Индекс DAX (тикер FDAX) построенный по дельте со значением 150 контрактов
Следите за появлением новых публикаций, посвященных стратегиям использования графиков Футпринт торгово-аналитической платформы ATAS. Удачи, друзья!
Внимание! Торговля на бирже сопряжена с финансовыми рисками и подходит не всем инвесторам. Данная публикация носит исключительно информационный характер. Проведение торговых операций на финансовых рынках может привести к получению убытков и потере инвестиционных средств. Перед использованием торговых идей убедитесь, что вы в полной мере осознаете все риски, а также обладаете соответствующими знаниями и опытом для торговли на бирже.
