Как торговать с индикатором Aroon? Примеры

Цифрой 1 указан сигнал зарождения восходящего тренда, когда синяя линия AroonUp пересекла вверх красную линию AroonDown. 

Во время действия восходящего тренда, синяя линия стабильно находилась выше.

Цифра 2 указывает на возможную смену тренда или, как минимум, затухание восходящего, так как новые максимумы не достигаются, а новые минимумы были зафиксированы совсем недавно.

Между цифрой 2 и 3 происходит развитие движения в диапазоне, когда рынок находится “в нерешительности” (состояние флэта). 

Цифра 3 указывает на возможное начало нисходящего тренда. Указание оказалось верным, красная линия стабильно находилась выше синей, пока цены падали.

Пример 2. Рассмотрим сигналы индикатора Aroon на рынке нефти. 

Ниже – график фьючерса 10 минутного периода. Помимо индикатора Aroon, мы добавили также осциллятор Aroon.

Когда новые экстремумы не устанавливаются, то синяя и красная линии снижаются, означая, что рынок находится во флэте (цифра 1 указывает на этот момент).

После краткосрочного нисходящего тренда, синяя линия пересекает красную вверх (как показано цифрой 2), давая индикацию о возможном начале растущего тренда. Именно это и происходит в дальнейшем.

Чтобы ответить на этот вопрос точно, мы воспользовались возможностью подключения к платформе ATAS собственных алгоритмов, написанных в программе Microsoft Visual Studio на языке C#. О том, как это делается, понятным для начинающих языком написано в статье Как писать алгоритмы для ATAS

Алгоритм имеет простой вид:

Алгоритм перебирает все свечи на графике. Если на свечах i и i-1 происходит бычье пересечение линий индикатора Aroon, то алгоритм закрывает шорт и открывает лонг по цене открытия свечи i+1. 

Соответственно, если происходит медвежье пересечение линий индикатора Aroon, то алгоритм закрывает лонг и открывает шорт. 

Количество трейдов и результаты по позициям лонг и шорт суммируются в переменную profit. Когда алгоритм доходит до конца графика, он выводит в логи итоговый результат.

Эксперимент 1. Добавим алгоритм на график нефти, и посмотрим, что происходит в окне логов.

Алгоритм подсчитал, что за 25 дней на 10 минутном интервале было проторговано 92 лонга и 92 шорта, общий результат = 3,91 доллара (объем = 1 контракт). Причем в перерасчете на 1 сделку прибыль составляет около 2 центов, что соизмеримо с размерами комиссионных.

Негусто.

А что если изменить таймфрейм / период графика / тип графика / инструмент?

Эксперимент 2. Посмотрим на график типа Range XV (10) на рынке биткоинов, данные с биржи Bitfinex.

Алгоритм подсчитал, что за 122 дня по сигналам пересечения линий индикатора Aroon было заключено 788 сделок лонг и 787 сделок шорт. Общий убыток = 34530 долларов, это означает, что в среднем каждая сделка уменьшает счет на 21 доллар (при торговле 1 биткоином). 

Тоже соизмеримо с комиссионными. Если их учесть, то убыток будет еще больше.

Эксперимент 3. Добавим алгоритм на Renko график (6) для микро-фьючерсов S&P-500.

Алгоритм подсчитал, что за 52 дня по сигналам пересечения линий индикатора Aroon было проведено 590 сделок лонг и 590 сделок шорт. Общая прибыль = 349 долларов, (при торговле 1 контрактом). На одну сделку приходится в среднем прибыль в 30 центов, что меньше, чем шаг цены на этом инструменте, не считая комиссионных.

Однако результаты, собранные на графике Renko, нельзя считать достоверными. Потому что, например, когда цвет “кирпича” на графике меняется с красного на зеленый, то цена открытия зеленого “кирпича” рисуется по цене закрытия красного “кирпича”, а не там, где это было на самом деле.

Выводы по экспериментам. В целом, исследователю придется потрудиться, чтобы найти настройки для индикатора Aroon, чтобы торговать с положительным математическим ожиданием. Но большой прибыли заработать не получится. В лучшем случае она будет ненамного выше размера комиссионных.

Индикатор Aroon имеет те же преимущества и недостатки, что и многие другие технические индикаторы.

Преимущества:

• позволяет “словить” основные тренды;
• не перерисовывается;
• при правильных настройках дает математическое преимущество;

Недостатки:

• некоторые сигналы приходят с опозданием;
• большое количество ложных сигналов – особенно во время флэтов;
• простая механическая торговля по сигналам индикатора не позволяет рассчитывать на серьезную прибыль.

Чтобы нивелировать недостатки индикатора Aroon можно:

• совмещать периоды. Например, если Aroon на старшем периоде показывает нисходящий тренд, то торговать на младшем периоде нужно только в шорт;
• входить на продажу только по сигналам около линий сопротивления, входить на покупки только по сигналам около линий поддержки;
• совмещать индикатор Aroon с другими техническими индикаторами.

А можно совместить индикатор Aroon с чтением кластерных графиков.

Платформа ATAS позволяет работать с 25 вариантами кластеров. Рассмотрим пример, как чтение кластеров может помочь торговать на рынке фьючерсов на золото.

В левой части графика мы видим, что синяя и красная линии индикатора Aroon опускаются к минимальным значениям. Это признак того, что рынок находится во флэте.

Затем красная линия растёт и пересекает синюю, что можно трактовать как сигнал начала нисходящего тренда. Посмотрите на кластерные графики. Цифра 1 указывает на присутствие рыночных продаж. И тем самым подтверждает сигнал индикатора Aroon.

Цифра 2 указывает большой всплеск продаж после снижение цены. Предположительно это могло быть локальной кульминацией продаж внутри дня. На следующем баре цена разворачивается вверх, уходит выше кластера предполагаемой кульминации продаж. А появление зелёного кластера, который обозначен цифрой 3, даёт ясный сигнал того, что на рынке появился покупатель. Поэтому держать короткую позицию в таких условиях становится слишком рискованно. Показания кластеров дают основание, чтобы закрыть шорт, в то время как индикатор Aroon ещё не дал сигналов окончания нисходящего тренда.

Затем у нас начинается восходящий тренд и цифра 4 показывает на наличие значительного количества рыночных покупок на локальных максимумах после пробоя зоны 1797-1798. Однако закрытия этих свечей слишком слабые, что предполагает активность серьезного продавца, который сдерживает своими лимитными ордерами на продажу рынок от попыток роста около уровня 1800. 

Цифра 5 указывает на продажи по рынку – то есть продавец начал действовать более агрессивно. Кластеры дают руководства для закрытия лонга и открытия шорта, в то время как индикатор Aroon ещё не дал сигналов окончания восходящего тренда.

Индикатор Aroon – распространенный индикатор для работы с трендами, разработанный еще в прошлом веке. Он позволяет получать выгоду от затяжных трендов, при этом во флэте дает ложные сигналы, а для скоротечных трендов сигналы запаздывают. 

Эксперименты по сбору статистики показывают, что для нахождения удовлетворительных настроек индикатора Aroon потребуются значительные усилия, и не факт, что желаемые нормы прибыльности будут достигнуты.

Поэтому, чтобы торговать более эффективно, будет целесообразно воспользоваться современными кластерными графиками, которые дают больше детальной информации для понимания того, что на самом деле происходит на рынке.

Скачайте бесплатно платформу ATAS, проверьте, как кластерные графики могут действительно вам помочь.