Почему профессиональные трейдеры уделяют так много внимания объему торгов? Что скрывает индикатор volume? Почему важен анализ объема?
В этой статье мы попытаемся научно-популярно ответить на эти вопросы.
Если тебе ранее не доводилось использовать объемы, ты наверняка захочешь попробовать включить их в свою торговую систему, и тебя наверняка посетит идея (и не одна), как улучшить свою результативность.
Первые шаги, которые делают начинающие трейдеры на финансовых рынках — это обычно:
Читай также: Сравнение ATAS c Метатрейдером
Далее начинаются эксперименты со стратегиями, поиск граалей и хождение по граблям. Получить быструю и большую прибыль, вопреки обещаниям в рекламах брокерских контор, не получается. Начинающих трейдеров постигает разочарование. Попытки отыграть растущие убытки методами повышения ставок лишь ускоряют сливы депозитов.
Знакомая история?
Болшинство трейдеров покидают рынок, едва начав свою карьеру. Более целеустремленные и настойчивые пытаются разобраться “где зарыта собака”. Так, в поисках истины, трейдеры обращают внимание на индикатор Volume. В чем его особенность?
Абсолютное большинство индикаторов технического анализа — MA, MACD, Stoch, RSI, BBands, CCI и сотни других — используют в своих расчетах предшествующие значения цены.
На картинке выше приведены примеры индикаторов, основанных на значениях цены (скриншот из Metatrader).
Индикатор объемов открывает совершенно другое измерение. Особенность объемов в том, что они совершенно не используют цену, и не являются ее производной. Объемы не пропускаются через формулы, они поставляются в терминал:
Первый тип объемов — тиковый объем — в основном знаком пользователям терминала Metatrader. Объемы в абсолютном и денежном выражении — это реальные объемы торгов, которые транслируются официальными биржами в реальном времени.
Клиенты форекс-брокеров, торгующие через Метатрейдер, часто спрашивают — можно ли использовать тиковый объем в качестве замены реальным? В принципе, тиковый объем может использоваться для анализа торгов. Потому что и тиковый объем и реальный — показывают рыночную АКТИВНОСТЬ.
Однако использование реальных объемов дает более точный анализ, особенно если “заглянуть внутрь” объема и разложить его на кластеры покупок и продаж на каждом уровне цены. Этот “рентгеновский” взгляд обеспечивают прогрессивные индикаторы объемов.
Рост вычислительных мощностей персональных компьютеров сделал возможным каждому профессиональный анализ объемов с помощью специализированных платформ. Такой является ATAS.
Только взгляни, что она может:
Это график цены на фьючерс FDAX, период 1 час. Тип графика — кластерный, или футпринт. Вместо традиционных свечей здесь использованы кластеры с разбивкой на цвета: зеленые — сделки на покупку, красные — сделки на продажу. Чем шире кластер — тем больше сделок. Удобно, не правда ли? В ATAS есть более 400 вариантов футпринта, так что вы можете настроить аналитику с максимальной детализацией под кокретную стратегию!
А теперь посмотрим на график более внимательно. Цифрами показаны:
Кроме того, в платформе предусмотрены:
Мы лишь кратко обозначили, что могут делать прогрессивные методы анализа объемов. Чувствуете, мы заглянули в новую вселенную, которая отличается от той, которую нам рисуют классические индикаторы? Анализ объемов приближает вас к торговле на основе реальной механики рынка.
Как использовать объемы на практике? Мы часто публикуем примеры анализа объемов в нашем блоге, приведем пример это и в данной статье, но чуть позже.
Посмотрите на картинку ниже. Это графическая интерпретация Закона Спроса и Предложения. Возможно вы видели подобный график в старших классах школы, или на первых курсах экономических ВУЗов.
Казалось, бы незатейливая картинка для экономистов-теоретиков с нуля.
Однако в ней кроется глубокий смысл. Зависимости Спроса (желания и готовности купить) и Предложения (желания и готовности продать) — это краеугольная и нерушимая истина, на которой зиждется любая коммерческая торговля, и трейдинг на бирже — в том числе.
“А причем тут индикатор объема?” — может возникнуть вопрос у читателя статьи с названием Анализ объемов. А посмотрите на ось Quantity. По сути, это и есть величина АКТИВНОСТИ торгов, которая транслируется через индикатор объемов.
И если картинка выше — это двухмерная проекция взаимодействия спроса и предложения, то типичный график биржевого трейдера — это трехмерная проекция, так как к двум осям Price и Quantity добавляется время — Time.
Таким образом, график биржевых торгов показывает изменение:
И тут возникает благодатная почва для анализа динамики спроса и предложения, основанная на взаимодействии величин цены и объема во времени.
Суть анализа объема торгов сводится к поиску наиболее вероятных ответов на вопросы:
Так, анализируя объем и его взаимоотношения с ценой, трейдер формирует собственное мнение об изменении баланса спроса и предложения. Образно говоря, он “читает” с графика динамику противостояния покупателей и продавцов в реальном времени.
Соответственно, возникают аргументированные торговые идеи.
Например:
Тут мы затрагиваем тему рациональности рынков. Последователи этой теории считают, что текущая цена всегда является справедливой, и рынок автоматически учитывает все факторы влияния на цену.
Однако…
Бизнесом Уолл-стрит является финансирование корпораций и продажа ценных бумаг. Общественность имеет сравнительно слабое представление об их реальной стоимости.
Ричард Вайкофф
Рыночные цены делаются в умах людей, а людям свойственно ошибаться. Изучая графики цены и объема, особенно моменты кульминаций покупок и продаж, вы сможете понять, что на экстремумах шипов цена явно далека от справедливой.
Аномальные всплески объемов на бирже часто сопровождаются активностью в медиа. В эти моменты наверняка текущая цена уходит далеко от справедливой. На картинке выше:
Больше примеров о том, что текущая цена на бирже может не соответствовать реальной стоимости актива — можно найти в материалах по типу классического издания “Заблуждения и безумства толпы. Маккей Чарльз” (кстати, любимая книга величайшего спекулянта Джесси Ливермора. Что еще почитать по трейдингу — читайте в статье Книги по трейдингу).
Заметьте, трейдеру, анализирующему объем совершенно не нужно брать в рассмотрение фундаментальные факторы, отслеживать прогнозы экспертов, обрабатывать другие дополнительные источники. Вся необходимая информация уже содержится на графике, где есть фактически: время, цена, объем.
В этом и заключается преимущество анализа объемов — график является достаточным источником для суждения о силах спроса и предложения, он предоставляет весь необходимый материал в удобном для рассмотрения виде. И не важно, какие мотивы стоят за действиями покупателей и продавцов — пересечение скользящих средних, дефицит спроса в зоне перекупленности, твит Трампа или “неожиданный” Flash Crash.
Правильно интерпретировав взаимодействие цены и объема во времени, читатель графика обретает способность действовать в гармонии с сильными игроками, которые редко ошибаются. Крупные инсайдеры уже провели правильный фундаментальный анализ и своими действиями на рынке (их следы на графике видны по всплескам объемов) они приоткрывают завесу над своими подлинными намерениями. График цены и объема позволяет это прочитать. Особенно, если это футпринт в платформе ATAS. Приведем пример.
Выше по тексту мы упоминали кульминацию покупок в конце июня 2019. Давайте проанализируем объемы торгов в те дни. Ниже — футпринт (что такое футпринт) c биржи BitMex, период 1D.
Сопоставив факты на графике цены и объемов, аналитик может прийти к выводу, что рынок не имеет интереса двигаться выше. Значит, следует ожидать снижения.
Хорошую точку для входа он может найти используя данные со стакана DOM, или ленты принтов. Таким образом осуществляется трейдинг на фактах.
Нужно больше полезной информации про объемы в трейдинге?
В представленном ниже видео профессиональный трейдер рассказывает о том, как получить преимущество в биржевой торговле, используя анализ объемов.
Как пользоваться индикатором объема?
Если речь идет про индикатор вертикальных объемов, то попробуй интерпретировать значение объемов как усилия, а цену – как результат этих усилий. Когда результат соответствует усилиям – это признак того, что тренд может удержаться. Если есть несоответствие – тренд может измениться. Больше информации – в статье Про вертикальные объемы.
Горизонтальные объемы используй для выявления балансов (ренжей) и дисбалансов (трендов). А затем торгуй в направлении того, что подсказывает сам рынок своим действием. Больше информации – в статье: Про индикатор горизонтального объема.
Какие бывают индикаторы объема в трейдинге?
Упрощенно, выделяют 3 основных типа:
Какой индикатор объема лучше?
Если сравнивать 3 упомянутые индикатора – индикатор вертикального объема, индикатор бокового объема и индикатор объема внутри свечи (футпринт) – нельзя дать однозначный ответ. Если бы один вид индикатора объема решал все задачи, другие бы не использовались, но они есть и их активно применяют.
Вертикальные и горизонтальные объемы дополняют друг друга, а футпринт максимально “сортирует” все наторгованные объемы по уровням внутри свечей. Установи платформу для анализа объемов, освой возможности каждого индикатора и применяй их под конкретную задачу, комбинируй их.
Какие есть платформы для анализа объемов?
Скачай ATAS. Это бесплатно. В рамках пробного периода ты получишь полный доступ к инструментам платформы для анализа объемов, чтобы поэкспериментировать с различными индикаторами: футпринты, вертикальные/горизонтальные, Cluster Search, Big Trades, Speed of Tape и другие. Кроме этих индикаторов, в платформу ATAS встроен тренажер для трейдера Market Replay и другой полезный функционал.
Более того, ты сможешь продолжить бесплатно использовать программу даже после окончания 14-дневного испытательного срока — для торговли криптовалютой или анализа объемов.
Не пропусти следующую статью в нашем блоге. Подписывайся на YouTube-канал, Facebook, Instagram, Telegram или Х, где мы публикуем последние новости ATAS. Делись опытом и обращайся за советами к другим трейдерам в Telegram-чате @ATAS_Обсуждения.
Для торговли на долгосрочной дистанции необходима точка опоры. Такой надежной опорой может (а может и должен) быть закон спроса и предложения, который лежит в основе ценообразования и отражает неизменное поведение людей (АКТИВНОСТЬ) в различных рыночных ситуациях:
Анализ (чтение) графика цены и объема во времени — это интерпретация рыночного настроения, или анализ меняющихся балансов спроса и предложения на чутких финансовых рынках.
График никогда не врет.
Том Уильямс
Если на графике нет объемов — анализ спроса и предложения становится невозможным. График цены без объемов — это как велосипед с одним колесом. Да, на нем можно ехать, как и в лыжах по асфальту. Но зачем вам такой опыт?
Скачайте бесплатно 14-дневную тестовую версию платформу ATAS — максимально гибкую и мощную среду для анализа объемов. Напомним, ты сможешь использовать ее бесплатно и после истечения тестового срока, но только для торговли криптовалютами.
https://atas.net/wp-content/uploads/2023/10/Типы-индикаторов-ATAS-их-функции-и-настройка__.png400450Anna Posthttps://atas.net/wp-content/uploads/2021/11/ATAS.pngAnna Post2023-10-10 17:51:402023-10-10 17:51:40Типы индикаторов ATAS, их функции и настройка
https://atas.net/wp-content/uploads/2021/11/Наложение-совмещение-индикаторов-в-платформе.jpg400450София Процьhttps://atas.net/wp-content/uploads/2021/11/ATAS.pngСофия Проць2021-11-23 11:45:582022-09-28 13:35:17Наложение индикаторов в платформе ATAS
https://atas.net/wp-content/uploads/2021/10/Как-пользоваться-фильтрами-в-индикаторе-Delta1.jpg400450София Процьhttps://atas.net/wp-content/uploads/2021/11/ATAS.pngСофия Проць2021-10-05 11:52:132022-08-05 18:02:28Как пользоваться фильтрами в индикаторе Delta
https://atas.net/wp-content/uploads/2021/09/можно-ли-улучшить-качество-сигналов-с-помощью-теханализа1.jpg400450Влад Чубатюкhttps://atas.net/wp-content/uploads/2021/11/ATAS.pngВлад Чубатюк2021-09-23 11:15:452022-08-05 17:06:58Как улучшить качество сигналов с Voss Predictive Filter
https://atas.net/wp-content/uploads/2021/09/Индикатор-Coppock-Curve.jpg400450София Процьhttps://atas.net/wp-content/uploads/2021/11/ATAS.pngСофия Проць2021-09-21 14:57:362022-08-05 18:00:23Кривая Коппока: как использовать индикатор Coppock Curve
https://atas.net/wp-content/uploads/2021/09/Стоит-ли-использовать-индикатор-Super-Trend1.jpg400450София Процьhttps://atas.net/wp-content/uploads/2021/11/ATAS.pngСофия Проць2021-09-01 11:24:392022-08-09 18:13:45Автоматический тест торговой системы (пример Super Trend)
https://atas.net/wp-content/uploads/2021/08/Как-совместить-индикатор-Aroon-и-трейдинг-по-кластерным-графикам1.jpg400450София Процьhttps://atas.net/wp-content/uploads/2021/11/ATAS.pngСофия Проць2021-08-26 17:44:462022-09-28 12:01:55Как торговать по кластерным графикам с индикатором Aroon
https://atas.net/wp-content/uploads/2021/07/Как-найти-сильные-внутридневные-уровни-как-их-торговать5676.jpg400450София Процьhttps://atas.net/wp-content/uploads/2021/11/ATAS.pngСофия Проць2021-07-06 17:48:222023-05-22 15:52:45Как найти и торговать сильные внутридневные уровни?
https://atas.net/wp-content/uploads/2021/06/В-чем-отличие-индикаторов-Cluster-Search-и-Big-Trades.-Детальный-разбор-на-4-примерах-2.jpg400450София Процьhttps://atas.net/wp-content/uploads/2021/11/ATAS.pngСофия Проць2021-06-09 18:32:372022-08-10 18:51:424 отличия индикаторов Cluster Search и Big Trades?