Учимся торговать как проп-компания
В этой статье поговорим о том, что такое биржевой стакан, и как с его помощью улучшить свою торговую стратегию.
Читайте далее:
- Что такое SMART DOM?
- Поля Smart DOM.
- Как настроить?
- Как пользоваться. Что видно в стакане лучше, чем на графике?
- Спуфинг в стакане .
- Индикатор Depth of Market.
- Индикатор DOM-Levels.
- Почему проп-компании используют стакан?
Что такое SMART DOM, и для чего он нужен?
Depth of Market, или Ladder, или Orderbook — такие названия вы можете встретить, когда речь идет о торговом стакане. Стакан — это визуальное отображение сведения ордеров в режиме реального времени.
И это единственный инструмент, который показывает одновременно действия и намерения рыночных игроков:
- Действия — это проторгованный объем,
- намерения — это лимитные ордера на каждом уровне цены. Лимитные ордера обеспечивают ликвидность на рынке.
Продажа происходит, когда рыночный ордер на продажу встречается с лимитным ордером на покупку. Покупка происходит, когда рыночный ордер на покупку встречается с лимитным ордером на продажу. Считается, что рыночные ордера показывают агрессию и нетерпение трейдеров. Это те, кто хочет, чтобы сделка была исполнена по любой цене, даже с возможным проскальзыванием. Несмотря на агрессию и напор рыночных ордеров, часто они не могут пробить уровни цены, на которых расположено большое количество лимитных ордеров.
В простых вариантах торгового стакана вы не найдете проторгованного объема, только лимитные ордера. В Smart DOM есть и проторгованный объем и лимитные ордера, а также много других полезных функций.
Поля SMART DOM
В Smart DOM торгово-аналитической платформы ATAS отображаются:
- Цены. В стакане видно каждый тик цены, поэтому для волатильных инструментов дневной диапазон может быть гораздо больше одного экрана. (1)
- Ваши ордера. В этой колонке видны ваши лимитные ордера. Цена ваших открытых сделок выделена более темным фоном. (2)
- Проторгованный объем. Bid trades — это рыночные продажи, Ask trades — это рыночные покупки. Эти колонки обозначаются разными цветами, цветовую гамму можно выбрать на свой вкус. (3-4)
- Лимитные ордера. Bid синего цвета — лимитные ордера на покупку, в них бьют рыночные ордера на продажу. Ask красного цвета — лимитные ордера на продажу, в них бьют рыночные ордера на покупку. (5-6)
- Профили рынка — на текущий день, за предыдущий день, неделю и текущий контракт. По сути это количество проторгованных контрактов за определенный период времени, то есть за текущий день, за предыдущий день или за действующий контракт. Профиль текущего дня увеличивается в реальном времени одновременно с проторгованными объемами. (7)
- Очередь ордеров. С помощью этого поля можно понять, будет ли исполнен ваш ордер, и когда это произойдет. (8)
- Поле для заметок. Например, в этом поле можно отмечать крупные проторгованные ордера или важные уровни.
Изменения лимитов — то есть, изменения количества лимитных ордеров на каждом уровне цены. Если в этой колонке “минус”, значит на этом уровне цены трейдеры отменяют лимитные ордера, а если “плюс”, значит трейдеры добавляют лимитные ордера. По умолчанию изменения лимитов не видны, их можно добавить в настройках.
Как настроить?
Стандартные настройки включают основные поля, о которых мы рассказали в предыдущем разделе. Можно добавить дополнительные поля или скрыть стандартные. Также можно изменить размеры и цветовую гамму.
Для подробных настроек посмотрите видео на нашем канале.
По умолчанию стакан центрируется каждые 30 секунд, середина выделена черной горизонтальной линией. Это сделано для дополнительного удобства трейдеров. По расположению текущих сделок относительно центральной линии можно сделать вывод о бычьей или медвежьей тенденции. Интервал автоцентрирования тоже настраивается по выбору трейдера.
Авторские настройки можно сохранить в качестве шаблона, чтобы их можно было применить для других инструментов.
Как пользоваться, и что лучше видно в стакане, чем на графике?
За счет повышенной детализации в стакане лучше видны некоторые особенности движения цены, такие как:
- поглощение
- крупные ордера
- шаг профиля
- легкость движения импульс (Примечание переводчика: ниже импульс идёт отдельным пунктом)
Рассмотрим подробнее каждый из указанных типов движения цены.
Поглощение. В стакане вы можете видеть, как рыночные ордера не могут пробить лимитные ордера, находящиеся на одном или нескольких уровнях цены подряд. В этом случае проторгованный объем увеличивается, а объем лимитных ордеров может уменьшаться (а может и не уменьшаться, если это айсберг). Профиль рынка на этом уровне цены растет. Поглощение видно и на графике, но в стакане это более прозрачно, особенно для начинающих трейдеров.
Айсберг — это скрытый лимитный ордер, который добавляется не весь сразу, а по частям. “Умные деньги” пользуются айсбергами, чтобы скрыть свои намерения и не пугать рынок размером ордера. Появление айсберга вы увидите только в стакане или с помощью специальных индикаторов на графике. Но индикаторы срабатывают после того, как айсберг уже сформировался, а в стакане вы видите непосредственно процесс добавления лимитных ордеров.
Крупные ордера. Появление крупных ордеров очень хорошо видно в поле проторгованного объема. Еще лучше крупные ордера заметны только в ленте принтов. Ниже мы выделили крупный рыночный ордер на продажу цифрой 1. Для каждого инструмента понятие “крупные ордера” будет разным. Для того, чтобы понять, какие ордера являются “крупными” для вашего инструмента, сравнивайте между собой профиль рынка и проторгованный объем.
Шаг профиля — это резкое изменение количества проторгованных ордеров на соседних уровнях цены. За счет большой детализации такие места в стакане видны гораздо лучше, чем на графике. Выступы или шаги профиля служат уровнями сопротивления и поддержки. Как правило, цена на таких уровнях тормозит. В нашем примере мы выделили шаги профиля красными прямоугольниками.
Легкость движения. Цена редко долго двигается в одном направлении. Как правило, она двигается несколько тиков вверх, потом на несколько тиков вниз. Но иногда она двигается более легко и быстро в одну сторону, а отступает “без особого желания”. Такие движения хорошо видны в стакане после определенного опыта наблюдений.
Импульс. Резкие направленные движения хорошо заметны в стакане, потому что след из проторгованных ордеров остается на многих уровнях цены подряд. Такие следы остаются, если цена резко двинулась в одном направлении. Если цена двигается вверх/вниз, в проторгованном объеме будут просветы или пустые ячейки, а самих заполненных ячеек будет меньше.
Спуфинг в стакане
Лимитные ордера не всегда добавляют с целью исполнения. Если лимитными ордерами манипулируют, то их убирают, когда цена подходит слишком близко. Убедиться в том, реальный ли это ордер или нет, можно только во время торговли на этом уровне цены. Мы даже написали целую статью про спуфинг в стакане, чтобы объяснить, как происходит манипуляция.
Помните, что не все трейдеры видят проторгованный объем. Простое программное обеспечение показывает в стакане только лимитные ордера. Используйте конкурентные преимущества ATAS, обращайте внимание и на лимитные ордера и на проторгованный объем на каждом уровне цены. В ATAS вы можете скачать шаблон, который выявляет “обманные ордера” и показывает их.
Индикатор Depth of Market
Кроме стакана, в ATAS есть индикаторы, которые показывают лимитные ордера. Их можно добавить на график вместо Smart DOM. Первый индикатор, о котором мы кратко расскажем — это Depth of Market, по умолчанию он уже добавлен ко всем графикам. Этот индикатор показывает лимитные ордера прямо на графике, мы выделили его ниже черным прямоугольником. Еще раз напомним, что лимитные ордера останавливают движение рыночных ордеров, и сделка происходит во время столкновения лимитного и рыночного ордера. Таким образом, реальные крупные лимитные ордера могут выступать уровнями поддержки/сопротивления.
Индикатор DOM-levels
Второй индикатор, о котором мы расскажем — это DOM-levels. Он показывает изменение количества лимитных ордеров прямо на графике горизонтальными уровнями разной толщины и разного цвета. В отличие от предыдущего индикатора, он настраивается по минимальному и максимальному объему лимитных ордеров. А сами линии остаются на графике. Можно увидеть, где в течение дня трейдеры размещали большое количество лимитных ордеров. Индикатор “накапливает” уровни только с момента его добавления на график. Эти уровни можно использовать в своей торговой стратегии в качестве уровней поддержки или сопротивления. Посмотрите видео на нашем канале об использовании этого индикатора.
Почему проп-компании торгуют в стакане?
Профессиональные трейдеры работают по-разному. Некоторые пользуются только стаканом, некоторые совмещают графики, стакан, а иногда ленту принтов. В каждом способе есть свои плюсы и минусы. Стакан показывает детализированную информацию, но с его помощью сложно оценить большие тайм-фреймы.
Чаще всего проп-компании специализируются на внутридневной торговле. Для быстрых сделок очень важна правильная точка входа. Стакан дает возможность найти такую точку.
Некоторые трейдеры специализируются на “охоте на стопы”. Они предполагают, где находятся стопы, например, за круглыми числами или за минимумом/максимумом дня, и берут несколько тиков легкой прибыли. Такие скальперские сделки удобно совершать в стакане. Подходит ли этот тип торговли — можно узнать попробовав его на демо-счете.
Резюме
У каждого инструмента есть характерные черты, и разные объемы могут существенно сдвигать цену. Если вы только начинаете изучать Smart DOM, не кидайтесь в торговлю с головой, понаблюдайте, какие объемы двигают цену, а какие останавливают. Изучите подробно один инструмент, составьте перечень сетапов, которые для него работают лучше всего и проводите успешные сделки с помощью ATAS.
