Как трейдеру увеличить прибыль с помощью серийности?
Прежде чем рассуждать про повышение прибыльности, давайте определимся, что такое серийность в трейдинге.
Серийность – это свойство похожих сделок переменно приносить разный результат. Например. Трейдер торгует по стратегии “Кактус в пустыне”:
- Первые 4 сделки получились в плюс. Это серия прибыльных сделок.
- Следующие 3 сделки – в минус. Это серия убыточных сделок.
Явление серийности тесно связано со статистикой и вероятностью. И получается, что в трейдинге, как и в реальной жизни, “черная полоса следует за белой”. Главное, чтобы белая полоса длилась дольше, и итоговая прибыль “перевешивала” убытки:
Трейдеру очень важно учитывать серийность, так как от нее никуда не деться. А еще она имеет серьезное значение с точки зрения психологии трейдинга.
Разберем на примере. Допустим, торгуя по новой системе на малом объёме у трейдера начинается белая полоса – серия прибыльных сделок, которая длится 1 месяц. Трейдер приобретает уверенность, повышает объем торгов… И сразу после этого начинается черная полоса и серия убыточных сделок.
Трейдер разочаровывается. Не выйдя из просадки, он снижает объём торгов, начинает менять торговую систему, и все начинается заново. И так может происходить годами. Трейдер ходит по кругу постепенно теряя свой депозит.
Что же делать? Нужно провести адаптацию.
Как адаптировать торговую систему к принципу серийности?
В этом вам поможет следующий список из 8 шагов:
- Алгоритм. Формализуйте систему в виде алгоритма действий. Без четкого алгоритма проверить торговую систему будет невозможно.
- Тест. Сделайте несколько тестов торговой системы на разных участках истории, включая самый свежий. Желательно, чтобы в каждом тесте было более 100 сделок, чтобы можно было посчитать объективную статистику.
- Статистические показатели. Оцените эффективность торговой системы используя основные статистические показатели:
- Коэфициент Шарпа,
- Среднюю прибыльную сделку,
- Среднюю убыточную сделку,
- Фактор восстановления,
- Профит фактор,
- Математическое ожидание,
- Максимальная просадка,
- Максимальная серия убыточных сделок,
- Максимальный убыток в серии.
- Сравнение. Сравните статистические показатели тестов на разных отрезках времени. Показатели должны быть подобны, что говорит о стабильной работе торговой системы в разные периоды времени.
- Выбор метода управления капиталом. После того как вы проверили стабильность торговой системы, выберите метод управления капиталом, который не приведет к критичной просадке на счете при самой большой серии убыточных сделок.
- Запас прочности торговой системы. Сделайте допущение, что торговая система даст такую большую серию убыточных сделок подряд, которой не было раньше. Сделайте запас прочности, уменьшив рабочий капитал на 30-50%, чтобы не превысить допустимую просадку в самом худшем случае.
- Максимально допустимая просадка. Перепроверьте риск. Вам нужно выбрать такой рабочий объем, чтобы максимально допустимая просадка не превышала 20-30%. Ведь затяжная просадка окажет негативное влияние на состояние трейдера.
- Психология. Поверьте в успех. Выполнив все предыдущие шаги, вы получите уверенность. Вы знаете, например, что данная система допускает 7 убыточных сделок подряд. И если вы получаете серию из 5 убыточных сделок, то спокойно продолжаете отрабатывать точки входа, так как “все под контролем”. А не начинаете паниковать и менять систему.
Выполнение этих 8 шагов поможет вам успешно адаптировать свою систему трейдинга к эффекту серийности.
Как максимизировать прибыль?
Серийность в трейдинге – не враг и не друг. Она – данное обстоятельство. При этом у вас есть выбор:
- не обращать на нее внимание (“так себе” вариант);
- учитывать ее (об этом рассказывает план из 8 шагов выше);
- использовать серийность в свою пользу.
Действительно, вы можете максимизировать прибыль за счет эффекта серийности. Для этого можно использовать особый метод управления капиталом – пирамидинг.
Мы уже писали о нем в статье Пирамидинг в трейдинге, и поговорим сейчас, потому что он дает эффект.
Напомним, пирамидинг – это метод управления капиталом, при котором после прибыльной сделки происходит увеличение размера рабочего объема сделки.
Логика этого подхода в том, что в случае серии прибыльных сделок увеличение рабочего капитала приводит к росту прибыли.
Рассмотрим на примере:
Допустим, трейдер анализирует перемещение максимального объема POC (на графике выше показан цифрами) с помощью платформы ATAS.
Если РОС перемещается вверх, это дает основание предполагать, что на рынке действует бычий тренд, и рост цены продолжится. Тогда трейдер решает произвести сделку на покупку.
Первую сделку он открывает одним контрактом. Закрывает с прибылью на следующий день. Тренд продолжается, и трейдер получает второй сигнал. Он применяет метод пирамидинга и покупает два контракта, чтобы нарастить успех.
Как применять пирамидинг на практике
В сильных трендах пирамидинг позволяет значительно максимизировать прибыль. Но без скрупулезного тестирования торговой системы эффективно применять пирамидинг не получится.
Пирамидинг считается агрессивным методом управления капитала, поэтому только на основании достоверной статистической выборки можно просчитать:
- как часто получаются серии сделок;
- какой длины чаще получаются серии;
- сколько имеет смысл увеличивать рабочий объем;
- как может вырасти прибыль при использовании пирамидинга;
- какую систему риск менеджмента стоит применять в сочетании с пирамидингом;
- какой риск допустим в первой и последней сделке серии.
Только после нахождения ответов на все эти вопросы можно применять пирамидинг в реальной торговле.
Выводы
- Серийность – неотъемлемая часть трейдинга.
- Периодически могут происходить затяжные серии убыточных сделок. К этому надо быть готовым.
- Чтобы правильно адаптировать свою систему риск менеджмента и управления капиталом к сериям убыточных сделок, проводите детальное тестирование торговой системы.
- Имея достаточный опыт и достоверную статистику, вы можете максимизировать прибыль при помощи пирамидинга.
Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв инвестированию или покупке/продаже какого либо актива на бирже. Все рассмотренные ситуации в статье написаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS.
