Найдите сделку, используя график RangeUS!

В отличие от классического графика японских свечей, RangeUS формирует ровные границы так, что предыдущие минимумы и максимумы свечей  совпадают с последующими.

Сравните два графика для инструмента 6E:

• RangeUS — слева
• Классический 5 min — справа.

Обратите внимание, что на левом графике после первой трендовой свечи появилось 10 реверсивных свечей, а поведение цены напоминает возвратно-поступательные движения. Иными словами, цена ходит “туда-сюда”. Такие возвратно-поступательные движения — частое явление на рынке, а их наличие указывает на приостановку цены в диапазоне для определения дальнейшего направления.

Этот же участок на правом графике выглядит как коррекционное восходящее движение. Получается, что одинаковые участки на графиках различных типов могут искажать анализ и восприятие рынка аналитиком.

При использовании графика RangeUS уровни поддержки и сопротивления становятся более явными.

Обратите внимание на график ниже, это фьючерсный контракт SiH9 с Московской биржи, блоки реверсивных баров формируют уровни, при тестировании которых поведение цены становится более предсказуемым.

Длительное нахождение цены в диапазоне указывает на:

• сильную заинтересованность в удержании уровня и высокой интенсивности как покупателей так и продавцов (битва спроса и предложения)
• либо наоборот на отсутствие давления сторон на цену (флет, цена идет “в никуда”).

Но, как известно, в рынке победитель всегда один. На рисунке выше превосходство явно на стороне продавца. Повторное тестирование таких уровней может стать сигналом для входа в отбой или пробой, в зависимости от поведения цены/объема при входе в зону теста.

График RangeUS состоит из двух типов свечей:

1. Трендовых
2. Реверсивных

При построении используются три параметра:

1. Tick Trend — это дистанция, при достижении которой трендовая свеча будет сформирована и закрыта. Дистанция отсчитывается либо вверх, либо вниз.
2. Tick Reversal — это дистанция, при достижении которой будет сформирована и закрыта реверсивная свеча. Обязательным условием для закрытия является движение цены в обратном (противоположном) направлении по отношению к предыдущей свече.
3. Open Offset — сдвиг от начала сессии, от которого стартует отрисовка первой свечи. Использование этого параметра влияет на весь график в целом, так как смещает жесткие границы.

Разберем построение RangeUS на примерах.

На рисунке представлен пример построения RangeUS с параметрами: Tick Trend — 10 и Tick Reversal — 5, для фьючерса 6E.

Время, в течение которого формируется каждая свеча, будет иметь разное значение. Некоторые свечи могут формироваться продолжительное время. Как правило, это связано с тем, что цена длительное время торгуется в узком диапазоне. Это может быть связано с отсутствием давления, либо наоборот в связи с сильной заинтересованностью в удержании уровня.

Рассмотрим преимущества, которые мы получим при использовании графика RangeUS, а также способы их применения на практике:

Способ 1. Формирование RangeUS не привязано ко времени, а значит — заметить крупные накопления становится значительно легче. Крупный игрок часто скрывает свои планы и формирует свою позицию постепенно, удерживая цену в определенных границах, как бы “размазывая” по времени свой объем. На графике RangeUS такой объем будет собран в один кластер. При сочетании графика RangeUS с кластерным режимом отображения, уровни крупного объема будут собраны в один “пучок”.

Пример. На рисунке ниже представлен кластерный режим отображения объемов для графика RangeUS, в первой нисходящей свече сформировался крупный объем продавца. В дальнейшем, при тестировании этой зоны цена столкнулась с сопротивлением и после недолгой проторговки развернулась в обратном направлении:

Способ 2. При использовании дополнительных индикаторов для анализа объемов, таких, как Volume, Delta и Open Interest, важные уровни проявятся на участках, где:

• имеется повышенный объем;
• значение Delta больше средних;
• возрос открытый интерес.

Далее в статье мы покажем пример использования Open Interest на рынке SiH9.

Способ 3. График RangeUS эффективен для поиска точек разворота. Чтобы обнаружить разворот, используйте сочетание графика RangeUS и индикатора Delta.

Ниже представлен график по инструменту SiH9 с Московской биржи. В этом примере рассматривается методика поиска крупного игрока, который будет оказывать влияние на цену фьючерса. График RangeUS имеет параметры Trend — 75, Reversal — 50, добавлены индикаторы Open Interest и Delta, рассматриваемый период 22-25 января 2019.

На участке под номером 1 замечена активность крупных участников рынка. Как вы можете заметить, цена находилась в узком диапазоне.

В баре “А” дельта имеет сильное отрицательное значение со значением -14730 контрактов, что указывает нам на инициативного продавца. Открытый интерес увеличился на 53600. С учетом того, что показатель ОИ изменяется только на значение кратное 2, мы можем предположить, что практически весь объем продавца направлен на открытие короткой позиции. В то же время покупатель, который также открывал свои позиции в лонг, предпочитал лимитные заявки рыночным, так как мы помним, что дельта у нас имеет сильное отрицательное значение при общем проторгованном объеме 132 000 контрактов, что является значением значительно выше среднего.

Рассмотрим следующий бар “В”, так как в нем продолжился набор крупной позиции. Дельта этого бара составила +36000 контрактов, что говорит нам о начале активности покупателя, открытый интерес увеличился на 66000, а общий объем составил 266 000 контрактов. С учетом того, что 66000/2=33000 мы имеем ситуацию противоположную предыдущей. Теперь покупатель взял инициативу в свои руки, набирая свою позицию об лимитные заявки продавца.

Как вы можете заметить из графика RangeUS, никто из участников не двинул цену, она продолжила еще какое-то время ходить в установленных границах. Возможно, это связано с тем, что более сильный игрок проверял наличие встречного объема.

На рассматриваемом участке мы имеем две агрессивные стороны, которые противостояли друг другу, поэтому свои позиции целесообразнее открывать в сторону победителя.

Более сильная сторона проявила себе тем, что вытолкнула цену из диапазона вниз. Из чего мы делаем вывод, что именно продавец в данном случае контролирует рынок. Когда ситуация для нас прояснилась, мы уже можем обоснованно принимать решение исходя из следующих обстоятельств:

• крупный игрок набрал шорт позицию, а значит ожидается продолжительное трендовое движение;
• нам известен сильный уровень сопротивления при тестировании которого целесообразно открывать свою позицию и выставлять короткий стоп-лосс.

Тестирование уровня крупного игрока не заставило себя долго ждать, а удержание этого уровня лишь подтверждает наши ожидания.

На следующую торговую сессию цена потеряла около 500 пунктов, а набор шорт позиции крупным игроком продолжился, о чем говорит нам участок под номером “2”. Этот участок продолжил выступать уровнем сопротивления, об этом нам говорит тестирование ценой уровня в участке под номером “3”.

Данный пример наглядно демонстрирует, что дополнительное использование индикаторов дельты и открытого интереса, позволяет выявить важные участки на RangeUS графике.

Мы рассмотрели только пару примеров настройки и использования графика RangeUS. Но, учитывая многообразие инструментов и различный характер их поведения, устанавливаемые параметры RangeUS будут всегда различны. Чтобы понять, какие настройки для каждого инструмента оптимальны, вы можете определить для себя несколько параметров, которые станут основой для расчетов.

Например, каждый инструмент имеет различный средний ход или волатильность (амплитуда цены от минимума до максимума). Посчитать этот параметр с платформой ATAS поможет индикатор ATR.

На примере ниже средний ход цены для графика H1 инструмента Московской биржи SiH9 составляет 154 пункта для 10 баров длительностью 1 час.

Таким образом, для каждого инструмента вы сможете определить волатильность (В), а это значение положить в основу расчета значений Tick Trend и Tick Reversal графика RangeUS. Поэкспериментируйте с избранными инструментами, оптимальными значениями могут стать значения Tick Trend=В/2, а Tick Reversal=(Tick Trend/100)*75.