Основы кластерного анализа. Ищем важные уровни с помощью Graduated Volume

Основы кластерного анализа. Ищем важные уровни с помощью Graduated Volume

Хорошие возможности для входа в рынок могут показывать “особенные” кластеры, которые нередко выступают серьезными уровнями сопротивления или поддержки. Такие кластеры нужно уметь ждать, ведь они могут давать хорошую прибыль. 

Читайте далее:

  • Терпение – важное качество трейдера.
  • Большой объем, большая дельта.
  • Экстремальный кластер.
  • Реакция цены.

Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

Попробовать ATAS бесплатно

Терпение – важное качество трейдера

“Особенные” кластеры или зоны их скопления возникают нечасто. Поэтому трейдеру важно уметь ждать момента, наиболее точно соответствующего его торговой системе. 90% времени – это ожидание хорошей сделки, и только 10% – трейдинг. Трейдер как опытный рыбак должен ждать поклевки, а не шуметь и суетиться.

3 способа, которые помогут трейдеру ждать хорошей сделки: 

  1. Описывайте ваши сделки. Мысли сформулированные на бумаге могут помочь трейдеру лучше понимать самого себя и причины своих сделок. Описывайте как хорошие, так и плохие сделки. Какие ошибки были совершены? Какие действия были правильными и их нужно повторять в будущем? Если вы проявили нетерпение, что было причиной этого? Как избегать подобных ситуаций в будущем?
    Между хорошими сделками может быть промежуток в несколько дней. Используйте это время, чтобы хорошо проанализировать свой трейдинг.
  2. Дайте себе достаточно времени. У трейдера не стоит задача стать миллионером за один месяц. Такое возможно в казино, но не в трейдинге. Трейдер – это профессия и для ее освоения и приобретения опыта нужно достаточно времени. Поэтому спешить никуда не нужно, выделите себе несколько лет для обретения профессионализма. Понимание временной перспективы поможет вам в ежедневном трейдинге спокойно ждать благоприятной ситуации, которую предоставляют особые кластеры.
  3. Достаточно отдыхайте. Если вы устали, напряжены, нервничаете, то вероятность ошибки возрастает. Трейдинг – это аналитическая деятельность, поэтому ваш мозг должен быть хорошо отдохнувшим. Если это не так, сделайте перерыв. Не торгуйте несколько дней, уделите время своему хобби и родным. Таким образом вы избежите ошибок и, как следствие, убытков.

Большой объем, большая дельта

В поиске “особенных” кластеров может помочь индикатор вертикального объёма Volume из торгово-аналитической платформы ATAS.

“Особенный” кластер – это важная цена для крупного игрока, а высокое значение индикатора Volume, как правило, указывает на активность профессиональных участников рынка. 

Рассмотрим пример на графике североамериканской нефти, фьючерс CL, часовой таймфрейм:

График североамериканской нефти, фьючерс CL

В точке 1 находится большая свеча с экстремально большим объёмом. На такие места на графике нужно обращать внимание и спокойно ждать их появления. И как видно дальше после такого масштабного падения на чрезвычайном объёме, рынок остановился.

Вторым индикатором, который может показывать особые места рынка, является Delta. Индикатор Дельта показывает разницу между рыночными покупками и продажами. 

Когда происходит явный перевес или продавцов или покупателей, это уже обозначает интересное место рынка. А когда на фоне явного перевеса, видимого по положительной дельте, движения вверх не происходит – значит, на рынке есть большой лимитный продавец. Возможно, этот продавец поглощает все рыночные покупки и тем самым не пускает рынок вверх. Такое доступно только для крупных участников рынка, и на такие места нужно обращать внимание. 

Рассмотрим пример на графике индекса S&P500, фьючерс ES, часовой таймфрейм:

В точке 2 была большая отрицательная дельта, но цена росла. Возможно, крупный игрок лимитными ордерами поглощал все продажи и продолжал поддерживать движение вверх. И дальше этот уровень удерживал цену от падения.

Итак, два индикатора «Volume» и «Delta» могут быть хорошими помощниками в определении особых мест рынка, важных для крупных игроков. 

Теперь перейдем непосредственно к определению “особого” (или экстремального) кластера.

Экстремальный кластер

Как найти экстремальный кластер? 

Откройте кластерный график в торгово-аналитической платформе ATAS (обзорная статья с инструкциями по работе с кластерными графиками). 

Выставьте режим Graduated Volume в настройках кластерного графика:

Также желательно в «Визуальных настройках» убрать «галочку» автоматического превращения свечей в кластера:

Настройка «Автоматического превращения свечей в кластера»

В результате вы получите кластерный график, на котором будут более интенсивным цветом выделяться экстремальные кластера. Чем ярче кластер – тем выше проторгованный объем внутри него. 

Что поможет находить точки входа после появления экстремального кластера?

Реакция цены

Понять, смог ли экстремальный кластер повлиять на рынок, можно только дождавшись реакции цены. То есть искать точки входа после кластера нужно не сразу. Желательно подождать повторного тестирования зоны вливания объёма, и только после этого искать точку входа. Поэтому терпение пригодится.

Рассмотрим пример на графике североамериканской нефти, фьючерс CL, часовой таймфрейм:

В точке 1 мы видим экстремальный кластер, выделенный интенсивным цветом. На индикаторе «Delta» на этой свече присутствует большая отрицательная дельта, но цена после этого не падала дальше. Возможно, движение было остановлено лимитным покупателем, который активизировался в нижней части свечи.

На индикаторе Volume достаточно большой объем на данной свече по сравнению со свечами находящимися рядом. Все это говорит нам, что, скорее всего, эта зона может выступить уровнем поддержки для цены. И именно нужно учитывать зону, то есть определенный диапазон цен, а не точный уровень. Это происходит из-за того, что крупный объём сложно влить в рынок по точной цене, так как не хватает ликвидности. Большой объем может быть распределен по определенному диапазону цен. 

Далее в точке 2 происходит первая реакция цены на экстремальный кластер, цена отбивается вверх. После этого можно искать возможности для входа в рынок. 

В точке 3 происходит опять отбой от диапазона цен экстремального кластера, что дает возможность входить лимитным ордером с минимальным размером стоп-лосса. И после этого цена начинает двигаться вверх.

Еще один пример

Рассмотрим пример экстремального кластера, после которого можно искать точки входа на продажу. Рассмотрим график фьючерса 6Е, часовой таймфрейм:

Фьючерс евродоллар

В точке 1 появился экстремальный кластер на высоком объёме и с положительной дельтой. Движение вверх не продолжилось. 

В точке 2 можно было наблюдать отбой цены от диапазона экстремального кластера. После этого можно было начинать искать точки входа в рынок на продажу. 

Точка 3 давала возможность войти в рынок лимитным ордером, стоп-лосс можно было располагать за зоной экстремального кластера. После этого началось движение цены вниз.

Если искать точки входа в рынок по глобальному тренду, то их эффективность будет выше. Такой подход может помогать находить окончания коррекций в тренде и входить на продолжение основного движения. 

Для освоения любой новой торговой системы нужно время. Поэтому выделите достаточно времени для анализа движения торгового инструмента и сбора статистики эффективности торговой системы.

Выводы. Что делать на практике?

Хорошую сделку нужно уметь ждать. Поэтому развивайте свое терпение и никуда не спешите. Рынок всегда будет предоставлять возможность для заработка тем, кто понимает, что делает. Для того чтобы найти особый кластер, используйте инструменты платформы ATAS:

  • Graduated Volume в кластерном режиме отображения графика автоматически покажет сильные вливания в рынок.
  • Индикатор Volume укажет на свечу, на которую нужно обратить внимание. Особо анализируйте все свечи с экстремально большим объёмом.
  • Индикатор Delta поможет увидеть наличие лимитного крупного игрока. Отслеживайте большую дельту и отсутствие последующего движения по направлению дельты.
  • Реакция цены подтвердит правильность ваших выводов. После отбоя от диапазона цен экстремального кластера можно начинать искать точки входа в рынок.

Торгуйте не спеша и осознанно, а торгово-аналитическая платформа ATAS вам в этом поможет!

Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв инвестированию или покупке/продаже какого либо актива на бирже. Все рассмотренные ситуации в статье написаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS.

Другие статьи блога: