Алгоритм подсчитал, что за 111 дней торговли 1 контрактом по сигналам индикатора Super Trend:
- было заключено 2452 продаж, общий результат от продаж = 54570 доллара (с учетом комиссии 41084 доллара);
- было заключено 2453 покупок, общий результат от покупок = 60200 доллара (с учетом комиссии 46708,5 доллара);
- было достигнут средний результат на сделку = +230 долларов.
Прибыль получается и от покупок и от продаж. Почему результат улучшился? Это связано с тем, что графики Renko по-другому обрабатывают рыночные данные. Ведь чем более выражен тренд на рынке, тем чаще появляются свечи на Renko графике, а во флэте новые “кирпичи” появляются реже, и это может снижать количество ложных сигналов.
Но есть 2 нюанса.
Нюанс первый.
Посмотрите на 8 августа (“широкий” волатильный день на графике). Это был Flash Crash на рынке золота. В понедельник утром, когда были открыты только азиатские рынки, в условиях пониженной ликвидности цена, как снежный ком, ускоряясь, понеслась вниз. Это произошло в условиях негатива от новостей по безработице в США, вышедших в пятницу. Также падению способствовали торговые роботы и закрытие лонгов по стоп-лоссу.
Алгоритм посчитал этот день так, как будто бы трейды моментально проводились именно по тем ценам, которые были актуальны на момент открытия свечи i+1. Но на практике там были бы жуткие проскальзывания, и если в теории этот день “рисуется” прибыльным, в реальности результат мог оказаться со знаком минус.
Нюанс второй.
Он связан с тем, как строятся открытия “кирпичей” при смене их цвета. Если “кирпич” на графике Renko меняет цвет, то его открытие строится по закрытию предыдущей свечи. А так как наш алгоритм считает результативность по ценам открытия (сразу после того, как поступил сигнал), то это вносит недостоверность в результат.
Насколько сильную? Посудите сами.
Если добавить алгоритм на Renko график (12) для рынка биткоинов на бирже Bybit (Scale = 25, так как шаг цены на криптовалютных биржах очень маленький), то получим подозрительно оптимистичный результат:
