Математика в форекс трейдинге. Часть 1
Для многих людей математика никогда не была сильной стороной. Поэтому с приходом на валютный рынок Форекс (Forex), одна только мысль об использовании математических формул в трейдинге приводит их в ужас.
В первой части статьи мы расскажем вам о ряде математических формул, которые нужно знать и понимать каждому трейдеру, торгующему на валютном рынке Форекс (Forex). Положительный момент заключается в том, что эти формулы довольно просты в применении, а польза от них очевидна.
В этой статье:
- Стоимость пипса
- Маржа и леверидж
- Размер позиции
- Показатель ожидания
- Корреляция валют
Стоимость пипса
Движения валютных пар на рынке Форекс (Forex) измеряются в пипсах (англ. pips). В рамках валютных курсов, минимальным пипсом большинства валютных пар считается четвертый знак после запятой. Исключение составляют лишь валютные пары с японской иеной (JPY). В них пипсом будет считаться изменение цены на 0.01, так как у этих валютных пар в котировке всего две цифры после запятой.
Например, если котировка валютной пары EUR/USD выросла с 1.3510 до 1.3530, это значит, что ее рост составил 20 пипсов. И, с другой стороны, если котировка пары USD/JPY упала с 95.40 до 95.10, это значит, что ее снижение составило 30 пипсов.
В зависимости о того, какую валютную пару вы торгуете, стоимость одного пипса будет отличаться. Перед тем как перейти к расчетам, важно напомнить, что один стандартный лот на рынке Форекс (Forex) равен 100000 единицам базовой валюты, в то время как один мини-лот равен 10000 единицам, а микро-лот равен 1000 единицам.
Вы можете использовать следующую математическую формулу для расчета стоимости одного пипса любой валютной пары:
Стоимость пипса = 1 пипс / Обменный курс х Размер сделки
Вот пример расчета для валютной пары EUR/USD:
- Один пипс = 0.0001
- Базовая валюта: EUR (Евро)
- Обменный курс: 1.2500
- Размер сделки: 100000 (1 лот)
- Стоимость пипса = 0.0001 / 1.2500 x 100000
= 8 EUR
Вот второй пример расчета уже для валютной пары USD/JPY:
- Один пипс = 0.01
- Базовая валюта: USD (доллар США)
- Обменный курс: 95.50
- Размер сделки: 100000 (1 лот)
- Стоимость пипса = 0.01 / 95.50 x 100000
= 10.47 USD
И третий пример расчета для валютной пары GBP/CHF:
- Один пипс = 0.0001
- Базовая валюта: GBP (Британский фунт)
- Обменный курс: 1.3220
- Размер сделки: 100000 (1 лот)
- Стоимость пипса = 0.0001 / 1.3220 x 100000
= 7.56 GBP
Маржа и леверидж
Так что же подразумевается под левериджем? Леверидж позволяет трейдеру открывать более крупные рыночные позиции используя при этом лишь небольшую часть собственного капитала, а недостающую часть занимать у брокера.
Что же такое маржа? Маржа — это денежный залог, который требует брокер при открытии рыночной позиции. Объединяя ваш залог с залогами других клиентов, брокер выводит ваши сделки на мировой валютный рынок через поставщиков ликвидности и банки-партнеры.
Леверидж рассчитывается по следующей математической формуле:
Леверидж = Размер сделки / Размер торгового капитала
Давайте перейдем к расчету левериджа на следующем примере. Предположим, что вы решили заключить сделку номинальной стоимостью $100000. Однако размер вашего торгового капитала составляет всего $2000. Таким образом размер левериджа в данном случае будет равен 50:1.
Леверидж = $100000 / $2000 = 50
Леверидж = $100000 / $5000 = 20
Американские Форекс брокеры допускают использование максимального левериджа в размере 50:1. Брокеры из других стран в некоторых случаях разрешают своим клиентам использовать леверидж в размере 500:1. Чем больше размер левериджа (500:1 > 50:1), тем меньший размер маржи (залога) требуется для заключения валютной сделки. Важно помнить, что леверидж следует использовать ответственно, ведь он может способствовать как росту вашего дохода, так увеличению убытка.
Размер позиции
Размер позиции является одним из самых важных и частых расчетов, который делают все трейдеры без исключения. По сути, перед заключением сделки, трейдер должен рассчитать точный размер своей рыночной позиции руководствуясь для этого заранее определенной моделью расчета.
Одной из самых простых и наиболее эффективных моделей расчета размера позиции является фиксированная доля капитала (англ. fixed fractional model). Согласно данной модели, трейдер рискует X% своего торгового капитала на каждой совершаемой сделке. Приемлемым размером риска при использовании такой модели считается 1% — 2% торгового капитала на одну сделку.
Как только вы определили оптимальный размер риска на сделку, вам необходимо решить, где будет логичнее всего поставить стоп-лосс. Как только вы определили место постановки стоп лосса, вам следует измерить расстояние от этого уровня до места открытия сделки в пипсах и запомнить полученную цифру.
Размер торгового капитала x Риск на сделку / Расстояние от входа до стоп лосса x Стоимость пипса
Давайте рассмотрим конкретный пример:
- Размер торгового капитала: $10000
- Риск на сделку: 2%
- Расстояние от входа до стоп лосса: 80 пипсов
- Стоимость пипса: $10
- Размер позиции = $10000 x 0.02 / 80 x $10
= 0.25 лота
Таким образом, исходя из заложенных в расчет данных, максимальный размер заключаемой сделки составляет 0.25 лота.
Показатель ожидания
Показатель ожидания в трейдинге (англ. trade expectancy) имеет немаловажное значение и поэтому каждый трейдер должен иметь о нем представление. Однако, что он значит? Коротко говоря, показатель ожидания является средним размером прибыли или убытка, который можно ожидать от сделки исходя из статистических показателей вашей торговой системы. Ниже мы приводим математическую формулу расчета данного показателя:
(Процент прибыльных сделок x Средний прирост от прибыльной сделки) — (Процент убыточных сделок x Средняя потеря от убыточной сделки)
Теперь на примере статистических данных обычной трендоследящей торговой системы (англ. trend following) давайте ближе рассмотрим показатель ожидания. Как правило, трендоследящая торговая система характеризуется низким процентом прибыльных сделок, но относительно высоким средним приростом от прибыльной сделки, нежели средней потерей от убыточной.
- Торговая система: трендоследящая
- Процент прибыльных сделок: 35%
- Средний прирост от прибыльной сделки: $1200
- Средняя потеря от убыточной сделки: $350
- Показатель ожидания = (0.35 x $1200) — (0.65 x $350)
= $192.5
Таким образом, рассматриваемая трендоследящая торговая система характеризуется показателем ожидания $192.5, который является средней величиной ожидаемой прибыли от каждой сделки.
Теперь давайте рассмотрим еще один пример. На этот раз возьмем статистические данные торговой стратегии возврата цены к среднему значению (англ. mean reversion). Данная стратегия, как правило, имеет более высокий процент прибыльных сделок, а средний прирост от прибыльной сделки и средняя потеря от убыточной сделки примерно равны.
- Торговая система: возврат к среднему значению
- Процент прибыльных сделок: 60%
- Средний прирост от прибыльной сделки: $575
- Средняя потеря от убыточной сделки: $525
- Показатель ожидания = (0.60 x $575) — (0.40 x $525)
= $135
Таким образом, рассматриваемая торговая стратегия возврата цены к своему среднему значению характеризуется показателем ожидания $135, который является средней величиной ожидаемой прибыли от каждой заключаемой сделки.
Многие трейдеры поступают неверно, когда оценивают эффективность торговой системы только на основании Процента прибыльных сделок. Как вы смогли убедиться, этот показатель является лишь одной из нескольких переменных входящих в формулу расчета Показателя ожидания в трейдинге.
Корреляция валют
Как часто вы заключали сделки сразу по нескольким валютным парам и замечали, что движения их котировок взаимосвязаны? Например, если вы открыли «длинные» позиции по парам EUR/USD, GBP/USD и AUD/USD, вы можете подумать, что заключили не связанные между собой сделки. Однако это не так, ведь базовые валюты (EUR, GBP, AUD) этих трех пар торгуются против доллара США (USD).
Корреляция валют — это статистический показатель, описывающий движения валютных пар относительно друг друга. Валютные корреляции могут быть положительными, что подразумевает движение котировок двух валютных пар в одном направлении (обе растут или обе падают). Также они могут быть и отрицательными, что подразумевает движение котировок двух валютных пар в разном направлении (одна растет, а другая падает и наоборот). Помимо этого, корреляция валютных пар может быть нейтральной, что означает отсутствие какой-либо заметной взаимосвязи между движениями котировок двух валютных пар.
Порядок расчета валютных корреляций довольно сложен, поэтому мы не будем касаться его в данной статье. Однако к счастью для нас, в этом нет необходимости. Для этого существует множество индикаторов, которые автоматически рассчитывают показатели корреляций и отображают их итоговые значения в табличном виде.
Приведенные ниже в табличном виде диапазоны валютных корреляций помогут вам легко и быстро определить, как движутся валютные пары относительно друг друга:
- 0 — 0.2 — корреляция отсутствует
- 0.2 — 0.4 — низкая или слабая корреляция
- 0.4 — 0.7 — средняя корреляция
- 0.7 — 0.9 — высокая или сильная корреляция
- 0.9 — 1.0 — очень сильная корреляция
Напоминаем вам, что положительные значения будут свидетельствовать о том, что валютные пары движутся в одном направлении, а отрицательные значения говорить о том, что пары движутся разнонаправленно.
Однако, а что, если пойти дальше и использовать для определения будущих движений основных валютных пар график фьючерса на Индекс американского доллара (тикер DX)? Этот график бесплатно доступен в платформе ATAS, а движение цены этого фьючерса зачастую противоположно движению основных валютных пар, у которых USD стоит на втором месте (EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, NZD/USD). В данном случае фьючерс на Индекс американского доллара будет выступать в качестве опережающего индикатора, а о методике такого простого и эффективного анализа рынка вы сможете прочитать в нашей статье «Индекс доллара: 8 вещей, которые нужно знать. Часть 2».
Во второй части статьи мы продолжим знакомить Вас с важными математическими формулами, которые должны быть в арсенале любого трейдера, торгующего на валютном рынке Форекс (Forex). Если вы являетесь начинающим Форекс трейдером, преследуете цену, и до сих пор ломаете голову над тем, как предугадывать будущие движения валютных пар, рекомендуем вам также прочитать статью «Стратегия использования Футпринта на примере валютного фьючерса». В ней и других подобных статьях вы найдете важные советы о том, как эффективно использовать продвинутые инструменты торгово-аналитической платформы ATAS в анализе валютного рынка. Скачать платформу ATAS вы можете совершенно бесплатно по ссылке в начале статьи. Удачной Вам торговли!
