WIE AUSBRÜCHE GEHANDELT WERDEN KÖNNEN

wie ausbrüche gehandelt werden können

In seinem Buch “Trades About to Happen: Eine moderne Anpassung der Wyckoff-Methode” stellt David H. Weis eine einfache, aber wichtige Frage: Wo finden Sie Trades. Die Abbildung wird von einem Vergleich begleitet, der es mit dem Fischen bzw. Angeln gleich setzt.

Weis schreibt, dass der Fisch am Rande eines Sees besser und öfter beißt. Folglich werden die besten Trades an den Rändern eines Handelsbereichs und nicht in der Mitte ausgeführt – Ausbrüche. Hier ist die Grafik:

Starten Sie noch heute mit der kostenlosen Demo von ATAS! Die zwei Wochen ermöglichen Ihnen den Zugang mit voller Funktionalität. Die Historie ist in dieser Zeit auf 7 Tage begrenzt.

ATAS kostenlos testen

Breakdown

Sie können in dieser Abbildung sehen:

  • Spring & Upthrust – falsche Ausbrüche.
  • Breakout & Breakdown – echte Ausbrüche.

Test – Testen von echten Ausbrüchen.

Nachdem wir die Abbildung analysiert haben, können wir den Schluss ziehen, dass sich fast der gesamte spekulative Handel auf die Arbeit mit Ausbrüche beschränkt. Denn die besten Korrelationen eines potenziellen Gewinns und Risikos konnten an den Rändern von Bereichen gefunden werden.

Wenn sich der Preis der Grenze nähert (Widerstands- oder Unterstützungsniveau), sollte ein Händler seine Aufmerksamkeit darauf richten und den Markt untersuchen, um:

  • zu Wissen, ob der Bereich durchbrochen wird oder nicht
  • zu handeln, auf der Grundlage der getroffenen Annahme

Wir werden in diesem rein praktischen Artikel über fake/false und echte Ausbrüche sprechen .
Lesen Sie in diesem Artikel:

  • Warum kommt es zu Ausbrüchen?
  • Analyse der echten Ausbrüche;
  • Analyse fake Ausbrüche;
  • Marktverhalten vor Ausbrüchen;
  • wie man diese handelt kann – 4 Ideen;
  • Chartbeispiele.

Geben wir jedoch wichtige Grundsätze an, bevor wir Beispiele betrachten:

  • In den meisten Fällen treten Ausbrüche nicht “aus dem Nichts” auf. Es wird angenommen, dass Ausbrüche die Folge von Handlungen von Profispielern sind.
  • Der allgemeine Kontext der Analyse des Gesamtbilds ist besonders wichtig, wenn Sie mit Ausbrüchen handeln.
  • Zitat: “Das Hauptziel des Marktes ist es, so viele Narren wie möglich zu generieren .” Bernard Baruch.

WARUM FINDEN FAKE UND ECHTE AUSBRÜCHE STATT?

Wenn es keine falschen Ausbrüche gibt, macht jeder Trader einen Gewinn. Das das Perpetuum Mobile nicht funktioniert gilt aber nicht nur für die Physik, sondern auch für den Finanzmarkt. Reichtum ist für alle unmöglich, ebenso wie ein selbstversorgender Elektromotor unmöglich ist. Aus diesem Grund finden fake Ausbrüche statt, sodass ein Kauf eines neuen lokalen Hochs (und ein Verkauf eines neuen lokalen Tiefs) keinen Gewinn garantiert.

Machen wir einen Test. Wir nehmen einen Strategie-Tester und starten eine Channel-Breakout Strategie mit Standardeinstellungen. Das Ergebnis sehen Sie im Bild unten.

warum finden fake und echte ausbrüche statt

Wie du siehst:

  1. Die Ergebnisse der Breakout-Trading-Strategie hatten sich nach einem zufriedenstellenden Start verbessert.
  2. Aber dann gab es einen einbruch. Vielleicht hat der Markt in dieser Phase zu viele fake Ausbrüche „gezogen“, und der Gewinn aus früheren Trades ist praktisch „egalisiert“.

Ein ähnliches Bild erhalten Sie, wenn Sie die fake Breakout-Handelsstrategie anhand historischer Daten testen. Die Gewinnwachstumsperioden werden von Verlustperioden begleitet. Die unsichtbare Hand des Marktes tut dies, um die Chancen der Händler auf eine Korrelation von etwa 50:50 zu setzen.

Die Erfolgsaussichten im wirklichen Leben liegen unter 50%, da der obige Test Spread, Provisionen und andere Nuancen nicht berücksichtigt.

DIE AUFGABE FÜR EINE BREAKOUT-IDENTIFIKATION

Betrachten wir eine Standardaufgabe, bevor wir mit der Analyse von Ausbrüchen im Clusterdiagramm beginnen . Werfen wir einen Blick auf die folgende Tabelle.

die aufgabe für eine breakout-identifikation

Frage. Was denkst du, ist dieser bärische Ausbruch echt? Oder es ist ein fake Ausbruch (eine Falle).

Wir haben diese Frage in einer der Gruppen gestellt, in dieser ATAS von Anfängern aktiv für die Marktanalyse und den Handel verwendet wird.

Wie Sie sehen, gingen die Meinungen praktisch zu 50:50. Die richtige Antwort finden Sie am Ende des Artikels.

WIE PROGNOSTIZIERT MAN EINEN AUSBRUCH?

Es gibt keinen heiligen Gral. Es gibt keinen Indikator oder eine andere bewährte Methode, die die zukünftige Entwicklung des Preises mit 100% iger Genauigkeit vorhersagen – ob es einen echten Ausbruch der Unterstützung / des Widerstands oder eine Falle (falscher Ausbruch) geben wird.

Wir haben jedoch Ideen, die auf unseren Marktbeobachtungen beruhen. Diese Ideen ermöglichen es, die Chancen für die richtige Antwort zu erhöhen. Weiters stellen wir ihnen nun diese 4 Ideen vor.

  • Jede Idee wird von einem Beispiel begleitet.
  • Jedes Beispiel gilt für den Handel auf beiden Seiten.

IDEE 1: VOLUMEN ANALYSIEREN

Wenn der Preis bei abnehmendem Volumen auf das Unterstützungsniveau sinkt (die Situation „Kein Angebot“), besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es zu keinem Ausbruch oder zu einem falschen Ausbruch kommt.

In ähnlicher Weise besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es zu keinem oder einem falschen Ausbruch kommt, wenn der Preis bei abnehmendem Volumen auf das Widerstandsniveau ansteigt (die Situation „Keine Nachfrage“).

Wenn also der Preis vom wachsenden Volumen auf das Unterstützungsniveau sinkt, bedeutet dies die Bestimmung der Verkäufer (Verkaufsdruck, rotes Delta und das Volumen im unteren Teil der Kerze). Es ist ein Vorläufer eines Ausbruchs.

Steigt der Preis bei steigendem Volumen auf das Widerstandsniveau, so bedeutet dies die Bestimmung der Käufer (Nachfragedruck, grünes Delta und das Volumen im oberen Teil der Kerze). Es ist ein Vorläufer eines Ausbruchs.

Beispiel. Eine Situation auf dem Brent-Öl Future. Wir verwenden die Volumen- und Deltaindikatoren in einem Clusterdiagramm in einem Zeitraum von 15 Minuten.

  1. Ein Volumen”spike” auf dem Niveau von 61,80 (Panik verkauf).
  2. Käuferdruck (grünes Delta) auf dem Niveau bei Annäherung an einen Ausbruch. Die Volumencluster befinden sich im oberen Teil der Kerze.
  3. Das Fehlen eines Angebots (Defizit von Verkäufern) lässt sich an sinkenden Mengen im Abwärtsversuch ablesen.
  4. Die Reaktion des Marktes auf das Signal “Kein Angebot”. Käuferdruck (grünes Delta) auf dem Niveau bei Annäherung an einen Ausbruch.
  5. Das Fehlen von Volumen im unteren Teil der Kerze könnte auch als ein Defizit der Verkäufer interpretiert werden. Niemand möchte billig verkaufen, wenn der Preis steigt.
  6. Käuferdruck (grünes Delta) auf dem Level bei einem Durchbruch des Levels 63.

Betrachten wir dasselbe Diagramm mit dem 5-Minuten-Zeitraum, um das Zusammenspiel von Volumen und Preis in einem Cluster-Diagramm während eines Ausbruchs besser zu untersuchen.

Die Zahlen in den beiden Diagrammen stimmen überein. Wir möchten auf ein bestimmtes Marktverhalten unter den Bedingungen einer Reihe von bullischen Ausbrüchen der Widerstandsniveaus hinweisen. Die Idee ist, dass, wenn das Volumen bei Annäherung an den Widerstand austrocknet, die Wahrscheinlichkeit eines Ausbruchs abnimmt. Wenn es jedoch wächst, bedeutet dies, dass die Käufer versuchen, alle Verkäufe an der Widerstandslinie zu überbieten und den Preis nach oben zu treiben. Beachten Sie das Delta und das allgemeine Volumen in den Punkten 2, 4 und 6. Es ist die Absorption aller Verkäufe durch die Käufer.

Der Ausbruch in Punkt 4 erfolgte übrigens erst nach dem zweiten Versuch. Der erste Versuch fand zwischen den Punkten 3 und 4 statt. Dann kam es zu einem Rückgang des Volumens (ein Zeichen für die Schwäche der Verkäufer) und es fügte den Käufern Zuversicht und Beharrlichkeit für einen neuen Angriff hinzu, der ein Erfolg war.

Stellen Sie den Footprint mit dem Delta in Ihrem Markt ein und überprüfen Sie, wie die beschriebenen Prinzipien in verschiedenen Zeiträumen dargestellt werden, auch bei bärischen Ausbrüchen.

IDEE 2. ANALYSIEREN SIE DAS VOLUMENPROFIL

Je länger sich der Preis innerhalb einer Spanne bewegt, desto höher ist die Ausbruchswahrscheinlichkeit. Die Empfehlung basiert auf der Theorie von Peter Steidlmayer. Wir haben über diese Theorie in den Artikeln geschrieben:

  • Die Marktauktion
  • Der Handel nach dem Marktprofil
  • Tape Reading

Theoretisch bewegt sich der Markt in zwei Arten – Gleichgewicht und Ungleichgewicht. Ranges sind die Gleichgewichtszustände, in denen der Preis sowohl für Verkäufer als auch für Käufer intressant ist (der Preis liegt nahe am “fairen Preis”). Es wird angenommen, dass der Preis, wenn er sich über einen längeren Zeitraum in einer Konsolidierungsphase bewegt hat (das Gleichgewicht gehalten hat), bereit ist, ein neues Gleichgewicht zu finden.

Die Profilformen können einen Hinweis geben.

Hier ein Beispiel aus dem EUR/USD Future.

analysieren sie das volumenprofil
  1. Welle 1 hat einen Bewegung von 63 Ticks und ein Volumen von 117.000 Kontrakten (Delta = -1,4.000).
  2. Welle 2 hat einen Bewegung von 40 Ticks und ein Volumen von 201.000 Kontrakten (Delta = -6.000).
  3. Das allgemeine Profil beginnt, die Form ‘b’ zu bilden, da Welle 2 bei einem Volumen größer als Welle 1 einen geringen Fortschritt aufweist.
  4. Eine kleine Falle (wird in der “Idee” weiter unten beschrieben)…
  5. … Und ein wachsender Druck der Käufer (vom grünen Delta aus gesehen) versprechen einen echten Durchbruch der Widerstandslinie 6.

IDEE 3: ANALYSIEREN SIE DAS PROFIL

Haben Sie einen Ausbruch bemerkt? Konzentrieren Sie sich auf das Maximum. In der Regel entwickelt sich der Handelsprozess während eines Ausbruchs sehr schnell und ein Trader hat nicht viel Zeit zum Reagieren. Es ist wünschenswert, den gesamten Kontext im Kopf zu behalten und ohne zu zögern zu handeln. Möglicherweise gibt es keine Chance mehr für eine erfolgreiche Teilnahme an der Bewegung.

Beispiel: Eine Falle für Käufer vor einer Abwärtsbewegung. Die Daten stammen von Bitfinex.

  1. Die Handelsspanne wurde über mehrere Tage gebildet. Das Profil bildete eine glockenförmige Kurve normaler Verteilung. Die Händler langweilten sich und warteten auf einen Ausbruch.
  2. Das scheint ein Ausbruch zu sein! Der Preis steigt außerhalb der Profilgrenzen schnell nach oben. Viele gelangweilte Trader begannen mit der Erwartung, mit Kryptowährungen Gewinne zu erzielen .
  3. Achten Sie jedoch auf das „grüne Aufkommen“ des Deltas auf dem Niveau von 9.600. Es gibt eine Schließung auf Tiefstständen. Könnte es ein falscher Ausbruch sein?
  4. Die Eingabe von Verkäufern (ein starker roter Cluster) bestätigt diese Annahme.
  5. Noch eine Bestätigung.
  6. Die Situation mit der Range (1) hat sich so entwickelt, dass der falsche bullische Ausbruch (3) den wahren bearischen Ausbruch (6) zur Folge hatte.

Wichtig:

  • die Änderung durch das Delta;
  • der allgemeine bärische Kontext (in der Grafik nicht dargestellt).

Dies sind typische Anzeichen eines falschen Ausbruchs.

IDEE 4: BEWERTEN SIE FALLEN VOR EINEM AUSBRUCH

Wie wir bereits geschrieben haben, besteht die Hauptaufgabe des Marktes darin, so viele Narren wie möglich zu machen. Diese Aussage eines angesehenen Finanzexperten hat eine direkte Verbindung zu Ausbrüchen, da nämlich mit den schnellen Preissprüngen großes und vor allem schnelles Geld verdient werden könnte.

Wir haben in Idee 3 ein Beispiel dafür gezeigt, wie ein Ausbruch aus einem falschen bullischen Gleichgewicht zu einem echten bearischen Ausbruch führte. Es war eine Falle. Solche Fallen kleinerer Größe treten viel häufiger auf. Sie könnten als Indikatoren für die Richtung eines echten Ausbruchs verwendet werden.

Und nun nähern wir uns der Antwort auf die am Anfang des Artikels gestellte Frage, ob der Ausbruch falsch oder wahr ist. Hier finden Sie die richtige Antwort.

bewerten sie fallen vor einem ausbruch

Der Ausbruch war echt. Und hier sind einige Fakten, die helfen, richtig zu antworten. Zuallererst ist es ein bärischer Kontext (Abwärtsbewegung durch das Niveau von 1.500 im Hintergrund).

Dann haben wir:

  1. Eine Falle für Käufer über dem Niveau von 1.495.
  2. Eine Falle für Käufer über 1.490.
  3. Ein Verkaufsspike im Moment eines Ausbruchs erhöht die Chancen für eine weitere Abwärtsbewegung.

Wir haben diesen Artikel mit einem Angelbeispiel begonnen und wollen ihn mit derselben Analogie beenden. Kleine Fallen vor dem Ausbruch sind eine Analogie zur Bewegung der Angelrute durch die Fischer, um den Fisch zu fangen. Ein Fischer bewegt die Angelrute in eine Richtung und der Fisch folgt dem Köder. Dann zieht der Fischer die Angel scharf in die entgegengesetzte Richtung und der Fisch wird eingehakt.

ZUSAMMENFASSUNG

Ausbrüche finden jeden Tag in einer großen Anzahl und auf jedem Markt statt. Ein Trader kann nach 5-10 Ticks falsche und wahre Breakout-Muster erkennen. Aus diesem Grund sollte die Breakout-Analyse so gründlich wie möglich durchgeführt werden.

Wie wende ich das in der Praxis an?

  • Laden Sie ATAS herunter.
  • Analysieren Sie Ausbrüche in Ihrem ausgewählten Markt / Zeitraum.
  • Finde Regelmäßigkeiten und übe, um sie in Echtzeit zu verfolgen.
  • Überprüfen Sie Ihre Fähigkeiten auf dem Demo-Konto.

Nachdem Sie gelernt haben, (falsche) Ausbrüche richtig zu handeln, erwerben Sie eine hervorragende Fähigkeit, um Geld an den Finanzmärkten zu verdienen. Glückliches Fischen!

Die Informationen in diesem Artikel sind nicht als Aufforderung zur Investition oder zum Kauf/Verkauf von Vermögenswerten an der Börse zu verstehen. Alle Situationen, die in diesem Artikel besprochen werden, dienen ausschließlich dem Zweck, sich mit der Funktionalität und den Vorteilen von ATAS vertraut zu machen.

Other blog articles: