Стратегия торговли по дельте и вертикальному объему
Наблюдая за графиками и быстро меняющимися котировками финансовых инструментов, складывается впечатление, будто рынок – большой симфонический оркестр под чутким управлением опытного дирижера.
Как же выбрать инструмент, позволяющий гармонично влиться в сплоченный коллектив опытных музыкантов миновав неблагозвучия? И как при этом потратить минимум времени на обучение и настройку?
Конечно, мы говорим не о музыкальных инструментах, а об индикаторах предоставляющих трейдерам конкурентное преимущество, чтобы торговать в гармонии с трендом. Именно это значит услышать “музыку рынка”.
В этой статье, ориентированной на практический трейдинг, мы:
- расскажем о двух известных индикаторах — дельте и вертикальном объеме;
- покажем, как построить простую стратегию на этих двух индикаторах;
- сформулируем правила торговли;
- приведем примеры на графиках того, как работает стратегия.
Метод торговли по паттерну дельты и объема
Ниже мы приведем простой метод торговли, основанный на показаниях двух индикаторов: Delta (что такое дельта) и Volume.
Этот метод торговли построен на выявлении повторяющихся закономерностей (паттернов).
Мы будем демонстрировать только:
- часовые графики, но это не значит, что метод не работает на других периодах;
- фьючерс на евро (EURUSD). Но это не значит, что метод не работает на других рынках.
Используйте данный метод на других рынках/периодах, подбирая сигнальные значения индикаторов экспериментальным путем. Для фьючерса 6E на бирже CME мы обнаружили, что описанный ниже паттерн наиболее эффективно торговать в период с 07:00 GMT 16:00 GMT.
Поиск сигнальных значений
Эта стратегия берет во внимание активность крупных игроков. Их действия можно определить по всплескам объема. Если индикатор Volume принимает экстремальные значения – это признак того, что крупный игрок вышел на рынок. Розничные трейдеры не могут спровоцировать высокие значения индикатора объема.
Окей, если нам нужны всплески объема, то как понять – что всплеск, а что не всплеск?
Все относительно. Обратимся к графику. Картинка ниже отображает колебания стоимости фьючерсного контракта с 06.02.2020.
Проанализировав средние значения индикатора Delta, мы визуально можем определить, что:
- значения положительной дельты от +1250 до +2500 можно считать экстремальными;
- значения отрицательной дельты от -900 до -1700 также достаточно сильно выбиваются из общего ряда.
Аналогично установим, что значения индикатора Volume от 23000 являются особенно большими.
Такие всплески на значениях дельты и объема наиболее часто себя проявили в период с 06.02.2020 по 06.09.2020. Они интересуют нас с целью определения торговых сигналов.
Описание паттерна
Напомним, мы рассматриваем часовые свечи.
Паттерн на вход считаем сформированным при 2 условиях:
- индикатор Дельта показывает меньше -900 или больше +1250;
- индикатор Volume показывает выше 23000.
Рассмотрим пример 1. На этом графике для лучшей визуализации свечи окрашены в оранжевый цвет с помощью индикатора Bar`s Volume. В настройках индикатора мы выставили Bar’s volume = 23000, цвет – оранжевый.
Метки на графике показывают:
- свечи, на которых появились всплески значений на индикаторах Delta и Volume;
- всплески на гистограммах индикаторов Delta и Volume.
Как торговать в этом случае? Продавать или покупать? Рыночными или отложенными ордерами? И где ставить стоп-лоссы?
Ответы на эти важные вопросы рассмотрим очень скоро. Пока что – еще один пример для усвоения паттерна.
Пример 2.
Метки на графике показывают:
- три свечи, на которых появились всплески значений на индикаторах Delta и Volume;
- всплески на гистограммах индикаторов. Мы видим большую положительную Дельту (от плюс 1250 до плюс 2500) на фоне высоких баров Volume (значения 23000 и выше).
Описание правил торговли
Важно! Прежде всего, уведомляем, что данная статья не описывает систему торговли, гарантирующую прибыль. Риски будут всегда, и нести за них ответственность нужно самостоятельно. Также важно понимать, что описанные ниже правила могут быть неприемлемы в силу уникальности каждого трейдера, его опыта и предпочтений.
Если вы соглашаетесь с этими тезисами, давайте рассмотрим вариант правил, как можно входить в рынок.
Например.
Сигнал на продажу:
- всплески на индикаторах Delta и Volume;
- часовая свеча – нисходящая;
- размер часовой свечи от high до low – больше, чем у двух предыдущих свечей.
Третий пункт важен, чтобы входить в рынок, находящийся в импульсе.
Аналогично, но с зеркальным отображением – для покупки:
- всплески на индикаторах Delta и Volume;
- часовая свеча – восходящая;
- размер часовой свечи от high до low – больше, чем у двух предыдущих свечей.
Вход в рынок. Техника “на откате”
Хорошо, мы знаем, как определить паттерн, сигнализирующий нам об активности крупных игроков. Как входить в рынок?
Рассмотрим технику входа “на откате”. В этом случаем будем выставлять buy-limit и sell-limit ордера.
Паттерн считается сформированным после закрытия часового бара. После этого:
- На середину последней свечи (уровень 50%) выставляем sell limit. Допускается откат в пределах 50%-65%. Только в этом случае появляется благоприятное торговое окно для получения прибыли;
- Стоп-лосс – выше максимума часа, на котором сформирован паттерн;
- Профит не ограничиваем, но минимальный – 25 пунктов.
Добавим еще одно правило, чтобы повысить эффект стратегии. Оно также поможет определить, насколько долго следует удерживать позицию.
После открытия короткой позиции, часовая свеча, на которой мы вошли в рынок, должна закрыться ниже точки входа. В случае невыполнения этого условия, следует закрыть позицию по рыночной цене или установить минимальный стоп-лосс 10 пунктов.
Это простое и минимальное условие для нахождения в короткой позиции.
Для входа в покупки — условия аналогичные, но “с зеркальным отражением”.
На картинке ниже вы видите 3 свечи, которые дают сигналы:
- один сигнал на покупку (слева) на восходящем импульсе.
- два сигнала на продажу на нисходящем импульсе (справа).
- на сигнальной свече дельта может быть как положительная так и отрицательная .
Красными и черными линиями мы показали уровни, где следует установить отложенные ордера для входа/выхода.
Вход в рынок. Техника “на пробой”
Как вариант, давайте рассмотрим вход в рынок отложенными ордерами селл-стоп, бай-стоп. Другими словами, применим технику “на пробой”.
В качестве сигнальной свечи будем использовать всплески на индикаторах дельты и объема (этот паттерн мы описали выше). А далее – действовать по логике:
- если на сигнальной свече дельта положительная – то ставим бай-стоп выше нее;
- если на сигнальной свече дельта отрицательная – то ставим селл-стоп ниже нее;
Пример 5.
На графике выше мы определили 2 сигнальных свечи, и указали, что под их минимумами нужно разместить ордера на продажу.
На следующем примере имеем всплеск положительной дельты. Соответственно, выставляем стоп-покупки выше сигнальной свечи.
Пример 6.
Действуя по технике входа “на пробой”, мы бы предложили использовать математические значения для стоп-лосса и тейк-профита. Скажем:
- стоп-лосс 11 тиков;
- тейк-профит 25 тиков.
Чтобы управление позицией было более ясным, добавим еще два условия:
- После открытия позиции в течение 5 минут мы должны увидеть прибыль минимально 10 тиков.
- В течение 30 минут должен сработать тейк-профит.
Несоблюдение одного из этих двух условий является указанием для закрытия позиции по рыночной цене.
Выводы
Мы рассмотрели пример построения стратегии на основе 2 индикаторов – дельты и вертикального объема. Стратегия рассчитана на то, чтобы взять быструю прибыль, когда рынок находится в импульсе.
Но мы не даем вам “волшебную палочку”; убытки, к сожалению, будут случаться, без них никуда.
Целью статьи мы ставили показать на практике:
- как использовать индикаторы для построения стратегии;
- как “присоединяться” к импульсу, вызванному активностью крупных игроков;
- какие при этом применять техники управления рисками.
В результате получился вполне рациональный метод, заслуживающий вашего внимания.
Плюсы метода:
- минимализм и простота используемых инструментов;
- торговля повторяющихся закономерностей;
- использование на разных таймфреймах;
- минимальное нахождение перед торговым терминалом.
Минусы:
- необходимо статистическое исследование на истории для определения параметров индикаторов паттерна для входа в рынок.
Понравилась статья? Ставьте лайк. И мы попробуем развить тему и улучшить стратегию, которую обозначили выше.
Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв инвестированию или покупке/продаже какого либо актива на бирже. Все рассмотренные ситуации в статье написаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS.
