ТИПЫ ФРЕЙМОВ В ПЛАТФОРМЕ АТАS И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ. ЧАСТЬ 2
Сегодня мы продолжаем обзор типов фреймов платформы ATAS, который начали в первой части статьи. Вне зависимости от опыта торговли на валютном рынке Форекс (Forex), фьючерсном или фондовом рынке, каждый трейдер стремиться повысить эффективность своей торговли. Это предполагает исследование новых и передовых инструментов анализа рынка. В этой статье речь пойдет о целом ряде таких продвинутых инструментов, доступных пользователям торгово-аналитической платформы ATAS.
В этой статье:
- Объемный график
- Ренджевые графики Range X, Range XV, Range US, Range Z
- График Ренко
- График Order Flow
- График BTK
- Cumulative Trades
- Один тип фрейма не может быть лучше другого
Объемный график
Объемный график (англ. volume chart) — это фрейм, основанный исключительно на количестве проторгованных акций или фьючерсных контрактов.
Для примера установим значение фрейма равное 3000. Это означает, что каждый новый бар формируется после того, как на рынке было проторговано 3000 контрактов. В отличии от тикового фрейма, о котором мы писали в первой части статьи, здесь мы получаем график с равномерным распределением объема по барам. Таким образом мы можем получить представление о текущей ликвидности финансового инструмента исходя из скорости построения баров на графике.
Следовательно, в периоды высокой активности рынка на объемном графике будет формироваться больше баров, а в периоды низкой активности меньше. Это позволяет легко оценить ликвидность рынка. Благодаря тому, что торговый объем каждого бара фиксированный, у трейдера, использующего платформу ATAS, есть возможность наглядно оценить интенсивность борьбы между покупателями и продавцами. Например, большие направленные бары говорят об отсутствии сопротивления такому движению и наоборот.
Объемный график фьючерсного контракта на евро (тикер 6E) со значением 3000 контрактов за период с 14—15.05.2018г.
Помимо этого, объемный график позволяет определить устойчивость тренда. Если нисходящий тренд характеризуется ростом объемов продаж, а следовательно, частым появлением новых падающих баров, это может говорить о росте присутствия «медведей» на фьючерсном рынке.
Необходимо помнить, что при настройке объемного фрейма важно соотносить устанавливаемые значения с ликвидностью каждого финансового инструмента. Ведь для активно торгуемых инструментов значимый для анализа рынка объем может быть больше, чем у их менее ликвидных собратьев.
Ренджевые графики Range X, Range XV, Range US, Range Z
Данные типы фреймов являются различными модификациями классического ренджевого графика, о котором мы писали в первой части статьи. Они нацелены на устранение некоторых недостатков классического ренджевого графика. На данный момент, мы не можем раскрыть алгоритмы их формирования по соглашению с автором. При наблюдении за процессом формирования баров этих типов фреймов, для вас не составит труда разобраться в их преимуществах.
Ренджевый график (Range X) фьючерсного контракта на евро (тикер 6E) со значением 12 за период с 14—15.05.2018г.
Ренджевый график (Range XV) фьючерсного контракта на евро (тикер 6E) со значением 12 за период с 14—15.05.2018г.
Ренджевый график (Range US) фьючерсного контракта на евро (тикер 6E) со значением 12 за период с 14—15.05.2018г.
Ренджевый график (Range Z) фьючерсного контракта на евро (тикер 6E) со значением 12 за период с 14—15.05.2018г.
Напоминаем, что любой ренджевый график формирует бары на основе определенного изменения цены на заданное значение, а не периода времени.
График Ренко
Этот тип фрейма был создан японскими трейдерами. Принято считать, что название графика происходит от японского символа «ренга» — кирпич. Одно из главных отличий графика Ренко от привычных таймфреймов состоит в том, что он не учитывает время при построении баров, которые принято называть «кирпичами». Подобное графическое представление движения цены исключает рыночный «шум», а следовательно, позволяет трейдеру более точно определить направление движения рыночных котировок.
В параметрах этого графика устанавливаются не таймфреймы (М5, М15, М30 и другие), а величина бара, которая на фондовом рынке исчисляется в центах, а на фьючерсном рынке в тиках. Таким образом, только в случае прохождения ценой установленного значения, завершается формирование текущего бара и начинается формирование нового.
Так как Ренко — это способ отображения цен, учитывающий их «чистое движение» без учета фактора времени, формирование одного бара может занимать разное количество времени. Один «кирпич» графика Ренко может формироваться в течение как 2 минут, так и нескольких часов, и даже одного дня. Все будет зависеть от волатильности рынка, а также установленной величины бара.
График Ренко фьючерсного кон
тракта на евро (тикер 6E) со значением 10 за период с 14—15.05.2018г.
Когда цена проходит большее количество тиков, чем необходимо для формирования одного бара, но меньшее, чем требуется для формирования двух баров, на графике появится только один бар. Когда же движение цены не превышает заданного в настройках минимального значения, на графике Ренко новый бар формироваться не будет.
Каждый бар на верхнем графике Ренко, согласно установленному значению, равен 10, что придает каждому движению цены единообразный внешний вид. Различается лишь размер этих движений. Самое главное отличие графиков Ренко от всех таймфреймов заключается в том, насколько «спокойными» выглядят на них рыночные движения. Благодаря этому достигается положительный психологический эффект в трейдинге. К примеру, движение цены этого же фьючерса на 15-минутном таймфрейме, за тот же период времени выглядит следующим образом:
15-минутный таймфрейм фьючерсного контракта на евро (тикер 6E) за период с 14—15.05.2018г.
Каждый новый бар на графике Ренко формируется сверху или снизу от правого угла предыдущего бара. Это означает, что ценовое движение всегда будет иметь наклон 45 градусов. Растущий бар рассматриваемого фрейма окрашен в зеленый цвет, а падающий бар соответственно в красный. Обратите внимание на то, что соседние бары никогда не закрывают друг друга телами:
Смена тенденции на графике Ренко фьючерсного контракта на евро (тикер 6E) со значением 10
Из-за этой особенности, для обозначения смены тенденции на графике Ренко, бару необходимо преодолеть двойное расстояние. Поэтому, очень важно подобрать оптимальные параметры рассматриваемого фрейма под каждый финансовый инструмент, чтобы не опоздать с принятием торгового решения.
График Order Flow
График Order Flow — это аналог спредовой ленты, представленной в графическом виде. Данный фрейм показывает распределение объемов в каждом конкретном спреде. Такой способ отображения ленты полезен тем, что более наглядно показывает баланс между покупателями и продавцами. Следовательно, в режиме реального времени вы видите на чьей стороне находится инициатива. Как вы уже догадались время не рассматривается в качестве параметра при построении баров на данном типе графика.
Настройки данного фрейма в платформе ATAS позволяют установить фильтр для отображения кластеров с проторгованным в спреде объемом, выше заданного значения. Например, установив в настройках фрейма значение 70, на графике будут отображаться только те бары, в которых проторгованный объем составил минимум 70 контрактов.
График Order Flow фьючерсного контракта на евро (тикер 6E) со значением 70 за период с 14—15.05.2018г.
График BTK — представляет собой модификацию ренджевого графика. Построение баров ВТК основано на математической формуле, которая осуществляет фильтрацию рыночных данных с целью удаления рыночного «шума». Временной фактор не участвует в построении баров на данном типе фрейма.
На данный момент, мы не можем раскрыть алгоритмы формирования баров BTK по соглашению с их автором. Наблюдая за процессом формирования баров этого фрейма для вас не будет сложно разобраться в их преимуществах.
График BTK фьючерсного контракта на евро (тикер 6E) со значением 7 за период с 14—15.05.2018г.
Характеристики и главные преимущества:
- Устраняет рыночный «шум»;
- Делает движение цены более «сглаженным»;
- Может применяться как для скальпинга, так и для более длительных сделок;
- Позволяет более быстро и точно определять направление тренда.
Cumulative Trades
По сути этот фрейм представляет собой то же самое, что и Tick Cluster — то есть лента принтов. Однако здесь лента, представлена в виде графика. Расчеты производятся аналогично модулю Smart Tape, но данные представлены в виде кластеров. Такой инновационный подход в отображении потока сделок позволяет с легкостью воспринимать всю поступающую на рынок информацию. Если в ленте принтов, для определения цен ордеров, нужно было всматриваться в цифры, то здесь все видно в динамике прямо на графике.
Один тип фрейма не может быть лучше другого
Каждый трейдер должен выбирать тот тип фрейма, который лучше всего подходит его торговле. Поэтому нельзя сказать, что один тип фрейма лучше другого. Все они лишь по-разному отображают рыночную информацию, будь то движение цены или объем проторгованных фьючерсных контрактов или же акций. Например, график Ренко позволяет фильтровать незначительные колебания цены, благодаря чему рыночные тренды становится легче отслеживать. Однако это означает, что некоторая рыночная информация, благодаря такой «фильтрации», все же пропадает с графика, что делает невозможным анализ некоторых видов свечных паттернов, доступных на традиционных таймфреймах.
Внимание! Торговля на бирже сопряжена с финансовыми рисками и подходит не всем инвесторам. Данная публикация носит исключительно информационный характер. Проведение торговых операций на финансовых рынках может привести к получению убытков и потере инвестиционных средств. Перед использованием торговых идей убедитесь, что вы в полной мере осознаете все риски, а также обладаете соответствующими знаниями и опытом для торговли на бирже.
