Playbook: 7 шагов для отработки любой сделки
Периодически блог ATAS знакомит вас с опытом прибыльных трейдеров.
В этой статье мы расскажем о том, что помогло фирме SMB стать наиболее известной и успешной проп-трейдинговой фирмой в Нью-Йорке (что такое проп-трейдинг).
В 2008-2010 годах фирма испытывала сложности. Рынок изменился, появились HFT-алгоритмы, стабильно прибыльные трейдеры были недовольны оплатой и ушли, а у Майка Беллафиоре, одного из основателей SMB, были семейные сложности. Для того чтобы вернуть фирму к жизни и помочь трейдерам совершенствоваться, Беллафиоре придумал новый формат наставничества и работы начинающих трейдеров – Playbook.
Плейбук помог SMB, возможно, поможет и другим трейдерам.
PlayBook – это детально записанные торговые сетапы, которые принесли трейдеру наибольшую прибыль. По сути это шаблон или метод, по которому трейдер ежедневно оценивает свои сделки после завершения торговой сессии.
Такой формат позволяет трейдерам минимизировать свои слабости и использовать сильные стороны в торговле. Успешные паттерны “закрепляются в мозгу”, и трейдер распознает и торгует их практически автоматически.
Что дает Playbook новичкам и опытным трейдерам?
Playbook помогает трейдерам понять, где их лучшие сделки, и на чем они делают больше всего денег. Чтобы использовать свои сильные стороны, надо понимать, в чем они заключаются.
С помощью Playbook трейдеры смогут:
- Найти свои лучшие сделки, усовершенствовать торговую систему и поверить в нее;
- Убрать неподходящие и убыточные сделки, уменьшить влияние эмоций во время торговли;
- Увеличить размер позиции в лучших сетапах;
- Дольше удерживать сделки для получения максимальной прибыли;
- Ускорить обучение, перестать перескакивать со стратегии на стратегию;
- Уменьшить стресс при торговле и уверенно открывать сделки;
- Автоматизировать свои наиболее прибыльные сетапы.
Примеры некоторых сетапов трейдеров из SMB
Мы даем английские названия в том виде, в котором они записаны в Playbook трейдеров этой фирмы. Первые три сетапа изучают все начинающие трейдеры. Они наиболее простые и эффективные:
- Second day play
- Trend trend trade
- Bullish flag trade
- Fade trade
- Trade2hold
- Pullback trade
- Opening consolidation
Если вы хотите узнать больше, советуем почитать книгу Майка Беллафиоре “The Playbook: An Inside Look at How to Think Like a Professional Trader”
Каждая сделка трейдеров SMB проводится по определенному шаблону, поэтому со временем торговые сетапы накапливаются, и тогда становится возможным выбирать только самые лучшие.
Начинающие трейдеры могут использовать Playbook опытных трейдеров, но слепое копирование не даст хороших результатов. Каждый сетап необходимо адаптировать под личные особенности и сильные качества.
7 шагов, по которым отрабатывается каждая сделка/сетап
Шаг 1. Глобальная торговая картина – оценка силы или слабости рынка в текущий момент времени.
Глобальную торговую картину трейдеры оценивают по индексам — например, по S&P 500. На этом этапе важно ответить на следующие вопросы:
- движется ли рынок вверх, вниз или торгуется в диапазоне?
- где находятся важные уровни сопротивления и поддержки?
- что двигает рынок и что влияет на настроения трейдеров?
Даже растущий тренд может быть развернут глобальными негативными новостями, поэтому важно понимать, что происходит на рынке. Каждый отдельно взятый инструмент не торгуется в вакууме, а является частью рынка. Как правило, 80% акций движется однонаправленно с индексом.
Шаг 2. Внутридневной фундаментальный анализ – анализ свежих новостей об инструментах, которыми собирается торговать трейдер.
Можно пойти дальше и выбирать инструменты по свежим новостям.
Например, 22 сентября после окончания основной торговой сессии появилась новость о том, что Яндекс покупает банк Тинькофф. Акции Яндекса в моменте взлетели более чем на 8%, а на следующий день цена акций достигла исторического максимума.
Такие ситуации происходят не часто, но на них можно заработать гораздо больше, чем на других сделках. На цены особенно сильно влияют такие новости, как: отчеты о прибылях, расследования против менеджмента, появление нового продукта, увеличение рыночной доли и другие фундаментальные показатели.
Шаг 3. Внутридневной технический анализ – краткосрочные и долгосрочные уровни поддержки и сопротивления, графические фигуры.
Программное обеспечение не стоит на месте, и сейчас трейдеры имеют дополнительные преимущества в виде:
- кластерного анализа,
- горизонтальных объемов,
- анализа потока ордеров;
- действий HFT-алгоритмов.
В ATAS трейдеры могут не только определить значимые уровни, но и в режиме реального времени видеть, что эти уровни удерживаются покупателями или продавцами.
Например, с помощью индикатора Cluster search можно найти любые интересующие кластеры внутри свечи по заданным параметрам.
Допустим, трейдер анализирует 5-минутный график фьючерса на евро EDZ0 и хочет понять, останавливается ли цена на уровне поддержки. Тогда с помощью индикатора он может выделить на графике все кластеры с рыночными продажами определенного объема на минимуме свечи. Если на следующей свече цена не может опуститься ниже, значит кто-то хочет удержать этот уровень. А если такие ситуации повторяются на уровне поддержки, значит возможен разворот.
В ATAS кластеры подсвечиваются и трейдер слышит звуковой сигнал, когда они появляются на графике.
В нашем примере на минимуме торговой сессии рыночные продавцы трижды пытались “продавить” цену, но безуспешно.
Шаг 4. Чтение ленты. Сложно объяснить в письменной форме, как читать ленту.
В ATAS для удобства работы с лентой есть целый ряд инструментов:
- непосредственно лента принтов Smart TAPE,
- спредовая лента Spread Tape,
- торговый стакан Smart DOM
- индикаторы, которые берут информацию из ленты принтов и подсвечивают на графике важные уровни.
Все эти инструменты облегчают работу с лентой принтов, потому что сделок происходит очень много, и трейдер легко может что-то пропустить.
Например, при работе с лентой особенно важно обращать внимание на уровни, которые удерживаются лимитными ордерами. Вход в сделку на таких уровнях – это вход с минимальным риском. Чуть ниже мы рассмотрим пример работы с лентой.
Шаг 5. Торговая стратегия для каждого сетапа — это не обязательный, но очень желательный этап. Если для каждого сетапа есть четкая торговая стратегия, то ее можно будет автоматизировать.
Шаг 6. Управление риском, выбор определенного количества контрактов. Про управление риском можно почитать в этой статье.
Шаг 7. Письменное ревью сделки по шаблону. Разбор торговли по шаблону с наставником или группой.
Пример. Разбор сетапа
Разберем торговый сетап SMB — Second Day Play. Это один из самых простых и эффективных сетапов для трейдеров любого уровня подготовки.
Из названия понятно, что торговля происходит в дни после выхода очень негативных или позитивных для определенного инструмента новостей.
Торговля происходит необязательно именно во второй день. Цена может консолидироваться некоторое время после тренда и только потом снова резко двигаться. Если на следующий день после тренда, происходит консолидация, значит за инструментом стоит понаблюдать и поставить алерты. Как только цена приблизится к важным уровням, система оповестит трейдера звуковым и визуальным сигналами.
Если накануне цена инструмента изменилась на +/- 5% и закрылась на экстремуме, это хороший кандидат для данного сетапа.
Для открытия сделки необходимо заранее определить:
- важные внутридневные уровни первого торгового дня;
- экстремумы;
- уровни, на которых торговались максимальные объемы.
Если инструмент удерживается ниже или выше одного из значимых уровней, с ним можно работать.
Для такого типа сделок очень важна глобальная картина, потому что в зависимости от общего направления рынка можно торговать более агрессивно или с большим количеством контрактов/лотов. Если рынок в целом и торговый сетап в конкретном инструменте двигаются в одном направлении, это создает более благоприятные для трейдера возможности.
Рассмотрим пример на акциях компании Apple. 30 июля 2020 года после закрытия торговой сессии вышел отчет по прибыли на акцию. Отчет был существенно лучше ожиданий аналитиков.
Следующие две торговые сессии открылись с гэпом вверх. На дневном графике мы отметили уровни гэпов красными горизонтальными линиями.
Чтобы оценить глобальную картину, посмотрим на график ETF SPY, полностью повторяющий индекс S&P 500.
S&P 500 находился в растущем тренде и торговался выше значимого уровня поддержки. Все потери, связанные с коронавирусным кризисом, были практически “стерты”. Красной линией на графике мы отметили предыдущий исторический максимум, а черной горизонтальной линией — зеркальный уровень поддержки/сопротивления.
Теперь можно перейти к внутридневному техническому и кластерному анализу акций Apple на 5-минутном графике. Мы добавили спредовую ленту, индикатор Speed of Tape и профиль объема в виде TPO.
Индикатор Speed of Tape показывает уровни, на которых ускорялась лента принтов. Часто ускорение сделок происходит в начале торговой сессии или при пробое уровней поддержки/сопротивления. По профилю рынка можно судить, находится рынок в балансе или в направленном движении.
31 июля торговая сессия развивалась как трендовый день – мы видим вытянутый профиль, 4 единичных принта и ускорение ленты во время пробоя верхней границы зоны стоимости и на каждом единичном принте.
Закрытие на максимуме тоже подтверждает уверенность покупателей. По этим признакам можно ожидать дальнейшего роста цены.
3 августа торговая сессия снова открывается гэпом вверх. Крупная продажа, которую мы выделили в ленте, не сдвинула цену вниз, значит этот уровень удерживают крупные лимитные покупки.
Если посмотреть всю спредовую ленту за первые 5 минут, то можно увидеть много рыночных продаж, но цена продолжает подниматься — это признак силы. После первого торгового часа, цена начинает консолидироваться, и объемы падают. Но гэп не закрывается, поэтому после периода консолидации можно ожидать прорыва вверх.
Выводы
Майк Беллафиоре считает, что каждый трейдер сможет достичь успеха, если он учится и ведет свой Playbook. Но его путь будет сложным, и прибыль появится не сразу.
Примерное развитие трейдера выглядит следующим образом:
- Убыточные сделки
- Меньше убыточных сделок
- Безубыток по итогам месяца
- Небольшая прибыль по итогам месяца
- Несколько прибыльных месяцев подряд
- Поиск возможностей среди особенно успешных сделок
- Торговля только избранными сетапами, добавление новых прибыльных сетапов — только после стабильной прибыльности
- Увеличение размера позиций в лучших сделках, чтобы увеличить общую прибыль.
Надеемся, плейбук и использование торгово-аналитической платформы ATAS позволят вам побыстрее пройти начальные этапы и стать профессиональным трейдером.
Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв инвестированию или покупке/продаже какого либо актива на бирже. Все рассмотренные ситуации в статье написаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS.
