Как совместить индикатор Aroon и трейдинг по кластерным графикам

Как совместить индикатор Aroon и трейдинг по кластерным графикам

Практически с каждым обновлением, в платформу ATAS добавляются различные технические индикаторы. Некоторые уже стали классическими. Арсенал платформы пополняется, тем самым предоставляя вам больше возможностей для построения стратегий и более эффективного трейдинга.

Новая статья посвящена индикатору Aroon и описывает:

  • цели индикатора;
  • формулу расчета;
  • как добавить индикатор на график;
  • сигналы, которые подает Aroon (с примерами на графике);
  • эксперимент, позволяющий оценить прибыльность стратегии торговли по сигналам индикатора Aroon;
  • как совместить индикатор Aroon с торговлей по кластерным графикам.

Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

Попробовать ATAS бесплатно

О целях создания индикатора

Индикатор Aroon разработал Тушар Чанд (Tushar S. Chande) в 1995 (по некоторым данным в 1997) году для работы с трендами.

На что указывает индикатор: 

  • на направление тренда;
  • на силу тренда;
  • на смену тренда. 

Фактически индикатор Aroon состоит из 2 линий, которые называются AroonDown и AroonUp. Иногда их называют бычий Aroon и медвежий Aroon. 

На картинке ниже (график фьючерса на евро, период Н4) показан индикатор Aroon с периодом = 10. Синяя линия – это AroonUp, красная – Aroon Down.

Индикатор Aroon

Таким образом индикатор Aroon является своего рода визуализацией распространенного определения “бычий тренд – это повышающиеся максимумы и минимумы, а медвежий тренд – это понижающиеся максимумы и минимумы”.

Как рассчитывается индикатор

Линия AroonUp может принимать значения до 100 включительно. 

Линия AroonUp показывает, сколько времени прошло с момента нового максимума в рамках указанного периода (допустим период = 10). 

То есть алгоритм смотрит, имеет ли текущий бар самый высокий максимум в течение последних 10 баров?

  • если “да” – тогда значение AroonUp равно 100. 
  • если “нет” – тогда значение Aroon Up постепенно уменьшается. Чем дольше не достигался новый максимум, тем ниже линия Aroon. Минимально возможное значение зависит от выставленного периода.

Аналогично (только наоборот) справедливо для линии AroonDown. 

Формула расчета:

  • AroonUp = (период – число баров от максимума) / период * 100%
  • AroonDown = (период – число баров от минимума) / период * 100%

Добавление индикатора на график, параметры настройки

В платформе ATAS индикатор Aroon добавляется на график так, как и все остальные индикаторы:

  • в окне графика откройте менеджер индикаторов (или нажмите Ctrl+I);
  • в списке индикаторов найдите Technical Indicators / Aroon;
  • нажмите Add и ОК.
Как настраивается индикатор Aroon

Настройка индикатора Aroon очень простая. Aroon имеет лишь один параметр Period (по умолчанию Period = 10. Чем меньше период – тем более чувствительный индикатор.

Кстати, в окне индикаторов также можно заметить Aroon Oscillator. Это производная форма индикатора, где из двух линий получается одна методом вычитания значений AroownUp от AroonDown.

Cигналы индикатора Aroon

Технический индикатор Aroon позволяет судить о:

  • состоянии флэта. Если синяя линия AroonUp и красная линия AroonDown часто пересекаются – это предполагает баланс спроса и предложения, неопределенность в настроениях и состояние флэта (бокового движения цены);
  • начале тренда. Если синяя линия пересекает красную вверх – это сигнал того, что может начаться восходящий тренд. Соответственно, если синяя линия пересекает красную вниз – это сигнал вероятного начала нисходящего тренда.
  • силе тренда. Когда AroonUp достигает 100 – это значит, что, возможно, начался новый восходящий тренд. Если синяя линия уверенно находится между 70 и 100, а Aroon-Down остается между 0 и 30, это означает наличие восходящего тренда.
  • затухании тренда. Если AroonUp показывает на неспособность рынка достичь новых максимумов, это может означать то, что бычий импульс истощен.

Примеры

Пример 1. Рассмотрим сигналы индикатора Aroon на примере уже приведенного графика фьючерса на евро.

Сигналы индикатора Aroon

Цифрой 1 указан сигнал зарождения восходящего тренда, когда синяя линия AroonUp пересекла вверх красную линию AroonDown. 

Во время действия восходящего тренда, синяя линия стабильно находилась выше.

Цифра 2 указывает на возможную смену тренда или, как минимум, затухание восходящего, так как новые максимумы не достигаются, а новые минимумы были зафиксированы совсем недавно.

Между цифрой 2 и 3 происходит развитие движения в диапазоне, когда рынок находится “в нерешительности” (состояние флэта). 

Цифра 3 указывает на возможное начало нисходящего тренда. Указание оказалось верным, красная линия стабильно находилась выше синей, пока цены падали.

Пример 2. Рассмотрим сигналы индикатора Aroon на рынке нефти. 

Ниже – график фьючерса 10 минутного периода. Помимо индикатора Aroon, мы добавили также осциллятор Aroon.

Когда новые экстремумы не устанавливаются, то синяя и красная линии снижаются, означая, что рынок находится во флэте (цифра 1 указывает на этот момент).

После краткосрочного нисходящего тренда, синяя линия пересекает красную вверх (как показано цифрой 2), давая индикацию о возможном начале растущего тренда. Именно это и происходит в дальнейшем.

Можно ли заработать, если торговать по индикатору Aroon

Чтобы ответить на этот вопрос точно, мы воспользовались возможностью подключения к платформе ATAS собственных алгоритмов, написанных в программе Microsoft Visual Studio на языке C#. О том, как это делается, понятным для начинающих языком написано в статье Как писать алгоритмы для ATAS

Алгоритм имеет простой вид:

Подсчет результатов торговли по индикатору Aroon

Алгоритм перебирает все свечи на графике. Если на свечах i и i-1 происходит бычье пересечение линий индикатора Aroon, то алгоритм закрывает шорт и открывает лонг по цене открытия свечи i+1. 

Соответственно, если происходит медвежье пересечение линий индикатора Aroon, то алгоритм закрывает лонг и открывает шорт. 

Количество трейдов и результаты по позициям лонг и шорт суммируются в переменную profit. Когда алгоритм доходит до конца графика, он выводит в логи итоговый результат.

Эксперимент 1. Добавим алгоритм на график нефти, и посмотрим, что происходит в окне логов.

Подсчет результатов торговли по индикатору Aroon

Алгоритм подсчитал, что за 25 дней на 10 минутном интервале было проторговано 92 лонга и 92 шорта, общий результат = 3,91 доллара (объем = 1 контракт). Причем в перерасчете на 1 сделку прибыль составляет около 2 центов, что соизмеримо с размерами комиссионных.

Негусто.

А что если изменить таймфрейм / период графика / тип графика / инструмент?

Эксперимент 2. Посмотрим на график типа Range XV (10) на рынке биткоинов, данные с биржи Bitfinex.

Подсчет результатов торговли по индикатору Aroon

Алгоритм подсчитал, что за 122 дня по сигналам пересечения линий индикатора Aroon было заключено 788 сделок лонг и 787 сделок шорт. Общий убыток = 34530 долларов, это означает, что в среднем каждая сделка уменьшает счет на 21 доллар (при торговле 1 биткоином). 

Тоже соизмеримо с комиссионными. Если их учесть, то убыток будет еще больше.

Эксперимент 3. Добавим алгоритм на Renko график (6) для микро-фьючерсов S&P-500.

Алгоритм подсчитал, что за 52 дня по сигналам пересечения линий индикатора Aroon было проведено 590 сделок лонг и 590 сделок шорт. Общая прибыль = 349 долларов, (при торговле 1 контрактом). На одну сделку приходится в среднем прибыль в 30 центов, что меньше, чем шаг цены на этом инструменте, не считая комиссионных.

Однако результаты, собранные на графике Renko, нельзя считать достоверными. Потому что, например, когда цвет “кирпича” на графике меняется с красного на зеленый, то цена открытия зеленого “кирпича” рисуется по цене закрытия красного “кирпича”, а не там, где это было на самом деле.

Выводы по экспериментам. В целом, исследователю придется потрудиться, чтобы найти настройки для индикатора Aroon, чтобы торговать с положительным математическим ожиданием. Но большой прибыли заработать не получится. В лучшем случае она будет ненамного выше размера комиссионных.

Преимущества и недостатки индикатора Aroon

Индикатор Aroon имеет те же преимущества и недостатки, что и многие другие технические индикаторы.

Преимущества:

  • позволяет “словить” основные тренды;
  • не перерисовывается;
  • при правильных настройках дает математическое преимущество;

Недостатки:

  • некоторые сигналы приходят с опозданием;
  • большое количество ложных сигналов – особенно во время флэтов;
  • простая механическая торговля по сигналам индикатора не позволяет рассчитывать на серьезную прибыль.

Чтобы нивелировать недостатки индикатора Aroon можно:

  • совмещать периоды. Например, если Aroon на старшем периоде показывает нисходящий тренд, то торговать на младшем периоде нужно только в шорт;
  • входить на продажу только по сигналам около линий сопротивления, входить на покупки только по сигналам около линий поддержки;
  • совмещать индикатор Aroon с другими техническими индикаторами.

А можно совместить индикатор Aroon с чтением кластерных графиков.

Как совместить индикатор Aroon и кластерные графики

Платформа ATAS позволяет работать с 25 вариантами кластеров. Рассмотрим пример, как чтение кластеров может помочь торговать на рынке фьючерсов на золото.

Как совместить индикатор Aroon и кластерные графики

В левой части графика мы видим, что синяя и красная линии индикатора Aroon опускаются к минимальным значениям. Это признак того, что рынок находится во флэте.

Затем красная линия растёт и пересекает синюю, что можно трактовать как сигнал начала нисходящего тренда. Посмотрите на кластерные графики. Цифра 1 указывает на присутствие рыночных продаж. И тем самым подтверждает сигнал индикатора Aroon.

Цифра 2 указывает большой всплеск продаж после снижение цены. Предположительно это могло быть локальной кульминацией продаж внутри дня. На следующем баре цена разворачивается вверх, уходит выше кластера предполагаемой кульминации продаж. А появление зелёного кластера, который обозначен цифрой 3, даёт ясный сигнал того, что на рынке появился покупатель. Поэтому держать короткую позицию в таких условиях становится слишком рискованно. Показания кластеров дают основание, чтобы закрыть шорт, в то время как индикатор Aroon ещё не дал сигналов окончания нисходящего тренда.

Затем у нас начинается восходящий тренд и цифра 4 показывает на наличие значительного количества рыночных покупок на локальных максимумах после пробоя зоны 1797-1798. Однако закрытия этих свечей слишком слабые, что предполагает активность серьезного продавца, который сдерживает своими лимитными ордерами на продажу рынок от попыток роста около уровня 1800. 

Цифра 5 указывает на продажи по рынку – то есть продавец начал действовать более агрессивно. Кластеры дают руководства для закрытия лонга и открытия шорта, в то время как индикатор Aroon ещё не дал сигналов окончания восходящего тренда.

Выводы

Индикатор Aroon – распространенный индикатор для работы с трендами, разработанный еще в прошлом веке. Он позволяет получать выгоду от затяжных трендов, при этом во флэте дает ложные сигналы, а для скоротечных трендов сигналы запаздывают. 

Эксперименты по сбору статистики показывают, что для нахождения удовлетворительных настроек индикатора Aroon потребуются значительные усилия, и не факт, что желаемые нормы прибыльности будут достигнуты.

Поэтому, чтобы торговать более эффективно, будет целесообразно воспользоваться современными кластерными графиками, которые дают больше детальной информации для понимания того, что на самом деле происходит на рынке.

Скачайте бесплатно платформу ATAS, проверьте, как кластерные графики могут действительно вам помочь.

Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв инвестированию или покупке/продаже какого либо актива на бирже. Все рассмотренные ситуации в статье написаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS.

Другие статьи блога: