Wie man an der Börse mit Fibonacci-Levels handelt

Wenn es Bewertungen der beliebtesten Analysetools gibt, dann sind Fibonacci-Levels in allen enthalten. Große Trader sprechen in ihren Interviews darüber. Heute veröffentlichen wir einen ausführlichen Artikel über die Bedeutung der Fibonacci-Zahlen beim Trading:

Wer ist Fibonacci und woher kommen die Fibonacci-Zahlen?

Der Mathematiker Leonardo von Pisa lebte im 13. Jahrhundert und war einer der berühmtesten Wissenschaftler seiner Zeit. Den Spitznamen Fibonacci erhielt er von dem Ausdruck „filius Bonacci“ auf dem Cover seines berühmten Buches des Abakus. Die Folge, die wir heute als Fibonacci-Zahlen kennen, stammt aus dem “Kaninchenproblem”. Leonardo von Pisa fragte sich, wie viele Kaninchen nach 12 Monaten Zucht in einem eingezäunten Gehege leben würden, wenn es im ersten Monat nur ein Paar im Gehege gäbe. Ab dem dritten Monat werfen Kaninchen wiederkehrend, das heißt, jede nächste Zahl ist gleich der Summe der beiden vorherigen. 0,1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233 und so weiter bis ins Unendliche. Und wenn Sie immer noch die Frage quält, wie viele Kaninchen es am Ende sein werden – die richtige Antwort lautet 233 Individuen. Aus dem historischen Exkurs ergeben sich natürliche Fragen:

• Warum hat Fibonacci Kaninchen studiert?
• Wie ist die Erfahrung mit Kaninchen nützlich für moderne Händler?

Tatsächlich interessierte sich der Mathematiker Fibonacci nicht für die Landwirtschaft und hatte nicht vor, Kaninchen zu züchten. In dem Buch des Abakus systematisierte er das Wissen der alten Griechen und Inder. Er war es, der die arabischen Ziffern, die Multiplikation, einführte. Kaninchen interessierten ihn nur im Zusammenhang mit mathematischen Problemen. Wenn eine Zahl aus der Folge durch die vorherige dividiert wird, ist das Ergebnis eine Zahl, die gegen 1,61803398875 tendiert … Er wird „Goldener Schnitt“, „Göttlicher Anteil“ genannt und ist einer der Schätze der Geometrie – in der Algebra entspricht er dem griechischen Buchstaben Phi. Vor Fibonacci versuchten antike griechische Denker, die Magie dieser Zahl zu enträtseln, nach – Leonardo da Vinci selbst.

1:1 – 1,0000, was um 0,6180 kleiner als Phi ist

2:2 – 2,0000, was um 0,3820 kleiner als Phi ist

3:2 – 1,5000, was um 0,1180 kleiner als Phi ist

5:3 – 1,6667, was um 0,0486 kleiner als Phi ist

8:5 – 1,6000, was um 0,0180 kleiner als Phi ist

Wenn eine beliebige Zahl in der Folge durch die nächste Zahl dividiert wird, erhält man den Kehrwert von phi 0,618 = (1:1,618). Das Teilen einer beliebigen Zahl in der Sequenz durch die nächste nach der aktuellen Zahl ist 0,382. So haben wir die Fibonacci-Zahlen in der für Trader üblichen Form gefunden.

Was ist CFA und EWA?

EWA ist eine Abkürzung für Elliott Wave Analysis, Elliott-Wellen-Analyse. Fibonacci Levels sind eng mit der Elliott-Wellentheorie verwandt, da Fibo-Zahlen zur Schätzung der Wellenlänge verwendet werden. CFA – Comprehensive Fibonacci  Analysis. Es entstand als wellenunabhängige Analyse globaler Märkte mit hoher Volatilität. Als nächstes betrachten wir die CFA-Tools – Korrekturlevels, Projektionen und Fibonacci-Erweiterungen. Die Hauptidee bei der Verwendung von CFA-Tools besteht darin, das Level zu finden, von dem aus sich der Preis umkehrt. Tools werden sowohl getrennt voneinander als auch zusammen verwendet. In CFA ist es sehr wichtig, Fibonacci-Levels korrekt aufzubauen, dh den Anfang und das Ende des Levels korrekt zu bestimmen.

Korrekturlevels oder Retracement Levels

Eine Korrektur oder ein Retracement ist eine Bewegung gegen einen bestehenden Trend. Die Korrektur „frisst“ einen Teil der Trendbewegung. Für Korrekturstufen werden am häufigsten die folgenden Fibonacci-Zahlen verwendet:

• 38.2
• 50
• 61.8
• 78.6

Einige Autoren von Handelsstrategien verwenden jedoch auch andere Levels, beispielsweise 9 und 14,6. Korrekturlevels werden auf den Schatten von Kerzen aufgebaut, d. h. auf ihren maximalen oder minimalen Punkten. Um ein Korrekturlevel aufzubauen, müssen Sie zunächst einen Trend finden. Alle Händler halten Trendlinien auf unterschiedliche Weise, in dieser Angelegenheit gibt es mehr Kreativität als Systeme. Im Zweifelsfall hilft Ihnen der ZigZag Pro-Indikator dabei, die oberen und unteren Punkte der Trendlinie zu identifizieren. Da Fibonacci-Level asymmetrisch sein können, achten Sie darauf, wo sich der Anfang und wo das Ende der Welle befindet, auf der Sie die Level aufbauen. In einem Abwärtstrend sind 0 % ganz unten und 100 % ganz oben. In einem Aufwärtstrend ist das Gegenteil der Fall. Für diejenigen, die Seiten verwechseln oder daran gewöhnt sind, Korrekturlevels immer in der gleichen Richtung zu erstellen, hat die Handels- und Analyseplattform von ATAS die Möglichkeit, die Levels mit einer Berührung zu spiegeln. Lassen Sie uns die Korrekturlevels auf dem 10-Minuten-Chart der Futures für E-micro Gold MGCM9 darstellen.

Um den Trend zu bestimmen, haben wir ZigZag pro mit einer 40-Tick-Einstellung verwendet. Auf unserem Chart endet die Trendkorrektur bei Punkt 1 nach einem Rückgang um 38,2 % vom Hoch. Das signifikanteste Korrekturlevel liegt bei 61,8. Wenn dieses Level durchbrochen wird, beginnt in der Regel ein neuer Trend und es ist notwendig, ein neues Korrekturlevel aufzubauen.

Interne Korrekturpatterns

Ein Korrekturpattern ist eine Bewegung zwischen kleineren Korrekturlevels, nach denen sich der Preis am häufigsten auf das Schlüssellevel von 61,8 bewegt. Es gibt 4 Patterns, je nachdem, welche Korrekturlevels der Preis berührt. Wir werden nicht auf alle Patterns im Detail eingehen. Lassen Sie uns ein Beispiel geben, das IP2 oder die Preisbewegung zwischen den Levels 38,2 und 14,6 genannt wird. Theoretisch sieht dieses Pattern so aus:

Live-Beispiel auf dem Stunden-Chart von E-micro Gold MGCM9-Futures.

Wir haben erneut Trendlinien mit dem ZigZag Pro-Indikator mit einer 100-Tick-Einstellung gezeichnet. An den Punkten 1 und 2 berührte der Preis das Level von 38,2 und erholte sich auf das Level von 14,6. Dieses Pattern warnt davor, dass sich der Preis wahrscheinlich weiter auf das Level von 61,8 bewegen wird, das wir an Punkt 4 sehen. Das Level von 61,8 ist ein Schlüssellevel. Wenn es gebrochen wird, wird der vorherige Trend gebrochen.

Erweiterungslevels

Eine Erweiterung ist eine Bewegung in Richtung eines bereits bestehenden Trends. Die Nummern, die Derrick S. Hobbs beispielsweise für Erweiterungen verwendet, sind:

•   127.2
•   161.8

Es gibt zwei Arten von Erweiterungen. Erweiterungen des ersten Typs zeigen zusätzliche Levels an, auf denen sich der Preis umkehren kann. Und Erweiterungen des zweiten Typs bezeichnen eine Zone zwischen zusätzlichen Levels, in der der Preis anhalten und sich umdrehen kann. Auf dem nächsten 10-Minuten-Chart der E-micro Gold MGCM9-Futures haben wir blaue Erweiterungslevels zu den Korrekturlevels hinzugefügt.

An Punkt 1 erreichte der Kurs das Erweiterungslevel 127,2 und erholte sich wieder.

Projektionslevels

Eine Projektion ist eine Bewegung, die aus zwei Wellen besteht – Trend und Korrektur. Der Beginn der Projektion liegt am Minimum- oder Maximumpunkt, an dem sich der Preis umkehrte. Signifikante Projektionslevels für Forex:

• 61,8 – wenn es nach seinem Breakout wieder auf dieses Level zurückkehrt, fungiert es als starke Unterstützung/Widerstand
• 100
• 161,8 ist eines der signifikantesten Levels, bei dem Umkehrungen vom stündlichen zum monatlichen Zeitrahmen auftreten.
• 261.8

In ATAS können Projektionslevels mit dem im oberen Menü verfügbaren Tool „Fibonacci-Erweiterung“ gemessen werden. Ein Beispiel auf dem 4-Stunden-Chart der E-micro Gold MGCM9-Futures.

Punkte 1 und 2 – Beginn und Ende der Trendwelle. Punkte 2 und 3 – Beginn und Ende der Korrekturwelle. Basierend auf diesen drei Punkten bauen wir Fibonacci-Projektionslevels auf. Bei einem signifikanten Level von 61,8 in Punkt 4 bricht der Aufwärtstrend ab.

Fibo-Zonen

Fibo-Zonen sind Orte der Akkumulation verschiedener Fibonacci-Levels auf demselben Preislevel. Schauen wir uns den 4-Stunden-Chart der E-micro Gold MGCM9-Futures an.

Die blauen Fibonacci-Levels sind nach dem Tageschart aufgebaut, die Punkte 1 und 2 sind Anfang und Ende des Korrekturlevels. Violette Levels sind auf einem 4-Stunden-Chart aufgebaut, die Punkte 2, 3 und 4 verbinden die Projektionslevels. Mit Punkt 5 markierten wir die Schlüssellevels 61,8, von der aus sich der Kurs umkehrte. Fibo-Zonen sind mit Rechtecken gekennzeichnet, in denen mehrere Fibonacci-Levels nebeneinander liegen. Solche Levels sind für Trader von besonderem Interesse, da sich hier der Kurs verlangsamt und umkehrt.

Fibonacci Levels und Footprint

Lassen Sie uns sehen, welche Vorteile ein Trader durch die Kombination von Footprint- und Fibonacci Levels erhält. Hier ist noch einmal der 10-Minuten-Futures-Chart von E-micro Gold MGCM9.

Bei Punkt 1 sehen wir den Virgin Point of Control – das maximale Volumen, das wieder nicht erreicht wurde. Wir haben in einem Artikel über den Handel nach Marktprofil über die Bedeutung des Virgin Point of Control geschrieben. Von solchen Levels kehrt sich der Preis oft um. An Punkt 2 korrigierte der Preis auf das Level von 23,5 und stieg wieder auf das Level von 100. An Punkt 3 sehen wir mehrere übereinstimmende Levels des maximalen Volumens benachbarter Bars, die mit einer schwarzen Linie markiert sind. Solche Levels werden oft zu Unterstützungs-/Widerstandslevels. Bei Punkt 4 erreicht der Preis ein signifikantes Level von 61,8 und der Virgin Point of Control erscheint wieder. Zusätzlich zu diesen Anzeichen einer Umkehr sehen wir das Unterstützungslevel für übereinstimmende POCs, hervorgehoben mit einer schwarzen Linie. Bei Punkt 5 gibt es wieder ein Level, aber jetzt ist es ein Widerstand, der durch passende POCs gebildet wird. Dieses Level liegt knapp über dem Standard-Fibonacci-Retracement-Level. In der Cluster-Version können wir mithilfe von Virgin Point of Control und POC verstehen, wohin sich der Preis am ehesten bewegen wird, auch ohne Fibonacci-Levels. Betrachten wir ein weiteres Beispiel auf dem Stunden-Chart von E-micro Gold MGCM9-Futures.

Hier haben wir Korrekturlevels, Erweiterungslevels und Fibonacci-Projektionslevels kombiniert. Korrekturlevels und Erweiterungslevels werden auf den Punkten 1 und 2 aufgebaut. Projektionslevels werden auf den Punkten 1, 2 und 3 aufgebaut. Die Fibo-Zone auf dem Schlüssellevel 61,8, wo sich der Preis verlangsamt und umkehrt, ist mit einem Rechteck markiert. Auf dem Cluster-Chart sehen wir bei Punkt 3 blockierte Longs und bei Punkt 4 Erschöpfung verkaufen. Wir müssen keine Fibonacci-Levels verwenden, um beim nächsten Bars nach Punkt 4 long zu gehen, wenn der POC beginnt, sich zu bewegen.

Weiterführende Literatur zu CFA

Wenn Sie nur Fibonacci-Levels handeln möchten, empfehlen wir die Lektüre:

• Victor Pershikov ‘Comprehensive Fibonacci Analysis’;
• Robert Fischer ‘The New Fibonacci Trader’;
• Derrik S. Hobbs ‘Fibonacci for the Active Trader’

Schlussfolgerungen

Der Handel nach Levels ist bei Händlern sehr beliebt. Wir verwenden Fibonacci-Levels, Unterstützungs-/Widerstandslevels, VAL, VAH, POC, Margin-Levels, ausstehende Auktionslevels, Hochs und Tiefs des Tages. In ATAS finden Sie jedes dieser Tools und viele Möglichkeiten für deren kreative Kombination. Es bleibt Ihnen überlassen, ob Sie auf den bekannten Fibonacci-Levels handeln oder modernere Tools kombinieren. Wir empfehlen Ihnen, ATAS kostenlos auszuprobieren und eine fundierte Entscheidung zu treffen.