Альтернативный анализ ленты принтов с помощью Speed of Tape
В торгово-аналитической платформе ATAS есть большой набор уникальных и полезных индикаторов. Это OI Analyzer, Cluster Search, Imbalances и другие. Сегодня мы поговорим про один из таких уникальных индикаторов — Speed of Tape
Читайте далее:
- Что показывает Speed of Tape, формула расчета?
- Как настроить индикатор?
- Сигналы индикатора.
- Примеры на графике.
Что показывает Speed of Tapе?
Этот индикатор показывает (что понятно из названия) скорость ленты принтов и выделяет на графике бары, в которых происходили изменения в ленте по заданным критериям. Для расчета используется следующая формула:
Скорость = количество / время
Индикатор рассчитывает скорость по:
- количеству сделок
- объему сделок
- дельте
- количеству покупок
- количеству продаж
Время всегда рассчитывается в секундах. То есть, трейдер с помощью Speed of Tape может увидеть выделенные бары, в которых количество сделок / дельта / объем за определенное количество секунд превысили заданное значение.
Лента принтов — это мощный инструмент, но работать с ней сложно, потому что данные очень быстро меняются. Главное преимущество индикатора Speed of Tape заключается в том, что он “следит” за лентой в реальном времени, чтобы трейдер не пропустил важные периоды повышенной активности, даже если отойдет от терминала.
Как добавить индикатор Speed of Tape?
Добавить индикатор можно из верхнего меню или по правой кнопке мыши. По умолчанию включен режим “автофильтра”. В этом режиме трейдеру не надо задумываться о настройках, система автоматически выделяет бары по количеству сделок. Для каждого инструмента значения автофильтра разные.
Опытные трейдеры могут отключить этот режим и искать на графике определенные бары по заданным настройкам.
Также можно добавить на график несколько индикаторов Speed of Tape.
Эффективнее использовать индикатор на тиковых графиках или на небольших таймфреймах, потому что индикатор подсвечивает весь бар целиком. По умолчанию бары на графике и на гистограмме выделяются одинаковым желтым цветом. Но трейдер может выбрать другой цвет. Чем выше гистограмма, тем выше скорость ленты. На гистограмму для удобства добавлена скользящая средняя.
Вот так (на картинке выше) выглядит Speed of Tape с включенным автофильтром на 5-минутном графике фьючерса на японскую йену (данные с биржи СМЕ).
В режиме автофильтра (на картинке ниже) трейдер может настроить период усреднения данных.
Интерпретация скорости ленты
Сама по себе скорость ленты дает трейдеру мало полезной информации. Преимущество появляется, если трейдер обращает внимание на скорость ленты около значимых уровней и учитывает изменения объема. Другими словами, Speed of Tape — не механический индикатор, он требует понимания и применения в контексте рынка.
Например:
- если цена подходит к уровню сопротивления, объем увеличивается, и скорость принтов по аск тоже увеличивается — очень вероятен прорыв этого уровня.
- Если скорость принтов падает, цена не сможет преодолеть уровень, потому что активность упала.
Во время консолидации скорость сделок в ленте снижается до среднего уровня. Торговые возможности появляются при ускорении ленты совместно с увеличением объема. Поэтому нужно знать среднюю скорость и средний объем в инструменте.
Рассмотрим пример на 5-минутном графике акций Tesla (рисунок ниже).
Мы добавили на график два индикатора Speed of Tape:
- Первый выделяет красным цветом бары, в которых скорость продаж была больше 3000 акций за 15 секунд.
- Второй выделяет зеленым цветом бары, в которых скорость покупок была больше 3000 акций за 15 секунд.
Кроме этого, мы добавили индикатор Volume.
В качестве внутридневных уровней поддержки и сопротивления мы рассматриваем максимумы и минимумы баров 1-2 со значительным объемом. Минимум бара под номером 2 близок к максимуму бара под номером 1, поэтому этот уровень мы отдельно не отмечали.
В черном прямоугольнике в районе первого бара сначала ускоряются и покупки и продажи, а потом только продажи. После этого цена падает.
В следующем черном прямоугольнике сразу же под уровнем борются покупатели и продавцы, лента ускоряется, но объем не растет. Цена возвращается в диапазон и консолидируется.
В прямоугольнике под номером 3 перед прорывом уровня сопротивления скорость покупок растет, объемы тоже растут. Прорыв вверх на высоком объеме с увеличением скорости — это отличный сигнал для открытия длинных позиций. Но после пробоя скорость покупок не должна резко падать. В нашем примере скорость покупок падает, при этом резко возрастает скорость продаж. Это может быть фиксация прибыли или новые короткие позиции. В любом случае это предупреждение для трейдеров о том, что цена может вернуться в диапазон.
Так и происходит, но цена ни разу не доходит до нижней границы диапазона. И в конце дня снова закрепляется над уровнем на возрастающем объеме и с большой скоростью покупок. Замедление ленты вместе со разнородными ордерами по бидам и аскам предупреждает о нерешительности трейдеров.
Особенности анализа ленты принтов
Кроме ускорения покупок или продаж, можно анализировать скорость ленты по дельте или по объему.
Снова посмотрим на 5-минутный график акций Tesla. В этот раз будем анализировать ускорение изменения дельты более чем на 2000 акций за 15 секунд.
Обратите внимание, что внешний вид индикатора изменился, потому что значения дельты могут быть как положительными, так и отрицательными.
- Если гистограмма положительная — значит, рыночных ордеров на покупку как минимум на 2000 больше, чем рыночных ордеров на продажу.
- Если гистограмма отрицательная — то рыночных ордеров на продажу как минимум на 2000 больше, чем рыночных ордеров на покупку.
На этом графике тот же торговый день, но мы анализируем “под другим углом”. Первый желтый бар на гистограмме — отрицательный; значит, здесь были активны продавцы. Несмотря на это, цена не упала, а вернулась в диапазон. Значит, продавцам “мешали” лимитные покупатели.
Второй желтый бар приходится как раз на уровень, гистограмма — положительна. Значит, здесь активны покупатели. Им удается прорвать уровень на повышенных объемах, но скорость замедляется. А на четвертом желтом баре на этом отрезке заходят продавцы или покупатели фиксируют прибыль. Ралли окончено.
В конце торговой сессии снова появляется положительный желтый бар над значимым уровнем. Покупателям удается закрепиться — это хороший знак для тех, кто купил акции.
Резюме
Мы показали лишь несколько примеров, как индикатор Speed of Tape помогает трейдеру понять рыночную ситуацию. Применений может быть еще больше — как вариант, использование индикатора скорости ленты на типах графиков, не основанных на времени.
При анализе Speed of Tape важно учитывать, что у каждого инструмента разная скорость ленты. Кроме того, активность падает в обеденные часы и накануне выходных. Есть еще и другие нюансы. Посмотрите видео о настройках индикатора на нашем канале.
Надеемся, вы сможете по праву оценить этот полезный индикатор, скачав платформу ATAS. Желаем, чтобы ваши успехи в биржевой торговле только ускорялись.
Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв инвестированию или покупке/продаже какого либо актива на бирже. Все рассмотренные ситуации в статье написаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS.
