4 фишки Big Trades индикатора, о которых вы не знали
Индикатор Big Trades — это индикатор объемного анализа текущей рыночной ситуации, который находит крупные сделки и показывает их на графике — на каких уровнях, какой объем, какое направление сделки. “Но ведь крупные сделки можно увидеть по всплескам на обычном индикаторе объема” — скажете вы. Не все так просто. Прочитайте эту статью, и вы поймете, что мы имеем ввиду.
Что такое умные деньги
Бытует мнение, что рынками управляют “умные деньги” (managed money). Они же — кукловоды, профессионалы, инсайдеры, композитные операторы. Их называют по разному, но суть одна.
К “умным деньгам” относятся крупные инвесторы, банки, хэдж-фонды, инвестиционные фонды, финансовые управляющие компании. “Умными” они считаются потому что имеют ресурсы, финансовые и кадровые, позволяющие им собирать и обрабатывать внушительное количество данных из открытых и закрытых источников, проводить качественную аналитику с целью получения дохода на финансовых рынках.
“Умные деньги”, также как и обычные трейдеры, ведут аналогичную деятельность на одних и тех же биржах — покупают и продают акции, облигации, фьючерсы и опционы. Однако объемы, с которыми работают “умные деньги”, существенно отличаются от объемов частных трейдеров (retail traders) в большую сторону. Скрывать своё присутствие для “managed money” достаточно сложно, ведь они оперируют значительными позициями. Но скрыть свои намерения “умные деньги” очень хотят, чтобы упростить ведение своей торговли.
Почему биржи скрывают крупные сделки
С появлением онлайн-трейдинга возможности для анализа потока котировок расширились. Частному трейдеру стали доступны не только сам график, но и лента сделок, на которой он выявлял присутствие крупного участника.
В ленте сделок аналитик может заметить прохождение крупных сделок по отдельным ценовым уровням. В недалеком прошлом трейдеры отслеживали появление таких сделок и использовали их как указатель направления, в котором стоит открывать позицию.
Предполагалось, что открытая сделка в гармонии с “умными деньгами” имеет больше шансов принести прибыль.
Как известно, различные биржи транслируют котировки по разному, некоторые транслируют только тики и прошедший объем, некоторые указывают направление сделки bid или ask и объем. В том случае, если биржа транслирует направление сделки — все достаточно просто. Но вот в случае, когда трансляция идет без указания типа сделки, платформа ATAS будет высчитывать направление сделки по специальному алгоритму. В любом случае пользователю будет доступна лента сделок с указанием их направления:
В 2015 году было введено изменение в передаче информации о потоке ордеров с биржи.
До мая 2015 года использовался протокол FIX/FAST, который передавал с биржи каждое сообщение отдельным пакетом. Это касалось стакана ордеров, совершенных сделок, котировок и так далее. Это позволяло видеть отдельные сделки в ленте принтов.
Новый протокол MDP 3.0 собирает передаваемую биржей информацию в пакетов до 1420 bytes. Если несколько сообщений готовы к отправке одновременно, они вкладываются в один и тот же пакет. Одно и то же сообщение не разбивается по нескольким пакетам. Ознакомиться с этим нововведением можно на сайте биржи CME
Принцип отображения крупных трейдов
Для того, чтобы обратно собрать такие сделки, потребуется специальный алгоритм. Именно он заложен в индикатор Big Trades от платформы ATAS. Данный индикатор суммирует множество похожих сделок в одну и транслирует свои сигналы на график в виде специальной метки.
На примере ниже индикатор пометил нам все участки на фьючерсе Si, в которых проходили крупные сделки, выделив их цветными квадратами. Зеленый цвет — сделки на покупку, красный — на продажу.
Таким образом, важные участки на графике уже подсвечены, остается только правильно интерпретировать характер этих трейдов. Например, были ли это наборы позиции или фиксации прибыли/убытков.
Настройки индикатора Big Trades
Для того, чтобы добавить индикатор на график, зайдите в раздел “Индикаторы”, выберите его списке и нажмите “Добавить”.
Давайте рассмотрим настройки индикатора:
Чтобы не пропустить важный момент, установите в настройках индикатора алерт. Тогда при появлении крупного трейда вы услышите звуковой сигнал.
В разделе “Визуализация” содержатся параметры отображения индикатора на графике. Вы можете выбрать размеры отображения и тип отображаемых фигур:
В разделе фильтр по умолчанию предусмотрена автофильтрация для минимального и максимального отображаемого объема. Но если снять галочку автофильтра, программа будет учитывать только те объемы, которые вы укажете. В режиме автофильтрации индикатор самостоятельно определяет объемы с учетом особенностей каждого инструмента.
В разделе фильтрация по времени вы можете задать временные рамки, в которых желательно отображение индикатора, вне этих рамок индикации не будет.
Раздел цвета позволяет настроить цвета отображения для индикатора.
Как использовать индикатор Big Trades в своей торговле
А теперь — самое интересное. Как использовать данный индикатор в торговле.
Начнем с того, что мы заранее не знаем, открывается ли позиция крупным трейдом или закрывается. В нашем распоряжении есть конкретный участок цены, на котором зафиксирован крупный инициативный трейд. Поэтому важной задачей является сбор дополнительных данных для понимания того, что на самом задумали “умные деньги”.
- Во-первых, посмотрите сколько ценовых уровней поглотил Big trade. Если цена поглотила несколько ценовых уровней (для разных инструментов значение может разниться от 2 до 20 и более), мы вправе отметить, что какого-либо лимитного сопротивления крупный трейд не встретил, на всём участке отсутствовали айсберги и иные заинтересованности в удержании цены.
- Во-вторых, необходимо зафиксировать был ли на указанном отрезке крупный лимитный объем. В этом поможет индикатор Dom levels, который фиксирует на графике участки, где был замечен крупный лимитный объем. Если крупный трейд встретил лимитное сопротивление и был им остановлен, мы можем отметить себе, что есть противодействующая сторона.
- В-третьих, зафиксируйте куда пошла цена после появления большого трейда. Если цена отправилась по направлению трейда, то следует отметить отсутствие противодействия. А вот если цена пошла в противофазу, это скорее укажет на ловушку, в которую попался крупный трейд. Рынок изобилует такими ловушками.
- В-четвертых, если ваш брокер транслирует открытый интерес, посмотрите увеличилось или уменьшилось значение открытого интереса. Значение открытого интереса позволяет разделять крупные сделки на открытие позиции и закрытие позиции.
Четыре полезных фишки индикатора
Фишки индикатора — в способе интерпретации крупных объемов на графике. Мы покажем четыре варианта интерпретации. Описанная логика аналогично применима и для других инструментов/таймфреймов.
Пример 1. Крупный трейд на продажу поглощает несколько ценовых уровней и двигает цену в своем направлении, открытый интерес увеличивается.
Выводы: крупный продавец ожидает снижения цены открывает позицию, работа по направлению крупного трейда с большой вероятностью принесет прибыль.
Пример 2. Крупный трейд на покупку открывает позицию, не двигает цену в своем направлении или двигает незначительно, однако тренд развивается в противоположную сторону.
Выводы: покупатель не контролирует цену и терпит убытки, тренд будет развиваться против покупателя, целесообразно открывать позицию против направления крупного трейда.
Пример 3. Восходящий тренд, крупный трейд на покупку поглощает лимитный объем, открытый интерес уменьшается, цена продолжает движение.
Выводы: стоящий против тренда крупный продавец ожидает продолжения движения и фиксирует убыток покупкой при появлении достаточного объема лимитного продавца. Ситуация неопределенная, следует воздержаться открывать сделки до подтверждения тренда.
Пример 4. Крупный трейд на продажу поглотил несколько ценовых уровней, при тестировании уровня продавца цена отбилась от уровня, продавец удерживает свои позиции.
Выводы: крупный продавец ожидает продолжение снижения цены, следует открывать сделки по направлению крупного трейда при тестировании уровня продавца.
Резюме
Мы привели только несколько возможных ситуаций на рынке и показали каким образом могут выстраиваться интерпретации намерений крупных игроков при использовании Big Trades. В действительности ситуаций существует гораздо больше. На практике советуем применять индикатор Big trades с такими индикаторами объемного анализа, как Delta, Volume, Open Interest, Market Profiles и другими, а также оценить возможности графика RangeUS, который устранит ненужный рыночный шум и вместе с индикатором Big trades позволит сосредоточиться только на важных участках.
Больше примеров использования индикатора — в соответствующем видео на нашем канале. Не забудьте подписаться на канал, следите за обновлениями блога!
