Erstellen einer Rohöl-Futures-Handelsstrategie

Rohöl-Futures sind ein einzigartiger Markt, der sich von anderen Märkten wie Gold, Aktien, Devisen-Futures und Kryptowährungen unterscheidet. Er kann entweder als primärer Markt für die Anwendung von Handelsstrategien oder als ergänzender Markt dienen, der ein breiteres Spektrum an Handelssignalen bietet. Dieser Artikel soll allen Händlern von Rohöl-Futures helfen, unabhängig davon, ob sie ihre Strategien von Grund auf neu entwickeln oder auf der Suche nach effektiven professionellen Tools sind, um ihre Handelseffizienz zu steigern. Lesen Sie mehr:

Handel mit Rohöl-Futures und Aktienindizes. Handelsvergleich

Futures sind vielseitige Finanzinstrumente, die Rohöl oder Aktienindizes als Basiswert haben können.  Rohöl-Futures und Aktienindizes sind aufgrund ihrer Vorteile bei Händlern sehr beliebt: 

• hohe Liquidität, 
• Volatilität,
• Eignung sowohl für die fundamentale als auch für die technische Analyse (d.h. die Suche nach Möglichkeiten für Intraday-Gewinne).

Darüber hinaus sind Futures nicht nur für den spekulativen Handel, sondern auch für das Risikomanagement von Großunternehmen, Hedgefonds und anderen wichtig.

Rohöl-Futures

Es gibt zwei Hauptrohölsorten, deren Terminkontrakte an den Weltbörsen gehandelt werden: Brent (in Europa gebräuchlicher) und WTI (West Texas Intermediate). Für Nutzer der ATAS-Handels- und Analyseplattform ist der Handel mit Futures über Brokerverbindungen möglich:

• WTI – an der NYMEX-Börse, die zur CME-Gruppe gehört;
• Brent – an der Moskauer Börse.

Stock Index Futures

Derzeit haben ATAS-Nutzer Zugang zum Handel mit Futures auf die folgenden Aktienindizes:

• US: S&P-500, Dow Jones, Nasdaq, Russell 2000;
• EU: DAX, Eurostoxx 50;
• RU: RTS, MOEX;
• Asia: Nikkei.

Der Handel mit Rohöl-Futures kann die Strategien von Händlern, die hauptsächlich auf Aktienindizes setzen, diversifizieren. Dies liegt daran, dass sich Aktienindizes oft in dieselbe Richtung bewegen (korreliert), während Öl-Futures relativ unabhängig davon sind. Richtiger wäre es zu sagen, dass zwischen diesen beiden Vermögenswerten eine Verbindung besteht, die jedoch im Laufe der Zeit variieren kann und nicht immer stabil ist. Angenommen, ein Händler bevorzugt den Handel mit Ausbrüchen, um von plötzlichen Preisbewegungen bei Futures zu profitieren. Es kann vorkommen, dass am Aktienmarkt eine Flaute herrscht, während der Ölmarkt starken Schwankungen unterworfen ist, was gewinnbringende Möglichkeiten bietet. Auf diese Weise kann der Händler ungenutztes Kapital vermeiden, indem er es für den Handel mit Öl-Futures einsetzt. Außerdem kann der Trend auf dem Ölmarkt so stark sein, dass Trendfolger ihn nicht verpassen wollen, auch wenn der Ölmarkt nicht ihr Hauptaugenmerk ist.

Wie man die Spezifikationen von Rohölverträgen liest

Das Verständnis der Standardisierung von Verträgen, die auf den Derivatemärkten für Rohöl verwendet werden, ist für die Planung einer Handelsstrategie unerlässlich. Lassen Sie uns die Grundlagen anhand eines Beispiels erläutern.

Gehen Sie im Instrumentenmanager in die Kategorie US und EU Futures / Energieprodukte, um ein Preisdiagramm für Öl-Futures zu öffnen, die an der NYMEX gehandelt werden:

• CL – Standardkontrakt für Light Sweet Crude-Futures;
• QM – E-Mini-Kontrakt;
• MCL – Micro WTI contract.

Um einen Chart für Brent-Rohöl-Futures an der MOEX-Börse zu öffnen, wählen Sie: Russischer Markt / Futures / BR. Sie können sowohl kontinuierliche Kontrakte (z.B. CL) als auch Kontrakte mit festem Verfallsdatum (z.B. CLX7) wählen. Die Einzelheiten werden in unserem Artikel erläutert: Was ist ein kontinuierlicher Futures-Kontrakt? Schauen wir uns die Unterschiede anhand von Screenshots von der Website des Brokers AMP Futures an. Im Folgenden finden Sie die Spezifikationen für Futures-Kontrakte (Futures-Kontrakt-Spezifikationen):

Die Unterschiede umfassen:

• Kontraktgröße: Ein Standard-CL-Kontrakt entspricht beispielsweise 1.000 Barrel, während ein Mikrokontrakt 10-mal kleiner ist;
• Tick-Wert: Bei einem Standard-CL-Kontrakt führt eine Preisänderung um 1 Tick zu einer Änderung des Kontraktwerts um 10 $, während sie bei einem Mikrokontrakt 10-mal geringer ist.

Weitere Informationen zur Planung Ihres Rohöl-Futures-Handels finden Sie auf der Seite Einschussanforderungen (Futures Margin Calculator List):

Wie aus der obigen Tabelle ersichtlich, können Sie mit Rohöl-Futures handeln:

• und die Position über Nacht halten: Für einen Standard-CL-Kontrakt benötigen Sie mindestens 6.600 $ auf Ihrem Konto, während für einen Mikro-MCL-Kontrakt 100 Mal weniger erforderlich ist;
• Intraday: Für einen Standard-CL-Kontrakt benötigen Sie mindestens 1.625 $ auf Ihrem Konto, für einen Mikro-MCL-Kontrakt nur 165 $.

Natürlich haben die Broker das Recht, ihre Servicebedingungen zu ändern, so dass es immer am besten ist, sich über die aktuellsten Anforderungen zu informieren. Die Informationen auf den Seiten mit den Spezifikationen geben jedoch einen guten Hinweis auf die Kapitalanforderungen für den Handel mit Rohöl-Futures. Wenn ein Händler ein paar hundert Dollar zur Verfügung hat, kann er den Handel mit Mikro-Futures ausprobieren, die minimale Anforderungen für den Intraday-Handel mit Rohöl haben. Und wenn ein Händler über seinen Broker Zugang zu Futures auf Aktienindizes hat, hat er wahrscheinlich auch Zugang zu Rohöl-Futures.

Rohöl-Futures – Strategie

Durch sorgfältiges Studium der historischen Preisbewegungen auf dem Chart, die Analyse der Interaktion zwischen dem Preis und den wichtigsten Niveaus auf dem Profil und die Nutzung ihrer einzigartigen Marktperspektive können Analysten und Händler die Grundlagen für die Entwicklung einer Handelsstrategie für Rohöl-Futures ermitteln, die beispielsweise auf Rebounds basiert. Was ist die Idee dahinter? Schauen wir uns das mal an. Schauen wir uns ein 5-Minuten-Chart der Mikro-Rohöl-Futures (MCL) an der NYMEX-Börse an:

Der Marktprofil- und TPO-Indikator wurde dem Diagramm hinzugefügt. Die Grafik umfasst einen Zeitraum von 4 Tagen.  Am ersten Tag bildete sich eine volumenstarke Zone (zwischen 79,10 und 79,20 $ pro Kontrakt), die auf ein vorübergehendes Gleichgewicht von Angebot und Nachfrage hinwies – gekennzeichnet als Nummer 1. Anschließend fiel der Preis aufgrund verschiedener Faktoren (2) – die Verkäufer störten das Gleichgewicht durch ihre Aktivität. Am darauffolgenden Tag gelang es den Käufern jedoch, sich von dem Rückgang des Vortages zu erholen, so dass der Preis wieder in den Bereich hoher Umsätze (1) stieg und die Marke von 79 $ je Futures-Kontrakt überschritt. Dies hätte die Gelegenheit bieten können, nach Bestätigungen dafür Ausschau zu halten, dass der Preis von der Grenze der volumenstarken Zone nach unten abdrehen würde. Um nach Bestätigungen zu suchen, können Sie die Lupenfunktion verwenden. Drücken Sie die Taste M und bewegen Sie die Maus, um die Details (4) des Preis- und Volumenverhaltens zu sehen, wenn der Preis die kritische Marke von 79 $ pro Rohöl-Futures-Kontrakt überschreitet. Im geöffneten Fenster können Sie sehen, dass der Preis trotz des Kaufs von 61 Kontrakten zu fallen begann. Diese Unfähigkeit des Preises, trotz aktiver Käufe zu steigen, ist ein bärisches Zeichen. Es könnte darauf hindeuten, dass ein wichtiger Akteur Short-Positionen mit Limit-Verkäufen eröffnet, oder es könnte der Einfluss des Vortages sein, an dem eine beträchtliche Anzahl von Geschäften stattgefunden hat. Angenommen, ein Händler sieht diese Signale und beschließt, eine Short-Position zu eröffnen. Wie viel hätte er verdienen können? Sagen wir:

• Short-Einstiegskurs = 79,05 $
• Zielkurs = 78,50 $
• Stop-Loss-Kurs = $79,40

Dann:

• eingegangenes Risiko = 79,40 – 79,05 = 35 Ticks. 1 Tick = 1 $. Dann ist das Risiko = 35 $.
• Möglicher Gewinn = 79,05 – 78,50 = 55 Ticks. Die Belohnung beträgt also 55 $.

Da der Kurs auf das Take-Profit-Niveau gefallen ist, war die Berechnung korrekt. Angenommen, der Kontostand betrug zum Zeitpunkt des Handels 500 $. Dann stieg das Konto um 11 %, und das Risiko betrug ≈ 7 % (was extrem aggressiv ist, da klassische Handelsgrundsätze empfehlen, nicht mehr als 2 bis 3 % des Kapitals bei einem einzelnen Handel zu riskieren). Strategie für Rohöl-Futures. Ein weiteres Beispiel: Betrachten wir denselben 5-Minuten-Chart der Mikro-Rohöl-Futures, aber dieses Mal bietet die Strategie die Möglichkeit, eine Long-Position zu handeln.

Am ersten Tag bildete sich aufgrund eines vorübergehenden Gleichgewichts zwischen Angebot und Nachfrage eine Zone mit hohem Volumen (zwischen 83,00 $ und 82,80 $ pro Kontrakt), die mit 1 gekennzeichnet ist. Dann bewegte sich der Preis unter dem Einfluss bestimmter Faktoren (höchstwahrscheinlich wurde eine Reihe von Nachrichten veröffentlicht, da die Volatilitätsspitze sehr aggressiv war) nach oben (2), um am folgenden Tag ein neues Gleichgewicht auf einem höheren Niveau zu bilden. Am dritten Tag fiel der Preis jedoch (3) in die volumenstarke Zone des ersten Tages, d. h. auf etwa 83 $ je Futures-Kontrakt. Dies bot die Gelegenheit, die Eröffnung einer Long-Position zu erwägen.  Mit Hilfe der Lupe können wir die Details (4) des Preis- und Volumenverhaltens genauer betrachten:

• Der Verkaufsdruck nimmt ab, da nach einem großen Cluster mit 52 verkauften Kontrakten ein großer Cluster mit einem halb so großen Verkaufsvolumen folgte;
• jedes Mal, wenn der Preis nach einem Cluster mit großen Verkäufen steigt – ein bullisches Zeichen. Vielleicht eröffnet ein großer Marktteilnehmer Long-Positionen mit Limit-Verkäufen, oder der Einfluss der Zone zwischen 83,00 $ und 82,80 $, in der am Vortag viele Transaktionen getätigt wurden, kommt zum Tragen.

Angenommen, ein Händler sieht diese Signale und beschließt, eine Long-Position zu eröffnen. Die Frage der Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus überlassen wir dem Ermessen des Händlers, aber es gibt einen wichtigen Aspekt zu beachten. Die Festlegung des Take-Profit auf den Kontrollpunkt (POC) des Vortages bei 83,90 $ ist sinnvoll, da dort der Gewinn liegt: 

• wurde das Tageshoch gebildet;
• war ein Setup für den Einstieg in eine Short-Position gemäß der Handelsstrategie für Rohöl-Futures, die auf einem Reversal von einem hohen Volumenniveau basiert.

Wir können auch feststellen, dass der Markt während der Handelssitzung des vierten Tages eine Gelegenheit bot, eine Long-Position einzugehen, als er von dem hohen Volumen des ersten Tages um 82,30 $ abprallte… Wir wollen diesen Aspekt jetzt nicht zu sehr vertiefen. Wir empfehlen Ihnen, ATAS herunterzuladen, die Charts der Rohöl-Futures zu öffnen, sie selbst zu erkunden und zu versuchen, Ihre eigene Strategie zu entwickeln.

FAQ

Wie viel brauchen Sie, um mit dem Handel von Rohöl-Futures zu beginnen?

Für den Intraday-Handel mit Mikro-Futures-Kontrakten wie MCL benötigen Sie, wie oben dargestellt, etwa 165 $ auf Ihrem Maklerkonto (dies kann je nach Makler variieren). Für den Handel mit Rohöl-Terminkontrakten an der Moskauer Börse sind deutlich geringere Sicherheiten erforderlich; informieren Sie sich bei Ihrem Broker und lesen Sie die Kontraktspezifikationen.

Welche Terminkontrakte gibt es für Öl?

Es gibt fortlaufende Kontrakte und Kontrakte mit festen Verfallsdaten. Es gibt Futures für Brent und WTI. Es gibt Futures mit physischer Lieferung und Futures mit Barausgleich. Insgesamt handelt es sich um beliebte Finanzinstrumente, mit denen sich verschiedene Ziele erreichen lassen, darunter auch spekulative Day-Trading-Aktivitäten.

Welche Futures sind am liquidesten?

Die Futures-Kontrakte für Öl mit dem nächstgelegenen Verfallsdatum sind in der Regel die liquidesten. Unmittelbar vor dem Verfallstag „rollen“ die Händler jedoch in der Regel auf die Futures mit dem nächsten Verfallstag um, um ihre Positionen länger als einen Tag zu halten.

Wie lernt man den kostenlosen Handel mit Öl-Futures?

Verwenden Sie ATAS Market Replay. Mit diesem Handelssimulator können Sie reale Handelsbedingungen anhand von Daten aus der Vergangenheit nachbilden. Zum Starten: Klicken Sie auf Replay (1), wenden Sie den Rohöl-Futures-Chart an (2) und klicken Sie dann auf Play (3).

Während des Prozesses können Sie:

• die Wiedergabegeschwindigkeit einstellen und pausieren;
• mit dem integrierten Demokonto handeln;
• Anwendung von über 400 Indikatoren – z.B. Market Profile zur Identifizierung signifikanter Niveaus (4);
• verschiedene Arten von Charts verwenden (im Screenshot oben – Range XV); 
• Verwendung von Chart-Tools (Nummer 5 im Screenshot zeigt ein Tool für die Planung des Handelsvolumens und die Festlegung von Take-Profit- und Stop-Loss-Levels);
• Analyse der Volumina im Level II Orderbuch;
• und vieles mehr, um die Handelsstrategie für Rohöl-Futures zu beherrschen.

Wie führt man eine tägliche Marktanalyse durch?

Die Umsetzung einer Handelsstrategie für Rohöl-Futures erfordert eine systematische tägliche Arbeit, die Folgendes umfasst:

• Verfolgen Sie die Nachrichtenagenda. Ein Wirtschaftskalender kann dabei helfen (links neben der Schaltfläche „Replay“ in der obigen Grafik).
• Markierung des Rohöl-Futures-Charts auf verschiedenen Zeitskalen – täglich, intraday (stündlich, minütlich). Achten Sie auf psychologische Niveaus, hohe Lautstärkepegel und andere wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Probieren Sie nicht nur die klassischen Zeitrahmen aus, sondern auch andere Arten von ATAS-Charts, wie z. B. Range-Charts.
• Erstellen von Tagesplänen, einschließlich Risikomanagement.
• Erteilung der erforderlichen Aufträge.

Beobachtung von Kursveränderungen während des Tages. Erhalten von Bestätigungen auf niedrigeren Zeitrahmen. Zum Beispiel mit dem Indikator DOM Levels.

Wie beginnt man den Handel mit Rohöl-Futures von Grund auf?

Der Markt für Rohöltermingeschäfte ist hart umkämpft, und es wird nicht leicht sein, erfolgreich zu sein. Der Glaube an einen einfachen und schnellen Weg zum großen Geld ist ein Irrglaube. Vergewissern Sie sich zunächst, dass Sie für den Kampf zwischen Käufern und Verkäufern gerüstet sind. Sie beginnen den Handel mit Rohöl-Futures von Grund auf? Zuallererst sollten Sie Ihre Fähigkeiten verbessern:

• In der Rubrik Lernen im Hauptmenü der ATAS-Plattform finden Sie Lehrmaterial.
• Entdecken Sie ATAS-Tools wie professionelle Cluster-Charts, the Smart DOM order book, Smart Tape, nützliche Indikatoren und mehr…
• Lesen Sie nützliche Artikel über Strategien im Blog. Testen Sie Ihre Fähigkeiten im Simulator oder in Echtzeit auf dem integrierten Demokonto, ohne echtes Geld zu riskieren.

Schlussfolgerungen

Die ATAS-Plattform bietet Ihnen ein leistungsstarkes Instrumentarium für die Analyse der Rohöl-Futures-Märkte. Mit Hunderten von Indikatoren, verschiedenen Footprint-Chart-Optionen und einer endlosen Reihe von Zeitrahmen und Arbeitsbereichen haben Sie völlige Freiheit bei der Entwicklung Ihrer Strategien.

• Die Palette der Tools zur Analyse von Rohöl-Futures-Charts wird mit jedem Update der ATAS-Plattform kontinuierlich verbessert;
• ATAS ermöglicht es Ihnen, die Tick-Historie von WTI-Rohöl-Futures an der NYMEX-Börse zu laden und bietet damit eine umfassende Datenbank zur Identifizierung von Mustern in der Interaktion von Preis und Volumen.

Download ATAS. Es ist kostenlos. Während des Testzeitraums haben Sie vollen Zugriff auf die Tools der Plattform, um verschiedene Handelsstrategien für Rohöl-Futures auszuprobieren und herauszufinden, welche am besten zu Ihnen passt. Außerdem können Sie das Programm auch nach Ablauf des 14-tägigen Testzeitraums weiterhin kostenlos nutzen, sei es für den Handel mit Kryptowährungen oder für die Volumenanalyse an den Futures-Märkten. Verpassen Sie nicht den nächsten Artikel in unserem Blog. Abonnieren Sie unseren YouTube channel, Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram oder Telegram, wo wir die neuesten ATAS-Nachrichten veröffentlichen.  In der Telegram-Gruppe @ATAS_Discussions können Sie sich mit anderen Händlern austauschen und deren Rat einholen.