Die Grundlagen der Clusteranalyse. Mit Graduated Volume suchen wir nach wichtigen Levels

Die Grundlagen der Clusteranalyse. Mit Graduated Volume suchen wir nach wichtigen Levels

Gute Markteintrittschancen können „spezielle“ Cluster aufweisen, die oft als ernsthafte Widerstands- oder Unterstützungsniveaus wirken. Solche Cluster muss man warten können, da sie gute Gewinne erzielen können.

Lesen Sie weiter:

  •     Geduld ist eine wichtige Eigenschaft eines Traders.
  •     Großes Volumen, großes Delta.
  •     Extremer Cluster.
  •     Preisreaktion.

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Geduld ist eine wichtige Eigenschaft eines Traders

„Besondere“ Cluster oder Zonen ihrer Anhäufung erscheinen selten. Daher ist es für einen Trader wichtig, auf den Moment warten zu können, der seinem Handelssystem am ehesten entspricht. 90 % der Zeit warten auf ein gutes Geschäft und nur 10 % handeln. Ein Händler als erfahrener Fischer sollte auf einen Bissen warten und keinen Lärm und Aufhebens machen.

3 Möglichkeiten, einem Händler zu helfen, auf ein gutes Geschäft zu warten:

  1.   Beschreiben Sie Ihre Trades. Auf Papier formulierte Gedanken können einem Trader helfen, sich selbst und die Gründe für seine Trades besser zu verstehen. Beschreiben Sie sowohl gute als auch schlechte Deals. Welche Fehler wurden gemacht? Welche Maßnahmen waren richtig und sollten in Zukunft wiederholt werden? Wenn Sie ungeduldig wurden, was war der Grund? Wie können ähnliche Situationen in Zukunft vermieden werden? Zwischen guten Trades können einige Tage liegen. Nutzen Sie diese Zeit, um Ihren Handel gut zu analysieren.
  1.   Geben Sie sich genügend Zeit. Ein Trader hat nicht die Aufgabe, in einem Monat Millionär zu werden. Dies ist in einem Casino möglich, aber nicht im Trading. Ein Trader ist ein Beruf und es braucht viel Zeit, ihn zu beherrschen und Erfahrungen zu sammeln. Daher müssen Sie nirgendwo hetzen, nehmen Sie sich ein paar Jahre Zeit, um Professionalität zu erlangen. Das Verständnis der Zeitperspektive hilft Ihnen in Ihrem täglichen Handel, ruhig auf eine günstige Situation zu warten, die spezielle Cluster bieten.
  2.   Gönnen Sie sich genug Ruhe. Wenn Sie müde, angespannt, nervös sind, steigt die Fehlerwahrscheinlichkeit. Trading ist eine analytische Aktivität, daher sollte Ihr Gehirn ausgeruht sein. Wenn nicht, machen Sie eine Pause. Tauschen Sie mehrere Tage nicht, nehmen Sie sich Zeit für Ihre Hobbys und Familie. So vermeiden Sie Fehler und damit Verluste.

Großes Volumen, großes Delta

Bei der Suche nach „besonderen“ Clustern kann der Indikator des vertikalen Volumens Volume der Handels- und Analyseplattform ATAS helfen.

Ein „besonderer“ Cluster ist ein wichtiger Preis für einen großen Player, und ein hoher Wert des Volumenindikators weist in der Regel auf die Aktivität professioneller Marktteilnehmer hin.

Betrachten wir ein Beispiel auf einem nordamerikanischen Öl-Chart, CL-Futures, stündlicher Timeframe:

Nordamerikanisches Öldiagramm, CL-Futures

An Punkt 1 befindet sich eine große Kerze mit extrem großem Volumen. Sie müssen auf solche Stellen auf dem Chart achten und ruhig darauf warten, dass sie erscheinen. Und wie Sie weiter sehen können, blieb der Markt nach einem so großen Rückgang des extremen Volumens stehen.

Der zweite Indikator, der bestimmte Marktstandorte anzeigen kann, ist Delta. Der Delta-Indikator zeigt den Unterschied zwischen Marktkäufen und -verkäufen an.

Wenn ein klares Übergewicht von Verkäufern oder Käufern besteht, deutet dies bereits auf einen interessanten Platz im Markt hin. Und wenn es vor dem Hintergrund eines deutlichen Übergewichts des positiven Deltas keine Aufwärtsbewegung gibt, bedeutet dies, dass es einen großen Limitverkäufer am Markt gibt. Vielleicht absorbiert dieser Verkäufer alle Marktkäufe und lässt dadurch den Markt nicht steigen. Dies steht nur großen Marktteilnehmern zur Verfügung, und Sie müssen auf solche Orte achten.

Betrachten wir ein Beispiel für den S & P500-Index-Chart, ES-Futures, stündlicher Timeframe:

S & P500 Index Chart, ES Futures

Bei Punkt 2 gab es ein großes negatives Delta, aber der Preis stieg. Es ist möglich, dass ein großer Player mit Limit-Orders alle Verkäufe absorbiert und die Aufwärtsbewegung weiter unterstützt hat. Und dann hielt dieses Niveau den Preis davon ab, zu fallen.

So können die beiden Indikatoren „Volumen“ und „Delta“ gute Helfer sein, um spezielle Marktplätze zu identifizieren, die für große Player wichtig sind.

Kommen wir nun direkt zur Definition eines „speziellen“ (oder extremen) Clusters.

Extremer Cluster

Wie findet man einen extremen Cluster?

Öffnen Sie ein Cluster-Chart in der Handels- und Analyseplattform ATAS (ein Übersichtsartikel mit Anweisungen zum Arbeiten mit Cluster-Charts).

Legen Sie in den Cluster-Diagrammeinstellungen den Modus „Graduated Volume“ fest:

Außerdem empfiehlt es sich, in den “Visuellen Einstellungen” das Kontrollkästchen für die automatische Umwandlung von Kerzen in Cluster zu deaktivieren:

Als Ergebnis erhalten Sie ein Cluster-Diagramm, auf dem extreme Cluster mit intensiverer Farbe hervorgehoben werden. Je heller der Cluster, desto höher ist das darin gehandelte Volumen.

Was hilft Ihnen, Einstiegspunkte nach der Entstehung eines extremen Clusters zu finden?

Preisreaktion

Um zu verstehen, ob der extreme Cluster den Markt beeinflussen konnte, kann man nur die Preisreaktion abwarten. Das heißt, Sie müssen nicht sofort nach Einstiegspunkten nach dem Cluster suchen. Es ist ratsam, die erneute Prüfung der Volumeninfusionszone abzuwarten und erst danach nach einem Eintrittspunkt zu suchen. Daher ist Geduld von Vorteil.

Betrachten wir ein Beispiel auf einem nordamerikanischen Öl-Chart, CL-Futures, stündlicher Timeframe:

Nordamerikanischer Öl-Chart, CL-Futures

An Punkt 1 sehen wir einen extremen Cluster, der mit einer intensiven Farbe hervorgehoben ist. Der Delta-Indikator dieser Kerze weist ein großes negatives Delta auf, aber der Preis ist danach nicht weiter gefallen. Möglicherweise wurde die Bewegung von einem Limitkäufer gestoppt, der am unteren Ende der Kerze aktiviert wurde.

Der Volumenindikator zeigt ein ziemlich großes Volumen dieser Kerze im Vergleich zu den nahegelegenen Kerzen an. All dies sagt uns, dass diese Zone höchstwahrscheinlich als Unterstützungsniveau für den Preis fungieren kann. Und genau die Zone muss berücksichtigt werden, also eine bestimmte Preisspanne, und nicht das genaue Niveau. Dies liegt daran, dass es schwierig ist, ein großes Volumen zum genauen Preis in den Markt zu gießen, da nicht genügend Liquidität vorhanden ist. Große Mengen können über eine bestimmte Preisspanne verteilt werden.

Außerdem tritt bei Punkt 2 die erste Reaktion des Preises auf den extremen Cluster ein, der Preis erholt sich nach oben. Danach kann man nach Möglichkeiten suchen, in den Markt einzusteigen.

An Punkt 3 gibt es wieder ein Rebound aus der extremen Cluster-Preisspanne, der es ermöglicht, mit einer Limit-Order mit einer minimalen Stop-Loss-Größe einzusteigen. Und danach beginnt der Preis zu steigen.

Noch ein Beispiel

Betrachten wir ein Beispiel für einen extremen Cluster, nach dem man nach Einstiegspunkten für den Verkauf suchen kann. Betrachten wir ein 6E-Futures-Chart, stündlicher Timeframe:

Eurodollar-Futures

An Punkt 1 erschien ein extremer Cluster mit einem hohen Volumen und einem positiven Delta. Die Aufwärtsbewegung setzte sich nicht fort.

Bei Punkt 2 war die Preiserholung aus dem extremen Clusterbereich zu beobachten. Danach konnte mit der Suche nach Einstiegspunkten in den Markt zum Verkauf begonnen werden.

Punkt 3 ermöglichte den Markteintritt mit einer Limit Order, der Stop Loss konnte hinter der extremen Clusterzone platziert werden. Danach begann der Preis zu sinken.

Wenn man mit dem globalen Trend nach Einstiegspunkten in den Markt sucht, ist deren Effizienz höher. Dieser Ansatz kann helfen, das Ende von Korrekturen im Trend zu finden und in die Fortsetzung der Hauptbewegung einzutreten.

Es braucht Zeit, um ein neues Handelssystem zu beherrschen. Planen Sie daher genügend Zeit ein, um die Bewegung eines Handelsinstruments zu analysieren und Statistiken über die Effektivität des Handelssystems zu sammeln.

Die Informationen in diesem Artikel sind nicht als Aufforderung zur Investition oder zum Kauf/Verkauf von Vermögenswerten an der Börse zu verstehen. Alle Situationen, die in diesem Artikel besprochen werden, dienen ausschließlich dem Zweck, sich mit der Funktionalität und den Vorteilen von ATAS vertraut zu machen.

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