Индикатор Squeeze Momentum: как торговать, настройки, примеры
Мы часто рассказываем нашим читателям об интересных индикаторах технического и кластерного анализа. В этой статье обсудим, как работать с индикатором Squeeze Momentum.
Это достаточно популярный индикатор, и в интернете есть много торговых стратегий с его использованием. И его одинаково любят как внутридневные, так и позиционные трейдеры.
Об индикаторе Squeeze Momentum (SM)
Автор индикатора — Джон Картер. За 2020 год он заработал на торговле опционами и фьючерсами 18,2 млн долларов – 1270% годовой доходности. Squeeze Momentum показывает периоды, когда волатильность увеличивается или уменьшается, то есть когда рынок переходит из трендового в боковое движение и наоборот.
80% времени рынок консолидируется и только 20% времени двигается направленно. Это справедливо для любых таймфреймов. После бокового движения (особенно если оно длится достаточно долго) всегда следует прорыв. Трейдеры очень любят торговать такие прорывы, потому что после них часто бывает сильное и продолжительное трендовое движение, на котором можно заработать.
Еще для трейдеров очень важно понимать текущее состояние рынка, потому что разные типы сделок работают по-разному в тренде и флэте.
Например, трейдер может смело покупать на новом максимуме во время трендового рынка (как распознать трендовый день). Но если он будет покупать на новом максимуме во время флэта, то будет терять капитал.
Аналогично опасно шортить новые максимумы при явном бычьем тренде. Несмотря на то, что SM – технический индикатор, он не запаздывает, а может предупреждать развороты цены.
По сути Squeeze Momentum объединяет в себе два индикатора — полосы Боллинджера с настройками 20,2 и каналы Кельтнера с настройками 20, 1,5. И помогает найти периоды консолидации, после которых может произойти прорыв и начаться трендовое движение цены
- Полосы Боллинджера измеряют стандартное отклонение цены от среднего значения. Полосы Боллинджера измеряют волатильность на рынке. Если они сжимаются, значит на рынке затишье. Если они расширяются, значит произошел прорыв и волатильность увеличилась.
- Канал Кельтнера измеряет ATR.
Технически индикатор SM ищет, когда полосы Боллинджера выходят за пределы ATR. В этот момент происходит “высвобождение энергии”, и полосы расширяются.
Визуализация индикатора
У Squeeze Momentum есть 2 типа визуализации.
- Серые и черные точки. Когда полосы Боллинджера находятся внутри канала, на индикаторе появляются черные точки. Как только полосы Боллинджера прорываются за пределы канала Кельтнера – точки меняют цвет с черного на серый.
- Красная и зеленая гистограммы. Они показывают движение цены. Светло-зеленый цвет меняется на темно-зеленый, когда цена начинает снижаться. И соответственно, светло-красный цвет меняется на темно-красный, когда цена начинает расти.
Пример. На 15-минутном графике фьючерса на индекс РТС RIH1 красными вертикальными полосами мы выделили период бокового движения цены. В это время полосы Боллинджера находятся внутри канала Кельтнера, а на индикаторе – черные точки.
Черными вертикальными полосами мы выделили период трендового движения цены. В это время на индикаторе – серые точки, а полосы выходят на пределы канала.
По статистике Джона Картера индикатор SM с вероятностью успеха более 75% позволяет выбрать момент прорыва зоны консолидации. Однако трейдерам стоит помнить, что консолидация не всегда заканчивается взрывным движением, иногда это может быть совсем небольшое движение цены.
Как торговать с помощью индикатора
Джон Картер пишет, что технически первая серая точка показывает вход в сделку.
Если гистограмма выше нуля, то надо открывать длинную позицию, если ниже нуля – то короткую.
Оставаться в сделке надо до тех пор, пока гистограмма растет/уменьшается. Среднее движение длится примерно 8-10 баров.
Если движения на разных таймфреймах совпадают, то это усиливает сигналы.
В качестве сигналов для выхода можно использовать:
- числа Фибоначчи,
- определенное расширение диапазона,
- значимые уровни поддержки/сопротивления.
Но несмотря на простое указание в виде цвета гистограммы, трейдерам бывает сложно определить, куда пойдет цена после прорыва. Поэтому даже автор индикатора использует дополнительные фильтры для определения направления сделок.
Например, можно использовать индикатор ADX.
- Когда синяя линия находится над красной – значит тренд растущий.
- И наоборот, когда красная линия находится над синей – значит тренд падающий.
Пример торговли по индикатору Squeeze Momentum
Рассмотрим пример на 15-минутном графике фьючерса на индекс РТС RIH1.
Точкой 1 мы выделили прорыв совпадающий с бычьим трендом. Прорыв показывает Squeeze Momentum, потому что черные точки сменяются серыми, а зеленая гистограмма начинает расти. Направление цены мы дополнительно подтверждаем с помощью ADX – синяя линия смотрит вверх и находится над красной. При этом зеленая линия тоже показывает усиление растущего тренда, потому что и она резко идет вверх.
В точке 2 Squeeze Momentum сигнализирует о прорыве, но ADX в этой ситуации не может дать трейдерам точного направления, потому что все три линии тесно переплетены.
Совмещение с кластерным анализом
Фильтровать сигналы с помощью индикаторов технического анализа может быть сложно. Поэтому попробуем улучшить качество сигналов с помощью кластерного анализа и профиля рынка. Кластерный анализ – это наиболее современный и перспективный вариант работы с биржевой информацией. Он не запаздывает и показывает информацию в режиме реального времени.
В качестве первого фильтра используем индикатор кумулятивной дельты.
Кумулятивная дельта показывает, как “боролись” покупатели и продавцы в течение сессии. В отличие от обычной дельты, кумулятивная дельта суммирует (то есть накапливает) разницу между рыночными покупками и продажами с начала торговой сессии (или с другого выбранного момента). Этот индикатор позволяет соотносить движение цены и агрессию трейдеров, работающих рыночными ордерами. Если большое количество рыночных покупок или продаж не может сдвинуть цену в нужном направлении – значит есть более сильные игроки, у которых другие планы.
Пример. Рассмотрим тот же 15-минутный график фьючерса на индекс РТС RIH1, но вместо ADX добавим кумулятивную дельту.
Около первой черной вертикальной черты ситуация достаточно очевидная. Squeeze Momentum выше нуля, кумулятивная дельта растет – значит покупатели активны и не встречают особого сопротивления продавцов.
А около второй вертикальной черной черты ситуация более сложная. Squeeze Momentum в отрицательной зоне и показывает начало нового импульса. Кумулятивная дельта показывает огромное количество рыночных продавцов, которые никак не могут “продавить” цену ниже середины первого бара торговой сессии. Когда на графике возникает такая ситуация – значит лимитные ордера на покупку поглощают рыночные ордера на продажу. Если “умные деньги” покупают – вероятно, они ждут роста цены. Длинную позицию безопаснее открывать в точке “два”, когда оба индикатора переходят в зеленую зону. Но агрессивные трейдеры могут заходить в сделку и раньше, когда увидят первую серую точку и поймут, что рыночные продажи не могут сдвинуть цену вниз.
Еще один пример.
В качестве следующего фильтра попробуем использовать индикатор Dynamic levels chanel. Этот индикатор показывает зелеными и красными стрелками уровни, на которых цена пыталась выйти за пределы зоны стоимости. Стрелки не являются полноценными сигналами к открытию сделок, однако если цена долгое время двигается вверх или вниз одновременно с зоной стоимости – это подтверждает локальный тренд.
Рассмотрим пример на 15-минутном графике фьючерса на индекс S&P 500 ESH1.
Squeeze Momentum показывает восходящий импульс от черной вертикальной черты. Но максимумы зеленой гистограммы уменьшаются – это может заставить трейдеров закрыть длинную позицию преждевременно и не поймать все движение.
Американская торговая сессия началась в точке 1. Dynamic levels chanel все время показывает зеленые стрелки – значит цена двигается наверх вместе с зоной стоимости. День явно развивался как трендовый, длинные позиции принесли бы трейдерам хорошую прибыль.
Черный горизонтальный уровень – это конец американской торговой сессии и одновременно локальный максимум. На следующий день этот уровень сначала был уровнем сопротивления, а потом – уровнем поддержки.
В районе цифры 2 точки индикатора SM становятся серыми, и начинается небольшой прорыв. Однако несмотря на серые точки на индикаторе Squeeze Momentum, цена не смогла закрепиться выше зоны стоимости на максимуме под цифрой 3, и она откатывается к уровню. На максимуме под цифрой 4 ситуация повторяется, и цена снова откатывается. Работать только с техническим индикатором в этой торговой ситуации очень сложно. Но когда мы видим, что происходит в зоне стоимости, принимать эффективные решения проще.
Выводы
Мы рассмотрели только два варианта фильтров. В ATAS можно подобрать другие уникальные комбинации, которые будут наиболее точно соответствовать вашему видению рынка.
Скачайте платформу ATAS и проверьте, как работает индикатор Squeeze Momentum на ваших любимых рынках. Возможно, вы найдете ему эффективное применение в своих стратегиях.
Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв к инвестированию или покупке/продаже какого-либо актива на бирже. Все рассмотренные в статье ситуации описаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS.
