15/03/2022

Как использовать двойное дно или вершину в трейдинге

Двойное дно (Double Bottom) и Двойная вершина (Double Top) – это популярные паттерны технического анализа, предполагающие разворот тренда.

В этой статье:

как выглядят на графиках Двойное дно и Двойная вершина;
как торговать Двойное дно;
как торговать Двойную вершину;
преимущества и недостатки;
улучшение торговли по паттернам “Двойное Дно” и “Двойная Вершина” при помощи профессиональных инструментов для анализа объемов.
как начать торговать как профессионал.

Статья содержит многочисленные примеры на графике с объяснениями и ссылками на релевантные статьи.

Начни пользоваться ATAS совершенно бесплатно и без ограничений по времени! Или сразу подключай продвинутый тариф и получи доступ к полному функционалу.

Попробовать ATAS бесплатно

Как выглядит фигура на графике?

Двойная вершина напоминает букву “М”, двойное дно – букву “W”.

Двойное дно и двойная вершина. Паттерн на графике

Картинка выше показывает схематично паттерны:

двойная вершина (сверху);
двойное дно (снизу).

Пунктирная линия, проведенная через промежуточные экстремумы, называется “линия шеи”.

Вопрос: Нужно ли обязательно, чтобы вторая вершина (второе дно) в точности повторила уровень первой вершины?
Ответ: Нет. Хотя уровень второй вершины (второго дна) время от времени будет в точности совпадать с уровнем первой вершины, но это не будет происходить часто. Вполне допустимо, что вторая вершина (второе дно) будет находиться выше/ниже первой вершины (первого дна) на незначительном расстоянии.

По сути, “Двойное дно” и “Двойная Вершина” – паттерны, зеркально отражающие друг друга.

Сейчас рассмотрим Двойное Дно, и чуть позже – Двойную Вершину.

Пример паттерна Двойное Дно

Приведем пример фигуры Двойное Дно с реального графика цен на фьючерс E-mini ES, данные с биржи CME, таймфрейм = 30 минут.

Реальный график показывает, что паттерн выглядит не так идеально, как на схеме.

Цифрами показаны:

Первое дно, от него отложена зона поддержки.
Промежуточный максимум, по нему проведена пунктирная линия шеи.
Второе дно.

Что означает паттерн Двойное дно?

Обратите внимание на характер формирования минимумов на графике выше.

Первый минимум сформировался в очень агрессивной манере. По видимому, в районе уровня 4300 на рынке находился крупный покупатель, который считал цену привлекательной и поэтому поглощал имеющиеся контракты на продажу. Продавцы несколько раз атаковали уровень 4300, но в итоге торги закрылись выше него.

На следующий день произошел тест уровня. Цена в менее агрессивной манере опустилась ниже 4300, но покупатель развернул ее вверх, обозначив своё присутствие и неизменность намерений.

Таким образом разворотная фигура Двойное Дно означает, что напор продавцов ослабевает, а покупатель не отступает, защищает уровень и накапливает позицию лонг, считая, что цена имеет больше шансов на то, чтобы вырасти в дальнейшем.

Как торговать паттерн Двойное дно?

На истории паттерны выглядят очевидными, но на самом деле их торговля в реальном времени достаточно сложна.

Существует два подхода в торговле Двойного дна (и Двойной вершины):

Предвидение.
Реакция после подтверждения.

Первый подход – предвидение – предполагает открытие позиции лонг, когда цена находится в области поддержки, которая образуется после формирования первой вершины.

Второй подход – реакция после подтверждения – предполагает открытие позиции лонг после явных признаков (подтверждений) формирования второй вершины.

Разновидностью второго подхода является открытие позиции лонг после пробития пунктирной линии шеи.

Вопрос: Какой из подходов следует применять?

Ответ: Нет однозначного решения.

Торгуя Двойное Дно по первому подходу, вы принимаете риск, что цена пробьет зону поддержки, и нисходящий тренд возобновится. Торговля по второму подходу увеличивает потери в случае того, что паттерн не сработает. Так как открывая лонг после подтверждения, стоп-лосс может быть достаточно широким.

Какой подход выбрать – зависит скорее от вашей личности и толерантности к риску.

Вопрос: Где ставить стопы?

Ответ: По распространенному мнению, при первом подходе (предвидение) стоп-лосс устанавливается обычно на некотором расстоянии ниже первого дна. При втором подходе (реакция) стоп-лосс устанавливается обычно около второго дна.

По этому мнению, как только модель сломана, трейдер должен выйти из позиции. Но учитывайте, что общепринятое мнение часто ошибочно.

Пример фигуры Двойная вершина

В представленном ниже примере фигура Двойная Вершина образуется на графике фьючерса на золото, таймфрейм М30, данные с биржи COMEX.

Цифрами показано:

Первая вершина. При подходе к уровню 2070, на рынке появился продавец. Это заметно по длинным верхним теням на свечах. Обратите внимание на агрессивность продаж – все попытки превзойти уровень 2070 потерпели неудачу. Широкая медвежья свеча, обозначенная стрелкой, подтверждает серьезность намерений продавца. От уровней, на которых была заметна активность продавца, мы построили зону сопротивления (голубой прямоугольник).
Промежуточный минимум, через который проведена линия шеи. Отметим, что выбор промежуточного минимума для проведения линии шеи – не всегда простая задача.
Вторая вершина. При тестировании зоны сопротивления, произошел плавный разворот вниз. Силы спроса истощились, а продавец продолжил “защищать” уровень 2070.

Вопрос: Как торговать Двойную вершину?
Ответ: Опять же, существует два подхода:

при входе в зону сопротивления (предвидение разворота). В этом случае позиции шорт оправданы около уровня 2070;
после появления признаков, подтверждающих разворот. В этом случае позиции шорт оправданы на снижении от уровня 2070 к линии шеи и после ее пробоя.

Где ставить тейк-профит при торговле фигуры Двойное Дно и Двойная Вершина?

По классике считается, что после пробоя линии шеи цена продолжит движение, равное высоте фигуры.

Например:

Если на графике сформировался паттерн Двойное Дно между уровнями А и В, то цена имеет потенциал достигнуть уровня С, где АВ = ВС. Поэтому установка тейк-профита на уровень С считается оптимальным решением.

Отметим, что этот расчет достаточно часто не оправдывается “в обе стороны” – цена может как не дойти до уровня С, так и продолжить движение далее.

Данный расчёт в зеркальном отражении применим также к паттерну Двойная вершина.

Как торговать тест пробоя фигуры Двойное Дно и Двойная Вершина?

Тест пробоя – один из распространенных методов торговли фигур технического анализа. Двойное Дно и Двойная Вершина – не исключение.

Рассмотрим идею торговли теста пробоя Двойного Дна на примере фьючерса на индекс DAX, таймфрейм Н1, данные биржи EUREX.

Цифрами на графике показаны:

Первое дно.
Локальный максимум, через который проведена линия шеи.
Второе дно.

На ралли от точки А к точке В происходит пробой линии шеи – это сигнал на покупку. Но вместо того, чтобы входить в лонг сразу, можно попробовать дождаться отката к уровню пробоя. В данном случае происходит снижение к точке С, которая составляет примерно 50% от ралли А→В. Точка С, как точка входа в лонг в приведенном примере, отработала отлично.

Плюсы и минусы торговли фигур Двойное Дно и Двойная Вершина?

Преимущества фигур

Они предупреждают о развороте. Соответственно, дают возможность открыть позицию в начале возможного тренда.
Применимы на любых рынках, таймфреймах.
Есть ориентир для установки тейк-профита.

Недостатки фигур

Субъективность. Нет четких указаний, которые описывают паттерн. Каким должно быть расстояние между вершинами/донышками по горизонтали/вертикали? Каждый видит паттерны по своему.
Так как график состоит из множества локальных вершин и впадин, очень часто появляются предпосылки для формирования паттернов, что может утомлять эмоционально, особенно внутри дня.
Нет гарантий, что паттерн сработает.

На своем сайте известный исследователь биржевых графиков Томас Булковски даже выделяет ложный паттерн двойная вершина – Busted Double Top. Пример на графике ниже:

Буквами показано:

А – первая вершина.
В – вторая вершина.
С – уровень шеи.
D – пробой линии шеи. По классике, это сигнал на продажу. Но Томас Булковски предлагает рассмотреть этот пробой как ложный, и часть формирования паттерна Busted Double Top.
E – в это время продавцы закрывают позиции с убытком, усиливая бычий импульс. Это точка входа в лонг по паттерну Busted Double Top.
F – максимальная точка, достигнутая после паттерна Busted Double Top – в данном случае +44%.

По статистике Томаса Булковски после формирования паттерна Double Top существует 36% вероятность того, что потом сформируется Busted Double Top.

Как улучшить торговлю по фигуре Двойное Дно и Двойная Вершина?

Воспользуйтесь профессиональными инструментами платформы ATAS.

Попробуйте использовать нестандартные типы графиков, которые доступны в платформе. Например – график Range XV.

Ниже – график стоимости биткоина.

Цифрами показано:

Формирование первого дна около уровня 41750. Обратите внимание на всплеск объема. Он происходит на медвежьей свече, и его можно трактовать как панические продажи. Всплеск объема также указывает на высокую вероятность активности крупного игрока.
Разворотный паттерн на свечах Range XV около уровня 41750 – потенциальное формирование второго дна. Заметный всплеск объемов на бычьей свече можно трактовать как проявление сил спроса.
Ещё один разворотный паттерн около уровня 41750 с заметным всплеском объема.

Открытие лонга с коротким стопом в точке №2 принесло бы небольшой убыток. Но повторное открытие лонга в точке №3 (тоже с коротким стопом) не только бы компенсировало убыток, но и принесло бы заметную прибыль внутри дня.

Совет. Попробуйте анализировать рынки в поисках паттернов Двойное Дно и Двойная Вершина с помощью графика Range XV, который фильтрует шум и фокусируется на трендовых изменениях.

Как улучшить трейдинг по фигуре Двойная Вершина при помощи кластерных графиков?

На картинке ниже – Range XV график фьючерса на серебро. График переведен в режим кластеров, в область индикаторов добавлены индикаторы Volume и кумулятивная дельта.

Посмотрите, как эти инструменты из арсенала платформы ATAS помогают распознать формирование подлинной двойной вершины и войти в шорт с высокими шансами на успех.

Цифрой 1 показана разворотная медвежья свеча. Причём на гистограмме объемов находится самый высокий бар, а дельта – отрицательная. На кластерах выделяется яркий красный кластер (указан красной стрелкой). Это явный признак появления продавца чуть выше уровня 27,300.

Цифрой 2 показан подъем к уровню сопротивления. Обратите внимание на объемы и дельту. Они достаточно “слабые”, что можно трактовать как “высыхание” давления покупателей. На таких неуверенных объемах преодолеть предыдущую вершину вряд ли получится.

Цифрой 3 показана медвежья разворотная свеча. Объемы увеличиваются на отрицательной дельте. Это признак того, что продавец на уровне 27,300 продолжает проявлять активность, поэтому открытие позиции шорт с коротким стопом будет вполне оправдано.

Истощение покупок и стабильное наличие продаж свидетельствуют об изменении в характере рынка. Это та логика в чтении объемов, которая поможет вам более эффективно распознавать паттерны Двойная Вершина и Двойное Дно.

Кластеры помогают лучше распознать изменения в балансе спроса и предложения.

Как улучшить трейдинг по фигуре Двойное Дно?

На картинке ниже – 30-минутный график фьючерса на австралийский доллар. На график добавлены индикаторы BidAsk, BigTrades (отображается красными и зелёными квадратами), Stacked Imbalance.

Цифрами показано:

Первое дно.
Промежуточный максимум, через который проведена линия шеи.
Второе дно.

Важные моменты:

Когда формируется первое дно (А), активность торговли увеличивается, а падение ускоряется, что характерно для панических продаж. Обратите внимание, что события происходят после медвежьего пробоя психологического уровня 0,7. Наверняка, трейдеры были напуганы, увидев, что цена пробила этот круглый уровень и ускорила падение. Сигналы Big Trades поступают часто, предполагая активность крупных игроков. Больше информации по этой теме в статье про кульминации трендов из наших статей про VSA.

