17/05/2017

6 ЛУЧШИХ НАСТРОЕК ДЛЯ CLUSTER SEARCH

Топ-6 настроек индикатора Сluster Search

Многие трейдеры, использующие биржевые объемы в анализе, сталкиваются с проблемой отсутствия единого инструмента, который решил бы сразу несколько задач при поиске важных объемов на рынке. Фильтры, способные показать различные группы объемов, предоставляет индикатор Cluster Search.

Этот индикатор очень гибкий и имеет множество различных настроек, но в этой статье мы рассмотрим лишь часть из них, чтобы вы оценили всю мощь данного инструмента анализа рынка.

Как правило при поиске важных объемов учитывают:

средние по важности объемы;
экстремальные объемы;
дисбалансы между покупателями и продавцами в кластерах;
крупные значения дельты.

Сейчас мы разберемся, каким образом можно настроить Cluster Search, чтобы отслеживать каждую группу объемов.

Средние по важности объемы показывают повышенный интерес участников рынка к тем ценам, где появились такие кластера. В большинстве случаев такие объемы появляются в те моменты, когда рынок выходит из состояния баланса и начинает целенаправленное движение, тем самым вовлекая в рынок больше различных участников.

Экстремальные объемы говорят о том, что на рынке произошло нестандартное событие которое не происходит в 95% времени, например вход или выход из рынка крупной позиции, большое скопление отложенных заявок, которые могут быть стоп-лоссами. В любом случае, такие кластера краткосрочно влияют на динамику развития цены.

Дисбалансы между покупателями и продавцами показывают перевес маркет ордеров одной из сторон. Это не критический перевес одной из сторон учитывая величину объема, а скорее показатель, что в данный момент одной агрессивной стороны в рынке значительно меньше, чем другой. В эти моменты можно предположить, что давление одной из сторон значительно усиливается или наоборот, одна из сторон может ослабить свою активность.

Крупные значения дельты показывают места, где дисбаланс покупателей и продавцов выше среднего значения. Такие кластера могут отражать экстремальное доминирование покупателей или продавцов. Так как рынок двигают маркет-ордера, реакция цены на такие кластера может быть очень важна.

Как индикатор Cluster Search отображается на графике

Возьмем для примера фьючерс на японскую иену (6J). Для получения более детальной картины откроем минутный график.

Для удобства восприятия информации об объемах каждая из 6 настроек индикатора имеет свой цвет, размер и геометрическую форму.

Если посмотреть на средние по важности объемы, то можно заметить, что часто кластера появляются во время направленного движения или могут означать, что движение замедляется.

Но в отличии от крупных кластеров, средние объемы не всегда останавливают рынок. Крупные же объемы появляются реже, но после их появления рынок зачастую останавливается и разворачивается в коррекцию или начинает импульсное движение. То есть предшествует коррекционному или трендовому движению. Эти кластера помогут понять, когда можно фиксировать свою позицию частично или полностью. Также появится возможность определить вероятное начало коррекционного движения, которое можно использовать для поиска возможностей входа в рынок по тренду.

Дисбалансы между покупателями и продавцами на данном примере соответствуют 70% и подсвечиваются зеленым цветом при перевесе покупателей и красным при перевесе продавцов.

Эти кластера не являются экстремальными, но часто встречаются по ходу движения, ближе к концу импульса. Также их можно заметить перед окончаниями коррекций и разворотами. Нужно понимать, что любой перевес агрессивных-маркет ордеров одной из сторон является катализатором движения.

Крупные значения дельты показывают, где прошел дисбаланс крупного объема в кластере и кто победил. Окраска происходит по тому же принципу, покупатели зеленые, а продавцы красные.

На первый взгляд эти настройки похожи, но как видно на графике, очень часто такие кластера проходят прямо перед разворотом по тренду или остановкой и началом коррекции.

Естественно все цветовые настройки Вы можете настроить по своему вкусу и настроению, для облегчения визуального восприятия.

Чем могут быть полезны такие настройки:

возможность в реальном времени увидеть настроения агрессивных покупателей и продавцов;
нет необходимости пристально наблюдать за графиком, так как на каждый кластер можно поставить алерт;
легкость визуального восприятия придется по вкусу как краткосрочным трейдерам, так и позиционным трейдерам;
в большинстве случаев Вы заранее получите первые сигналы к остановке движения, а так же к вероятному развороту

Но это еще не все… Как Вы думаете, каким образом можно еще использовать эти 6 настроек? Многие из вас наверное уже догадались, что при помощи скоплений таких кластеров, можно определять важные внутридневные уровни.

Если посмотрите на график, то станет очевидно, что почти все места, со скоплением нескольких видов кластеров, в дальнейшем выступали уровнями поддержки или сопротивления, в зависимости от реакции цены и внутридневной тенденции. Разве не здорово получить еще один метод определения торговых уровней внутри дня? Думаю ответ будет “Да здорово!” :)

Есть несколько нюансов, которые Вы должны помнить при использовании индикатора Cluster Search:

подбирайте настройки для каждой торговой сессии индивидуально, так как ликвидность может сильно отличатся;
на каждом инструменте разная ликвидность и настройки для японской иены не подойдут для нефти или золота;
берите во внимание характер инструмента и волатильность, которые могут менять логику интерпретации индикатора в различных торговых ситуациях.

Под статьей размещена кнопка для скачивания файлов настроек индикатора для фьючерса 6J. Название каждого файла соответствует торговой сессии. Настройки не являются окончательными, так как ликвидность инструмента может меняться. Вы сможете более тонко настроить индикатор под себя и торгуемый инструмент, изменив параметры объемов, добавив или исключив какой то пункт.

Если вы еще не попробовали платформу ATAS, то сделайте это прямо сейчас:

Скачать торговую платформу ATAS