Учимся использовать индикатор BBands
Индикатор Боллинджера (известный также как полосы или ленты Боллинджера) – популярный индикатор технического анализа, который помогает оценить степень волатильности финансового актива.
Индикатор доступен во многих платформах для технического анализа, и трейдеры используют его в своих торговых стратегиях — для оценки отклонения текущей цены от средних значений и в других целях.
Подробнее о принципах работы, настройках и применении полос Боллинджера — в этом обзоре.
Кто такой Джон Боллинджер?
Джон Боллинджер — автор одного из самых узнаваемых технических индикаторов на рынке. Он начинал как финансовый аналитик и технический эксперт, был главным рыночным аналитиком на Financial News Network, а после её закрытия продолжил карьеру на CNBC.
Мировую известность ему принес созданный им инструмент — Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Сегодня этот индикатор по умолчанию включен почти в каждую торговую и аналитическую платформу и считается классикой технического анализа.
В 2001 году Боллинджер опубликовал книгу «Bollinger on Bollinger Bands», где подробно описал теорию и практику применения индикатора. Дополнительные материалы и свежие идеи можно найти на его официальном сайте.
Что подтолкнуло Боллинджера создать свой индикатор? ↓
Боллинджер начал карьеру трейдера в 1970. Сперва он действовал как фундаментальный инвестор, но был разочарован результатами. Тогда Джон решил совместить фундаментальный и технический анализ.
На первом этапе Джон выбирал компании по их фундаментальным характеристикам. А на втором – с помощью технического анализа решал, будет ли он покупать их ценные бумаги. Для повышения эффективности своей работы Джон купил один из первых мини-компьютеров.
История создания индикатора
Использование торговых лент (bands) в техническом анализе имеет длинную историю. Торговые ленты — это линии (или полосы), построенные выше и ниже какой-то центральной оси. Центральной осью чаще всего выступает скользящая средняя.
Ленты не всегда были симметричными. Самое раннее упоминание торговых лент относится к 1960 году, когда был запатентован график “двойной линии” Уилфрида Ледуа. Основной проблемой двойных линий было определение расстояния между центральной тенденцией и торговыми полосами. Часть аналитиков определяла границы полос по максимумам и минимумам цен на определенном промежутке времени. Другие использовали параллельное смещение верхней и нижней ленты на определенное количество процентов от центральной линии. Такие линии приходилось вычерчивать вручную или постоянно подстраивать под текущее состояние рынка.
Боллинджер считал, что ширину полос необходимо определять по волатильности рынка. После компьютерного моделирования опытным путем он определил, что использование стандартного отклонения для измерения ширины полос показывает приличные результаты. Тогда же он решил, что стандартное отклонение должно меняться вместе с изменением средней цены. Его полосы показывают относительные максимумы и минимумы цены.
В то время Боллинджер работал инвестиционным аналитиком. Однажды, выступая на телевидении с графиками, где использовал свои полосы без названия, ведущий Билл Гриффет спросил, как они называются. Боллинджер не растерялся и ответил: Bollinger Bands.
Как добавить индикатор Боллинджера на график
В платформе ATAS индикатор Bollinger Bands добавляется через менеджер индикаторов:
- Нажми Ctrl+I или открой менеджер через верхнее меню.
- Найди Bollinger Bands в списке.
- Нажми Добавить, затем — ОК.
Обрати внимание, что:
- у Bollinger Bands есть производные. Например, BB Bandwidth показывает ширину между полосами в виде осциллятора под областью графика.
- о вкладке About есть ссылка на Базу знаний, где можно подробнее узнать о настройке и работе с Bollinger Bands.
Пример Bollinger Bands на графике
Так выглядит Bollinger Bands на свечном графике часового периода.
Индикатор Bollinger Bands отрисовывается поверх свечей. В платформе ATAS для удобства чтения применяется цветовая подсветка: зеленый фон добавляется если SMA направлена вверх, красный – если вниз.
Формула индикатора Боллинджера
Математическая формула полос Боллинджера может немного отличаться в разных источниках, но основные ее компоненты – это:
- Центральная линия = Простая скользящая средняя (SMA) за N периодов.
- Верхняя полоса = SMA + (M * StdDev).
- Нижняя полоса = SMA — (M * StdDev),
N – период SMA, M – множитель стандартного отклонения, StdDev – стандартное отклонение цены за N периодов. Понимание этой формулы (Bollinger Bands formula) помогает лучше интерпретировать настройки.
Как настроить индикатор Боллинджера
Стандартные настройки полос Боллинджера — 20 периодов для скользящей средней и 2 стандартных отклонения от средней. Такие настройки примерно соответствуют количеству торговых дней в месяце. При изменении длины скользящей средней необходимо менять и размер отклонений. Боллинджер предлагает менять параметры следующим образом:
| Периоды | Множитель |
| 10 | 1,9 |
| 20 | 2,0 |
| 50 | 2,1 |
Как использовать полосы Боллинджера в торговле
Поскольку BBands — это индикатор технического анализа, то с их помощью можно искать точки разворота или графические фигуры.
Рассмотрим 4 фигуры:
- Фигура разворота M
- Фигура разворота W
- Фигура подтверждения силы тренда
- Cжатие.
Фигура разворота M — первый максимум находится за верхней границей ленты или касается ее, а второй максимум находится внутри полос. Чаще всего встречаются тройные, а не двойные вершины. На классической вершине должно быть угасание моментума. Такие фигуры трейдеры называют “голова и плечи” или двойные/тройные вершины.
Фигура разворота W — первый минимум находится за нижней границей ленты или касается ее, а второй минимум находится внутри полос. Основания лучше видны на графиках, чем вершины. Как правило, их формирование занимает меньше времени, чем формирование вершин. Это связано с психологией трейдеров — в низах рынка они действуют гораздо активнее, чем на вершинах.
Фигура подтверждения силы тренда, или “блуждание по ленте”. Например, при сильном трендовом движении цены могут касаться ленты много раз и закрываться в течение нескольких дней за верхней границей полосы. Боллинджер называет такие касания “блужданием по ленте”. В самом факте касания верхней или нижней границы нет никакого сигнала для трейдера, потому что всегда нужно учитывать бОльшую картину. Во время сильного тренда средняя линия выступает в качестве поддержки.
Рассмотрим пример “блуждания по ленте” на 5 минутном графике фьючерса E-mini S&P 500.
Кроме полос Боллинджера мы добавили на график индикаторы “кумулятивная дельта”, Big trades и объем.
- В периоде 1 происходит консолидация. Место прорыва хорошо видно по красному квадрату — индикатор Big trades показывает агрессивных продавцов.
- В момент прорыва объем в свече под цифрой 2 увеличился, можно предположить, что пробой был истинный. Во время падения, цена постоянно касается нижней границы полосы Боллинджера, такое движение называется “блужданием по ленте”.
- Во время небольшого отката в периоде 3 объем уменьшается. Очень вероятно, что снижение цены продолжится.
- В периоде 4 мы видим большие продажи и огромную красную свечу. Такой объем может сигнализировать о панических продажах, трейдерам с короткими позициями пора насторожиться и наблюдать за реакцией рынка. Но локальный медвежий тренд слишком сильный, поэтому мы опять видим небольшой объем во время отката. Возможно, кто-то из трейдеров фиксирует здесь прибыль по коротким позициям.
- В периоде под цифрой 5 мы видим что-то похожее на двойное дно. Первая впадина находится за границей полос Боллинджера, а вторая находится внутри. Сила тренда уменьшается, когда цена перестает касаться верхней границы или выходить за нее. Кумулятивная дельта подтверждает возможную смену тренда. Но в этой ситуации не стоит сразу открывать длинные позиции, лучше подождать дополнительного подтверждения, потому что медвежий импульс был очень сильный.
Фигура “Сжатие”. Ленты Боллинджера приводятся в движение волатильностью. Во время сжатия полос происходит консолидация, а во время расширения полос увеличивается волатильность. Сжатие часто заканчивается ложным прорывом. При сжатии трейдер продает при пробое нижней границы и покупает при пробое верхней границы лент Боллинджера. Но для открытия сделки нужны подтверждающие сигналы от других индикаторов.
Мы уже рассмотрели пример на 5 минутном графике фьючерса E-mini S&P 500. В качестве подтверждающих индикаторов мы использовали Big Trades и кумулятивную дельту. В своей книге Боллинджер рекомендует использовать для подтверждения индикаторы объема, поэтому мы добавим на график индикатор ZigZag pro.
В верхней части графика мы видим консолидацию и очень узкие полосы Боллинджера.
- Во время прорыва в точке 1 объем резко увеличивается.
- Далее в точках 2 и 3 объем увеличивается.
- В точке 4 падение цены замедляется, а объем уменьшается по сравнению с точкой 3.
- В точке 5 мы наблюдаем минимальный объем за весь локальный медвежий тренд. Вероятно, продавцы выдохлись, и пора фиксировать прибыль по коротким позициям.
Стратегия скальпинга по индикатору Боллинджера
Рассмотрим пример на 3-минутном графике LTC/USD, как можно использовать ленты Боллинджера для скальпинга криптовалют. Это не авторская стратегия Джона Боллинджера, но пример может послужить ориентиром для создания собственной торговой системы.
Если цена выходит за пределы полос, это может указывать на временное отклонение — актив торгуется либо слишком дорого, либо слишком дешево. В таких случаях возможен возврат к средней линии. Однако это не гарантировано и требует дополнительного подтверждения.
В этом примере около 12:30 цена резко ушла ниже нижней полосы Боллинджера. Это может быть сигналом для входа в сделку.
Как можно действовать:
1. Определить уровень поддержки.
В данном случае — это крупный уровень объема на профиле рынка, сформированный в период предыдущего роста и ещё не протестированный ценой.
2. Установить цель по тейк-профиту.
В качестве ориентира можно использовать центральную линию индикатора (скользящую среднюю).
3. Разместить стоп-лосс.
Уровень стопа выбирается по стратегии риск-менеджмента — например, фиксированное расстояние в пунктах.
Примеры использования
Ленты Боллинджера можно применять не только для ценовых графиков, но и “накладывать” на другие индикаторы — например, RSI. Боллинджер рекомендует следующие настройки:
| Индикатор | Длина | Ширина |
| 9-периодный RSI | 40 | 2,0 |
| 14-периодный RSI | 50 | 2,1 |
Рассмотрим пример на дневном графике фьючерса E-mini S&P 500.
Полосы Боллинджера для индикатора RSI определяют зоны перекупленности/перепроданности лучше, чем стандартные настройки в 30/70. Здесь действуют такие же правила, как и на ценовых графиках:
- дивергенция вершин/впадин
- первая вершина/впадина должна быть вне полос, а вторая внутри — только в этом случае сигнал считается верным.
В нашем примере мы выделили черными линиями развороты, привлекательные для трейдеров. Важно, что глобально фьючерс находился в восходящем тренде, поэтому мы рассматривали только сигналы на покупку.