На движении 1→2 формируется широкая бычья свеча (В). Она указывает на активизацию спроса. Слишком агрессивно для обычного отката в рамках нисходящего тренда.

На движении ко второму дну, давление продаж снижается. Обратите внимание на медвежью свечу (С), объемы на ней невысоки. На росте цены после формирования второго дна замечена крупная покупка (D). Крупный игрок, вероятно, убедился в том, что давление продаж истощено. Количество продавцов, готовых расстаться с австралийским долларом дешевле 0,7 невелико, и шансы в пользу повышения курса. Покупка в этом месте будет достаточно обоснована как с точки зрения перспективы, так и с точки зрения допустимого риска.
Точка (Е) – тест пробоя, цена снижается на невысоких объемах (признак классической коррекции).
Точка (F) – доминирование спроса над предложением.

Как начать торговать как профессионал?

Надеемся, что приведённые в статье графики с примерами паттернов Двойное Дно и Двойная Вершина окажутся для вас полезными. Если вы заинтересованы в том, чтобы исследовать эти паттерны на графиках, а также убедиться в пользе объемного анализа – скачайте платформу ATAS.

Регистрация и скачивание ATAS бесплатны, без ввода данных банковской карты.
Вы сможете продолжить пользоваться программой даже после окончания 14-дневного испытательного срока.
В платформу ATAS встроен демо-счёт, так что вы можете потренироваться в трейдинге без риска для реального капитала.
Платформа содержит множество преимуществ для трейдеров, которые заинтересованы в трейдинге с помощью удобных кластерных графиков и полезных индикаторов.

Если у вас появятся вопросы по установке программы, её настройке – обращайтесь в службу поддержки. Спасибо, что читаете наш блог, обязательно подписывайтесь на Youtube канал.

Выводы:

Двойная Вершина и Двойное Дно в трейдинге – паттерны, которые применяются для торговли разворотов тренда на рынках форекс, фьючерсов, акций, криптовалют и других финансовых активов.

Первая Вершина (Дно) отражает кульминационное действие – объемы высоки, изменения в цене агрессивны. Нередко кульминации сопровождаются новостями, пробоями круглых уровней.

Движение с заметной агрессией от Первой Вершины (Первого дна) к промежуточному минимуму (максимуму) предполагает, что встречные настроения вышли на рынок.

Вторая Вершина (Дно) показывает, что кульминационная активность ослабла, и рынок имеет предпосылки для разворота.

Проблема в том, что Двойная Вершина (Двойное Дно) в трейдинге появляется довольно часто, так как сам паттерн довольно простой – всего 3 точки. Особенно часто паттерны формируются внутри дня. Конечно же, далеко не все они приводят к развороту тренда.

Чтобы более эффективно определять подлинные паттерны, используйте подтверждения от профессиональных инструментов для анализа объемов.

Скачайте программу ATAS бесплатно – попробуйте бесплатно мощный инструмент для анализа объемов для рынков акций, фьючерсов и криптовалют.

Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв инвестированию или покупке/продаже какого либо актива на бирже. Все рассмотренные ситуации в статье написаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS.

Как использовать двойное дно или вершину в трейдинге

Как выглядит фигура на графике?

Пример паттерна Двойное Дно

Что означает паттерн Двойное дно?

Как торговать паттерн Двойное дно?

Пример фигуры Двойная вершина

Где ставить тейк-профит при торговле фигуры Двойное Дно и Двойная Вершина?

Как торговать тест пробоя фигуры Двойное Дно и Двойная Вершина?

Плюсы и минусы торговли фигур Двойное Дно и Двойная Вершина?

Преимущества фигур

Недостатки фигур

Как улучшить торговлю по фигуре Двойное Дно и Двойная Вершина?

Как улучшить трейдинг по фигуре Двойная Вершина при помощи кластерных графиков?

Как улучшить трейдинг по фигуре Двойное Дно?

Как начать торговать как профессионал?

Выводы:

Понравилось? Расскажите друзьям:

Другие статьи блога: