Super Trend Indikator. Experimentieren im Handel

Super Trend ist ein Indikator, der Händlern hilft, Kauf- und Verkaufssignale basierend auf dem allgemeinen Markttrend zu identifizieren. Der Indikator wurde von Olivier Sebam, einem französischen Finanzberater und Autor, konzipiert und entwickelt. Zuvor haben wir über RSI, MACD, Bollinger Bands, Aroon geschrieben, und in diesem Artikel werden wir uns ansehen, was der Super Trend Indikator ist und ob Sie ihn effektiv auf dem Finanzmarkt einsetzen können. Lesen Sie weiter:

•     Was ist ein Trend;
•     Wie man den Super Trend Indikator zum Chart hinzufügt;
•     Welche Signale der Super Trend Indikator gibt (Beispiele auf dem Chart);
•     Was sind die Ergebnisse von Experimenten zur Bewertung der Rentabilität des Handels mit dem Super Trend Indikator in verschiedenen Märkten;
•     Schlussfolgerungen.

Was ist ein Trend

Ein Trend (Tendenz) ist eine Situation, in der sich der Preis eines Vermögenswerts über einen bestimmten Zeitraum hinweg stetig nach oben oder unten bewegt. Trends sind wichtig, da Trader meistens Geld verdienen, wenn sich der Preis eines Vermögenswerts nach oben oder unten bewegt. Steigt der Preis, profitieren sie von ihren Einkäufen. Ebenso verdienen sie Geld, indem sie Short-Positionen eröffnen, wenn der Preis eines Vermögenswerts fällt. Viele Indikatoren versuchen den Trend zu bestimmen, wie geht Super Trend mit dieser Aufgabe um?

So fügen Sie dem Chart einen Indikator hinzu, Einstellungen

Auf der ATAS-Plattform wird der Super Trend Indikator wie alle anderen Indikatoren zum Chart hinzugefügt:

•     Öffnen Sie den Indikatormanager im Chartfenster (oder drücken Sie Strg + I);
•     Finden Sie technische Indikatoren / Super Trend in der Liste der Indikatoren;
•     Klicken Sie auf Add und OK.

Der Indikator zeichnet 2 Linien auf dem Kurschart:

•     die blaue UpTrend-Linie (auch Unterstützung oder Lower Line genannt) liegt unter dem Preis;
•     die braune DownTrend-Linie (auch Widerstand oder Upper Line genannt) liegt über dem Preis.

Die Linien wechseln sich ab. Wenn auf dem Chart eine blaue Linie und keine braune Linie zu sehen ist, befindet sich der Markt offensichtlich in einem Aufwärtstrend. Wenn auf dem Chart eine braune Linie und keine blaue Linie zu sehen ist, befindet sich der Markt in einem Abwärtstrend.

Die Einrichtung des Super Trend Indikators ist einfach. Der Indikator hat 2 Parameter:

Es basiert auf dem ATR-Indikator, der die Volatilität misst.

Super Trend Indikatorsignale

Der Trendwechsel tritt ein:

•     wenn die Kerze unter der blauen Linie schließt ist dies ein Signal für den Beginn eines Abwärtstrends;
•     wenn die Kerze über der roten Linie schließt, ist dies ein Signal für den Beginn eines Aufwärtstrends.

Beispiel Betrachten wir die Signale des Super Trend-Indikators auf einem Brent-Öl-Futures-Chart, 5-Minuten-Periode.

Der Algorithmus verwendet Standardeinstellungen und iteriert über alle Kerzen auf dem Chart. WENN:

•     auf der i Kerze gibt es eine blaue Linie
•     Und es gibt keine blaue Linie auf der i-1 Kerze

DANN:

•     schließen wir den Short und schreiben das Ergebnis in die Variable profitshorts
•     Öffnen wir einen Long

Ebenso für den Verkauf. Die Abbildung unten zeigt, wie die Long geschlossen und die Short zum Eröffnungspreis von Kerze i + 1 eröffnet wird.

Wenn der Algorithmus das Ende des Diagramms erreicht, gibt er das Endergebnis an die Protokolle aus. Experiment 1. Fügen Sie einen Algorithmus zum Continuous Chart der GC-Gold-Futures hinzu, Daten von der CME-Börse, Zeitraum = 5 Minuten. Schauen wir uns an, was im Protokollfenster passiert.

Der Algorithmus berechnete für 111 Handelstage 1 Kontrakt basierend auf den Signalen des Super Trend Indikators:

•     Es wurden 874 Verkäufe getätigt, das Gesamtergebnis aus Verkäufen = -83,6 (-8360 Dollar beim Handel mit 1 Kontrakt);
•     875 Käufe wurden getätigt, das Gesamtergebnis aus Käufen betrug -29,9 (-2990 Dollar beim Handel mit 1 Kontrakt);
•     das durchschnittliche Ergebnis pro Trade wurde erreicht = -6 Ticks.

Wenn wir Provisionen hinzufügen, nehmen wir den durchschnittlichen Wert pro Runde von 5,5 USD, dann hätten wir ungefähr (874 + 875) * 5,5 = 9619,5 USD für die Provision ausgegeben. Ein bisschen enttäuschend. Versuchen wir, den Timeframe / die Chartperiode / den Charttyp zu ändern. Was dann?

Experiment 2

Fügen wir den Algorithmus dem E-Mini-Chart der S & P-500-Index-Futures hinzu. Daten der CME-Börse, Chart vom Typ Range 8, Scale = 4. Der Chart umfasst 230 Tage.

Im Log-Fenster sehen wir das Ergebnis. Vom 7. Oktober 2020 bis 26. August 2021 wurden 598 Trades mit dem Super Trend Indikator getätigt (die Geldprovision beträgt ca. 3289 USD). Das durchschnittliche Ergebnis pro Trade beträgt etwas mehr als +1 Tick, ohne Provisionen und Slippages. Das heißt, das ungefähre Ergebnis ist nahe Null. Es ist bemerkenswert, dass das Gesamtergebnis für Longs +33050 USD oder 2644/299 USD = etwas mehr als 110 USD pro Kauf beträgt. Aber der Verkauf bringt einen Verlust. Dies ist auf die Tatsache zurückzuführen, dass der US-Aktienmarkt während der auf den Chart geladenen Periode mit beispielloser Unterstützung durch die Behörden ein schnelles Wachstum verzeichnete. Es stellt sich heraus, dass der Super Trend Indikator im Rahmen des globalen Wachstums wenig effektiv zur Gewinnmitnahme in Aufwärtssektoren verwendet werden kann? Ja, aber das gilt auch für viele andere technische Indikatoren. Außerdem … Wenn wir Daten für einen Zeitraum von 30 Minuten für 1000 Tage (ab Ende Oktober 2017) laden, erhalten wir folgende Daten aus dem Algorithmus:

Wenn Sie 2.463 Trades machen, können Sie kein Geld verdienen. Jeder Trade erzeugt im Durchschnitt einen Verlust von 1 Tick oder 12,5 USD. Aber was ist, wenn Sie nur Einkäufe tätigen? Tatsächlich war der S & P-500 zum Zeitpunkt seiner Gründung am 1. Januar 1957 gleich 386,36. Und im August 2021 erreichte es 4500. Wachstum 11-mal über 64 Jahre, etwa 7,5% pro Jahr. Der Algorithmus zeigt, dass, wenn Sie mit dem Super Trend Indikator innerhalb von 1000 Tagen Longs eröffnen,  erhalten Sie für 1232 Transaktionen 3680 Ticks * 12,5 Dollar = 46000 Dollar und unter Berücksichtigung der Provision 46000 – 6776 = 39224 Dollar. Aber Ende Oktober lag der Index bei 2575. Und wenn wir eine Long eröffnet und die Position gehalten hätten, dann hätte der Gewinn 4500-2575 = (1925 * 4 Ticks) * 12,5 Dollar = 9650 Dollar betragen. Mehr als 2 mal im Gegensatz zu Kaufsignalen vom Super Trend Indikator. Keine Kommentare. Experiment 3. Schauen wir uns einen Chart wie Renko (6) auf dem Goldmarkt an.

Der Algorithmus berechnete für 111 Handelstage 1 Kontrakt basierend auf den Signalen des Super Trend Indikators:

•     2452 Verkäufe wurden abgeschlossen, das Gesamtergebnis aus Verkäufen = 54.570 Dollar (inklusive Provision von 41.084 Dollar);
•     Käufe wurden getätigt, das Gesamtergebnis aus Käufen = 60.200 Dollar (einschließlich Provision von 46.708,5 Dollar);
•     das durchschnittliche Ergebnis pro Trade wurde erreicht = +230 Dollar.

Gewinne kommen sowohl aus Käufen als auch aus Verkäufen. Warum hat sich das Ergebnis verbessert? Dies liegt daran, dass Renko-Charts Marktdaten anders handhaben. Denn je ausgeprägter der Markttrend ist, desto häufiger erscheinen die Kerzen auf dem Renko-Chart und in Flat erscheinen seltener neue „Ziegel“, was die Anzahl der falschen Signale reduzieren kann. Aber es gibt 2 Nuancen.

Die erste Nuance

Schauen Sie sich den 8. August an (der „breite“ volatile Tag auf dem Chart). Es war ein Flash Crash auf dem Goldmarkt. Am Montagmorgen, als nur die asiatischen Märkte geöffnet waren, stürzte der Preis bei geringer Liquidität wie ein Schneeball, beschleunigte sich. Dies geschah inmitten negativer Nachrichten aus den US-Arbeitslosennachrichten am Freitag. Handelsroboter und das Schließen von Longs durch Stop-Loss trugen ebenfalls zum Rückgang bei. Der Algorithmus berechnete diesen Tag so, als ob die Trades sofort genau zu den Preisen ausgeführt würden, die zum Zeitpunkt der Eröffnung der i+1 Kerze relevant waren. In der Praxis würde es jedoch zu einem schrecklichen Schlupf kommen, und wenn dieser Tag theoretisch als profitabel „dargestellt“ wird, könnte das Ergebnis in Wirklichkeit negativ ausfallen.

Die zweite Nuance

Es hängt damit zusammen, wie die „Ziegel“-Öffnungen konstruiert sind, wenn sich ihre Farbe ändert. Wenn der „Ziegel“ auf dem Renko-Chart seine Farbe ändert, basiert seine Eröffnung auf dem Schluss der vorherigen Kerze. Und da unser Algorithmus die Performance basierend auf den Eröffnungskursen berechnet (unmittelbar nach Erhalt des Signals), führt dies zu einer Unzuverlässigkeit des Ergebnisses. Wie stark ist es? Urteilen Sie selbst. Wenn wir den Algorithmus zum Renko-Chart (12) für den Bitcoin-Markt an der Bybit-Börse hinzufügen (Scale = 25, da der Preisschritt an Kryptowährungsbörsen sehr klein ist), erhalten wir ein verdächtig optimistisches Ergebnis:

In 112 Tagen wurden 1.127 Transaktionen abgeschlossen, das durchschnittliche Ergebnis pro Transaktion = plus fast 90 US-Dollar (unter der Annahme des Handels mit 1 Bitcoin) und der Gesamtgewinn überstieg 100.000 US-Dollar. Aber wenn wir den Charttyp zum Beispiel auf Volume = 500 (Scale = 25) ändern, erhalten wir folgendes Bild:

Am Horizont von 114 Tagen wurden 1.097 Trades getätigt, von denen jeder etwas mehr als 29 US-Dollar ohne Provisionen einbrachte. Bei einer vergleichbaren Frequenz von Signalen auf demselben Markt verringerte sich der Gesamtgewinn um mehr als das Dreifache. Es wurde ungefähr gleich der Größe der Provisionen. Schlussfolgerungen. Wenn Sie beim Backtesting Ergebnisse erhalten, die hohe Gewinne zeigen, nehmen Sie dies mit Vorsicht und führen Sie eine zusätzliche Überprüfung durch. Paraphrasieren wir ein beliebtes Sprichwort: „Messe 7 Mal auf Demo, setze 1 Mal auf Real“. Die Verwendung des Super Trend Indikators auf beliebten Märkten mit Grundeinstellungen scheint eine hoffnungslose Idee zu sein. Wird der Indikator außerhalb des Standards oder in Kombination mit anderen Instrumenten verwendet, kann dies rational sinnvoll sein.

Vor- und Nachteile des Super Trend Indikators

Der Super-Trend-Indikator hat die gleichen Vor- und Nachteile wie viele technische Indikatoren, die auf einfachen Formeln basierend auf vergangenen Kursen basieren. Vorteile:

•     ermöglicht es Ihnen, von anhaltenden Trends zu profitieren;
•     zeichnet nicht neu;
•     einfach zu bedienen und zu verstehen;
•     mit angepassten Einstellungen gibt es einen kleinen statistischen Vorteil;

Nachteile:

•     der mögliche Gewinn aus der Verwendung des Indikators ist der Höhe der Provision angemessen;
•     einige Signale kommen spät an;
•     in Flat Märkten kommen viele falsche Signale.

Es ist kaum möglich, die Nachteile des Super Trend Indikators vollständig zu beseitigen. Um sie irgendwie zu glätten, versuchen Sie es zu nutzen:

•     Kombination von Zeiträumen, in denen Signale von höheren und niedrigeren Zeitrahmen zusammenfallen;
•     Technische Analyse. Eröffnen Sie Shorts nur in der Nähe von Widerstandslinien und Longs nur in der Nähe der Unterstützungslinien.

Wir empfehlen jedoch, auf Folgendes zu achten:

•     Cluster Charts. Sie enthalten wertvolle Informationen, die es Ihnen ermöglichen, besser zu verstehen, was wirklich auf dem Markt vor sich geht.
•     Indikatoren basierend auf dem Orderflow. Zum Beispiel der Imbalance Indikator, Cluster Search oder Tape Patterns.

Schlussfolgerungen

Der Super Trend-Indikator ist ein einfaches Tool, das auf der Grundlage der aktuellen Marktvolatilität, die vom ATR-Indikator gemessen wird, berechnet wird. Der Indikator zeichnet 2 Linien auf dem Kurschart. Wenn ein Anstieg der Volatilität den Preis mit dem Überschreiten der Widerstandslinie ansteigen lässt, wird ein Kaufsignal ausgelöst. Ebenso für den Verkauf. Experimente zum Sammeln von Statistiken zeigen, dass der Super Trend Indikator kaum als eigenständiges Tool verwendet werden kann. Wir erlauben jedoch ein Szenario, in dem Sie:

•     eine zuverlässige Recherche durchgeführt und die optimalen Einstellungen für den Indikator in einem bestimmten Markt gefunden haben,
•     auf einem Demokonto überprüft und sichergestellt haben, dass der Indikator Ihnen wirklich hilft, einen Gewinn zu erzielen,
•     fühlen Sie sich sicher und wohl mit dem Super Trend-Indikator …

… – dann haben Sie allen Gründe, Super Trend auf einem Live-Konto zu nutzen. Haben Sie versucht, den Super Trend Indikator zu traden? Teilen Sie mit, welche Ergebnisse Sie erzielt haben? Aus unserer Erfahrung empfehlen wir, sich mit dem Lesen von Cluster Charts zu entwickeln und sich auf progressivere Tools, die sich auf die Volumenanalyse konzentrieren, zu verlassen. Laden Sie die ATAS-Plattform kostenlos herunter und prüfen Sie, wie Ihnen die Indikatoren und Cluster Charts wirklich helfen können.