08/10/2024

Японская свеча «волчок»‎ как торговать на графике футпринт

Свеча «волчок»: как торговать по паттерну Spinning Top

Модель «волчок» (Spinning Top) в техническом анализе – это паттерн из одной японской свечи. Его отличительной чертой является небольшое тело свечи (разница между ценой открытия и закрытия) и длинные тени.

Это не бычий и не медвежий паттерн. Модель «волчок» обычно интерпретируется как нейтральный сигнал, указывающий на неопределенность или нерешительность на рынке.

Использование графиков футпринт поможет лучше понять процессы, сопровождающие формирование паттерна «волчок». Также они способны дать больше ценной информации для более точного прогнозирования дальнейшего движения цены, пока на графике крутится «волчок» неопределенности.

Читай далее:

Японская свеча «волчок»: особенности и значение в трейдинге
Пример паттерна на кластерном графике
Как торговать, когда на графике образовался «волчок»
Насколько эффективна эта модель
Использование паттерна и разбор графиков
- пример с рынка фондового индекса
- пример на графике криптовалют
FAQ
Рекомендации по торговле паттерна
Общие выводы: плюсы и минусы

Начни пользоваться ATAS совершенно бесплатно и без ограничений по времени! Или сразу подключай продвинутый тариф и получи доступ к полному функционалу.

Попробовать ATAS бесплатно

Что означает паттерн «волчок»

В анализе японских свечей паттерн «Волчок» определяется следующими характеристиками:

✓ Свеча имеет узкое тело. Цены открытия и закрытия находятся близко друг к другу, что означает минимальное изменение цены за период.

✓ Свеча имеет длинные тени. Длинные тени сверху и снизу показывают, что обе стороны пытались взять инициативу, но ни одна из сторон не смогла добиться явного преимущества.

Аналитики различают несколько типов этого паттерна:

✓ Белый волчок (White Spinning Top Candlestick) – свеча, у которой цена закрытия находится выше цены открытия.

✓ Черный волчок (Black Spinning Top Candlestick) – свеча, у которой цена закрытия находится ниже цены открытия.

Однако это не означает, что белый волчок является бычьим паттерном, а черный – медвежьим. Оба типа свечей сигнализируют о неопределённости на рынке или временном равновесии между усилиями покупателей и продавцов.

Проще говоря, «волчок» действительно напоминает одноименную игрушку, которая удерживается в равновесии (баланс спроса и предложения) на тонком основании (узкое тело свечи), несмотря на то, что края игрушки находятся далеко от центра (длинные тени).

Пример паттерна Spinning Top

Скриншот ниже демонстрирует два примера паттерна «Волчок» на дневном графике акций Apple (AAPL). Хотя на графике можно найти больше подобных моделей (точное количество сложно определить из-за субъективности анализа), в этом случае мы сосредоточимся на рассмотрении именно этих двух примеров.

1. Пример паттерна “Волчок” (Spinning Top) на графике акций

13 июня 2024 года – Spinning Top Black (черный волчок), также известный как красный волчок (в зависимости от цветовых настроек свечей). Цена закрытия находится посередине свечи, но чуть ниже цены открытия.
23 июля 2024 года – Spinning Top White (белый волчок), или зеленый. Цена закрытия чуть выше цены открытия, приблизительно в середине свечи.

Что значит паттерн «волчок» для трейдера?

Считается, что волчок означает нерешительность рынка. При этом анализ контекста, при котором появился паттерн, как и исследование объемов, могут дать ценную информацию о том, что значит эта нерешительность.

В первом случае с черным волчком паттерн появился после следующих событий:

цена бурно росла 11-12 июня после презентации Apple Intelligence;
на вершине 12 июня с большой вероятностью активизировались продавцы, что можно заметить по ярким кластерам над ценой закрытия.

Поэтому нерешительность, проявленная 13 июня, может указывать на сомнения трейдеров: продолжится ли восходящий тренд после презентации, началась ли коррекция, или же тренд сменился на нисходящий?

Высокие объемы торгов за день указывают, что покупатели и продавцы были активны, но ни одна из сторон не получился превосходство.

Во втором случае с белым волчком паттерн появился после нескольких дней флэта, причем 19 июля – это инсайд-бар, еще одна свеча нерешительности в трейдинге.

На следующий день наблюдалось резкое снижение, вызванное квартальными отчетами, которые оказались хуже ожиданий. Это касалось таких лидеров технологического рынка, как Alphabet (GOOG) и Tesla (TSLA), чьи результаты за 2-й квартал оказали давление на цену акций AAPL.

Свечной паттерн «волчок»: как торговать?

Стратегия торговли свечи волчок исходит из того, что этот паттерн сигнализирует о временной сбалансированности рынка в его текущей фазе.

На трендовом рынке волчок может сигнализировать о том, что текущий тренд ослабевает, и рынок становится уязвимым для коррекции или промежуточной коррекции в рамках тренда. В то же время не исключается возможность смены направления тренда.
На флэтовом рынке появление волчка в пределах развивающегося диапазона сигнализирует о вялости рынка, когда спрос и предложение уравновешивают друг друга.

Важным обстоятельством являются линии поддержки и сопротивления, которые могут прояснить историю, например:

Цена шла вверх;
Затем достигла уровня сопротивления;
На графике сформировался волчок.

В таком случае паттерн можно обоснованно рассматривать как подтверждение силы уровня сопротивления. Хотя, как мы покажем далее, максимум ценной информации для интерпретации свечных паттернов способны предоставить индикаторы анализа объемов и кластерные графики.

Насколько эффективен паттерн «волчок»?

Thomas Bulkowski, известный эксперт по свечным моделям, описывает два вида паттерна (по цвету/направлению тела свечи):

✓ White Spinning Top Candlestick (белый волчок):

частота появления: 2-е место (очень часто);
вероятность разворота: 50%;
комментарий: если цена пробивается за границы паттерна, она редко формирует значимый тренд.

✓ Black Spinning Top Candlestick (черный волчок):

частота появления: 1-е место (очень часто);
вероятность разворота: 51%;
комментарий: вероятность разворота в 51% на практике подтверждает то, что паттерн в теории трактуется как “нерешительность”.

Паттерн «волчок» и трейдинг по футпринтам

Поскольку свеча «волчок» сигнализирует о неопределенности или нерешительности на рынке, применение дополнительных инструментов становится не просто уместным, но и необходимым. Особая информативность футпринтов может сыграть решающую роль для понимания ситуации, скрывающейся за волчком.

Свеча «волчок» на рынке E-mini фьючерсов S&P 500

Выделим две свечи «волчок» на дневном графике фондового индекса:

2. Две свечи “Волчок” на дневном графике E-mini фьючерсов S&P 500

25 апреля 2024 года (1) – волчок с узким красным телом.

В данном случае свеча указывает на истощение сил спроса, которые имели перевес в предыдущие дни. Возможно, покупатели проявили осторожность, когда цена поднялась к зоне, где продавцы имели перевес 14 апреля, что видно по узкому профилю (2). Логичным развитием событий стало снижение цены 29 апреля.

6 июня (3) – волчок с узким зеленым телом. В контексте прогрессирующего бычьего рынка эта свеча обозначила временную нерешительность сил спроса при атаке на уровень сопротивления от ранее сформированного максимума. Возможно, продавцы стали активно препятствовать росту, но их хватило ненадолго – цена не откатывалась значительно, а продолжила ралли 11 июня.

Заметь, что на профиле объемов (он доступен благодаря выбранному режиму футпринта) во втором случае видно, что объемы находятся близко к середине свечи и узкие на краях – это подтверждение нерешительности.

Паттерн «волчок» на графике криптовалют

Выделим две японских свечи «волчок» на дневном графике цены Litecoin (LTC/USDT):

3. Паттерны «волчок» на графике криптовалюты LTC

18 июля 2024 года (1) волчок сформировался после следующих событий:

на рынке произошел рост цен от минимума 5 июля более чем на 20%;
17 июля активизировались продавцы, что заметно по ярким красным кластерам (2) при приближении к предыдущему максимуму в районе $77.

Сразу две дневных свечи «волчок» (3). Рынок действительно был в неопределенности после периода из более чем 10 дней, в течение которых быки не могли преодолеть сопротивление $74, а попытка медведей 25 июля опустить цену привела их в медвежью ловушку.

Анализ футпринтов свечи от 29 июля предоставил достаточно информации для предположения о наиболее вероятной траектории дальнейшего движения рынка. Там (4) застряли в ловушке быки, которые поверили в успешный пробой зоны сопротивления $74-77. То, что быки ошиблись, подтвердила активность продавцов (5) на следующий день, что должно было дать трейдеру по кластерным графикам веские основания для открытия позиций шорт.

FAQ

Что такое свеча «волчок»?

Свеча «волчок» — это свеча с маленьким телом и длинными тенями. Цены открытия и закрытия приблизительно находятся в середине свечи. Обычно «волчок» ищут на дневном графике.

Что означает свеча «волчок»?

Появление свечи «волчок» говорит, что рынок находится в состоянии неопределенности, отражая приблизительный баланс сил между покупателями и продавцами.

Является ли паттерн «волчок» бычьим сигналом?

Нет. Это нейтральный паттерн, не предполагающий покупки, так как, уже не раз было сказано: паттерн интерпретируется как равенство сил покупателей и продавцов.

Свеча «волчок» как свеча разворота

Свеча «волчок» может указывать на возможный разворот тренда, особенно если она появляется в районе важного сопротивления после периода роста цен. И наоборот: когда после снижения цены к уровню поддержки на графике формируется паттерн «волчок», это может предвещать разворот вверх. Однако для подтверждения разворота крайне желателен дополнительный анализ кластерных графиков с целью нахождения убедительных подтверждений.

Как прибыльно торговать паттерн Spinning Top

Для более уверенного трейдинга по паттерну «волчок», рассмотри возможность использования профессиональных инструментов для анализа объемов, таких как:

Посмотри, какая может быть твоя стратегия торговли паттерна волчок:

✓ Шаг 1. Определить паттерн на дневной свече.

✓ Шаг 2. Переключиться на внутридневной футпринт, чтобы найти уровни поддержки и сопротивления, от которых открывать позиции.

Пример реализации стратегии по паттерну волчок на графике цены на золото:

Допустим, ты идентифицировал «волчок» (1) как свечной паттерн на дневном графике. Зная, что рынок может находиться в нерешительности после периода роста цен, на следующий день ты переключаешься на часовой футпринт. Здесь ты ищешь сигналы слабости, предполагая, что если быки сделают попытку подняться над предыдущим максимумом, то не смогут достичь значительного успеха, так как их силы истощены.

Такие сигналы четко заметны при отслеживании взаимодействия цены и горизонтальных объемов:

над максимумом предыдущего дня (который представляет собой паттерн «волчок») формируется выпуклость (2) как признак внутридневного баланса покупателей и продавцов.
Цена опускается ниже выпуклости (3). Судя по всему, первая позитивная реакция на новости, опубликованные в 12:00 была ошибочной.
На тесте выпуклости (3), учитывая вышесказанное, ты открываешь позицию шорт.

Стоп-лосс – выше выпуклости внутри дня.

Цель – ниже свечи «волчок» предыдущего дня, так как ситуация с нерешительностью, кажется, сменяется превосходством сил продавцов.

Как научиться трейдингу по паттернам?

Чтобы оценить, насколько успешным может быть твой опыт трейдинга по паттернам, воспользуйся функционалом тренажера для трейдеров ATAS Market Replay. Этот модуль платформы ATAS использует исторические данные, чтобы воссоздавать условия торгов в реальном времени. Трейдеры могут оттачивать свои навыки в абсолютно реальных условиях без каких-либо финансовых рисков.

Для запуска тренажера скачай бесплатно, установи и запусти платформу ATAS, а затем:

Открой график финансового инструмента.
Нажми кнопку Market Replay в главном меню ATAS.
Активируй режим Replay (значок должен стать зеленым).
При необходимости произведи настройки (дата, тип данных).
Запусти воспроизведение и отслеживай появление свечного паттерна. Исследуй футпринты, чтобы находить убедительные аргументы для входа в позицию.

5. Как научиться торговать свечные паттерны

Цифрой 6 на 15-минутном графике фьючерса DAX выше показана свеча волчок.

Но, благодаря футпринту, у тебя есть доказательство того, что рынок не находится в неопределенности, а на нем проявляют активность быки, так как свеча 08:15 закрылась выше крупного зеленого кластера (7), около уровня 18695.

Тогда, следуя за инициативными быками, ты можешь купить:

на минимуме свечи 08:30 при тесте уровня 18695;
на свече 08:45, которая откатывается от уровня сопротивления (8);
на свече 09:00 при пробое сопротивления (8);
на свече 09:15 при тесте пробоя сопротивления (8).

Навыки чтения современных кластерных графиков способны улучшить твой трейдинг по свечным паттернам, даже если ты считаешь их устаревшими.

Выводы

Хотя в названии свечного паттерна «волчок» (Spinning Top) присутствует слово Top, этот паттерн вовсе не сигнализирует о рыночной вершине. Длинные тени сверху и снизу, а также цены открытия и закрытия в районе середины свечи – это ключевые признаки свечи «волчок». Они указывают на временное равновесие между силами спроса и предложения на рынке.

По своей сути «волчок» не бычий, не медвежий, не трендовый, не разворотный паттерн. Он интерпретируется как нейтральный. Обычно трейдеры или ждут развития событий, или ищут дополнительные сигналы.

Плюсы паттерна Spinning Top

✓ Частота. В рейтинге Томаса Булковский паттерны Spinning Top Black и Spinning Top White занимают верхние 2 строчки по частоте появления.

✓ Интерпретация. Теоретически паттерн предполагает нерешительность и сбалансированность рынка, что часто соответствует реальности на практике.

Недостатки паттерна Spinning Top

✘ Неоднозначность. Паттерн дает мало ценной информации для принятия торговых решений, предполагая использование дополнительных источников информации.

✘ Субъективность. Трейдеры могут сомневаться в пропорциях теней и тела свечи при определении паттерна «волчок» на графике.

✘ Нет четких указаний по положению стопов и тейков. Защитные стоп-лосс приказы, установленные за экстремумами паттерна, могут не соответствовать требованиям по управлению рисками, если свечи широкие.

Не исключено, что изучая в этой статье перспективы торговли по паттерну «волчок» (или другим японским свечным паттернам), ты можешь прийти к выводу, что современные средства анализа биржевой информации несут больше пользы, чем классические свечные паттерны. В результате, пересмотрев свои приоритеты, ты можешь сделать футпринты и другие инструменты объемного анализа не дополнительным, а основным источником информации для принятия более обоснованных торговых решений.

Скачай ATAS. Это бесплатно. После установки ATAS автоматически активируется бесплатный тариф START — тебе будут доступны торговля криптовалютами, а также базовый функционал платформы. Ты можешь пользоваться им, сколько посчитаешь нужным, пока не решишь перейти на более продвинутый тарифный план, чтобы расширить доступ к инструментам ATAS. Кроме того, в любой момент ты можешь активировать Free Trial — 14 дней бесплатного доступа к полному функционалу платформы, которые помогут оценить преимущества старших тарифов и принять взвешенное решение о покупке.

Не пропусти следующую статью в нашем блоге. Подписывайся на Youtube-канал, Facebook, Instagram, Telegram или X, где мы публикуем последние новости ATAS. Делись лайфхаками и обращайся за советами к другим трейдерам в Telegram-чате @ATAS_Обсуждения.

Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв к инвестированию или покупке/продаже какого-либо актива на бирже. Все рассмотренные в статье ситуации описаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS.